Black Friday Trading System @rupertacho

[Rafa7]

debemos tener un límite para rechazar stop loss muy alejados.

No estoy de acuerdo en esto, si un activo es volátil tan solo se compra menos y se aleja el stoploss, de hecho esto ocurre en el sistema que estamos trabajando.

Gracias, Rupertacho, por tu contestación.



Por favor, Rupertacho, estate atento con el contexto con el que digo esta frase. Fuera de contexto incluso yo mismo no estaría de acuerdo con mi propia frase.

Ojo, cuando hablo de stop muy alejado no me refiero a activos muy volátiles sino a que el stop loss está muy alejado comparándolo con el ATR del activo. Según la fómula Contratos = Capital * f / (n * ATR), da igual que el activo sea muy volátil o poco volatil, y también da igual que el activo esté con una volatilidad extremada respecto a su volatilidad histórica, o no, ya que la fórmula hace que abramos menos contratos si el ATR es más grande. Este no es el problema porque la fórmula nos da un número de contratos inversamente proporcional a la volatilidad. El problema es otro: que el stop loss queramos ponerlo a una distancia superior a n * ATR.

Estamos hablando de la fórmula:
Contratos = Capital * f / (n * ATR).

Si lo que pretendemos es arriesgar, como máximo, según f, no podemos admitir un stop loss superior a n * ATR, porque entonces estaríamos asumiendo un riesgo superior a f.

Si queremos admitir stop loss superior a n * ATR, disminuyendo contratos, entonces tenemos que cambiar la fórmula por una semejante a la siguiente:
Contratos = Capital * f / DistanciaAlStopLoss.

si un activo es volátil tan solo se compra menos y se aleja el stoploss

Si estás usando un stop loss a una distancia n * ATR, con n número real fijo para todas las operaciones, pasa lo siguiente:
1.- Contratos = Capital * f / (n * ATR) y Contratos = Capital * f / DistanciaAlStopLoss, son fórmulas equivalentes (en este caso), ya que (en este caso) DistanciaAlStopLoss = n * ATR.
2.- No tienes el problema de poner el stop loss a una distancia superor a n * ATR porque lo pones justo a n * ATR.

(El tema de las comisiones y deslizamientos lo dejo aparte para simplificar el diálogo y las fórmulas. En las operativa real, en las fórmulas a aplicar habría que considerar tanto comisiones como deslizamientos).



Saludos.

[Rupertacho]

Hola Rafa7,

Totalmente de acuerdo.
Creo que somos de la misma escuela, a mi me enseño todo esto Oscar Cagigas....

Un abrazo.

[Frank Data]

yo en mis primeros sistemas usaba stops y profits fijos, luego después de hacer varias pruebas llegue al ATR y es donde mejor gestión he encontrado.
También lo usáis en profits? (yo sobretodo opero intras y si lo uso)

[Rafa7]

yo en mis primeros sistemas usaba stops y profits fijos, luego después de hacer varias pruebas llegue al ATR y es donde mejor gestión he encontrado.
También lo usáis en profits? (yo sobretodo opero intras y si lo uso)

Hola, Frank Data.



Yo no suelo cerrar mis operaciones por take profit. Pero me parece muy bien la idea de take profit por k * ATR, con número real fijo para todas las operaciones de un sistema de trading.
Las ventajas de que stop loss y take profit sean por ATR son:
1.- Mayor estabilidad en la duración de las operaciones.
2.- Situar el stop loss y take profit en lugares menos previsibles.



Saludos.

[Rafa7]

Creo que somos de la misma escuela, a mi me enseño todo esto Oscar Cagigas....

Hola Rupertacho.



No me considero de la escuela de Oscar Cagigas, pero sí que ha sido uno de los que ha influido en mí.
Compré y leí su libro "Trading con gestión de capital", el cual contribuyó a mi formación.

Son tantas las lecturas que he hecho, que no me puedo considerar de ninguna escuela. Más bien me considero autodidacta. Intento aprender de todos, pero, sobre todo, intento aprender por mi mismo observando el mercado.



Saludos.

[Frank Data]

yo en mis primeros sistemas usaba stops y profits fijos, luego después de hacer varias pruebas llegue al ATR y es donde mejor gestión he encontrado.
También lo usáis en profits? (yo sobretodo opero intras y si lo uso)

Hola, Frank Data.



Yo no suelo cerrar mis operaciones por take profit. Pero me parece muy bien la idea de take profit por k * ATR, con número real fijo para todas las operaciones de un sistema de trading.
Las ventajas de que stop loss y take profit sean por ATR son:
1.- Mayor estabilidad en la duración de las operaciones.
2.- Situar el stop loss y take profit en lugares menos previsibles.



Saludos.

Así lo hago yo

[tartarugap]

Como se llama el libro de caggigas sobre riesgo para ver si lo encontro en itunes o amazon (version digital) para leer-lo e ver si encontro algun "nugget" interessante ?
Gracias

[Rafa7]

Como se llama el libro de caggigas sobre riesgo para ver si lo encontro en itunes o amazon (version digital) para leer-lo e ver si encontro algun "nugget" interessante ?

tartarugap,



Los libros escritos por Óscar Cagigas son: "Estrategias y gestión de capital con acciones", "Trading con sistemas automáticos", "Teoría práctica moderna sobre las ondas de Elliot" y "Trading con gestión de capital" (este último es el que he leído).



Saludos.

[tartarugap]

Gracias Rafa

voy a comprar los dos "Estrategias y gestión de capital con acciones" y "Trading con gestión de capital"

[Rupertacho]

"Estrategias y gestión de capital con acciones"

Este es uno de los mejores e incluye la parte de Gestión de Capital, digamos que es un todo en uno

[Rupertacho]

Ya queda menos para tomar el trade... el día 20 que cae en martes, tomare posiciones.
Igual Cae una opción del SPY con unas acciones extra de PKG.

[Rafa7]

Hola, Supertacho.



Veo que te gusta la salida StopLoss/TakeProfit.

Se me ocurren otras alternativas para explotar el Black Friday. Por ejemplo:

Alternativa 1. Stop Loss k * ATR y cerrar la operación en la apertura del 1r día hábil a partir del 1 de diciembre. Sería una alternativa agresiva (sin Take Profit y sin Trailing Stop) que deja correr los beneficios pero sin los inconvenientes del Trailing Stop.

Alternativa 2. Stop Loss k * ATR para toda la posición, Take Profit k * ATR (la misma k para el SL y el TP) para la mitad de la posición moviendo el Stop Loss, una vez alcanzado el Take Profit, al precio de entrada y cierre del resto de la posición en la apertura del 1r día hábil a partir del 1 de diciembre. Sería una alternativa más conservadora que "asegura" un 50% de acierto.

En ambas alternativas se podría optimizar la k. Pero también podríamos no optimizar para evitar la sobreoptimización haciendo lo siguiente:

En la alternativa 1, la k podría ser el múltiplo de ATR equivalente a la máxima de las MAE's (MAE = Máxima Excursión Adversa medida, en este caso, en ATR's) de las operaciones ganadoras.

En la alternativa 2, la k podría ser el múltiplo de ATR equivalente a la mediana de las MFE's (MFE = Máxima Excursión Favorable medida, en este caso, en ATR's) de las operaciones ganadoras. De esta manera se cierra la mitad de cada operación ganadora cuando hay un 50% de probabilidad de haber alcanzado su MFE (para ello consideramos la mediana de las MFE's en lugar de su promediio).



Saludos.

[Rupertacho]

En ambas alternativas se podría optimizar la k. Pero también podríamos no optimizar para evitar la sobreoptimización haciendo lo siguiente:

Hola Rafa7

Voy a preparar los datos de lo que me pides y lo posteo.

[Rafa7]

Voy a preparar los datos de lo que me pides y lo posteo.

Gracias Rupertacho.



Seguro que me has entendido. Pero voy a añadir una aclaraciones para los lectores del hilo.

La MAE y el MFE, que consideramos, es de las operaciones ganadoras del sistema de trading con el sistema de entrada de Rupertacho (que él ha explicado en uno de sus aportes en este hilo) y con salida en la apertura del 1r día hábil a partir del 1 de diciembre. O sea, la MAE y la MFE, es el sistema de Rupertacho pero si stop loss ni take profit.

En una estrategia con señal de entrada y señal de salida (sin stop loss ni take profit), a partir del estudio de la MAE y del MFE, se puede decidir como añadir al sistema stop loss, take profit total o parcial, piramidación, etc ...

Aquí se explica lo que es MAE y MFE, y su utilidad:
Cómo utilizar la MAE & MFE para mejorar la eficiencia de tus trades

Y aquí un hilo en el que hemos compartido sobre de la MAE y el MFE:
MAE y MFE, ¿qué son y cómo se utilizan?



Saludos.

[Rupertacho]

Bueno que sea lo que tenga que ser... pero que luego no se diga que mucho lirili y poco lerele...
Operar ideas, requiere convicción, y luego saltará el StopLoss, pero no me voy a lamentar, me lamentaría si no lo tomase. Además ¿quien dijo miedo habiendo Hospitales? ... y StopLoss

La apertura abrió muy alcista pero quería tomar el trade así que el precio que he conseguido a mano es Malo ... pero malo malo, nada que no se subsane reduciendo la posición. Así que para dentro.

Dentro con 75 Acciones de PKG StopLoss a un 3% (300$ de riesgo aproximadamente)
Para aderezar el tema... una Opción CALL del SPY Strike 264 vencimiento el 18 Enero

Cerraré el trade el día 29 si no salta el StopLoss.