Creo que la dependencia del histórico, en cierto grado y a la larga (nunca mejor dicho), es inevitable. Tienes razón, pero creo que podemos aspirar a que el tener mas o menos histórico influya mucho mas en la calidad del cáculo del capital mínimo necesario que en la cantidad. Un ejemplo de normaliz...

Existen varias maneras de medir el riesgo. Cada medida de riesgo tiene su propósito. El propósito del DrawDown es poder preveer el capital inicial que necesitamos para que cuando se produzca no quedemos fuera de juego por capital insuficiente para seguir. En este propósito el DrawDown es una adecuad...

Existen varias maneras de medir el riesgo. Cada medida de riesgo tiene su propósito. El propósito del DrawDown es poder preveer el capital inicial que necesitamos para que cuando se produzca no quedemos fuera de juego por capital insuficiente para seguir. En este propósito el DrawDown es una adecuad...