Continuamos la serie sobre Forex Strategy Builder. En el presente artículo analizamos las posibilidades de optimización y generación de estrategias.
Continuamos la serie sobre Forex Strategy Builder. En el presente artículo analizamos las posibilidades de optimización y generación de estrategias.
1. Un Generador de Estrategias
Posiblemente una de las opciones más interesantes de Forex Strategy Builder es la de generar nuevas estrategias a partir de un histórico dado o la de crear condiciones adicionales para mejorar una estrategia ya existente. Para ello basta con que hagamos click en el botón Generator (o desde el menú Tools->Generator) para abrir una ventana como la que se muestra a continuación:
En dicha ventana encontramos algunas opciones interesantes:
- Si activamos «Do not change the Permanent Stop Loss» y «Do not change the Permanent Take Profit» permitiremos al Generador variar los valores de Stop Loss y/o Take Profit. Dichos parámetros pueden ajustarse desde Strategy Properties (caja de color marrón) antes de iniciar la Generación.
- Marcando la opción «Perform an initial optimization» el sistema tratará de mejorar cada estrategia obtenida, ya sea eliminando indicadores que no sean significativos para la estrategia o variando los parámetros de los indicadores para crear una estrategia de partida que no produzca grandes beneficios pero que sirva como punto de partida para el Generador.
- El resto de opciones son bastante evidentes: con ellas vamos a poder filtrar las estrategias generadas, eliminando aquellas que no cumplen ciertos requisitos tales como un determinado drawdown, número de operaciones, número de condiciones de entrada y/o de salida, etc. También cuenta con una interesantísima opción con la que vamos a poder evitar en buena medida el curve fitting de las estrategias y es la de indicar un porcentaje de la muestra que queremos dejar para fuera para probar la estrategia y de este modo no optimizar las estrategias con todos los datos.
Una vez determinados los parámetros que deseemos así como el Working Time (tiempo que dedicará el programa a buscar estrategias), hacemos click en Generate y el programa comenzará a producir combinaciones de condiciones que verifican los requisitos indicados. Una vez finalizado el proceso, el sistema mostrará las condiciones y datos de la mejor estrategia.
Por supuesto también podemos tratar de mejorar una estrategia diseñada por nosotros, «bloqueando» algunos de los módulos que componen la estrategia antes de poner a funcionar el Generador. Para ello simplemente basta con abrir una estrategia guardada previamente, abrir el Generator y antes de iniciar el proceso hacer click en algunos de los módulos que componen la misma para que aparezca un pequeño candado amarillo como el que se muestra en el siguiente ejemplo en el que hemos bloqueado las condiciones de entrada de la estrategia de cruce de medias:
Sin lugar a dudas este Generador puede ser una excelente fuente de inspiración para crear nuevas y potentes estrategias, los límites los pone únicamente nuestra imaginación.
2. Optimización de Estrategias
Por supuesto también es posible optimizar los parámetros de una estrategia ya diseñada con Forex Strategy Builder. Para ello simplemente haremos click en Optimizer (o en el menú Tools->Optimizer) obteniendo una ventana similar a ésta:
Como podemos ver la interface es la habitual de cualquier Optimizador de estrategias, mostrando las opciones necesarias para elegir el rango y de los parámetros y el número de unidades que aumentará cada uno en cada paso de la optimización. Nuevamente disponemos de la posibilidad de indicar el porcentaje de la muestra que deseamos dejar fuera para probar la estrategia; para ello marcaremos la opción «OOS» e indicaremos dicho porcentaje.
Una vez hemos configurado las opciones del Optimizador, pulsamos en Optimize y el programa iniciará una serie de rutinas aleatorias de optimización. En este sentido, si bien el proceso es realmente rápido, dado que en cada optimización se utiliza una rutina diferente los resultados no son todo lo eficientes y robustos que podríamos desear por lo que su autor recomienda repetir el proceso de optimización varias veces.
Cuando estemos conformes con el resultado obtenido haremos click en Accept para mostrar todos los detalles de la estrategia en la ventana principal del programa.
Conclusión
Posiblemente estemos ante un gran desconocido que sin embargo ofrece unas posibilidades impresionantes. Si bien nos dejamos en el tintero algunas de las herramientas secundarias del programa, como el potente comparador de estrategias con el que cuenta, es evidente que este programa será de gran ayuda para aquellos que no sepan programar y quieran empezar a programar estrategias. Pero lo mejor de todo es que, una vez encontremos una estrategia válida, es posible utilizarla en real lanzando órdenes a nuestro Metatrader. Claro que eso ya es objeto de otro artículo… 😉
Saludos,
X-Trader
