Artículo sobre el VIX

[mutu]

Buenas noches:
He estado leyendo el artículo sobre el VIX.
https://www.x-trader.net/todo-sobre-el- ... la-del-16/
Cuando empecé a leerlo no pensaba entenderlo, porque ya una vez estuve investigando sobre su funcionamiento, y descubrí que estaba a un nivel demasiado alto para mí, o si queréis también, que el esfuerzo de entenderlo no valía la pena para lo que iba a obtener de él.
El artículo es profundo y deja pocas dudas, o bueno, siempre he tenido una, y ahí no viene escrita.
Os comento:
¿Por qué se producen esos saltos, supongo que con los vencimientos de futuros?

Saltos del Vix

Saludos

[X-Trader]

Hola mutu, los gaps en el gráfico que ves tienen dos explicaciones no excluyentes:

a) La mayoría de los gaps que ves en el gráfico se producen en fin de semana. Es decir, es el salto provocado desde el cierre del viernes a la apertura del lunes.

b) Esos gaps así como otros que no se producen en fin de semana, se deben a que en ese gráfico se representa el VIX en horario regular (esto es, no incluye lo que sucede en horario nocturno y por lo tanto falta parte de los datos).


Saludos,
X-Trader

[mutu]

No sé, creo que no, porque son siempre a la baja y luego hacia arriba. Yo creo que tiene que ser por lo de los vencimientos o algo así.
Algo parecido al tema del petróleo y el contango. Aviso, no tengo ni idea.
Saludos

[X-Trader]

No sé, creo que no, porque son siempre a la baja y luego hacia arriba. Yo creo que tiene que ser por lo de los vencimientos o algo así.
Algo parecido al tema del petróleo y el contango. Aviso, no tengo ni idea.
Saludos

No no, estoy seguro, observa que el gráfico es del VIX contado, no es de futuros encadenados. Además muchos huecos se producen en fin de semana (revisa fechas).

Saludos,
X-Trader