Optimizar en Excel - Algoritmos geneticos??

Foro genérico sobre programas relacionados con el trading: gráficos, ejecución de órdenes, automatización, etc.
Responder
Avatar de Usuario
nostrasladamus
Mensajes: 315
Registrado: 09 Feb 2009 13:27
Ubicación: Sistema Referencia Inercial

Optimizar en Excel - Algoritmos geneticos??

Mensaje por nostrasladamus » 18 Nov 2015 01:27

Hola,

Alguno controla sobre optimizacion en Excel?
He descargado el Solver y he comenzado a trastear un poco, pero no le saco partido.
Por ejemplo, un caso sencillo, en una columna tengo las cotizaciones del eurus. Mi resultado va a ser compro a fin de barra diaria y vendo al dia siguiente. Unicamente comprado.
Por tanto, tengo una columna con los "resultados" (que siguen la cotizacion).

Y luego en otras columnas pongo multiples "indicadores", medias, distancia a las medias, entre medias, pendientes de medias, etc
Si intento optimizar para obtener el menor DD, me da error y dice que se trata de un problema no lineal.
Si a los resultados para cada "indicador" le pongo una formula con un "si" en la celda (por ejemplo, si la media esta por debajo del cierre, opero, e decir, pongo el resultado de la barra, pero si no, en lugar de poner la celda a "0", pongo espacio vacio "", para que no me cuente como operacion), pues tambien me sale como problema no lineal.

Ya se que es un poco rollo y lio asi explicarlo en palabras.

En resumen alguno de los cracks de aqui con excel si me puede echar una mano, sobre como optimizar para elegir los mejores resultados (primeramente quiero saber como resolver ese problema de otimizar, el tema de la sobreoptimizacion ya vendria despues...).

Grazzie!! :-)



Avatar de Usuario
X-Trader
Administrador
Mensajes: 10673
Registrado: 06 Sep 2004 10:18
Contactar:

Re: Optimizar en Excel - Algoritmos geneticos??

Mensaje por X-Trader » 18 Nov 2015 10:05

Una idea que se me ocurre a bote pronto: ¿has probado a ir a las opciones del Solver y desmarcar "Adoptar modelo lineal"? ;)

Por cierto, este tema me interesa bastante, si logras que la hoja de cálculo funcione correctamente estaría genial si pudiéramos publicar un artículo sobre el tema, ¿te animas?

Saludos,
X-Trader


"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

Avatar de Usuario
nostrasladamus
Mensajes: 315
Registrado: 09 Feb 2009 13:27
Ubicación: Sistema Referencia Inercial

Re: Optimizar en Excel - Algoritmos geneticos??

Mensaje por nostrasladamus » 19 Nov 2015 00:42

Aupa X,

je, je, je estoy en pañales en este tema...
Ya he quitado la pestaña de "lineal" y por lo menos no da error, y calcula algo..., pero no sale bien...
Tras simple chequeo no optimiza nada.., debo mirar mas a fondo cual es la filosofia porque no encaja. Igual es que aunque no tenga referencias circulares, lio al solver con muchas formulas.

Se pueden instalar unos motores para calculos no lineales. Tengo que mirarlo.
Tiene la opcion de realizar el calculo por internet. Lo he probado pero me iba muy lento. Debo probar con menos filas.

Un saludo! :-)



Avatar de Usuario
X-Trader
Administrador
Mensajes: 10673
Registrado: 06 Sep 2004 10:18
Contactar:

Re: Optimizar en Excel - Algoritmos geneticos??

Mensaje por X-Trader » 19 Nov 2015 11:34

Hola Nostrasladamus, mira este tutorial a ver si te orienta un poco:

http://www.investigaciondeoperaciones.n ... excel.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Saludos,
X-Trader


"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."


Responder

Volver a “Software”