Sistemas de Trading

¿Es válido usar simulaciones de Monte Carlo para analizar un sistema de trading? En este artículo os explicamos en qué casos su uso no es válido.

La revista Hispatrading comparte con nosotros la continuación de la excelente serie de artículos de Ignacio Villalonga de Zona Quant en la que desarrolla sistemas basados en factor investing.

¿Qué relación existe entre el máximo drawdown de una estrategia y el tiempo? En este artículo os explicamos cómo se obtiene dicha relación y las implicaciones que conlleva.

En este artículo os explicamos cómo no caer en los errores más habituales a la hora de realizar un backtest.

La revista TRADERS' comparte con nosotros un artículo de Joachim Struck en el que analiza la estrategia Double Seven de Larry Connors y César Álvarez aplicándola a varios pares de divisas. 

¿Es posible aprovechar patrones de trading basados en el día de la semana? Dave Bergstrom de Build Alpha nos demuestra que sí.

La revista Hispatrading comparte con nosotros este excelente artículo de Ignacio Villalonga de Zona Quant en el que se desarrolla un sistema de inversión basado en factores.

La revista Hispatrading comparte con nosotros un brillante artículo de Andrés A. García de TradingSys.org en el que nos explica en qué consiste el enfoque core-satellite para construir carteras de ETFs.

¿Existe alguna ventaja en usar osciladores al revés de lo que se explica en los libros de análisis técnico? En este artículo veremos que sí la hay y que tenemos un nuevo camino por explorar.

En este artículo os desvelamos algunos trucos para aumentar la velocidad de vuestros backtests y optimizaciones en MetaTrader4.