Recientemente estuve en el Forex Day y Sergi Sánchez de Sersan Sistemas me mostró una serie de indicadores muy interesantes para Tradestation que entusiasmaron incluso a mi amigo Ron Schelling que también andaba por allí (sí, el de los rankings de divisas). Dichos indicadores permiten analizar en tiempo real la fortaleza/debilidad de los pares de divisas y crear tablas con rankings en tiempo real, algo que puede resultar interesante para cualquier trader de divisas a la hora de seleccionar qué pares operar. En este artículo os explicamos en detalle las tripas del asunto.

El primer paso para elaborar un ranking de puntuaciones es calcular la fuerza relativa para cada una de las 8 principales divisas. Para ello se toman 7 pares de divisas que contienen cada una de esas divisas y obtenemos su rendimiento mediante su variación porcentual suavizada. En particular se utiliza una media de 3 períodos aplicada a un ROC porcentual de 13 períodos. Seguidamente se agregan los valores obtenidos para crear la puntuación de cada divisa. Por ejemplo, en el caso del Euro tenemos que:

Euro Score = (EURAUD + EURCAD + EURCHF + EURGBP + EURJPY + EURNZD + EURUSD)

No obstante el indicador tiene en cuenta si la divisa de la que queremos obtener la puntuación es la divisa base del par o no. Así, por ejemplo, en el caso del Dólar la fórmula es:

US Dollar Score = (USDCAD + USDCHF + USDJPY) - (AUDUSD + GBPUSD + EURUSD + NZDUSD)

En la que, como podemos ver, se restan aquellos pares cuya divisa base no es el USD.

Seguidamente se normaliza la suma de estos valores, multiplicando el resultado por 1.000 y dividiéndolo por 7.

Con las puntuaciones obtenidas para cada divisa ya podemos obtener la fortaleza para cada par. Para ello simplemente basta con restar de la puntuación de la divisa base (la primera que aparece en el par), la puntuación de la divisa cotizada (la segunda que aparece en el par).  De esta forma elaboramos un ranking en el RadarScreen como el siguiente, en el que podemos ver que el par con mayor potencial alcista es el CADJPY mientras que el más débil es el USDCAD:


Los colores del ranking nos dan algunas indicaciones:

Verde = La puntuación del par es positiva.

Rojo = La puntuación del par es negativa.

Fondo Verde  = La puntuación del par es positiva y, además, la puntuación de la divisa base es positiva y la de la divisa cotizada es negativa. Es decir, las puntuaciones individuales de cada divisa coinciden con lo que indica la puntuación del par.

Fondo Rojo  = La puntuación del par es negativa y, además, la puntuación de la divisa base es negativa y la de la divisa cotizada es positiva. Es decir, las puntuaciones individuales de cada divisa coinciden con lo que indica la puntuación del par.

Por supuesto, también podemos analizar el comportamiento histórico de la fortaleza/debilidad de los pares o de una divisa utilizando los indicadores FX Pairs Strength Score y FX Currency Strength Score respectivamente.

El primero de ellos, FX Pairs Strength Score, nos muestra la puntuación obtenida en el ranking para un par concreto a lo largo del histórico, cambiando de color en función de si se encuentra por encima (verde) o por debajo (rojo) de la línea cero:


Por su parte, el indicador FX Currency Strength Score nos muestra la fortaleza por separado de cada una de las divisas que contiene el par que estemos analizando:


¿Cómo podemos utilizar toda esta información? La primera utilidad resulta obvia: basta con mirar el ranking para decidir qué pares presentan mayor fortaleza y mayor debilidad, y operar en consecuencia, utilizando está información para confirmar nuestro análisis o filtrar las señales de una estrategia.

Asimismo podemos evitar pares que estén correlacionados: por ejemplo, en el gráfico anterior veíamos que el par más débil era el USDCAD y el más fuerte era el CADJPY. Sin embargo vender USDCAD y comprar CADJPY supone doblar la exposición en el dólar canadiense ya que en ambos casos estamos comprando CAD. Por ello, podemos escoger el siguiente par que no tenga al CAD, por ejemplo, el GBPUSD entre los más fuertes o el USDCHF entre los más débiles.

Por último, podemos hacer un seguimiento de las puntuaciones y analizar cuándo se producen cambios de signo, quiénes suben y bajan en el ranking y qué impacto tienen en el precio.

En definitiva, se abre todo un mundo de posibilidades a explorar utilizando herramientas sofisticadas como la que nos brinda Tradestation. Si queréis experimentar con las herramientas utilizadas en este artículo podéis descargarlas directamente desde los siguientes enlaces:

Indicadores FX Pairs Strength Score y FX Currency Strength Score
Workspace con todas las herramientas en acción


Saludos,
X-Trader

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