Sistema Ranúnculo

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
Responder
Avatar de Usuario
X-Trader
Administrador
Mensajes: 10998
Registrado: 06 Sep 2004 10:18
Contactar:

Sistema Ranúnculo

Mensaje por X-Trader »

Hola a todos,

Supongo que habréis leído la excelente entrevista que realicé el otro día a nuestro querido usuario Gonzaga Giménez, aka Ranúnculo en el Foro:

https://www.x-trader.net/articulos/entr ... inver.html

Si os fijáis, al final de la entrevista nos plantea una "apuesta" de lo más sugerente:
Más que recomendar, quiero hacer una apuesta con los lectores de X-Trader.net, al estilo de Warren Buffet: me apuesto un café con todo aquel que quiera comprobarlo, a que va a ganar más a largo plazo con el siguiente sistema que con su método habitual. Las reglas del sistema que deben seguir son las siguientes:

1. Cada primero de mes, comprobar si el ETF QDVA está sobre su media de 200 días.
2. Si es así, comprarlo o mantenerlo si ya estaba comprado.
3. Si no es así, comprar el ETF de renta fija IDTL, o mantenerlo si ya estaba comprado

Y ya está. Al mes siguiente, lo mismo.

El que quiera probarlo, que invierta un 10% del dinero en este sistema, y el 90% en sus métodos habituales. Estoy seguro de que ganará más con este método.

Como es algo orientado al largo plazo, podemos comprobar los resultados una vez al año, en junio por ejemplo. Quizás el primer año este sistema no gane a muchos traders. El segundo año, seguro que gana a algunos más. Y el tercer año ganará a la inmensa mayoría.

El tercer año chequeamos y pagamos los cafés: seguro que cobro más cafés de los que pago :).
Puede parecer que se trata de un canteo o un órdago pero ayer le pedí a mi buen amigo Nacho Villalonga que hiciera un backtest rápido de la estrategia usando Portfolio123 y el resultado es el siguiente:

backtest-sistema-ranunculo.jpg

Como podéis ver, muy buenos números. Creo que es hora de jugarse un café... :D


Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

Avatar de Usuario
landorra
Mensajes: 47
Registrado: 07 Abr 2019 20:53

Re: Sistema Ranúnculo

Mensaje por landorra »

Pues se ve interesante, la verdad. El problema es que mantenerse abierto tanto tiempo es un lujo que te has de poder permitir si no quieres que el broker se te coma todo en comisiones. :(

dahon
Mensajes: 456
Registrado: 11 Dic 2018 08:57

Re: Sistema Ranúnculo

Mensaje por dahon »

Hola,

el articulo muy interesante. La apuesta muy clara.
landorra escribió:
06 Jun 2020 12:20
El problema es que mantenerse abierto tanto tiempo es un lujo que te has de poder permitir si no quieres que el broker se te coma todo en comisiones. :(
creo que es un sistema sin apalancamiento, es un ETF y entradas y salidas no hace muchas
X-Trader escribió:
05 Jun 2020 09:08


Supongo que habréis leído la excelente entrevista que realicé el otro día a nuestro querido usuario Gonzaga Giménez, aka Ranúnculo en el Foro:

La pega que le veo es que solo ajusta cartera una vez al mes, y ahí el azar podría variar mucho la rentabilidad y máxime con la volatilidad de los últimos meses. Aunque es muy posible que eso este contemplado y sea intencionado. Alberto, ¿puedes pasar un backtest con revisión de condiciones en vez de cada primero de mes, cada lunes o primer día operativo de la semana?

Un saludo

Avatar de Usuario
sk_c7
Mensajes: 1222
Registrado: 28 Mar 2013 22:40
Contactar:

Re: Sistema Ranúnculo

Mensaje por sk_c7 »

Qué curioso por casualidad investigando encontré un sistema similar que era igual de simple, rotar de variable a fija dependiendo de las situaciones actuales de mercado, pero usaba otras métricas y el resultado era muy similar.

Igualmente para estandarizar el riesgo habría que ver cual es el VaR medio del sistema
" El futuro ya no es lo que era"

Darwin UYZ--->Darwin SKN

dahon
Mensajes: 456
Registrado: 11 Dic 2018 08:57

Re: Sistema Ranúnculo

Mensaje por dahon »

Hola,

Hay que tener en cuenta otro factor: la fiscalidad. Hace 3-4 años hice algunas operaciones con ETF, y para entrar y salir hay que esperar los 60 días para evitar que solo cuenten las ganancias, o buscar un ETF similar pero con otro codigo.
Con fondos de inversión la operativa planteada en la estrategia fiscalmente sería mas interesante ( o por lo menos hace unos años, aunque creo que sigue igual). Se puede traspasar el valor de las participaciones de un fondo a otro y por tanto, se puede pasar de renta variable a renta fija sin reembolsar, lo cual diferiría el pago de impuestos, contando que cada cambio lleva una valoración de d+1 o d+2.

Un saludo

Rango Starr
Mensajes: 3633
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Sistema Ranúnculo

Mensaje por Rango Starr »

Interesante el sistema, comprar cesta de acciones USA mientras el ETF este por encima de la media de las ultimas 200 sesiones (250 si quisieramos un año), si el dia de comprobacion estamos por debajo de la media, vendemos y compramos renta fija. Tbond. el ETF de RF.

Intenta aprovechar correlacion inversa renta fija renta variable. Correlacion que no siempre es efectiva y mas desde que la FED manipula el mercado.

Una alternativa podria ser jugar con el TVIX, o analogos y / o una cesta de FAANG. No obstante, 27 trades... muy pocos para mi gusto. Pero no deja de ser un sistema , o ejemplo de sistema para una tipologia de traders, que no deberia desdeñarse. Una anualizacion del 12% es mas que suficiente. Enhorabuena.

sdos.


Responder

Volver a “Sistemas de Trading”