Monkey Test: Desafiando al Azar en el Trading Algorítmico
¿Cómo podemos saber si estamos ante una estrategia interesante? ¿Todavía te sigues conformando con un backtest? En este artículo, Jaume Antolí nos abre los ojos
Estadística para Traders
Cadenas de Markov. La Matriz de Códigos
En este artículo, Óscar Cagigas de Onda 4 nos explica cómo utiliza cadenas de Markov para desarrollar una metodología para operar Iron Condors en el S&P 500.
Extrayendo Patrones Estacionales con Excel
Os presentamos un sencillo tutorial con el que podréis extraer estacionalidades y otros patrones de vuestros datos usando tablas dinámicas en Excel.
Cómo Crear Estrategias de Trading Rentables
Hispatrading comparte este excelente artículo de Quantpedia en el que se explica cómo analizar estadísticamente el precio y crear estrategias con los resultados
Trading Estacional III. Extrayendo Estacionalidades
Terminamos la serie de Elmer Niño sobre estacionalidad, presentando toda una batería de código en Python con el que podremos encontrar pautas estacionales.
Trading Estacional II. Análisis Cuantitativo en Python
Seguimos con la serie de trading estacional escrita por Elmer Niño. En esta ocasión vemos cómo caracterizar estadísticamente una serie financiera con Python.
Trading Estacional I. Introducción
Con este artículo, iniciamos una excelente serie de la mano de Elmer Niño de VTAlgo en la que veremos cómo analizar la estacionalidad de un ETF usando Python.
Cadenas de Markov Como Herramienta de Diseño de Sistemas
Para celebrar los 20 años de Onda4, Óscar Cagigas comparte con nosotros este artículo en el que muestra cómo crear estrategias de trading con cadenas de Markov.
Creencias Erróneas Sobre lo Aleatorio
Nos guste o no, nuestro cerebro está programado para buscar patrones. El problema aparece cuando este intenta detectar patrones donde sencillamente no existen
¿Y Si Todos Los Backtests Fueran Mentira?
Si lleva tiempo en el trading seguramente se haya preguntado esto: ¿y si los resultados de los backtests fueran fruto del azar y no tuvieran importancia alguna?
Anomalías Estadísticas III: Fundamentales
Finalizamos la serie sobre anomalías estadísticas descritas en la literatura académica con una amplia colección de ellas basadas en los fundamentales de las compañías así como en información corporativa relacionada.
Macroestructura de los Gaps de Apertura
Cerramos el curso de este año con un excelente artículo de Raúl Gómez en el que analiza a fondo el comportamiento del precio tras un gap en diferentes mercados, obteniendo conclusiones realmente interesantes.