La Paradoja de la Diversificación
En este artículo, Rupertacho nos explica cómo al mezclar alphas fusionando sistemas de trading, podemos encontrarnos con pérdidas inesperadas.
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¿Cuándo normalizar el ATR? Os explicamos cuándo es mejor trabajar con la versión porcentual del indicador y cuándo resulta más adecuada su versión en dólares.
Terminamos la temporada antes de las vacaciones estivales con una sensacional entrevista a uno de los pocos traders cuantitativos institucionales de España.
La sabiduría popular señala que hay que fijar los stops en base al ATR. Sin embargo, en este artículo de Hispatrading, el mítico Kevin Davey desmonta este mito.
¿Pensando en transformar tu operativa e iniciarte en el trading cuantitativo? Aquí tienes una guía para iniciarte en este campo programando en Python.
En este artículo, Óscar Cagigas de Onda 4 nos explica cómo utiliza cadenas de Markov para desarrollar una metodología para operar Iron Condors en el S&P 500.
Sin lugar a duda, el boom de la inteligencia artificial va a transformar casi cualquier sector económico, incluyendo por supuesto al mundo de las finanzas.
¿Confuso con términos como VolDex, TailDex o SkewDex? ¿Buscando nuevas formas de analizar la volatilidad para mejorar su operativa con opciones? Siga leyendo.
Ahora más que nunca estamos asistiendo a un boom de la aplicación de Machine Learning en el trading. Prueba de ello es el trader al que entrevistamos hoy.
La revista Traders’ comparte este artículo de Óscar Cagigas, en el que nos explica una nueva estrategia de operativa de pares basada en cointegración.
Os presentamos un sencillo tutorial con el que podréis extraer estacionalidades y otros patrones de vuestros datos usando tablas dinámicas en Excel.
Hispatrading comparte este excelente artículo de Quantpedia en el que se explica cómo analizar estadísticamente el precio y crear estrategias con los resultados