¿Y Si Todos Los Backtests Fueran Mentira?
Si lleva tiempo en el trading seguramente se haya preguntado esto: ¿y si los resultados de los backtests fueran fruto del azar y no tuvieran importancia alguna?
Estadística para Traders
Anomalías Estadísticas III: Fundamentales
Finalizamos la serie sobre anomalías estadísticas descritas en la literatura académica con una amplia colección de ellas basadas en los fundamentales de las compañías así como en información corporativa relacionada.
Macroestructura de los Gaps de Apertura
Cerramos el curso de este año con un excelente artículo de Raúl Gómez en el que analiza a fondo el comportamiento del precio tras un gap en diferentes mercados, obteniendo conclusiones realmente interesantes.
Anomalías Estadísticas II: Pautas de Precio y Otras
Seguimos analizando anomalías estadísticas de los mercados, como las basadas solo en el precio u otras más curiosas como Dogs of the Dow o el efecto Super Bowl.
Anomalías Estadísticas I: Pautas Estacionales
En este artículo iniciamos una serie en la que examinaremos diferentes anomalías estadísticas tratadas en la literatura sobre mercados financieros.
Cadenas de Markov en Trading
Excelente artículo de Óscar Cagigas para la revista Traders’, donde explica cómo utilizar cadenas de Markov como base para desarrollar estrategias de trading.
Machine Learning para Traders VI
Os explicamos qué es un clasificador Naive Bayes y cómo podemos usarlo para clasificar el mercado en base a los días de la semana.
Filtro de Kalman Aplicado al Trading de Pares
En la última kedada presenté una aplicación del filtro de Kalman al trading de pares. Para los que no pudisteis asistir, aquí tenéis un resumen de mi ponencia junto con el código en R.
Z-Score
El test estadístico Z-Score nos permite determinar si los resultados de un sistema de trading son fruto de la casualidad o si realmente hemos encontrado una ineficiencia de mercado que podemos explotar.
Simulaciones de Montecarlo Alternativas II
Hispatrading comparte con nosotros un nuevo artículo de Andrés García, en el que nos explica cómo añadir ruido a los precios y usarlo para mejorar los sistemas.
Simulaciones de Montecarlo Alternativas
Hispatrading comparte este brillante artículo de Andrés García en el que arroja más luz sobre la aplicación de las simulaciones de Montecarlo en el trading.
Machine Learning para Traders V
Retomamos la serie sobre técnicas de Machine Learning aplicadas al trading. En esta entrega veremos cómo modelizar relaciones entre variables usando la regresión con Splines.