Montecarlo por Bloques: Usando Series Sintéticas de Datos
Descubre cómo el método Montecarlo por bloques revoluciona el análisis de estrategias de trading, resolviendo la escasez de datos y mejorando su robustez.
Trading Cuantitativo
¿Puede la Aleatoriedad Crear Market Wizards?
El éxito en trading, ¿es por azar o habilidad? Analizamos un experimento para comprobar cómo la suerte puede crear la ilusión de una destreza excepcional.
Entrevista a Pablo Ortiz
Aprovechando la publicación de su nuevo libro, Automatiza tus Inversiones, he aprovechado para charlar sobre trading con Pablo Ortiz, fundador de Robot de Forex
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Cada vez más gestores quant se animan a contarnos cómo es su trabajo en X-Trader. Hoy tenemos a José Suárez-Lledó, asesor del fondo GB VIII Global Gradient.
Backtest by Curvo: Analizando ETFs para el Inversor Europeo
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¿Cuál es el coeficiente de correlación más adecuado para nuestro análisis? En este artículo os doy las pautas necesarias para poder decidir correctamente.
El Drift de los Retornos y su Impacto en el Alpha Decay
Jaume Antolí nos explica por qué se deteriora el rendimiento de una estrategia de trading y por qué entrenar un algoritmo con datos recientes es más adecuado.
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¿Normalizar o No Normalizar? Usando el ATR de Forma Efectiva
¿Cuándo normalizar el ATR? Os explicamos cuándo es mejor trabajar con la versión porcentual del indicador y cuándo resulta más adecuada su versión en dólares.
Entrevista a Alejandro Rodríguez (Miraltabank)
Terminamos la temporada antes de las vacaciones estivales con una sensacional entrevista a uno de los pocos traders cuantitativos institucionales de España.
Stops en Dólares, Stops en ATR
La sabiduría popular señala que hay que fijar los stops en base al ATR. Sin embargo, en este artículo de Hispatrading, el mítico Kevin Davey desmonta este mito.
Python Para Traders. Primeros Pasos
¿Pensando en transformar tu operativa e iniciarte en el trading cuantitativo? Aquí tienes una guía para iniciarte en este campo programando en Python.