13800 DAX

Si dominas tus emociones, dominarás el mercado.
Hermess
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Re: 13800 DAX

Mensaje por Hermess »

Holas
El doble pivote, para que se forme, aporta la ventaja que ya tiene el 1º pivote de referencia.....


saludos :D
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Última edición por Hermess el 24 Sep 2022 18:40, editado 1 vez en total.
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
Hermess
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Re: 13800 DAX

Mensaje por Hermess »

tendencia y tendencia y mas tendencia
Ya estaras forrao jejeje :D :D

saludos
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dahon
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Re: 13800 DAX

Mensaje por dahon »

eso cuando acabe el ajuste ;)

que ayer subio mas de 300 puntos y antes de ayer también, así directo sin descanso y luego se los baja, esos y unos pocos mas :roll:
Hermess
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Re: 13800 DAX

Mensaje por Hermess »

.......
Holas
Voy a soltar un tocho a lo que creo ya estais acostumbrados jejeje :D :D
No te enfades dahon que esto no va como critica hacia ti y se que lo llevas bien, son reflexiones mias sobre el trading en general....
Unas reflexiones sobre esta actividad y algunos problemas que toca enfrentar
Las estadisticas entre ganadores-perdedores son muy conocidas y no cambian con el paso de los años y la tecnologia

Aproximadamente el 1% o menos de los "traders" logra sobrevivir en esta actividad al paso de los años y eso dice mucho sobre la consistencia de resultados a medio-largo plazo
La experiencia no se puede transmitir, se pueden compartir conocimientos, debatir ideas y llegar a consensos si dejamos los egos separados de los datos.
En mi opinion si existe un grial en esta actividad es psicologico, nada que ver con supersistemas y tecnicas milagrosas

Tenemos un punto debil al enfrentarse al mercado, siendo honestos con nosotros mismos se identifica cuando la experiencia te fuerza a darte cuenta de que nuestros sesgos controlan la operativa

Yo no dudo que tecnicas de reversion a la media aplicadas en escenarios optimos puedan ser rentables con una gestion de riesgos rigurosa. El problema que presenta la reversion a la media es que psicologicamente es la mas facil de aplicar despreciando la fuerza de la tendencia

Psicologicamente es mas facil de aplicar un patron de giro en un rango que uno de continuacion a la rotura y eso explica en parte que las estadisticas entre ganadores-perdedores con el paso del tiempo no cambien

Los miedos a entrar pronto, entrar tarde, el miedo a que salte el stop, el miedo a no perder los beneficios cuando va a favor, el ego por querer tener razon, la falta de disciplina objetiva y un monton de sesgos que tenemos nos condicionan enormemente para ser eficientes en esta actividad

Cuando te acercas a este mundo siendo novato, todos nos creemos en general mas listos y con mejores capacidades cognitivas olvidando los datos que dan las estadisticas entre G/P. Con el paso de los años el mercado te pone en tu sitio para bien o para mal y es una obviedad que en la gran mayoria es para mal
y no es precisamente porque el mercado sea totalmente eficiente como cuentan algunas teorias , en mi opinion principalmente se debe a nuestro punto debil psicologico

Ese mito de operar como y donde te sientas bien, en mi opinion es una engaño del Marketing de la industria que vive de las comisiones generadas
Operar como y donde te sientas bien, es ir con la masa a lo facil psicologicamente: scalping-intradias de poco reorrido dentro del ruido
No se trata de sentirse comodo con una forma de operar, se trata de trabajar con las probabilidades a favor aunque sea mas dificil psicologicamente

Es importante tener muy claro que se persigue en esta actividad, porque de hacerlo como pasatiempo a ver si suena la flauta o hacerlo como actividad lucrativa como cualquier otra actividad profesional, hay un abismo. En cualquier actividad profesional lo que se persigue no es precisamente sentirse comodo y que sea facil, se buscan rendimientos porque hay unos recursos limitados invertidos y si no se generan rendimientos, da igual que trabajes en una cadena de montaje de automoviles como que seas el CEO de una empresa , si no rindes rodaran cabezas, nos guste mas o menos la actividad, no es el objetivo sentirse comodo, es generar beneficios, esa es la realidad y en el trading es exactamente lo mismo, ir con la masa por el sesgo de protecion del rebaño o sesgo de conformidad, es un atajo mental que utilizamos muy frecuentemente.



LLegados a este punto hay que contestarse del porque se busca el camino mas facil autoengañandonos aunque vaya contra nuestros intereses

Richard Dennis con el experimento de las tortugas ( https://www.tecnicasdetrading.com/2010/ ... ennis.html)
demostro que en dos semanas de entrenamiento era posible formar traders rentables si seguian unas reglas bien definidas con disciplina
Obviamente, el plan de trading con todas las reglas a seguir, lo aporto el y solo exigia a los traders elegidos un determinado perfil psicologico para seguir unas reglas sin cuestionamientos( disciplina)
El creia y demostro que la eficiencia en seguir las reglas bien definidas dentro de un plan con expectativa positiiva era el punto fuerte del trader sin importar otros sesgos como la experiencia que ya la aportaba el al crear el plan operativo.
En cuanto a su metodo de trading, no era precisamente la reversion a la media, eran roturas a favor de la tendencia. El como definia la tendencia, creo que no puede ser mas simple
y el resultado no hubiera cambiado mucho definiendo la tendencia de otras formas siempre que fueran objetivas y simples

El sabia que su plan conseguia la expectativa positiva de unas pocas operaciones ganadoras excelentes, siendo el resto de operaciones terminando en un saldo neutro entre ganadoras y perdedoras
persiguiendo una filosofia de " pocos muchos frente a muchos pocos"

Psicologicamente aguantar una operativa donde los beneficios lleguen de unas pocas operaciones sin intentar anticipar cuales seran entrando a todas las señales que cumplan con las condiciones de escenario, es mucho mas dificil que una operativa de "muchos pocos" trabajando con relaciones R/R mucho mas pobres
con fiabilidades media-alta y alta frecuencia operativa. Cada una de ellas pueden ser ganadoras pero tienen diferencias significativas en cuanto a tener en cuenta la ventaja de operar con el viento en la espalda(tendencia)y el esfuerzo psicologico de dejar correr los beneficios

Entrar y salir rapido del mercado es una operativa mas comoda y la presion psicologica es mucho menor que entrar a las roturas a favor de tendencia y dejar correr los beneficios aunque en muchas de esas operaciones despues de estar en relaciones R/R R1 en beneficio terminen en tablas o en perdidas
Si ademas tomamos el backtest como ventaja objetiva suponiendo que el mercado evoluciona linealmente sin tener en cuenta su eficiencia por la alternancia
de pautas y variabilidad en las variables mas importantes, tenemos otra excusa psicoligica para seguir el caminimo mas facil

Hace 15 -20 años comenzaban a implementrase los sistemas automaticos y en aquellos años eramos todos discreccionales por obligacion si querias operar, con un stocastico, una media y soportes-resistencias
o cosas similares igual de simples. LLegaron los sistemas automaticos y se suponia que era el grial por la novedad que aportaba y la facilidad aparente psicologica para aguantar la presion del mercado poniendo al trader en un segundo plano porque el sistema en automatico nos llenaria las cuentas si necesidad de aguantar presiones que logicamente nadie quiere. Han pasado los años y parece que sin saber programar hoy tubieras todo en contra y sin embargo las estadisticas con el paso de los años demuestran que ese no es el problema porque las estrategias mayoritariamente ahora son automaticas y los datos de G/P no cambian o van a peor




Pienso que queda claro en este contexto que seguir el camino mas comodo psicologicamente, en esta actividad pone las probabilidades en contra como demuestran las estadisticas entre G/P y eso no cambia por tener acceso a mas informacion y tecnologia
El Trading de muy corto plazo es una de las actividades mas dificiles que existen para ser consistente por muchos años, querer resolver ese problema siguiendo a la masa por el caminno mas facil viene al pelo esa frase que dice:
"Hacer lo mismo una y otra vez a la espera de resultados diferentes"

Saludos :D
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dahon
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Re: 13800 DAX

Mensaje por dahon »

Buenos días,

Cortar perdidas y dejar correr ganancias y comprar cuando sube y vender cuando baja, son estrategias rentables, sin duda, pero en cierto modo, son brindis al sol.

Para ser rentable se necesita un sistema ganador y la disciplina para ejecutarlo. Lo de la disciplina para ejecutarlo con un sistema automático queda resuelto, por tanto diría que el grial es el sistema (o conjunto de sistemas).

Vamos a imaginar que tenemos el "sistema tortugas dos", con unas reglas definidas parecidas a las del sistema original, y hacemos el mismo experimento, pero además añadimos un EA. A los que no fuesen rentables les dirían que no han seguido las instrucciones , que fallan en disciplina y no tienen la mentalidad del trader ganador, pero lo mas probable es que ese sistema no fuese rentable como demostraría el EA. Para poder seguir culpando al trader el truco es un sistema sin reglas bien definidas, un sistema abierto.

Saludos
Hermess
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Re: 13800 DAX

Mensaje por Hermess »

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Holas
No se trata de culpar al trader por sus errores porque esta en nuestra genetica cometerlos, pero hay que reconocer los datos y en intradia de poco recorrido las probabilidades estan en contra porque las ineficiencias desaparecen muy rapido

Hay muchos traders legendarios que hicieron millones pero seguro que no puedes nombrar ninguno que los ganara en el ruido intradia ni recomienden la operativa intradia como unicas estrategias en un plan de trading, aunque alguna excepcion siempre existe, pero eso no cambia las probabilidades

Aunque las reglas sean claras y objetivas todo no se puede programar cuando una determinada estrategia tenga un arbol de decisiones que no este limitado a parametros fijos. El EA que se pueda programar va a piñon fijo y no tiene en cuenta la informacion actual del mercado, tiene que ir a parametros fijos en todas las variables que condicionan la entrada, pequeñas variaciones en alguna variable resulta en perdidas de oportunidad porque el EA no entra y reconoceras que incluso patrones muy simples de estructura son dificiles de programar

El intradia dada la alta alternancia que tiene de pautas y la alta variabilidad en algunas variables como la volatilidad, hay que morir a programar aproximaciones sobreoptimizadas y adulteradas de lo que realmente se quiere programar
Si se intenta programar un EA para timeframe de 1 minuto con varias condiciones en variables como estructura, volatilidad ,el volumen de parada y momentun ya salen problemas insalvables a nivel retail,
Solo para que el EA identifique zonas S/R reactivas en intradia en tiempo real ya es un gran reto, si nos vamos a pautas de volumen como el de parada que tienes que relacionar la vela actual de volumen con X velas anteriores, ya hay que diferenciar horarios y con la volatilidad pasa lo mismo
Quiero decir que un trader mirando el grafico en tiempo real, puede percibir que se dan unas condiciones optimas de escenario y en las variables mas importantes en una determinada pauta porque relacionas horarios, tendencias, volatilidad, volumenm momentun y estructura
Similar escenario con algunas variaciones en los parametros de las variables tambien lo puede percibir como optimo, pero si se intenta programar eso, solo se puede a parametros fijos a capturar pautas exactamente identicas o programar varios sistemas para el mismo escenario con diferentes parametros en las variables o sobreoptimizar en parametros y el problema es que los grados de variabilidad en los parametros de las variables del mercado tiende a infinito, hay muchas pautas similares en un mismo escenario optimo pero muy rara vez son identicas en todos los parametros

El mercado repite muchos patrones si, pero exactamente identicos en todos los parametros muy rara vez lo hace y ya entramos en el problema de los grados de libertad del sistema a buscar sistemas con pocas variables y parametros o la sobreoptimizacion esta a las puertas

Que se pueda ganar temporalmente en condiciones adversas aunque las probabildades esten en contra nadie lo duda, pero hay que reconocer que el intradia de corto recorrido es una de las disciplinas de trading de las mas dificiles que existen y con muchas menos probabilidades respecto a otras como el swing o el tendencial, ya de entrada los tiempos de planificacion-reaccion son muy distintos, si le sumamos la alta alternancia en pautas, variables y recorridos aprovechables los ratios importantes empeoran significativamente
Lo que tiene a favor el intradia de poco reccorrido es la alta frecuencia de señales respecto al swing o tendencial, pero con reglas rigidas a parametros exactos el tiempo de vida de los sistemas intradia son muy cortos y esto es un hecho porque en timeframes intradia las ineficiencias son efimeras, otro tema es que se explote una determinada ineficiencia robusta en la base que se preste a diferentes tecnicas

Dependiendo del contexto todas las opiniones vertidas pueden ser brindis al sol, porque en este contexto no hay verdades absolutas pero hacer una distinción de los datos objetivos en cuanto a las probabilidades que tiene un trader retail operando el ruido intradia con estrategias sin ventaja en la base fuera de la tecnica, creo que es importante
Luego llega el momento de crear el plan de trading y las estrategias buscando conseguir aquellas con expectativa positiva, pero ya de entrada descartando lo que menos probabilidades presenta como el ruido intradia porque los datos a este respecto son claros y eso sin mencionar la parte psicologica que juega en nuestra contra eligiendo el camino mas facil aunque las probabilidades de exito sean mucho menores por la carga de ruido que existe en timeframes bajos

Tambien puntua el filtrar activos que se prenten mejor a unas determinadass estrategias
Las tendencias con una base fundamental en la base son de las mejores ineficiencias que se puedan encontrar y estan al alcance de todos, pero cambia mucho intentar explotar una tendencia en el bund aleman o el dolar frente a otras divisas que intentar hacerlo en indices compuestos como el nasdaq o el dax
el timing de oportunidad da y quita probabilidades diferenciando los activos porque se presten mejor a estrategias muy especificas
En tendencial el bund aleman es de lo mejorcito porque responde a los fundamentales rapido con tramos tendenciales y swing de buenos recorridos con poco retroceso
Tienen un momentun extraordinario en timeframes altos
Esas tendencias no estan generadas por el ruido ni dentro del ruido, tienen una base fundamental y las generan los bancos centrales y operadores intitucionales, el problema es que a nivel de trader retail son mucho mas dificiles de operar psicologicamente las estrategias de swing o tendencial en timeframes altos que meterse en el ruido hacer intradias
Pero son ineficiencias muy fuertes porque el precio no alcanza el equilibrio marcandose un gran gap, genera las tendencias para llegar al precio de equilibrio en base a los datos macro que van saliendo
Esas ineficiencias se prestan a ser explotadas con muchas estrategias incluso de -intradias-swing-tendencial dentro de un mismo plan porque la direccion ya va impuesta por la propia ineficiencia que es la que aporta la ventaja en la base
Conseguir que al explotar eso las estrategias tengan expectativa positiva, es trabajo de medir variables y optimizar parametros pero teniendo una ineficiencia robusta en la base
cambia mucho que intentar generar expectativa positiva por simple optimizacion de las tecnicas sin identificar ineficiencias robustas
Un sistema ganador para que lo sea, en mi opinion antes hay que hacer mucho trabajo de investigacion para que trabaje en escenarios optimos con las probabilidades a favor ya desde fuera de la tecnica.
No todo son brindis al sol dahon, en mi opinion elegir los escenarios que presenten mejores probabilidades es mucho mas importante que las tecnicas de explotacion

Saludos :D
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X-Trader
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Re: 13800 DAX

Mensaje por X-Trader »

Off-topic:

Ahora que veo que mencionáis a las Tortugas... Recordad que aquí en la web le dediqué una serie de artículos al tema:

https://www.x-trader.net/tag/sistema-de ... -tortugas/

En concreto estos:

https://www.x-trader.net/the-original-turtles-i/


https://www.x-trader.net/the-original-turtles-ii/


https://www.x-trader.net/the-original-turtles-iii/


https://www.x-trader.net/the-original-turtles-iv/


Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
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Re: 13800 DAX

Mensaje por dahon »

X-Trader escribió: 26 Sep 2022 12:09 Off-topic:

Ahora que veo que mencionáis a las Tortugas... Recordad que aquí en la web le dediqué una serie de artículos al tema:

...

Saludos,
X-Trader
Que bien han envejecido los artículos, porque he visto el año del 2003, si no, hubiese pensando que eran recientes. La pagina que vende los cursos tambien existe :lol: , y siguen vendiendo el curso
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Re: 13800 DAX

Mensaje por Hermess »

Holas

Disculpa que no enlazara tu articulo sobre las Tortugas, no fue con intencion de hacerles publicidad a otros, busque en la red y puse ese enlace como podia haber puesto cualquier otro para darle argumentacion
a mi post
Un articulo que colgaste no hace mucho y me gusto fue:

https://www.x-trader.net/y-si-todos-los ... n-mentira/
Que por cierto paso por el foro como si no existiera y en mi opinion es de lo mejorcito de la web viniendo de ti por el conocimiento de matematicas y estadistica que tienes dice mucho al respecto, aunque en mi opinion te quedaste algo corto al no profundizar en el tema llegando a la raiz del problema
Me gusta mucho esa expresion que utilizas :"también cabe la posibilidad de que nuestra estrategia ganadora no fuera más que un artificio estadístico desde el principio."

saludos :D
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Re: 13800 DAX

Mensaje por X-Trader »

Hermess escribió: 26 Sep 2022 14:26 Holas

Disculpa que no enlazara tu articulo sobre las Tortugas, no fue con intencion de hacerles publicidad a otros, busque en la red y puse ese enlace como podia haber puesto cualquier otro para darle argumentacion
a mi post
Un articulo que colgaste no hace mucho y me gusto fue:

https://www.x-trader.net/y-si-todos-los ... n-mentira/
Que por cierto paso por el foro como si no existiera y en mi opinion es de lo mejorcito de la web viniendo de ti por el conocimiento de matematicas y estadistica que tienes dice mucho al respecto, aunque en mi opinion te quedaste algo corto al no profundizar en el tema llegando a la raiz del problema
Me gusta mucho esa expresion que utilizas :"también cabe la posibilidad de que nuestra estrategia ganadora no fuera más que un artificio estadístico desde el principio."

saludos :D
Muchas gracias por tus amables palabras Hermess 8), precisamente falta una segunda parte, a ver si no se me queda en el tintero y encuentro el tiempo para hacer un ejemplo práctico de lo que intentaba transmitir en él :smt024.


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Re: 13800 DAX

Mensaje por X-Trader »

dahon escribió: 26 Sep 2022 12:43
X-Trader escribió: 26 Sep 2022 12:09 Off-topic:

Ahora que veo que mencionáis a las Tortugas... Recordad que aquí en la web le dediqué una serie de artículos al tema:

...

Saludos,
X-Trader
Que bien han envejecido los artículos, porque he visto el año del 2003, si no, hubiese pensando que eran recientes. La pagina que vende los cursos tambien existe :lol: , y siguen vendiendo el curso
Jaja gracias Dahon, a ver si logro posicionarlos mejor, la verdad es que es una pena que cuando buscas sobre las Tortugas en Google no salgan al principio, creo que no están tan mal :oops: :cry: .

Saludos,
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Re: 13800 DAX

Mensaje por dahon »

Buenos días,

Alberto, los artículos están muy bien, no los posiciona mejor, porque "los últimos serán los primeros" y los mas antiguos el buscador los penalizará ;)

En el último articulo escribías: "Sin embargo, no es suficiente con conocerlas para ganar dinero sino que hay que seguirlas de forma disciplinada. Ello supone pasar varios meses sin ganancias (incluso a veces un año o dos) hasta que se consigue cazar el movimiento ganador. Y eso suponiendo que el operador sea capaz de seguir las reglas fielmente…"

Tiene que ser una gran desilusión, trabajar muy duro para ejecutar a la perfección un sistema y cuando lo haces perfecto resulta que no va, pero no solo eso, te dices es que puede ser que tenga uno o dos años malo, y/o dudas si es que no lo has ejecutado sin errores, así que aguantas unos añitos mas, y sigues intentándolo, además ya la inversion en tiempo y dinero es considerable, con lo cual no quieres aceptar el fracaso. Con los años publican un backtest del sistema y en los resultados ves que dejo de ser rentable hace un monton de años :cry:

Así que mis conclusiones, por mucho backtest histórico si no va, no va , y mejor sistemas que no sean de largo plazo porque se va a detectar antes cuando han dejado de funcionar. En teoría ese sistema podría seguir siendo valido, ya que es favor de la tendencia y dejando correr las ganancias, pero en la práctica no va



Saludos
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