Indicador Signal to Noise Ratio

[X-Trader]

Os dejo por aquí el indicador comentado en el artículo El Poder de Pi para que podáis trastear con la relación señal-ruido .

Saludos,
X-Trader

[Rafa7]

Alberto, no conozco ese lenguaje.



Haber, lo que se hace es ¿sumar abs(cierre - cierre_anterior) de varias barras y comparar el sumatorio con abs(cierre - cierre_n_barras_antes)?
Lo pregunto para que podamos implementarlo en otros lenguajes ...



Gracias.

[Rafa7]

indicador = sumatorio(abs(cierre - cierre-anterior); últimas n barras) / abs(cierre - cierre-n-barras-antes)

¿Sería esto?

¿Y comparar el indicador con 1 / (2 * pi)?

[X-Trader]

indicador = sumatorio(abs(cierre - cierre-anterior); últimas n barras) / abs(cierre - cierre-n-barras-antes)

¿Sería esto?

¿Y comparar el indicador con 1 / (2 * pi)?

Correcto!

De todas formas, ¿para qué plataforma lo necesitas? Quizás haciendo alguna búsqueda por la Red esté ya hecho

Saludos,
X-Trader

[Rafa7]

indicador = sumatorio(abs(cierre - cierre-anterior); últimas n barras) / abs(cierre - cierre-n-barras-antes)

¿Sería esto?

¿Y comparar el indicador con 1 / (2 * pi)?

Correcto!

De todas formas, ¿para qué plataforma lo necesitas? Quizás haciendo alguna búsqueda por la Red esté ya hecho

Saludos,
X-Trader

Gracias X-Trader.



Para ProRealTime.
Pero veo que es muy fácil de programar.

Creo que lo he dicho al revés, que sería
indicador = abs(cierre - cierre-n-barras-antes) / sumatorio(abs(cierre - cierre-anterior); últimas n barras),
para evitar dividir por cero.
Entonces este indicador es el que comparar con 1 / (2 * Pi).

Creo que la formulación coincide con la EFFICIENCY RATIO (ER) de Kaufman. Solo que Kaufman no hace la comparación con 1 / (2 * Pi).




Saludos.

[X-Trader]

Efectivamente Rafa7, veo que es la misma ecuación que el Efficiency Ratio de Kaufman, así que la gracia del artículo se queda en... comparar con alguna relación con el valor de Pi (o un múltiplo de él)

Sobre el número de velas utilizadas en el estudio aparentemente ha tomado muestras de 50, aunque no especifica si ha tomado una muestra o varias. En todo caso n debería ser mayor de 30 (por motivos estadisticos), a partir de ahí habría que observar si para diferentes valores de n los resultados del indicador varían notablemente o la desviación es pequeña, quizás sería interesante hacer este ejercicio en Excel. Si tengo un rato, le doy una vuelta al asunto.

Y sobre el nombre del indicador, dado que nos gusta poner todo en inglés, pues podemos poner... Meander Indicator!!!

Saludos,
X-Trader

[Rafa7]

X-Trader,



El Efficiency Ratio de Kaufman, ¿qué período tiene por defecto?
¿Qué periodo aconseja Kaufman?



Saludos.

[X-Trader]

En algunas plataformas he visto que vienen 10 períodos por defecto pero me parece poco científico.

Saludos,
X-Trader

[Rafa7]

[quote=""La magia de los números, Pí y la Serie Fibonacci", por Ismael De La Cruz"]Hans-Henrik Stolum, geólogo de la Universidad de Cambridge en 1996, calculó la relación entre el doble de la longitud de un río y la distancia en línea recta entre su nacimiento y su desembocadura. La relación era de 3,14.[/quote]

[Rafa7]

En algunas plataformas he visto que vienen 10 períodos por defecto pero me parece poco científico

Gracias X-Trader,



He visto, en algún video sobre el Efficient Ratio de Kauffman, la recomendación de 20 periodos.
Esto encaja mas con los 22 periodos que he escogido como parámetro por defecto.

En trading solemos estar en conflicto con la estadística en cuanto a los periodos. Los periodos que pide la estadística (mínimo 30 periodos) pueden ser demasiado largos para el trading (demasiado retraso). Así que hay que buscar unos períodos de compromiso.



Saludos.

[X-Trader]

En algunas plataformas he visto que vienen 10 períodos por defecto pero me parece poco científico

Gracias X-Trader,



He visto, en algún video sobre el Efficient Ratio de Kauffman, la recomendación de 20 periodos.
Esto encaja mas con los 22 periodos que he escogido como parámetro por defecto.

En trading solemos estar en conflicto con la estadística en cuanto a los periodos. Los periodos que pide la estadística (mínimo 30 periodos) pueden ser demasiado largos para el trading (demasiado retraso). Así que hay que buscar unos períodos de compromiso.



Saludos.

Bueno siempre puedes aumentar períodos y bajar de timeframe para reducir retraso .

Releyendo esta última frase creo que tenemos tema para abrir un nuevo debate en otro hilo...

Saludos,
X-Trader

[Wikmar]

Bueno siempre puedes aumentar períodos y bajar de timeframe para reducir retraso .

Releyendo esta última frase creo que tenemos tema para abrir un nuevo debate en otro hilo...

Saludos,
X-Trader

Puede ser muy interesante...

[X-Trader]

Abro hilo para seguir con la programación de este indicador para ProRealTime, aquí lo tenéis:

viewtopic.php?f=35&t=18501

Saludos,
X-Trader

[Rango Starr]

Hola buenos días.

Srs, foristas,

Por continuar un poco con "el poder de PI",

Por si a nadie se le había ocurrido, 1/Pi = 0,3183, que podíamos decir que es uno de los retrocesos Fibonacci.

Asi, análogamente, 1/0,3183 = Pi

Con ello, no quiero decir que sean exactamente igual, pero como curiosidad y haciendo los pertinentes cambios en las formulas, podría llevar a mas de uno a interesantes conclusiones.

Saludos.

[Rafa7]

Por si a nadie se le había ocurrido, 1/Pi = 0,3183, que podíamos decir que es uno de los retrocesos Fibonacci.

Hola Rango,



En cuanto a retrocesos de Fibonacci, soy escéptico. Y lo soy porque el retroceso más importante psicológicamente es el del 50%, y 0,5 no tiene ninguna conexión con los números de Fibonacci.
Mas bien prefiero los retrocesos de Dow (1/2, 1/3 y 2/3) y los de Gann: 1 / n y 1 - 1 / n (1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, etc ...).

Yo creo que la mente humana prefiere fracciones muy racionales. El número aúreo está considerado como el número más irracional.

Creo que los retrocesos de Fibonacci están sobrevalorados. Si son tan buenos, ¿porqué en ningún oscilador son usados como límite de sobrecomprado y sobrevendido? En cambio si se usan nivele del 30% y 70%, o niveles del 20% y 80%, pero nunca niveles de Fibonacci (al menos nunca he visto que nadie proponga tal cosa).

Sería interesante diseñar un sistema de trading basado en los retrocesos de Fibonacci y otro análogo basado en los retrocesos de Gann, y ver si realmente los números de Fibonacci son tal buenos para el trading. Si alguno ha hecho esta comparación, por favor, que nos confirmen que retrocesos son mejores referencias, si los de Fibonacci o los de Gann.



Saludos.