La Validación de los Parámetros de un Sistema

Hola a [email protected]!!! Muchas veces veo con preocupación lo poco que se acude a metodos estadisticos para validar estrategias. Incluso en esta web hay un sistema que no publica sus estadisticas (posiblemente sea un buen sistema, pero quizas no sea un buen sitio para publicar un sistema sin estadisticas, pues resultados pasados nos han de preveer el futuro) (Nota: discrepo en buena parte de esta opinión: para qué servirían unas estadísticas si luego están sobreoptimizadas y luego el sistema no se comporta como dicen esas estadísticas, cosa que ocurre en muchas otras webs? ;-)).

Una de las técnicas de que disponemos para validar la bondad de un sistema es una regresión lineal de los resultados sobre el tiempo. De esta forma, podemos ajustar un resultado mensual o semanal en funcion del tiempo y asi saber cuál es la bondad del sistema, es decir, si consistentemente gana dinero. Ello puede realizar como os muestro en la siguiente hoja de cálculo (haz click aquí para descargarla).

Así, por ejemplo, la regresión de los resultados semanales sobre el tiempo resulta ser:

Bº = -6780.46 + 170.17·Tiempo


El test F resulta ser 4613.38, valor superior al tabulado en las tablas de la distribución F de Snedecor con n1=1 y n2=251-2=249 grados de libertad y un 95% de confianza (3.84) lo que nos permite validar el experimento.

Asimismo, el coeficiente de correlacion de la regresion es 0.9488, bastante alto, por lo que podemos concluir que nuestro beneficio es funcion del tiempo y que, por tanto, el tiempo va a nuestro favor. Ahora podeis vosotros hacer lo mismo con las operaciones de vuestro sistema y comparar el coeficiente de correlacion y la pendiente de la recta asociada al tiempo con mi experimento y poder decidir si vuestro sistema es bueno o malo

Saludos
Tiotino

 


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