El Drift de los Retornos y su Impacto en el Alpha Decay
Jaume Antolí nos explica por qué se deteriora el rendimiento de una estrategia de trading y por qué entrenar un algoritmo con datos recientes es más adecuado.
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¿Ha soñado con tener una plataforma que permita desarrollar, probar y ejecutar estrategias desde cualquier navegador? El sueño se hace realidad con QuantConnect
¿Pensando en transformar tu operativa e iniciarte en el trading cuantitativo? Aquí tienes una guía para iniciarte en este campo programando en Python.
OpenBB es una herramienta que pretende democratizar el panorama de las plataformas de research y análisis dominada hasta ahora por Bloomberg o Reuters.
Terminamos la serie de Elmer Niño sobre estacionalidad, presentando toda una batería de código en Python con el que podremos encontrar pautas estacionales.
Seguimos con la serie de trading estacional escrita por Elmer Niño. En esta ocasión vemos cómo caracterizar estadísticamente una serie financiera con Python.
Con este artículo, iniciamos una excelente serie de la mano de Elmer Niño de VTAlgo en la que veremos cómo analizar la estacionalidad de un ETF usando Python.
La revista Hispatrading comparte con nosotros este artículo de Gerard Sánchez en el que nos explica cómo construir una estrategia de pares con Python.
Analizamos algunas APIs de datos financieros para que podáis compararlas e incorporarlas en vuestros desarrollos y estrategias de trading.
Gracias a Paduel, en este artículo os explicamos paso a paso cómo leer directamente datos históricos de Metatrader en formato HST desde Python y R.
De la mano de Darwinex continuamos con la serie en la que os explicamos cómo ejecutar órdenes en MetaTrader 4 desde Python y R usando ZeroMQ.
En este artículo de Darwinex podéis encontrar la solución a un problema al que se enfrentan los quants: cómo hacer que R y Python interactúen con Metatrader 4.