Estoy trabajando desde hace poco en la optimización de mis sistemas. A raíz de los artículos publicados les adjunto un estudio que he realizado. Me gustaría que algún contertulio con más experiencia opinara sobre el archivo adjunto, por si debo realizar mejoras a la hora de escoger un periodo mayor de tiempo de estudio, que haya un mayor número de operaciones, etc. etc.
Todos los comentarios que me ayuden y puedan ayudar al resto para mejorar nuestros conocimientos estarán muy bien recibidos. Un saludo y gracias.
el trader cuantitativo II y III
el trader cuantitativo II y III
- Adjuntos
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- estudio optimización
Re: el trader cuantitativo II y III
¿Porqué nadie le contesta?, a los sistemeros de por aquí sólo les tomaría unos minutos hacerlo.
Saludos
Saludos
Einstein y las Matemáticas: “Las proposiciones matemáticas, en cuanto tienen que ver con la realidad, no son ciertas; y en cuanto que son ciertas, no tienen nada que ver con la realidad.”
Re: el trader cuantitativo II y III
Gracias, creo que es interesante para el bien de la comunidad ir desarrollando conocimientos y discutiendo los artículos que nos proponen semanalmente. Parece ser que se da como sabido todo aquello escrito.
Aquí nos encontramos personas de todos los niveles dentro del trading, para poder avanzar e ir adquiriendo conocimientos creo que debe fluir la información de los más capacitados hacia los que no lo estamos tanto.
De todas formas, lo seguiré intentando o, al menos, intentaré "tocar" temas más interesantes.
Un saludo a todos.
Aquí nos encontramos personas de todos los niveles dentro del trading, para poder avanzar e ir adquiriendo conocimientos creo que debe fluir la información de los más capacitados hacia los que no lo estamos tanto.
De todas formas, lo seguiré intentando o, al menos, intentaré "tocar" temas más interesantes.
Un saludo a todos.
Re: el trader cuantitativo II y III
¿ Es que ningún entendido en sistemas puede dignarse a contestar a kamchatka ?
A mí también me gustaría leer opiniones cualificadas.
Cuando se trata de crítica destructiva o de mofa, mucha gente participa.
A mí también me gustaría leer opiniones cualificadas.
Cuando se trata de crítica destructiva o de mofa, mucha gente participa.
Re: el trader cuantitativo II y III
Buenas tardes.
...
A mi me puedes pasar el sistema numero 3, sus basamentos, y sus logicas, entonces te dare mi opinion.
Yo, soy sistemero, y me encantan los sistemas.
Lo unico, es que das muy pocos datos, pues... un simple grafico con mas o menos inclinacion, todo el mundo lo ve...
Si quieres (a pesar de mis carencias informaticas), te hago uno en un momento, un grafico espectacular, (por supuesto).
S2.
Pon mas datos... y no seas roña... entonces... te opinara la gente.
...
A mi me puedes pasar el sistema numero 3, sus basamentos, y sus logicas, entonces te dare mi opinion.
Yo, soy sistemero, y me encantan los sistemas.
Lo unico, es que das muy pocos datos, pues... un simple grafico con mas o menos inclinacion, todo el mundo lo ve...
Si quieres (a pesar de mis carencias informaticas), te hago uno en un momento, un grafico espectacular, (por supuesto).
S2.
Pon mas datos... y no seas roña... entonces... te opinara la gente.
Re: el trader cuantitativo II y III
Buenas,
Yo no soy un entendido, pero puedo dar una opinión. No veo pérdidas por ningún sitio. Si hablamos de trading, un sistema que no tiene pérdidas puede que sea un sistema, pero no de trading.
Saludos.
Yo no soy un entendido, pero puedo dar una opinión. No veo pérdidas por ningún sitio. Si hablamos de trading, un sistema que no tiene pérdidas puede que sea un sistema, pero no de trading.
Saludos.
La bolsa me confunde
Re: el trader cuantitativo II y III
Qué más datos se necesitan?
Lo que intento es de hacer una réplica del artículo publicado.
En el material expuesto indico:
* los periodos de optimización.
* El número de operaciones medias en cada periodo de optimización
* El número de operaciones totales en ese periodo de tiempo.
* Nº de velas testeadas.
Bien para más información os puedo enseñar el periodo trabajado con los resultados medios de las variables optimizadas.
A la observación de que si existen pérdidas, me gustaría aclarar que si en alguno de los periodos hubiese existido pérdidas (que no DD o el estado de la cuenta en negativo), el WFE se encontraría por debajo del 50%, y ya no hubiera creido conveniente exponer el tema porque hubiera resuelto que el sistema no tenía futuro.
El debate quería centrarlo en concretar si los cálculos, el periodo de optimización o el resto de datos eran correctos y así poder sentar unas bases para futuros backtest, o si por el contrario, es una optimización pobre en alguno de los términos expuestos.
Los resultados no creo que sean lo importante.
Pero bueno aquí adjunto más información.
Gracias a todos.
Lo que intento es de hacer una réplica del artículo publicado.
En el material expuesto indico:
* los periodos de optimización.
* El número de operaciones medias en cada periodo de optimización
* El número de operaciones totales en ese periodo de tiempo.
* Nº de velas testeadas.
Bien para más información os puedo enseñar el periodo trabajado con los resultados medios de las variables optimizadas.
A la observación de que si existen pérdidas, me gustaría aclarar que si en alguno de los periodos hubiese existido pérdidas (que no DD o el estado de la cuenta en negativo), el WFE se encontraría por debajo del 50%, y ya no hubiera creido conveniente exponer el tema porque hubiera resuelto que el sistema no tenía futuro.
El debate quería centrarlo en concretar si los cálculos, el periodo de optimización o el resto de datos eran correctos y así poder sentar unas bases para futuros backtest, o si por el contrario, es una optimización pobre en alguno de los términos expuestos.
Los resultados no creo que sean lo importante.
Pero bueno aquí adjunto más información.
Gracias a todos.
- Adjuntos
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Re: el trader cuantitativo II y III
Hola kamchatka,
Creo que lo mejor es ir primero a la fuente "Design, Testing and Optimization of Trading Systems – Robert Pardo." Y luego realizar comentarios, conjeturas, pensamientos y lo que nos venga en gana.
El procedimiento que planteas no me parece mal, no soy un gran convencido de la optimización, pero entiendo que para determinados sistemas puede funcionar el planteamiento backtest -> walk-forward.
El tamaño de los periodos puede parecer un poco limitado, pero como veo que realizas un buen número de operaciones creo que puede valer (en todo caso no lo reduzcas). Lo que si deberías ampliar es el tamaño de la posición total, para comprobar que tu sistema sigue funcionando en diferentes tipos de mercado (tal vez en diferentes años). Por otro lado también sería bueno que realizaras el calculo del WFE por cada periodo optimizado, de esta manera puedes contar cuantos periodos cumplen con tus premisas y cuantos no, y decidir de esta manera si tu sistema es valido, y no de forma global, como lo estás haciendo ahora.
Si quieres rizar el rizo, podrías intentarlo (además de con diferentes TimeFrames) con diferentes periodos de optimización y walk-forward (optimización en el proceso de optimización) y escoger los que mejores resultados te ofrezcan…
No sé a que se refieren las columnas intermedias (¿opes positivas, total positivos, opes negativas, total negativas?), en cualquier caso si introduces los resultados en $$$ en los dos periodos de optimización lo verás/veremos mejor.
Tiene razón elmasme, ¿donde están las perdidas?
Que herramienta utilizas para generar estos resultados. Si tienes que pararte a introducir los datos para un periodo, aplicar los mejores a walk-forward, verificar los resultados, empezar con el siguiente periodo… te vas a pegar una jartá a currar.
Por cierto, ¿Qué criterio utilizas para optimizar (ganancia, ratio,etc)? y ¿como seleccionas los parámetros para aplicar al walk-forward (los mejores, una medía, miro el gráfico,etc) ?
Y ya por comprender mejor tu operativa de optimización: que parametros estás optimizando ¿el setup? ¿el filtro de entrada/salida? ¿el TP, SL, TS? ¿O todos ellos juntos?
Saludos
INtrader
Creo que lo mejor es ir primero a la fuente "Design, Testing and Optimization of Trading Systems – Robert Pardo." Y luego realizar comentarios, conjeturas, pensamientos y lo que nos venga en gana.
El procedimiento que planteas no me parece mal, no soy un gran convencido de la optimización, pero entiendo que para determinados sistemas puede funcionar el planteamiento backtest -> walk-forward.
El tamaño de los periodos puede parecer un poco limitado, pero como veo que realizas un buen número de operaciones creo que puede valer (en todo caso no lo reduzcas). Lo que si deberías ampliar es el tamaño de la posición total, para comprobar que tu sistema sigue funcionando en diferentes tipos de mercado (tal vez en diferentes años). Por otro lado también sería bueno que realizaras el calculo del WFE por cada periodo optimizado, de esta manera puedes contar cuantos periodos cumplen con tus premisas y cuantos no, y decidir de esta manera si tu sistema es valido, y no de forma global, como lo estás haciendo ahora.
Si quieres rizar el rizo, podrías intentarlo (además de con diferentes TimeFrames) con diferentes periodos de optimización y walk-forward (optimización en el proceso de optimización) y escoger los que mejores resultados te ofrezcan…
No sé a que se refieren las columnas intermedias (¿opes positivas, total positivos, opes negativas, total negativas?), en cualquier caso si introduces los resultados en $$$ en los dos periodos de optimización lo verás/veremos mejor.
Tiene razón elmasme, ¿donde están las perdidas?
Que herramienta utilizas para generar estos resultados. Si tienes que pararte a introducir los datos para un periodo, aplicar los mejores a walk-forward, verificar los resultados, empezar con el siguiente periodo… te vas a pegar una jartá a currar.
Por cierto, ¿Qué criterio utilizas para optimizar (ganancia, ratio,etc)? y ¿como seleccionas los parámetros para aplicar al walk-forward (los mejores, una medía, miro el gráfico,etc) ?
Y ya por comprender mejor tu operativa de optimización: que parametros estás optimizando ¿el setup? ¿el filtro de entrada/salida? ¿el TP, SL, TS? ¿O todos ellos juntos?
Saludos
INtrader
I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work - Thomas A. Edison
Sigueme en Twitter: @INtrader_
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Re: el trader cuantitativo II y III
Muchas gracias INTrader, eso es lo que quería escuchar una crítica constructiva al trabajo hecho.
Bien voy a intentar responderte a tus cuestiones.
-No te entiendo muy bien cuando comentas que el cálculo WFE lo he de realizar para cada periodo optimizado, ya que tengo que obtener la suma de los siete periodos para obtener un resultado.
-Voy por el segundo timeframe, así que dentro de poco tendré más resultados.
-Las columnas intermedias son los valores (2 de entrada y 2 de salida) que me ha dado la optimización de cada periodo, aunque los de salida creo que debo trabajarlos más.
No sé a que haceis referencia con lo de las pérdidas, el sistema en un principio da una curva con sus correspondientes DD. En casi todos los periodos de optimización ha aparecido algún momento de negatividad en la cuenta (normalmente al principio) pero que se ha recuperado al final de cada periodo optimizado (no creía conveniente adjuntar los 14 gráficos). Al final de obtener todos los valores de cada periodo de optimización he sacado la media (que es la línea final de las cuatro columnas de valores sin identificar). Con esos valores he hecho la prueba definitiva de todo el periodo y he adjuntado los resultados en el anterior post.
-Los criterios para optimizar son: 6 seis de los siete periodos la ganancia y en un periodo el mínimo DD ya que creía que podría estar sobreoptimizado debido a que el periodo 02A coincidía con un periodo al alza y justamente se cerraba con un cambio de tendencia lo que provocaba una sobreoptimización al no existir ni periodos laterales ni tendencias bajistas, provocando en el periodo 02B una pérdida (ya que es el comienzo justo de una tendencia bajista), así que con la elección de los valores optimizados con menor DD corregía la sobreoptimización.
Con los datos optimizados de los 7 periodos (los datos que no tienen ninguna referencia) he sacado sus medias y lo he utilizado para realizar el gráfico adjunto anterior.
-INTrader la currada sí que ha sido importante, pero aún me queda por hacer. Yo disfruto con esto así que no me molesta, aunque al final todos esperamos lo mismo, QUE LOS QUE GANAN MUCHO NO GANEN TANTO.
Lo peor es que estas máquinas convencionales (por lo menos la mía) es demasiado lenta haciendo cálculos.
Espero haberme explicado bien, un saludo.
Bien voy a intentar responderte a tus cuestiones.
-No te entiendo muy bien cuando comentas que el cálculo WFE lo he de realizar para cada periodo optimizado, ya que tengo que obtener la suma de los siete periodos para obtener un resultado.
-Voy por el segundo timeframe, así que dentro de poco tendré más resultados.
-Las columnas intermedias son los valores (2 de entrada y 2 de salida) que me ha dado la optimización de cada periodo, aunque los de salida creo que debo trabajarlos más.
No sé a que haceis referencia con lo de las pérdidas, el sistema en un principio da una curva con sus correspondientes DD. En casi todos los periodos de optimización ha aparecido algún momento de negatividad en la cuenta (normalmente al principio) pero que se ha recuperado al final de cada periodo optimizado (no creía conveniente adjuntar los 14 gráficos). Al final de obtener todos los valores de cada periodo de optimización he sacado la media (que es la línea final de las cuatro columnas de valores sin identificar). Con esos valores he hecho la prueba definitiva de todo el periodo y he adjuntado los resultados en el anterior post.
-Los criterios para optimizar son: 6 seis de los siete periodos la ganancia y en un periodo el mínimo DD ya que creía que podría estar sobreoptimizado debido a que el periodo 02A coincidía con un periodo al alza y justamente se cerraba con un cambio de tendencia lo que provocaba una sobreoptimización al no existir ni periodos laterales ni tendencias bajistas, provocando en el periodo 02B una pérdida (ya que es el comienzo justo de una tendencia bajista), así que con la elección de los valores optimizados con menor DD corregía la sobreoptimización.
Con los datos optimizados de los 7 periodos (los datos que no tienen ninguna referencia) he sacado sus medias y lo he utilizado para realizar el gráfico adjunto anterior.
-INTrader la currada sí que ha sido importante, pero aún me queda por hacer. Yo disfruto con esto así que no me molesta, aunque al final todos esperamos lo mismo, QUE LOS QUE GANAN MUCHO NO GANEN TANTO.
Lo peor es que estas máquinas convencionales (por lo menos la mía) es demasiado lenta haciendo cálculos.
Espero haberme explicado bien, un saludo.
Re: el trader cuantitativo II y III
Hola.
Encontré esta herramienta, a ver si la hacen funcionar y comentan. Indio de Las Pampas no entender.
http://www.easyexpertforex.com/walk-for ... rader.html
Saludos.
Encontré esta herramienta, a ver si la hacen funcionar y comentan. Indio de Las Pampas no entender.
http://www.easyexpertforex.com/walk-for ... rader.html
Saludos.
Einstein y las Matemáticas: “Las proposiciones matemáticas, en cuanto tienen que ver con la realidad, no son ciertas; y en cuanto que son ciertas, no tienen nada que ver con la realidad.”
Re: el trader cuantitativo II y III
buenos días,
¿Has puesto comisiones y slipages?, eso puede cambiarlo todo.
Un saludo.
¿Has puesto comisiones y slipages?, eso puede cambiarlo todo.
Un saludo.
La bolsa me confunde
Re: el trader cuantitativo II y III
No en este caso, no he puesto los slippages, pero tengo claro que se han de utilizar. También he de hacer más pruebas con las opciones de salida, etc. Eso son puntos que básicos a la hora de conocer y mejorar los resultados.
Ya comenté que no se trata de si da un buen resultado, se trata de sentar unas bases en las que tenga la certeza de que estoy haciendo el trabajo bien hecho, por si alguien hace este tipo de optimizaciones y pueda ayudarme a mejorarlas.
También me gustaría saber si una vez terminado el último periodo de optimización has de ir optimizando nuevamente cada mes?
Un saludo
Ya comenté que no se trata de si da un buen resultado, se trata de sentar unas bases en las que tenga la certeza de que estoy haciendo el trabajo bien hecho, por si alguien hace este tipo de optimizaciones y pueda ayudarme a mejorarlas.
También me gustaría saber si una vez terminado el último periodo de optimización has de ir optimizando nuevamente cada mes?
Un saludo
Re: el trader cuantitativo II y III
Me refiero a analizar cada periodo por separado, como aquí:kamchatka escribió:-No te entiendo muy bien cuando comentas que el cálculo WFE lo he de realizar para cada periodo optimizado, ya que tengo que obtener la suma de los siete periodos para obtener un resultado.
- wfe.PNG (11.51 KiB) Visto 1140 veces
kamchatka escribió:-Las columnas intermedias son los valores (2 de entrada y 2 de salida) que me ha dado la optimización de cada periodo, aunque los de salida creo que debo trabajarlos más.
Entiendo que cuando hablas de valores te refieres a parámetros de tu sistema ¿correcto?
Si estas hablando de obtener la media de los mejores parámetros de optimización para aplicar al periodo walk-forward, creo que estás haciendo algo mal. Los mejores parámetros de optimización (a nos ser que se trate de uno solo) son un juego de parámetros y sacar una media de un juego de parámetros puede desvirtuar mucho los resultados.kamchatka escribió: Al final de obtener todos los valores de cada periodo de optimización he sacado la media (que es la línea final de las cuatro columnas de valores sin identificar). Con esos valores he hecho la prueba definitiva de todo el periodo y he adjuntado los resultados en el anterior post.
Aquí tampoco creo que estés haciendo lo correcto, tienes que definir un único criterio para llevar a tu periodo WF, si no, estás cayendo en la sobreoptimización de tu proceso!kamchatka escribió:-Los criterios para optimizar son: 6 seis de los siete periodos la ganancia y en un periodo el mínimo DD ya que creía que podría estar sobreoptimizado debido a que el periodo 02A coincidía con un periodo al alza y justamente se cerraba con un cambio de tendencia lo que provocaba una sobreoptimización al no existir ni periodos laterales ni tendencias bajistas, provocando en el periodo 02B una pérdida (ya que es el comienzo justo de una tendencia bajista), así que con la elección de los valores optimizados con menor DD corregía la sobreoptimización.
Con los datos optimizados de los 7 periodos (los datos que no tienen ninguna referencia) he sacado sus medias y lo he utilizado para realizar el gráfico adjunto anterior.
Te vuelvo a decir lo mismo de las medias. Si un juego de parámetros te da, por ejemplo: SL:20, TP:100, y el siguiente SL:50, TP: 150, no quiere decir que la media de cada uno de los parámetros sea una opción buena!kamchatka escribió:-Los criterios para optimizar son: 6 seis de los siete periodos la ganancia y en un periodo el mínimo DD ya que creía que podría estar sobreoptimizado debido a que el periodo 02A coincidía con un periodo al alza y justamente se cerraba con un cambio de tendencia lo que provocaba una sobreoptimización al no existir ni periodos laterales ni tendencias bajistas, provocando en el periodo 02B una pérdida (ya que es el comienzo justo de una tendencia bajista), así que con la elección de los valores optimizados con menor DD corregía la sobreoptimización.
Con los datos optimizados de los 7 periodos (los datos que no tienen ninguna referencia) he sacado sus medias y lo he utilizado para realizar el gráfico adjunto anterior.
Espero que mis comentarios te sirvan de algo.
Un saludo
INTRADER
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Re: el trader cuantitativo II y III
Gracias por tus comentarios me están sirviendo y de mucho INTrader.
Ok, obtener la media de todos parámetros es incorrecto. Tendría que escoger yo los parámetros que crea correctos o ir provando aquellos que den un mejor resultado en periodos más largos de tiempo?
Y debería mejorar el sistema para que en todos los periodos el WFE tuviera un resultado superior a 50.
P.D. Disculpa cuando hablaba de valores me refería a parámetros.
Un saludo.
Ok, obtener la media de todos parámetros es incorrecto. Tendría que escoger yo los parámetros que crea correctos o ir provando aquellos que den un mejor resultado en periodos más largos de tiempo?
Y debería mejorar el sistema para que en todos los periodos el WFE tuviera un resultado superior a 50.
P.D. Disculpa cuando hablaba de valores me refería a parámetros.
Un saludo.
Re: el trader cuantitativo II y III
La duda me surge cuando trabajando en conseguir que los 7 periodos optimizados, el resultado WFE sea superior a 50 en todos (elección de parámetros según el mínimo DD). Entonces he considerado que el sistema es robusto, pero...
¿Qué parámetros considero que son los que debo utilizar para el sistema a partir de hoy?
- Los que mejor se adapten a todo el periodo.
- Los que se encuentren en zonas donde exista periodos con distintas tendencias.
- Los últimos por ser más cercanos a la realidad del mercado actual.
etc...
No acabo de entender como realizar esta elección final. (A ver si alguien me da algo de luz o nos deleitan con un artículo más sobre optimización o si Robert Pardo da alguna solución a esto).
Gracias.
¿Qué parámetros considero que son los que debo utilizar para el sistema a partir de hoy?
- Los que mejor se adapten a todo el periodo.
- Los que se encuentren en zonas donde exista periodos con distintas tendencias.
- Los últimos por ser más cercanos a la realidad del mercado actual.
etc...
No acabo de entender como realizar esta elección final. (A ver si alguien me da algo de luz o nos deleitan con un artículo más sobre optimización o si Robert Pardo da alguna solución a esto).
Gracias.
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