Grid Trading en Binance

Ahora que las criptodivisas están on fire, muchos traders tratan de capturar oportunidades en el mercado tratando de optimizar el precio de entrada en un mercado tan salvaje y volátil como este. Y para ello, muchas veces plantearse la entrada a modo de grid o rejilla, fraccionando los puntos de entrada y salida, puede ser ideal cuando no queremos pillarnos los dedos ya sea comprando en máximos o liquidando posiciones de manera secuencial.

Precisamente desde hace unos meses, uno de los principales exchanges de criptodivisas como es Binance ha incorporado una funcionalidad en su plataforma que nos permite construir grids de forma sencilla y sin tener que programar una sola línea ni usar robots externos.

 

Vale, Pero ¿Qué es Eso del Grid Trading?

OK, si te estás preguntado eso entonces se nota que no lees X-Trader.net desde hace unos cuantos años :D. Aparte de que en el Foro se ha hablado mil veces del tema, allá por 2006 escribí el que posiblemente sea uno de los primeros artículos sobre Grid Trading en castellano.

Si refrescamos un poco la memoria leyendo ese artículo veréis que este tipo de operativa proviene de los foros de Forex anglosajones. El término grid trading o trading de rejilla hace referencia al aspecto habitual de las pantallas de los traders que operan de esta forma, llenos de líneas mostrando órdenes por arriba y por debajo del precio, de tal forma que este parece estar “enjaulado”. La idea es más o menos la que os muestro en el siguiente esquema:

esquema grid

Evidentemente operar únicamente de esta manera supone un elevado riesgo por cuanto generalmente los grids suelen ser de tipo antitendencial, comprando en las bajadas y vendiendo en las subidas. Ello provoca básicamente que, si el precio se mantiene lateral en un rango más o menos definido, ganemos “muchos pocos”, pero que si el precio se mete en una tendencia vertical, nuestra cuenta quede literalmente arrasada (en ocasiones, en cuestión de horas) en cuanto el precio no haga ni una simple corrección y empecemos a acumular posiciones a lo bestia en contra de una estampida direccional.

Dicho de otro modo: si lo que queremos es aprovechar movimientos oscilatorios en el mercado con este tipo de operativa, podemos meternos en problemas en cuanto el mercado no se comporte de ese modo (¿recuerda eso que suelo decir de que “los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo”? ;)). Pero si nuestra idea es optimizar un poco el precio de entrada o salida y repartir los niveles donde ejecutamos de forma fraccionada nuestras órdenes, entonces el uso de grids es, sin duda, una buena idea. Y aquí es donde entra en juego la última utilidad que han implementado en Binance.

 

Construye tu Grid con Futuros en Binance

Vaya por delante que ya de por sí operar en futuros con criptodivisas no es apto para todo el mundo, no digamos si ya incorporamos el componente de grid dentro de nuestras estrategias e ideas operativas. Así que, ante todo… ¡precaución, amigo trader de criptodivisas! Opera siempre con capital que puedas perder sin despeinarte (imagina que tirases ese dinero por la ventana: tu estilo de vida no debería verse alterado. Pues aquí, ¡lo mismo!).

Echa la correspondiente advertencia, vamos a ver qué pasos seguir para crear nuestro primer grid en Binance (suponemos que ya tienes cuenta en este exchange y que has pasado saldo al apartado de futuros denominados en USDⓈ-M.

Bien, manos a la obra. Lo primero es encontrar la opción correspondiente: al entrar en el apartado de negociación de cualquier futuro en Binance veremos que dentro del apartado de órdenes que aparece a la derecha tenemos un apartado denominado Grid Trading:

Plataforma Binance

Al hacer clic ahí nos aparecerá una nueva ventana como la siguiente donde podremos configurar nuestros grids:

Grid Trading en Binance

Lo primero que nos llama la atención es que, dentro de la Configuración del grid (o cuadrícula como lo traduce Binance) podemos elegir entre crear un grid Neutral (órdenes de compra por debajo y de venta por encima del precio actual), o crear únicamente un grid Long o Short (esto es, que solo abra posiciones compradoras o vendedoras.

Si tomamos por ejemplo el neutral, debemos definir el rango de precios sobre el que vamos a establecer el grid. Para ello, introduciremos los valores correspondientes en los campos Precio Inferior y Precio Superior.

Seguidamente debemos establecer el modo de cálculo del grid. Para ello, podemos elegir entre los siguientes modos:

  • Aritmético, en el que los niveles de entrada y/o salida están espaciados a la misma distancia. La diferencia de precios entre cada nivel se obtiene como (Límite Superior-Límite Inferior) / Nº Niveles Cuadrícula. Por ejemplo, si queremos establecer un grid entre 40.000 y 75.000 dólares con 10 niveles, tenemos que las órdenes estarán espaciadas en (75.000 – 40.000) / 10 = 3.500 dólares.
  • Geométrico, en el que la diferencia porcentual entre los diferentes niveles de precios del grid es la misma. En este caso, el espacio entre cada nivel se determina mediante la siguiente fórmula: [(Límite Superior / Límite Inferior) ^ (1/ Nº Niveles Cuadrícula) – 1] * 100. Siguiendo con el ejemplo anterior, el espaciado ahora en términos porcentuales sería de [(75.000 / 40.000) ^ (1/10) – 1] * 100 = 6,49%.

Los cálculos anteriores vienen determinados por el valor que introduzcamos en el campo Cuadrículas que aparece justo a la derecha de los modos. En esa casilla pondremos el número de niveles que queremos en total para el grid.

Una vez introducidos los valores anteriores, en la caja de Ganancias la herramienta nos hará un cálculo estimado del beneficio mínimo y máximo que podemos obtener con el grid planteado.

Finalmente, en la casilla de Margen Inicial estableceremos el capital destinado a la estrategia, alertándonos el sistema en caso de que no estemos asignando suficiente capital a la misma.

Si ahora le damos al botón Crear nos lanzará las órdenes correspondientes a los niveles de precios que entran en el grid, por lo que conviene calcular dónde caerán exactamente todas las órdenes que vamos a meter para tener bajo control lo que estamos haciendo. En este apartado, estaría bien que Binance nos informará de todos los niveles donde pondrá las órdenes antes de crearlo. Eso sí, cuando creamos el grid sale una ventana avisando del nivel de margen requerido así como del valor total de la inversión.

Ah, un apunte muy importante en este paso: ¡solo podéis crear grids en aquellos futuros en los que no tengáis ninguna posición!

Para que veáis cómo queda la cosa en el gráfico, me he creado un sencillo grid aritmético de 5 niveles entre 1.000 y 5.000 dólares en el futuro perpetuo sobre ETHUSDT, tendría este aspecto:

Grid Trading en el Futuro sobre ETHUSDT

En este ejemplo seguramente os hayáis dado cuenta de que falta una orden (y os adelanto ya que no se ha ejecutado). ¿Qué ha sucedido? Sencillamente que la separación de las órdenes debe ser de (5.000 - 1.000) / 5 = 800 dólares, requisito que no cumpliría una orden de venta nueva por encima del precio actual (la última venta está a 4.200 dólares, por lo que la siguiente venta limitada caería a 3.400 y no tendría sentido meterla en el mercado (se ejecutaría a mercado al ser el precio actual mejor).

Por otro lado, debéis tener en cuenta que el grid es dinámico y se va actualizando a medida que se van ejecutando órdenes. Así, en el ejemplo anterior, si entrara la compra a 2.600$ y después la que está a 1.800$, automáticamente se situaría una nueva venta limitada a 2.600$.

Finalmente, si queréis cancelar el grid que habéis creado no tenéis más que acudir a la pestaña Cuadrícula Activa dentro del apartado de grids y pulsar en Finalizar. Asimismo, si una vez esté funcionando el grid canceláis o cerráis alguna orden también se dará por finalizado.

 

Más Opciones para Controlar tu Grid

Seguramente hayáis visto que a la derecha de las opciones de configuración del grid hay un apartado de Configuración Avanzada donde podéis controlar más características del mismo.

Opciones avanzadas del Grid

En particular:

  • El Precio de Activación de la Cuadrícula nos permite determinar cuándo se activará el grid. Así, si el precio que indiquemos está por debajo de la cotización actual, hasta que el mercado no caiga por debajo de dicho precio, no se iniciará el grid. Del mismo modo, si el precio que ponemos en ese campo está por encima del actual, hasta que no se rebase ese nivel no se activarán las órdenes del grid.
  • Adicionalmente, dentro del apartado Activación de Stop, tenemos dos campos (denominados Precio Inferior de SL y Precio Superior de SL) con los que podemos determinar en qué punto cortaremos el grid si las cosas nos van mal, lo cual es sin duda todo un acierto por cuanto nos va a permitir controlar por completo el riesgo de la estructura de grid construida.
  • Por último, debajo de estos campos tenemos dos casillas para marcar (Cancelar todas las órdenes en stop y Cierra todas las posiciones en stop) que nos permiten determinar, por un lado, si se cancelarán o no todas las órdenes que tengamos pendientes del grid al llegar al nivel de stop, y por otro, si se cerrarán las posiciones abiertas al llegar a dicho nivel. Lógicamente si queremos limitar al máximo el riesgo conviene marcar ambas opciones (por defecto solo viene marcada la primera).

 

Conclusión

La herramienta para construir grids que pone Binance a nuestra disposición puede ser un auténtico peligro para nuestra cuenta si no entendemos bien los riesgos que puede suponer trabajar con un grid excesivamente apalancado, pero bien utilizado puede ser una excelente manera de construir poco a poco posiciones en criptodivisas de forma mecánica, evitando el tener que estar pendientes del mercado a la par que optimizamos los puntos de entrada y salida en el mercado.

 

Saludos,
X-Trader

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