Cuenta la leyenda que un buen día, alguien llamado ElectricSavant popularizó en los foros de Forex anglosajones una nueva forma de hacer trading, el grid trading o "trading sobre la cuadricula". En este artículo os comentamos todos los detalles sobre esta nueva técnica.

La denominación de grid trading proviene del aspecto que presentan las pantallas de los traders que utilizan esta técnica, que suelen un aspecto similar a éste:

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La filosofía que hay detrás del Grid Trading es completamente opuesta a todo lo que se enseña tradicionalmente sobre money management y el trading en general. Sin embargo, la mayor parte de traders que lo utilizan aseguran que funciona y, de hecho, se rumorea que el verdadero creador de la técnica desapareció de los Foros para gestionar su propio hedge fund.

Pero quitando un poco el aire de leyenda, veamos en qué se basa el Grid Trading. Como pueden observar, el gráfico anterior contiene multitud de líneas horizontales verdes y rojas, separadas a intervalos iguales, que representan respectivamente órdenes de compra y de venta, que permanecen siempre vivas, puestas en mercado. Y, por curioso que parezca, ninguna de dichas órdenes tienen asociado un stop de pérdidas. Los motivos que han llevado a su creador a no incorporar stop loss es que el precio de las divisas presenta tendencias y retrocesos cuya frecuencia y longitud pueden medirse en base a datos históricos y varían dependiendo del par considerado. Por ello, los retrocesos que se van produciendo dentro de las tendencias permiten obtener el capital necesario para aguantar tendencias muy marcadas.

La cuadrícula (grid) de órdenes es un modelo de trading que permanece siempre activo, nunca cierra posiciones (aunque el operador, si lo desea, puede elegir cerrar todas las posiciones cuando el conjunto de operaciones es positivo).

Los beneficios se obtienen con este sistema cuando, por ejemplo, una vez ejecutada una orden de compra (línea verde) el precio se dirige a la siguiente línea roja superior, donde se ejecutaría una venta. En caso contrario, si estamos comprados y el precio empezara a bajar, seguiriamos ejecutando únicamente órdenes de compra que se desharían únicamente cuando el mercado se girase y alcanzase la correspondiente línea roja.

Lo que acabamos de ver es la técnica en sí pero la versión de ElectricSavant era algo más depurada, ya que calculaba los intervalos de la cuadrícula en base a pivots diarios (es decir, calculando (H+L+C)/3 de cada día durante los últimos dos meses y eliminando aquellos que estuvieran muy cercanos entre sí) y operaba con dos pares altamente correlacionados, el EUR/USD y el USD/CHF; en ambos casos, las posiciones iniciadas se cerraban en la siguiente línea donde alcanzasemos beneficios; en caso contrario, seguiremos acumulando posiciones hasta que se vayan cerrando, no hay límite de tiempo para ello.

Evidentemente, aunque el sistema en sí como construcción teórica resulta llamativo, tenemos dos grandes problemas:

  • Por un lado, la gran dificultad que supone determinar la cantidad de contratos/lotes a introducir en cada nivel y la distancia en puntos que debe separar cada línea.
  • Por otro, el hecho de que en la práctica estamos trabajando con un sistema de tipo martingala en el que necesitamos tener abundante capital y/o operar con lotes pequeños o muy pocos contratos.

No obstante, los que defienden esta técnica presentan dos argumentos de peso:

  • El mercado pasa la mayor parte del tiempo en rangos laterales; de hecho, incluso algunos traders aseguran que han visto ejecutada cientos de veces su cuadrícula con beneficios en momentos muy laterales de mercado, lo que compensa las posibles pérdidas latentes que tendremos que sufrir en momentos de alta volatilidad.
  • Se trata de un sistema que requiere paciencia, disciplina y capital; a cambio, con el paso del tiempo, los que utilizan esta técnica afirman obtener rendimientos importantes y no tienen que estar pendientes de saber cuál es la tendencia del mercado.


En mi opinión personal, la técnica de por sí puede resultar arriesgada si no se cumplen los requisitos de paciencia, disciplina y capital; sin embargo, la filosofía que hay detrás puede ser sumamente interesante para construir estrategias basadas únicamente en el precio y un sistema de coordenadas. Una filosofía que, sin duda, no es nueva ya que Gann y los posteriores desarrollos de Murrey incorporan una concepción similar del mercado: la de dividir el movimiento del precio en intervalos fijos que sirvan como zonas de referencia. Asimismo, no olvidemos que podemos incorporar multitud de mejoras a los sistemas basados en cuadrículas como ajustes dinámicos de los intervalos, inversión de las zonas de compra y venta dependiendo de las condiciones de mercado, incorporación de osciladores que filtren entradas, gestión dinámica del tamaño de los lotes, etc..

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Un saludo
X-Trader

 


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