Sistemas de Trading

La revista Hispatrading comparte con nosotros este brillante artículo de Andrés García de Tradingsys.org en el que arroja más luz sobre la aplicación de las simulaciones de Montecarlo en el trading.

En la Kedada 19 descubrimos una nueva función objetivo para optimizar nuestras estrategias de trading: el Ulcer Performance Index.

La revista Traders' comparte con nosotros este excelente artículo de Esteban Pérez en el que nos explica qué es el curve-fitting y los peligros que supone en la operativa automatizada.

La revista Traders' comparte con nosotros este excelente artículo del gran Óscar Cagigas, en el que analiza las ventajas e inconvenientes que presentan los sistemas de trading.

La revista Traders' comparte con nosotros este excelente artículo de Carlos Prieto en el que detalla paso a paso cómo es el proceso de desarrollo de un sistema de trading.

Continuamos con la excelente serie de artículos escrita por Ignacio Villalonga de Zona Quant para la revista Hispatrading en la que desarrolla sistemas basados en factor investing.

¿Es válido usar simulaciones de Monte Carlo para analizar un sistema de trading? En este artículo os explicamos en qué casos su uso no es válido.

La revista Hispatrading comparte con nosotros la continuación de la excelente serie de artículos de Ignacio Villalonga de Zona Quant en la que desarrolla sistemas basados en factor investing.

¿Qué relación existe entre el máximo drawdown de una estrategia y el tiempo? En este artículo os explicamos cómo se obtiene dicha relación y las implicaciones que conlleva.

En este artículo os explicamos cómo no caer en los errores más habituales a la hora de realizar un backtest.