Se encontraron 4455 coincidencias

por Rafa7
14 Sep 2019 12:18
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Re: Z-Score

X-Trader escribió:
13 Sep 2019 20:47
(ni tampoco el +1 que se le suman a la esperanza matemática de R en el enlace de la UB)
X-Trader,



Supongo que el +1 queda aclarado porque, tal como he demostrado en este hilo, R==2WL(N-1)/N^2+1, y que si el N se suficientemente grande, R==2WL/N+1.



Saludos.
por Rafa7
14 Sep 2019 11:50
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Re: Z-Score

Así que supongo que la esperanza real de R en una serie no dependiente es 2 * w * l * (n - 1) / n^2 + 1, pero que el test de rachas, para simplificar los cálculos, supone un n muy grande y aproxima a R por 2 * w * l / n + 1.

X-Trader, ¿lo ves igual?
por Rafa7
14 Sep 2019 11:44
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Re: Z-Score

En resumen, R(n) = 2 * w * l * (n - 1) / n^2 + 1.
Pero si el n es suficientemente grande, R(n) == 2 * w * l / n + 1.
por Rafa7
14 Sep 2019 11:39
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Re: Z-Score

Sres. foristas, Voy a intentar demostrar por inducción el número de rachas, R, en una serie sin dependencia. Sea R(n) el promedio de rachas de una serie no dependiente de n operaciones. He deducido que la fórmula es: R(n) = 2 * p * (1 - p) * (n - 1) + 1. Donde p es el la probabilidad de aciertos. Su...
por Rafa7
14 Sep 2019 11:24
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Re: Z-Score

pregunta, ya que no entiendo como hacer lo que ustedes comentan si les mando un reporte mt4 ¿harian todas esas pruebas por mi? gracias Hola, Nightmare. Supongo que lo que quieres es calcular, en metratrader, Z para un sistema de trading. Yo desconozco metratrader. Tal vez alguien que lo conozca pue...
por Rafa7
13 Sep 2019 13:39
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Re: Z-Score

En conclusión, X-Trader, la fórmula que has tomado de Ralph Vince tiene una errata: el 0,5 no debe tener signo fijo negativo, sino que debería ser negativo si el número de rachas del histórico es inferior al aleatorio, y debería ser positivo si el número de rachas del histórico es superior al aleato...
por Rafa7
13 Sep 2019 13:35
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Re: Z-Score

Siguiendo el enlace anterior, calculo Z: R = 35. Sin embargo el valor teórico de R debería ser 2 * W * L / N + 1 = 2 * 63 * 37 / 100 + 1 = 47,62. Como R = 35 < 47,62, el 0,5 tiene que tener valor positivo. Sigamos. S = (2 * W * L (2 * W * L - N) / (N^2 * (N - 1)))^0,5 = (2 * 63 * 37 * (2 * 63 * 37 -...
por Rafa7
13 Sep 2019 13:24
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Re: Z-Score

Ojo, en el enlace que compartí antes, o sea Prueba de rachas , hay un 0,5 que es positivo o negativo (en función de si el número de rachas real supera, o no, al número de rachas suponiendo que no hay dependencia). En cambio, en la fórmula que nos compartistes, el 0,5 tiene signo fijo. Ojo. Habría qu...
por Rafa7
13 Sep 2019 13:09
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Re: Z-Score

Otro planteamiento es pasar olímpicamente de indicadores de dependencia y calcular Kellys. Se trataría de en el sistema, suponer dependencia positiva, y, por lo tanto, operar solo si la anterior operación ha sido (o hubiera sido) ganadora, y calcular KellyPositivo. Y entonces, suponemos lo contrario...
por Rafa7
13 Sep 2019 12:49
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Re: Z-Score

¿Existe alguna fórmula que nos indique, dada una fiabilidad, y un número de operaciones, cual debería ser el número de rachas si no hay dependencia? Intentando responder a mi propia pregunta, tras ver el siguiente enlace Prueba de rachas , deduzco (si no lo he entendido mal) que la fórmula de racha...
por Rafa7
13 Sep 2019 12:39
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Re: Z-Score

X-Trader,



¿Existe alguna fórmula que nos indique, dada una fiabilidad, y un número de operaciones, cual debería ser el número de rachas si no hay dependencia?

Si existe, no tiene sentido usar simulaciones de Montecarlo.



Saludos.
por Rafa7
13 Sep 2019 12:19
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Re: Z-Score

Otra opción es hacer una simulación de Montecarlo, ordenando los resultados por número de rachas, entonces se puede comparar el número de rachas de la serie histórica con respecto a la series de Montecarlo. Por ejemplo, si el número de rachas histórico supera el promedio de número de rachas en las s...
por Rafa7
13 Sep 2019 11:30
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Re: Z-Score

Yo creo que se podría establecer alguna otra fórmula calculando cual debería ser el número de rachas según la fiabilidad del sistema y compararlo con el número de rachas que ha habido. Si las rachas han sido demasiada largas (respecto a la fiabilidad), la dependencia es positiva. Si las rachas han s...
por Rafa7
13 Sep 2019 11:23
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Re: Z-Score

De todas maneras, haciendo cuentas en pla sencillo veo una cosa. Una racha de operaciones ganadoras con un 50% de probabilidad: n = Ln(0,5) / Ln(0,63) = 1,5. Una racha de operaciones perdedoras con un 50% de probabilidad: n = Ln(0,5) / Ln(0,37) = 0,7. Entres ambas suman 1,5 + 0,7 = 2,2. Sin embargo,...
por Rafa7
13 Sep 2019 10:50
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Re: Z-Score

con eso ya se puede obtener la expresión de mi artículo a partir de la de Andrés. X-Trader, Lo de la equivalencia de fórmulas, no lo veo. Por un lado falta cerrar un paréntesis en la fórmula de Andrés. Dice: Z = R – (X+1) / ((X * (X-1) / (N – 1)) ^(1/2) Y supongo que lo que debería decir es: Z = R ...

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