Yo siempre he operado spreads, no la opcion naked, y en spreads, un mid se te ejecuta muy rapido. Yo suelo ponerme en el ask o bid para incluso sacarle algo mas. Como comente el otro dia, me quede fuera porque mi orden estaba con otros 100.000 lotes mas... en el spread!!!

Por cierto, el credit ...

Muy interesante todo que estáis comentando en el hilo... Eso sí, la pregunta del millón: dado que la Fed es relativamente predecible, al menos en lo que no va a hacer, está claro que si vendes opciones sobre aquellos strikes más improbables, vas a ganar dinero con una probabilidad altísima ...

Hoy viendo el repunte de Intel, he pensado que era buen momento de buscar una cobertura y fijar el riesgo, ya que podía obtener una cobertura por encima del coste base.
He elegido la put20 con 45 días a vto. y he puesto una compra limitada en 0.65. Al rato se ha llenado cuando estaba el precio a 22 ...

Que tal X ?
Hay que crear una cuenta en CME. Sólo para acceso a herramientas, cursos de introducción, etc. No hay que fondear ni dar datos bancarios ni nada y no caduca. Yo llevo por lo menos una década ( como pasa el tiempo :) )
https://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike.html.
Si una ...

Que tal X ?
Hay que crear una cuenta en CME. Sólo para acceso a herramientas, cursos de introducción, etc. No hay que fondear ni dar datos bancarios ni nada y no caduca. Yo llevo por lo menos una década ( como pasa el tiempo :) )
https://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike.html.
Si una vez ...

Y que salgamos victoriosos en cada combate.

S el subyacente está tan ligado a las decisiones de la FED no debería sufrir desplazamientos de envergadura fuera de sus anuncios. Eso hace pensar que estrategias delta neutral deberían funcionar bien la mayor parte del tiempo.
Llevo unos días consultando ...

El spread que has montado U7Z7 es de tres meses en el green. Ese se mueven muy poco. Comparalo con el M5U5 y veras la diferencia. Ahi detras, e incluso mas atras en el blue, puedes ir a 6 meses o 9 meses para conseguir algo mas de movimiento.

Lo bueno que tienen tanto el green como el blue es que ...

No he comentado que el coste base actual, para asignación en 25, es de 18.69 = Strike short put- primas ingresadas+comision&fees
Este es el registro con los últimos meses

Hoy he cerrado la cobertura en la posición de Intel.
La posición estaba
lp.jpg
La put19.5 de protección comparada por 0.36 me la compraban por 0.70.
Considerando los días a vto y que está cerca del ATM, me arriesgo a perder lo ganado pues se tendría que caer bastante y acabar muy ITM a vto para ...

Pues si. Eso es lo que voy viendo.
El día 14/5 simulé la compra de un spread y hoy está También es bueno tener algo tranquilo en la operativa.

Hola DarkTemplar. Se nota que me gustan estas cabronas, ¿eh?

Buena pregunta, no se te escapa una. Es cierto, eso que comentas es una de las “reglas” de la venta.

En principio se me vino a la cabeza sintetizar un poco al final de los blancos, por ponerlo fácil 😊.
SR3Z25.jpg
Lo primero que me ...

Retomo el hilo pues estoy simulando y experimentando con un nuevo subyacente.
Mientras profundizo en comprender la mecánica de SOFR3 con sus colores y demás características, hace unos días monté, entre otros, un IC con opciones en simulación para ir tomando contacto.
SR3 spread.jpg
El ancho de los ...

Bien por que no interesa o porque hay muy pocos operadores retail de opciones en España, este tema no se está comentando demasiado pero el caso es que es relativamente grave: la CNMV ha decidido prohibir la venta de naked calls a residentes en España, no sé sabe muy bien por qué.

¿Alguien tiene ...

Hola foreros,

Siento mucho no poder participar este año en la quedada de Madrid. En esas fechas seré bisabuelo y tengo que viajar a Berlín, donde se encuentra toda mi familia.

Os deseo una quedada maravillosa, llena de alegría, buenos momentos y reencuentros. Espero poder unirme en otra ocasión ...

Ya lo mire, y a mi no me dan esos numeros, me sale algo asi con $6/$3000 🤔

Estaba mal configurado el trade. Tenía mal seleccionado el gráfico sobre el que aplicaba el spread. Ya he visto como hacerlo bien.
Ponía el gráfico SR3 y debía poner el SR3M7 (SR3M27 en TOS) pues estaba tomando los ...