Continuamos con la serie sobre anomalías estadísticas descritas en la literatura académica. En esta ocasión analizamos algunas anomalías basadas únicamente en el precio junto con otras más curiosas.
Sistemas de Trading
Con este artículo, arrancamos una serie donde repasaremos las principales anomalías estadísticas descritas en la literatura en relación al comportamiento de los mercados financieros.
La revista Traders' comparte con nosotros este excelente artículo de Óscar Cagigas, donde nos explica cómo utilizar cadenas de Markov como base para desarrollar estrategias de trading.
La revista Hispatrading comparte con nosotros una sencilla estrategia del gran Perry Kaufman basada en volatilidad en la que nos da las claves para operar en los mercados erráticos de hoy en día.
Para aquellos que se están iniciando en la programación de sistemas, aquí va una colección de los patrones candlestick más conocidos junto con su pseudocódigo, fácilmente interpretable y trasladable a multitud de plataformas de trading.
¿Puede ser rentable en Forex una estrategia de reversión a la media basada en el rango de la sesión previa? En este artículo os damos la respuesta.
La revista Traders' comparte con nosotros este artículo de Matthias Wiemert en el que nos explica cómo podemos mejorar nuestros sistemas de trading utilizando filtros de alto nivel.
La revista Traders' comparte con nosotros este artículo de Sergi Sánchez de Sersan Sistemas en el que analiza una de las estrategias de Joe Krutsinger: la denominada Tomorrow's Trend.
La revista Traders' comparte con nosotros este artículo de Oliver Paesler en el que explica una estrategia de inversión basada en una anomalía de bajo riesgo para aumentar el rendimiento de acciones del DAX a largo plazo.
La revista Hispatrading comparte con nosotros este excelente artículo de Ignacio Villalonga en el que analiza si es posible diversificar operando un solo activo con un único sistema de trading.