Sistemas de Trading

Con este artículo iniciamos una serie sobre los sistemas ORB (Opening Range Breakout). En esta primera entrega, repasamos los principales autores que han abordado este tema en sus libros.

En esta ocasión la revista Traders' comparte con nosotros un excelente artículo de Eduardo López, creador de Robotrader, y Mario Arsuaga donde muestran cómo aplicar machine learning a una estrategia de tipo ORB.

La revista Hispatrading comparte con nosotros este excelente artículo de Andrés García de TradingSys.org, en el que nos muestra cómo crear estrategias basadas en el efecto Turn of the Month (TOM).

En la última kedada presenté una aplicación del filtro de Kalman al trading de pares. Para los que no pudisteis asistir, aquí tenéis un resumen de mi ponencia junto con el código en R.

La revista Traders' comparte con nosotros este artículo de Sergi Sánchez de Sersan Sistemas en el que nos descubre una interesante estrategia de reversión a la media creada por Frederic Palmiden.

¿Es posible saber si los resultados obtenidos por un sistema de trading son fruto de la casualidad? La respuesta a esta cuestión es un test estadístico denominado Z-Score.

La revista Hispatrading comparte con nosotros la continuación del excelente artículo de Andrés García de Tradingsys.org. En esta ocasión nos explica cómo añadir ruido a las cotizaciones y de qué manera podemos usarlo para mejorar nuestros sistemas.

En X-Trader.net damos la bienvenida a The Ticker, la revista editada por el Instituto Wyckoff, que comparte con nosotros este excelente artículo de Jesús Illescas donde nos da las claves para saber cómo valorar si un sistema de trading es bueno o no.

La revista Hispatrading comparte con nosotros este brillante artículo de Andrés García de Tradingsys.org en el que arroja más luz sobre la aplicación de las simulaciones de Montecarlo en el trading.

En la Kedada 19 descubrimos una nueva función objetivo para optimizar nuestras estrategias de trading: el Ulcer Performance Index.