Barridos de stop, ¿cómo protegernos?

[Rafa7]

¿Insinuáis que los brokers ven los stops de los clientes y tratan de barrerlos? en teoría la comisión la ganan ganen o pierdan sus clientes, ¿el mercado? ¿insinuáis que en el mercado miran los stops de la gente y los barren a propósito?

En Forex los brokers saben donde están los stop loss de sus clientes y pueden barrerlos si les interesara hacerlo ya que ellos controlan su mercado. El peligro de Forex es que no es un mercado central.
En bolsa es diferente porque hay un mercado central.

[Rafa7]

Me suena que ya hiciste esta pregunta anteriormente, Rafa7, no es así?

Creo que te respondí "no usándolos" o algo parecido, sigo pensando que es la solución.

Hola Ayuso,

Sí hice esa pregunta anteriormente pero las respuestas no me satisficieron.
La pregunta no si poner stop loss o no ponerlos, la pregunta es si tu pones un stop loss donde ponerlo para que sea menos probable que te hagan un barrido de stops. ¿Tienes una respuesta?

Saludos.

[Rafa7]

El problema de tu pregunta, es que es debes matizarla mejor. ( demasiado genérica )

Gracias oni

La pregunta es deliberadamente genérica.
Tu puedes elegir stop loss de muchas maneras: un poco por debajo del mínimo de alguna barra, un múltiplo de ATR's por debajo del precio de compra, etc ...
¿Donde poner el stop loss para que sea menos probable que te hagan barrido de stops?
Y cuando habla de barrido de stops me refiero a que un traer puede, por ejemplo, vender títulos para bajar el precio haciendo saltar muchos stops y entonces vuelve a comprar títulos a un precio muy ventajoso.

Saludos.

[Rafa7]

A ver si entre todos sacamos algo.
Voy a lanzar mi idea.
Mi idea es que la clave es el volumen.
Es obvio que los que barren stops buscan momentos propicios para hacerlo, ya que de lo contrario ellos mismos se van a pillar los dedos.
Supongamos que el precio está por debajo de una franja de precios donde se han realizado un gran volumen de operaciones. Es decir que el precio está por debajo de una resistencia de volumen (podríamos llamarla así).
Allí jamás se el ocurrirá al barredor de stops intentar hacer un barrido de stops por la siguiente razón:
Si el barredor de stops empezará a vender títulos, después tendrá que comprar para salirse con la suya, pero hay un gran problema: esa resistencia va a limitar sus posibles ganancias y eso representa demasiado riesgo para el barredor de stops.

Así, que si mi razonamiento es correcto, el mejor lugar para colocar un stop loss es buscar un soporte cercano apoyado con volumen y poner el stop loss por debajo de ese soporte.

Por favor, decidme si mi razonamiento es correcto o no.

Hay también un pequeño detalle a debatir. ¿En bolsa qué es mejor? ¿Poner un stop loss un tico por debajo de un mínimo de una barra diaria o poner el stop loss un tick por debajo de una apertura de barra diaria?
Si el razonamiento que he lanzado antes es correcto, debajo de una apertura estaremos mas protegidos ya que los precios de apertura se forman con gran volumen (hablo de bolsa).


Saludos.

[Traderday]

Rafa, es muy dificil saber que es mejor, a mi me barren muchas veces, suerte que estoy entrenando y no uso dinero real, creo que la clave esta en abrir la posicion cuando empieza a despegar minimamente el precio, yo vigilo el Macd y que el precio pase la media rapida al menos, aunque todavia no se han cruzado las medias, y luego si te fijas, en el momento que se confirma el cruze de medias y el Macd corta el = es cuando sulen darse la vuelta al reves porque saben que todo el mundo entra ahi y ellos venden.

respecto a los stops hay un punto de equlibrio que lo marca lo fino que estes en el momento de abrir la posicion y la diferencia del precio del stop, yo en mi caso ultimamente reeferencio el stop a mi precio de ntrada, no a ninguna barra minima, aunque a veces si me guiaba por algun nivel de minimos o maximos.

Yo parto de la teoria de que si has acertado en el movimiento y los traders gordos y el cuidador van por ejemplo para arriba...nunca haran un retroceso grande para atras, asi que fijandose en el ruido del movimiento, pongo mi stop a una distancia en la que si la operacion es buena, nunca retrocedera el precio mas de mi diferencia entre mi stop y mi compra, ademas lo pongo de seguimiento para que vaya subiendo conforma sube el precio, si mi stop salta es porque ese movimiento que yo preveia era equivocado, asi que esa operacion siempre hubiera salido mala, y si la fuerza es buena y he acertado..ya se encargara el cuidador de que el precio no se de la vuelta hasta que hayan recorrido su camino previsto.

Yo aun hago muchos fallos, por impaciencia, por entrar antes de tiempo casi siempre y no esperar a confirmar un poco al menos.

Una observacion por si te puede servir, es que suelen cargar 3 veces antes de subir, haciendo cada vez un minimo nuevo y haciendo saltar los stops de la gente para poder cargarse claro, asi que si en las caidas vas contando minimos, normalmente una vez acabado el tercer minimo ya suelen ir para arriba un pequeño tramo al menos

Para ponerse cortos no esta tan clara la cosa, pero vamos, donde veas un maximo, cuenta que lo van a romper casi siempre, porque es donde la gente pone los stops de proteccion y los stops para entrar en la ruptura.

Creo que uno de los mayores engaños en bolsa es entrar en el mismo sentido de la ruptura cuando se rompe un minimo o un maximo, cuando se dice"esta en subida libre", eso simplemente es para que caiga en la trampa todo el mundo, para hacer buenas operaciones hay que buscar la onda completa por pequeña que sea, pero no entrar por rupturas porque el cuidador esta haciendo lo contrario precisamente en esas rupturas o dilataciones y el margen que te queda para ganarle algo es tan pequeño que es muy dificil acertar pues cuando tu esperas que suba por ejemplo un poco mas para sacar tu "punto, ellos le dan la vuelta y te quedas enganchado, por eso las rupturas estan calculadas para que sean lo bastante fuertes para que salten los stops un poco mas alejados del maximo por ejemplo, pero no tan largas como para que los que compren la ruptura lleguen a sacar el beneficio suficiente para ganarle a la operacion , la mayoria de las veces, hay excepciones que dejan que ganes dinero, pero son pocas y hay que saber verlas mirando las ondas anteriores y viendo en global el grafico, a veces si que tiran un tramo largo pero pocas veces.

Resumiendo, donde veas un maximo o un minimo, piensa que van a romperlo la mayoria de las veces.

saludos, y espero haberme explicado mas o menos.

[Rafa7]

Rafa, es muy dificil saber que es mejor, a mi me barren muchas veces

Traderday,

Me sorprende que te barran tanto. A m pocas veces me barren. Supongo, por tu nick que es porque tu harás intradiario y yo swing.

respecto a los stops hay un punto de equlibrio que lo marca lo fino que estes en el momento de abrir la posicion y la diferencia del precio del stop, yo en mi caso ultimamente reeferencio el stop a mi precio de ntrada, no a ninguna barra minima, aunque a veces si me guiaba por algun nivel de minimos o maximos.

Esto que dices no lo entiendo. ¿que quiere decir que referencias el stop a tu precio de entrada?

[GeorgM]

Hola foreros

me parece el tema de los barridos de stops se situa en el tiempo de los bucket shops y la legend sigue su curso.

Que seria la ventaja para un broker a parte de perder clientes ?

Suponemos el DAX es cotizado a 9400 y existen una serie de stops 20 - 40 puntos debajo. Barridos serian movimientos que se manifiestan en el grafico. El day trader que esta corto podria vender su posicion con beneficios y el que apuesta por largos compra barato.

Francamente todo hoy dia no tiene sentido . Perdida de tiempo !

Saludos Georg

[Traderday]

Esto que dices no lo entiendo. ¿que quiere decir que referencias el stop a tu precio de entrada?

yo pongo ordenes bracket, en el mininasdaq100, cuando abro la posicion, me coloca el stop y la orden limitada de objetivo de ganancia automaticamente, el stop va siempre a -1.25 puntos del precio de entrada ( por ahora es mi mejor calculo) y la orden objetivo la pongo a 1 punto aproximadamente, pero segun veo ese objetivo lo puedo alargar un poco por si le puedo sacar algo mas, segun vea.

en cuanto el precio empieza a moverse, mi stop se va moviendo tambien (trailing stop, o stop de seguimiento), asi cuando llevo ganado 1 punto mi stop tan solo esta a 0.25 de mi precio de entrada, asi que ahi solo perderia 0,25 puntos si se diera la vuelta (esto es teorico porque segun el volumen y la intensidad del movimiento, el stop se te puede ejecutar mas abajo del precio del stop teorico, pero hay que dejarle ese margen (digamos que el stop salta a mercado, no limitadamente, pero esto es para asegurarse de que cerramos la posicion siempre, sino, podria pasar que pasara de largo y nos quedaramos enganchados porque no se hubiera ejecutado el stop.

Bueno, espero haberlo explicado bien, mi stop cuando entra mi orden, siempre se me coloca automaticamente a -1.25 del precio al que se me ejecuta la operacion.

Ah y yo hago intradia (simulacion de momento) uso la Trader Work Station de interactive B.

Mis operaciones no duran mas de pocos minutos, pero hago muchas y le suelo sacar unos 20 dolares si acierto (si uso un solo contrato), y si pierdo segun donde este el stop en ese momento, entre nada si ya estoy en beneficios respecto al stop, o -1.25 puntos que son unos 25 dolares, ya te digo que se va moviendo automaticamente a una distacia de -1.25 puntos respecto al precio ultimo de cotizacion.La comision es de 2 dolares al abrir y 2 dolares al cerrar

uso graficos de linea, no velas, de 5 segundos, dos medias ponderadas de unos 150/200 y un Macd de 180/200/15 con eso te puedes hacer una idea de lo pequeños que son los movimientos que busco.

saludos

[Ayuso Trading]

Me suena que ya hiciste esta pregunta anteriormente, Rafa7, no es así?

Creo que te respondí "no usándolos" o algo parecido, sigo pensando que es la solución.

Hola Ayuso,

Sí hice esa pregunta anteriormente pero las respuestas no me satisficieron.
La pregunta no si poner stop loss o no ponerlos, la pregunta es si tu pones un stop loss donde ponerlo para que sea menos probable que te hagan un barrido de stops. ¿Tienes una respuesta?

Saludos.

Si tuviera la respuesta sería millonario compañero... Por qué no implementas la solución que te he dado? Si realmente existen estos barridos de stops (yo en futuros no los veo) no coloques un stop en el precio en el que cerrarías, coloca una señal, cuando ésta salte intervén personalmente y evalúa si corresponde a una rotura de niveles en toda regla y por tanto un trade incorrecto, o es un momento de volatilidad que no debe ser tenido en cuenta.

[Rafa7]

Por qué no implementas la solución que te he dado?

Porque mis obligaciones laborales dificultan esa implementación.

[Rafa7]

Rafa, es muy dificil saber que es mejor, a mi me barren muchas veces

Hola Traderday,


Eso de que a ti te barren muchas veces y las explicaciones sobre el MACD me hacen pensar de que no estamos hablando de lo mismo.
Un barrido de stops no es que simplemente entras y retrocede el precio y si has puesto el stop cerca sales de la operación y luego el precio avanza pero tu estás fuera. Eso no es barrido de stops.
Un barrido de stops es que se produce una bajada súbita (o subida súbita si estas a cortos) donde el precio baja en picado y luego el precio recupera súbitamente los precios iniciales. Es una vela en la que la sobra inferior (o la superior si estás a cortos) es más grande el resto de la vela. O sea una supersombra, algo anormal.
¿Estamos hablando de lo mismo?


Saludos.

[Rafa7]

La pista que huelo está en el volumen.
Yo creo que los que barren stops se dedican a buscar resistencias de papel. Nunca atacaran resistencias de ladrillo porque entonces estarían aceptando mucho riesgo.
En este sentido, no es lo mismo poner un stop loss por debajo de una vela com mucho volumen que por debajo de otra con poco volumen.
El volumen intuyo que es fundamental para decidir donde poner el stop loss y así tener menos probabilidades de que te barran.
¿Qué el precio sube sin que suba volumen? No subas el stop loss, dejalo tranquilito que si no te barren.

Por aquí van los tiros de lo que propongo.

¿Alguien se anima a reflexionar sobre esta senda que propongo?

[Wikmar]

Hola foreros

me parece el tema de los barridos de stops se situa en el tiempo de los bucket shops y la legend sigue su curso.

Que seria la ventaja para un broker a parte de perder clientes ?

...

Francamente todo hoy dia no tiene sentido . Perdida de tiempo !

Saludos Georg

Sabemos que los resultados de la actividad en los mercados forman un conjunto de suma cero, que quiere decir que unos ganan lo que otros pierden. Si eres capaz de provocar que otros pierdan, incluso si estaban en el sentido correcto, generas una cantidad para ganar. Solo tienes que forzar un camino de ida y vuelta, te quedas con sus pérdidas en forma de ganancias tuyas y además te quedas posicionado como estaban los perdedores, que habían acertado el sentido de la fuerza predominante en el mercado. Eso son las barridas de stops; relativamente pequeños movimientos que sí se pueden forzar por relativamente grandes movedores de contratos.

Solución (ya se ha dicho por aquí varias veces): que todo el mundo ponga los stops en sus propias máquinas, no en las de los intermediarios. "El stop en tu máquina". Se les acabaron las referencias ciertas y tendrán, en todo caso, que hacer quinielas.

S2

[A.L.]

Desde mi punto de vista, la solución se me antoja dificil si no estás siguiendo el precio y los volúmenes en tiempo real.

La solución más factible (si no estás delante de las pantallas en todo momento)es la que dice Alberto ( x-trader). Intentar no poner el Stop donde lo pone todo el mundo. Saber esto tampoco es Facil, pero sabiendo un poco de análisis técnico, buscar soportes y resistencias en gráficos de 60 min y diarios. Tampoco en máximos o mínimos intradiarios. Esto te valdría para cualquier tipo de activo que operes.

otra solución, pero aquí ya habría que entrar en detalle en el tipo de activo, es poner una orden de Stop limitada a 10 ticks del precio de Stop. Tendrías que estudiar bien como han sido los barridos en el pasado.

un abrazo

[geoffbond007]

Una estrategia decente es usar las correlaciones. Especialmente si se hacen spreads en los backmonths (como deberia ser). Muchas veces las correlaciones te pueden dar una buena idea de donde situar los stops..

Este no es un chart de spread cobre vs rio tinto, es un char sobre rio tinto vs el spot month de cobre y aun asi en ese periodo en particular habia una correlacion interesante. Yo ya perdi todos los charts que tenia, pero creeme cuando te digo que es la mejor forma de operar.. Menos margenes, menos riesgos, puedes crear tus propios mercados, millones de combinaciones y mejores indicadores.. El problema de los charts clasicos es que estas tratando de leer las cartas de poker del otro, lo bueno con las correlaciones es que lees las necesidades reales de la industria en particular..

P: Cuando sera que el amigo XTrader permitira subir fotos directamente de la computadora?... Porcierto, estos charts no son mios, son de mi amigo Pete.