Con este artículo iniciamos una serie en la que podremos ver algunas ideas para construir estrategias de scalping de tipo discrecional orientadas a Forex.
Sé que hace tiempo que no escribo artículos orientados a los traders más discrecionales; ya saben que cada vez creo menos en ello… pero me gusta dar cabida a todo lo relacionado con el trading en este espacio, así que aquí lo tenéis: una completa colección de 21 ideas (iremos viéndolas en varios artículos) para construir estrategias de scalping basadas exclusivamente en price action que os pueden resultar útiles para operar en Forex, aunque también se pueden adaptar a otros mercados. Por cierto, me han comentado que estas estrategias se usaban en una mesa de trading de un conocido banco de inversión estadounidense; aunque lógicamente no he podido corroborarlo, lo cierto es que son cuanto menos originales ya que combinan distintos patrones de una forma poco habitual. Dicho esto, sin más preámbulos pasamos a verlas en detalle.
ESTRATEGIA Nº 1 (Triángulo simétrico con Outside Day)
Patrón Detectado: se produce una vela de tipo Outside Day que al cierre rompe la parte superior o inferior de un triángulo simétrico.
Orden a Introducir: Buy Stop en el máximo de la Outside Day si rompe el triángulo al alza; Sell Stop en el mínimo de la Outside Day si rompe el triángulo a la baja. Si pasadas unas horas desde que se verifica el patrón la orden no es ejecutada, la cancelaremos.
Objetivo: próximo soporte (caso bajista) o resistencia (caso alcista).
Stop Loss: un nivel que permita una relación 2:1 o superior.
Ejemplo NZDUSD Se produce una clara rotura al alza de un triángulo simétrico. Situamos stop de compra en 0.6561 con objetivo de beneficios en la linea verde (ligeramente por debajo de 0.6700) y stop en la línea roja (ligeramente por encima de la directriz bajista previa del triángulo en 0.6520). La relación entre beneficio y pérdida es aproximadamente de 3.5 a 1.
ESTRATEGIA Nº 2 (Patrón de Hombro-Cabeza-Hombro con Inside Day)
Patrón Detectado: tras la rotura de la línea de cuello de una formación de Hombro-Cabeza-Hombro se produce una vela de tipo Inside Bar.
Orden a Introducir: Buy Stop en el máximo de la vela previa a la Inside Day si el patrón es un Hombro-Cabeza-Hombro Invertido; Sell Stop en el mínimo de la vela previa a la Inside Day si se trata de un Hombro-Cabeza-Hombro normal. Si pasadas unas horas desde que se verifica el patrón la orden no es ejecutada, la cancelaremos.
Objetivo: próximo soporte (caso bajista) o resistencia (caso alcista).
Stop Loss: un nivel que permita una relación 2:1 o superior.
Ejemplo AUDJPY Tras romper con fuerza la línea de cuello de un Hombro-Cabeza-Hombro Invertido, se forma un Inside Bar. Situamos stop de compra en el máximo de la vela anterior (86.25) con objetivo de beneficios en la linea verde (ligeramente por encima de 88.00) y stop en la línea roja (ligeramente por debajo del mínimo de la Inside Bar en 85.15). Aquí la relación entre beneficio y pérdida es aproximadamente de 1.8 a 1 por lo que no sería el mejor patrón para operar, si tuviéramos una alternativa con mejor relación lo elegiríamos frente a esta opción.
ESTRATEGIA Nº 3 (Squeeze de Cortos con Inside Day)
Patrón Detectado: tras una bajada prolongada en el tiempo detectamos una sucesión muy rápida de velas alcistas. En la subida detectamos una vela de tipo Inside Bar.
Orden a Introducir: esta estrategia solo trabaja el lado corto. Una vez detectemos el patrón situaremos una orden Sell Stop en el mínimo de la vela previa a la Inside Bar. Si pasadas unas horas desde que se verifica el patrón la orden no se ejecuta, la cancelaremos.
Objetivo: cerraremos posiciones en el punto intermedio situado entre nuestro punto de entrada y el próximo soporte.
Stop Loss: aquí podemos permitir un stop que genere una relación entre pérdida y ganancia 1:1 aunque cuanto mayor sea la relación, mejor.
Ejemplo GBPJPY Se produce un short squeeze o cierre de cortos desde el mínimo marcado en 164.00. Durante la subida se producen varios Inside Days. Tomando el último de ellos, situaríamos un stop de venta en el mínimo de la vela previa a la del Inside Day en 172.58. Considerando el soporte en 164.00 situaremos nuestro objetivo de beneficios en 168.30 (línea verde) y stop cerca del máximo de la vela previa al Inside Day, en torno a 175.50. Ello nos da una relación entre beneficio y pérdida de 1.4, algo relativamente normal cuando se utiliza esta estrategia.
ESTRATEGIA Nº 4 (Doble Suelo/Techo con Reversal Bar)
Patrón Detectado: se forma un doble suelo/techo en un determinado nivel. Aunque no se ha confirmado con la rotura del vértice intermedio, se forma una Reversal Bar (una vela que marca nuevos máximos antes de girarse y cerrar a la baja, o alternativamente una vela que marca nuevos mínimos antes de girarse y cerrar al alza).
Orden a Introducir: Buy Stop en el mayor máximo de la Reversal Bar o la vela previa; Sell Stop en el menor mínimo de la Reversal Bar o la vela previa. Si pasadas unas horas desde que se verifica el patrón la orden no es ejecutada, la cancelaremos.
Objetivo: cerraremos posiciones en un nivel que represente 2/3 de la distancia entre nuestro punto de entrada y el próximo nivel de resistencia o soporte.
Stop Loss: aquí podemos permitir un stop que genere una relación entre pérdida y ganancia 1:1 aunque cuanto mayor sea la relación, mejor.
Ejemplo EURGBP El par se apoya dos veces en el nivel de 0.7520 y forma un Reversal alcista en la última sesión. En ese caso, situaremos un Stop de Compra en 0.7615 (mayor máximo de las dos últimas velas). Nuestro objetivo, considerando la resistencia en 0.7750 estará en 0.7705. Para tener una buena relación beneficio vs. riesgo situaremos nuestro stop en 0.7555, obteniendo así una relación entre beneficio y pérdida ligeramente superior a 2.
ESTRATEGIA Nº 5 (Zona de Congestión con Inside Day)
Patrón Detectado: el precio se encuentra inmerso en una zona de congestión en la que ha dejado varios intentos falsos de rotura. Dentro de la zona de congestión se forma una vela de tipo Inside Day.
Orden a Introducir: Buy Stop en el máximo previo de la Inside Day si la Inside Day es alcista; Sell Stop en el mínimo previo a la Inside Day si la Inside Day es bajista. Si pasadas unas horas desde que se verifica el patrón la orden no es ejecutada, la cancelaremos.
Objetivo: cerraremos posiciones en un nivel que represente 2/3 de la distancia entre nuestro punto de entrada y el próximo nivel de resistencia o soporte.
Stop Loss: un nivel que permita una relación 2:1 o superior.
Ejemplo EURCAD El par está inmerso en una clara zona de congestión y se forma un Inside Day alcista. Situamos un Stop de Compra en 1.5430 (máximo de la vela anterior). Nuestro objetivo, considerando la resistencia en 1.6100 estará en 1.5875. Por su parte, podemos situar nuestro stop por debajo del mínimo del Inside Day en 1.5200 lo que nos proporciona una relación beneficio-riesgo cercana a 2.
