Monkey Test: Desafiando al Azar en el Trading Algorítmico
¿Cómo podemos saber si estamos ante una estrategia interesante? ¿Todavía te sigues conformando con un backtest? En este artículo, Jaume Antolí nos abre los ojos
¿Cómo podemos saber si estamos ante una estrategia interesante? ¿Todavía te sigues conformando con un backtest? En este artículo, Jaume Antolí nos abre los ojos
En este artículo, Rupertacho nos explica cómo al mezclar alphas fusionando sistemas de trading, podemos encontrarnos con pérdidas inesperadas.
En este artículo de la revista The Ticker, Jesús Illescas donde nos da las claves para saber cómo valorar si un sistema de trading es bueno o no.
En la Kedada 19 descubrimos una nueva función objetivo para optimizar nuestras estrategias de trading: el Ulcer Performance Index.
La revista Traders’ comparte con nosotros este excelente artículo de Esteban Pérez en el que nos explica qué es el curve-fitting y los peligros que supone.
En este artículo os explicamos cuáles son los errores más habituales a la hora de realizar un backtest y os damos recomendaciones para evitarlos.
¿Existe alguna ventaja en usar osciladores al revés de lo habitual? En este artículo veremos que sí, lo que nos abre un nuevo camino por explorar.
En este artículo os desvelamos algunos trucos para aumentar la velocidad de vuestros backtests y optimizaciones en MetaTrader4.
Continuamos con la serie sobre programación de sistemas en R. En esta ocasión veremos Quanstrat con el que podemos crear y hacer backtests de estrategias.
¿Es posible ejecutar backtests sobre gráficos Renko o Punto y Figura en Metatrader? En este artículo os explicamos paso a paso cómo hacerlo, lo que nos abre la puerta a un nuevo mundo por explorar.
En este artículo cedido por la revista Traders’, Óscar Cuevas de Visual Chart nos explica, basándose en una idea de Óscar Cagigas, cómo reducir el drawdown de nuestros sistemas aplicando el canal de Donchian a nuestra curva de ganancias.
Presentado por Van Tharp en 2008, el System Quality Number o SQN nos permite medir el rendimiento de una estrategia de trading e incluso puede utilizarse como un criterio objetivo a tener en cuenta cuando realizamos una optimización.