Lamento que pasen estas cosas.
Ondina, no te conozco y no hemos cruzado nunca una palabra, pero tienes el apoyo moral de un forero desconocido, si es que eso significa algo.

¿sería posible plantear mediante la gestion del capital y las provabilidades un sitema de trading que abra dos posiciones al mismo tiempo, una buy y una sell al mismo timpo y termine ganando en conjunto?.
Un saludo.

Eso es lo que se pretende: no adivinar el lado hacia el que va el precio, y ganar ...

¿Y por qué no empiezas desde 55? Yo he puesto un multiplicador y me está gustando el tema... Si la serie es 1-2-3-4, pongo (1+4)*multiplicador de objetivo y stop (en moneda).


Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Mi serie es 5-10-15-20 etc...
Ahora voy a programar las opciones para ir ...

Otra cosa es el trading. Hasta ese punto no hemos podido llegar en nuestros dos estudios, entre otras cosas por su complejidad. No sería lógico simular una ruleta haciendo trading ya que perderíamos efectividad. Lo bueno es que en el trading, el desiquilibrio entre profits, loss es muy sencillo de ...

Antes el stop/objetivo de un Trade venía definido por la serie (suma de sus dos valores extremos) pero si no cumplía el mínimo recorrido, daba igual, se cerraba.
La modificación ha sido establecer que el Trade cumpla el mínimo. Por ejemplo, si la suma de los valores de la serie sale 30 pipos (sería ...

Con una modificación mínima (y eso no me parece bueno)

En mi caso me salen cosas diferentes dependiendo de los parámetros introducidos. Ahora voy a hacer test operando sólo de un lado (sólo la serie larga o corta) dependiendo de un sistema muy sencillo (una media móvil 200 en diario).
El test de la imagen es del año 2008, habrá que probar otros años ...

Spirit escribió: NO

vale, vale, no grites

OK a todo, gracias

Por cierto Guevon, eso es una hedged-escalera ?

Hombre, que sepas que este último hedge tuyo no es en balde. Normalmente todos mis hedges acaban así como dices. Me pongo a defender la posición y acabo con una estructura similar a la que pone Guevon un poco más arriba.

Pero esta vez he aprendido mucho más: ahora veo que también le pasa a más ...

Perdón, creo que me colé. Ayer era vencimiento del futuro y pinché en el rollover. Creo que ha sido eso: me han cargado la diferencia de precios entre un contrato y otro

Más sobre XTB:

Estoy probando una demo con ellos, pero creo que no me daré de alta en una cuenta de verdad.
Lo que me pasó ayer puede ser calificado de burrada: compré un CFD de petróleo (referenciado al Brent) y lo vendí esta mañana. Me han cobrado (en demo, repito) 211.78 € de swap :smt119

Así ...

Gracias de todas formas Spirit, ya sé que el problema está en mi forma de llevar el hedge, no en lo que tu explicas.
saludos

Creo que la forma más fácil de adaptarlo al trading es considerar la serie como algo compuesto de contratos o minilotes.

Por ejemplo:
Serie inicial: 1-2-3-4. Arriesgo 1+4 = 5 contratos.
Gano.
La serie queda como 1-2-3-4-5. Arriesgo 1+5 = 6 contratos.
Gano.
La serie queda como 1-2-3-4-5-6 ...