Es un honor para mí contar con Dave Bergstrom de Build Alpha, el cual nos ha cedido este artículo de su blog, desde aquí mi agradecimiento a Dave por su contribución.
 
¿Una estrategia para cada día de la semana? Parece una locura, ¿verdad?

Ya hace un año escribí un artículo sobre los “Giros de los Martes” en See It Market. Esta sencilla estrategia acaba de marcar nuevos máximos desde que publiqué ese artículo

Pero ¿qué hay para el resto de mercados? ¿Es posible operar un solo mercado un día a la semana (desde la apertura de la sesión actual hasta la apertura del día siguiente) y obtener beneficios? Si hubiéramos seguido el portfolio de estrategias que vamos a ver a continuación durante los últimos 15 años la respuesta sería sin lugar a dudas un “Sí”. Ni siquiera tendríamos que haber estado sentados delante de las pantallas (que es como acabamos la gran mayoría de traders).

 

Estrategia 1: Vender Crude Oil los Lunes
Se trata de una sencilla estrategia probada desde 2003: vender Crude Oil en la apertura del lunes y cerrarla en la apertura del martes. Los resultados con un contrato son los siguientes:

Sistema Trading Crude Oil


Estrategia 2: El Giro del Martes
Las reglas de la estrategia en este caso son las siguientes: si el lunes fue un día bajista (cierre del lunes menor o igual que la apertura del lunes), entonces compramos en la apertura del martes y vendemos en la apertura del miércoles. Los resultados de la estrategia operando un contrato son los siguientes:

Sistema Giro Martes en el S&P 500


Estrategia 3: Largos en Oro los Viernes. Riesgo de Fin de Semana
Quizás debido a la anticipación de posibles malas noticias durante el fin de semana, comprar Oro en la apertura del viernes y mantener la posición hasta la apertura del lunes genera excelentes resultados:

Sistema Fin de Semana en el Oro


No están mal las curvas de las equities obtenidas con estas estrategias, ¿verdad? Uno de los “santos griales” ocultos en el trading es combinar sistemas en un portfolio para suavizar la curva de beneficios. Realmente no hay una estrategia de las tres que destaque por encima del resto, pero si las combinamos, la equity resultante tiene muy buena pinta:

 

Curva Equity Conjunto Portfolio

 
Por supuesto, estos sistemas puede que no sean generadores de alfa por sí solos, pero tal vez se puedan combinar con otros patrones de precios, filtros u objetivos y stops para convertirse en estrategias completas. Incluso pueden actuar como filtros intermercado o multi-timeframe para estrategias más complicadas.

Por ejemplo, si trabajamos con un sistema de reversión en 60 minutos que compra correcciones en el Crude Oil, entonces ¡quizás deberíamos no operar con él los lunes! Por lo menos, merece la pena echarle un vistazo, todo esto se hace de forma muy sencilla con Build Alpha: simplemente apunte, haga clic y pruebe.

Por ejemplo, ¿sabía que el S&P 500 ha obtenido mayores rendimientos en días pares que impares? Vean el siguiente gráfico comparando la rentabilidad de comprar en días pares (even) vs impares (odd):

Sistema Trading - Días Pares vs Impares

 
En cualquier caso, solo quería mostrar unas reglas sencillas que pueden ser probadas en Build Alpha y cómo a veces las ideas más simples resultan ser las que más tiempo funcionan. ¿Quizás porque la gente piensa que son demasiado simples y no pueden funcionar? ¡Quién sabe!

Saludos,
Dave