Sres. foristas,

Me ha motivado abrir este hilo la lectura del artículo:

https://www.x-trader.net/normalizar-o-no-normalizar-usando-el-atr-de-forma-efectiva/

El objetivo del ATRN, también conocido como ATR%, es comparar la volatilidad de diferentes activos.
La primera definición del NATR se la ...

dpara ver la fuerza de las divisa

Hola, maraxus93.

Para ver las fuerzas de las divisas te propongo que leas el artículo:

https://www.x-trader.net/ranking-de-divisas/

Otro criterio: las divisas con ADX con mayor nivel y que tengan pendiente inclinada hacia arriba en timeframe superior en el ...

Buenas Rafa,

Si, en ese caso había pensado pero por otro lado pocas estrategias hay que sean robustas y trasladables a otros activos con un stop basado en un ATR largo. Las dinámicas de los activos no son iguales, las incentivaciones son diferentes en el petróleo que en el SP, por poner un ...

Lo misterioso del asunto es que Appel inventó el MACD en los años setenta, cuando el mercado ya no abría en sábado. Investigaré un poco más a ver si descubrimos el motivo de esos parámetros.

Gracias, X-Trader.

En el Ichimoku se usa los parámetros 52, 26, 9.
52 es el número de semanas de un año ...

Buenas,

En mi humilde opinión, un stop ATR de un periodo muy grande solamente tiene sentido si tienes una estrategia rentable en un par cuyo stop es en ticks y dicho par tiene mucha volatilidad. Supongamos que detectas un patrón que funciona genial y tienes unas estadísticas muy buenas. Tú stop ...

Gracias, Gibranes.

Cubrirse con derivados las posiciones en lugar de usar stop loss es una manera válida de evitar barridos de stop.

Saludos,

Los índices difícilmente irán al valor 0.

Gracias, Gibranes.

Cuando Tudor detectó que que la media móvil de 200 días pasó de inclinado hacia arriba a ponerse plana, no pensó que el índice iba a ir a cero, ya que como bien dices eso no es posible (los índices nunca se irán a cero porque se rotan ...

Sres. foristas,

La gran ventaja de que en los sistemas de trading se use un múltiplo de ATR de periodo muy grande (70, 100, etc.) como stop loss es que el stop loss del mismo sistema podría ser válido en todo par y en toda temporalidad. En cambio si el stop loss es un número de pips fijo en una ...

La media de 200 siempre me ha aparecido sobrevalorada, excepto en algún índice director le vi utilidad, pero la gente la usa para todo hasta para los activos de poca capitalización y excesiva volatilidad.

Hola, Gibranes.

La media de 200 no suele ser muy útil para cruce de medias. Pero si es ...

Hola, maraxus93.

Supongo que operas en marco diario y miras el marco semanal.
Yo creo que te faltó mirar el marco mensual.
Si en los marcos mensual y semanal ves tendencia (no lateralidad) y, además, en la misma dirección, puedes operar en diario en esa misma dirección con más seguridad.

Saludos,

Sres. foristas,

Se dice que en sistemas de trading casi es obligatorio usar stop loss del tipo que si el precio toca un nivel automáticamente hay una orden de salida de la operación.

Pero hay una buena excepción. Si operas bolsa al contado en timeframes muy grades (semanal o mensual, por ejemplo ...

Sres. foristas,

Muchas veces he visto que en las estrategias sobre Forex se utiliza el stop loss en dólares en lugar de los stops basados en múltiplos de ATR. Para mi, que soy del mundo de la bolsa siempre me ha extrañado.

He leído el artículo:

https://www.x-trader.net/stops-en-dolares-stops-en ...

Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo ...

No entiendo porque tienen que existir rachas causadas por una dependencia entre las operaciones. Cada operación es independiente de la anterior y da exactamente igual lo que hayamos hecho antes, porque depende del sistema y del mercado y de nada más. Entonces como se crea esa dependencia? Alguien ...

Sres. forista,

Dada una secuencia de bits que cumpla que su nº de rachas sea 2 * p * (1 - p) * (n - 1) + 1, siendo n el número de bits y p la probabilidad de unos, no indica que la secuencia sea totalmente aleatoria. Ejemplo de ello es la secuencia de bits con p = 0, en cuyo caso nº de rachas es 1 ...