La Miniestructura de un activo financiero

[Iker_Jimenez]

De hecho, se puede ir un poco mas allá, y bajando el time frame del gráfico del futuro del HSI20 en trading View, comprobar como el mínimo real del activo se produjo a las 16:25.

Una precisión de solo un minuto......

[Iker_Jimenez]

Y un caso curiosos que me dejó pensando ayer.

Cómo puede la Miniestructura detectar desde el 18 de agosto los máximos del EURUSD y los mínimos del USDJPY, pero al estacionalizar esos dos pares de divisas y sus modelos, detectar los mínimos estacionales del EURUSD y los máximos del USDJPY

¿Qué pasará entonces con el EURJPY, eliminando por tanto el EURO de la ecuación?

[Hermess]

Hola Iker

Muy interesantes los estudios que estas realizando, te felicito por ello
Muchas horas invertidas que avalan el interés que pones, lo que no esta muy claro son las lógicas y premisas que tomas de partida
Soy muy escéptico sobre modelos predictivos que intentan detectar máximos o mínimos de un activo en tiempo real
Los mini "gaps" en TF de un minuto tal como explicaste supuestamente se producen por varios motivos, en mi opinión el argumento de mas peso apunta " a la actividad de market makers y HFT" que hipotéticamente explotan ineficiencias en la liquidez, asociar esa dinámica para detectar máximos o mínimos, no entiendo la lógica o premisa que tomas de partida porque esos mini "gaps" se dan por todas partes del grafico dependiendo de la liquidez del momento.
La cuestión es si ese estudio sobre los mini "gaps" pone estadísticamente las probabilidades a favor para arriesgar dinero y si dices que si tomas otros históricos los datos cambian, eso apuntaría a que estas sobre optimizando a esa ventana de histórico

Cuando dices" Cómo puede la Miniestructura detectar desde el 18 de agosto los máximos del EURUSD …"
Ese termino de " detectar", te refieres a que:
1 anticipa con tiempo suficiente ese máximo
2 hay que esperar que lo marque en tiempo real y estadísticamente esta avalado en tiempo real
3 se valida ya en histórico a " toro pasao"

El sesgo direccional que marca la microestructura en TF de 1m, puede cambiar muchas veces de dirección en una sesión diaria y eso condiciona los recorridos trabajando únicamente con ese TF.
Es evidente que la microestructura es la que primero marca el sesgo direccional porque se crea antes que la estructura de un TF de 1 hora
Si dijeras: El precio se esta acercando a una zona de soporte o resistencia que marca la estructura en TF de 1 hora y voy a esperar al precio en esa zona metiendo la lupa bajando al TF de 1 minuto para entrar con la microestructura a favor. Eso tiene una lógica fuerte, pero anticipar que se produce en tiempo real un máximo o mínimo significativo por los argumentos que comentas de los mini "gaps", no entiendo la lógica ni la premisa de partida.

saludos

[Iker_Jimenez]

Hola Iker

Muy interesantes los estudios que estas realizando, te felicito por ello
Muchas horas invertidas que avalan el interés que pones, lo que no esta muy claro son las lógicas y premisas que tomas de partida
Soy muy escéptico sobre modelos predictivos que intentan detectar máximos o mínimos de un activo en tiempo real
Los mini "gaps" en TF de un minuto tal como explicaste supuestamente se producen por varios motivos, en mi opinión el argumento de mas peso apunta " a la actividad de market makers y HFT" que hipotéticamente explotan ineficiencias en la liquidez, asociar esa dinámica para detectar máximos o mínimos, no entiendo la lógica o premisa que tomas de partida porque esos mini "gaps" se dan por todas partes del grafico dependiendo de la liquidez del momento.
La cuestión es si ese estudio sobre los mini "gaps" pone estadísticamente las probabilidades a favor para arriesgar dinero y si dices que si tomas otros históricos los datos cambian, eso apuntaría a que estas sobre optimizando a esa ventana de histórico

Cuando dices" Cómo puede la Miniestructura detectar desde el 18 de agosto los máximos del EURUSD …"
Ese termino de " detectar", te refieres a que:
1 anticipa con tiempo suficiente ese máximo
2 hay que esperar que lo marque en tiempo real y estadísticamente esta avalado en tiempo real
3 se valida ya en histórico a " toro pasao"

El sesgo direccional que marca la microestructura en TF de 1m, puede cambiar muchas veces de dirección en una sesión diaria y eso condiciona los recorridos trabajando únicamente con ese TF.
Es evidente que la microestructura es la que primero marca el sesgo direccional porque se crea antes que la estructura de un TF de 1 hora
Si dijeras: El precio se esta acercando a una zona de soporte o resistencia que marca la estructura en TF de 1 hora y voy a esperar al precio en esa zona metiendo la lupa bajando al TF de 1 minuto para entrar con la microestructura a favor. Eso tiene una lógica fuerte, pero anticipar que se produce en tiempo real un máximo o mínimo significativo por los argumentos que comentas de los mini "gaps", no entiendo la lógica ni la premisa de partida.

saludos

En primer lugar Hermess, gracias por leerlo y por hacerme esas preguntas, las incorporo al estudio preliminar,

1. "supuestamente se producen por varios motivos, en mi opinión el argumento de mas peso apunta " a la actividad de market makers y HFT" que hipotéticamente explotan ineficiencias en la liquidez, asociar esa dinámica para detectar máximos o mínimos, no entiendo la lógica o premisa que tomas de partida porque esos mini "gaps" se dan por todas partes del gráfico dependiendo de la liquidez del momento."

- Creo que tienes razón, lo que hice fue dividir las posibles causas en dos partes, razones a favor y en contra, en contra del patrón, a que pueden ser errores gráficos y a favor, la liquidez y las ordenes de HFT, creadores de mercado y grandes institucionales (dark pools, órdenes iceberg....)

2. "La cuestión es si ese estudio sobre los mini "gaps" pone estadísticamente las probabilidades a favor para arriesgar dinero y si dices que si tomas otros históricos los datos cambian, eso apuntaría a que estas sobre optimizando a esa ventana de histórico"

- No lo he puesto, la parte de estadísticas las reservo para presentarlas a premio, además solo es 1 o 2 meses de datos a M1, que es el máximo número de datos que me dá Trading View, y quería ampliarla un poco mas , al menos a 6 meses, ando buscando datos a M1 de 10 o 20 activos para hacer bien esas stats.

- Respecto a los cambios de históricos, comentar que los datos que bajé eran los oficiales de TV, es decir de CME, NYMEX, NYSE.... en TV, también puedes coger datos de brokers como Peperstone, Activtrade.... yo no uso esos, cogo los oficiales, para que todos los puedan usar y comprobar si quieren

- Respecto a la optimización de la ventana de datos, no e sel caso, cogo los datos desde el máximo disponible, el cual cambia, como dan 1 o 2 meses de datos a M1, si los coges dentro de 3 meses por ejemplo, no te dan los datos de hoy. Pero tienes razón que si cambias la muestra de inicio, cambian las cosas. para datos a 1D, tengo pillado el truco desde donde empezar la muestra para que funcione, pero con datos a 1M, aún me queda investigarlo. Por lo general siempre cogo todo el histórico disponibel.

3. "Cuando dices" Cómo puede la Miniestructura detectar desde el 18 de agosto los máximos del EURUSD …"
Ese termino de " detectar", te refieres a que:
1 anticipa con tiempo suficiente ese máximo
2 hay que esperar que lo marque en tiempo real y estadísticamente esta avalado en tiempo real
3 se valida ya en histórico a " toro pasao""

- No no es posible anticiparlo a priori, lo sabes cuando se produzca, por ejemplo, el modelo detectó el mínimo del 7 de abril del SYP, o de hace unos días del HSI (está puesto en el foro), y hasta que las líneas no choquen, no es fácil saber que eso pasará, por que las lineas no tienen por que seguir la tendencia, es decir, ves hace 3 días que se están juntando, y dices, pues mañana o pasado chocarán, eso no me ha funcionado, yo espero a que choquen. No lo puedes anticipar, solo sabes cuando pasa al momento o bien a posteriori.

4. Si dijeras: El precio se esta acercando a una zona de soporte o resistencia que marca la estructura en TF de 1 hora y voy a esperar al precio en esa zona metiendo la lupa bajando al TF de 1 minuto para entrar con la microestructura a favor. Eso tiene una lógica fuerte, pero anticipar que se produce en tiempo real un máximo o mínimo significativo por los argumentos que comentas de los mini "gaps", no entiendo la lógica ni la premisa de partida.

- Por lo que he podido comprobar durante un año, y con datos reales, con datos a largo plazo, se es capaz de marcar las grandes caídas, de un 5% a un 20%, y con el modelo de ahora, las caídas pequeñas de un 1% a un 5%, pero curiosamente los modelos a corto plazo, también marcaron las grandes caídas, por ejemplo el mínimo del 7 de abril con los aranceles, lo marco los modelos a largo plazo, pero también los de ahora


Gracias por el aporte, voy a utilizar muchas de las preguntas que me dices para mejorar el estudio y presentarlo a premio. Gracias

[Hermess]

Hola Iker

Gracias por contestar y aclararme algunas cuestiones y contento de que mis reflexiones o cuestionamientos te hagan pensar.

Creo que entiendo las lógicas sobre las que se construyen las bandas GSR, tal como se explica en el enlace que pones orientadas a TF diario y trasladar esas lecturas a TF de un minuto tiene su lógica porque si un determinado activo marca un mínimo en TF diario, evidentemente forzosamente tiene que marcarlo en TF de 1 m, porque la correlación es causal forzosamente entre mínimos intradía con mínimos en TF diario. Al marcan un mínimo en TF diario, en esa sesión diaria, en TF de 1 minuto forzosamente tiene que marcar un mínimo intradía que será un mínimo significativo si realmente esa vela diaria se corresponde con un mínimo en las oscilaciones del precio
El como ponderan en la señal los elementos o factores que computan, es información que se supone solo tu tienes.
Si eliminas la ponderación de los mini gap en la señal, en esos mínimos marcados en TF diario, forzosamente también tiene que marcarlos en TF de 1m porque dentro del rango de la vela diaria, están contenidos todos los TF inferiores al diario, no solo se marcaran esos mínimos en TF de 1m también en TF de 5-15-60 m y mas hasta llegar al TF diario y esos datos no deberían cambiar por cambiar la ventana de histórico a no ser que en la señal la ponderación del factor de los mini gap al computar, cambien las señales en su nº respetando los mínimos marcados en TF diario y además marcando otros mínimos o máximos significativos

Si creas dos series temporales, una con los mínimos-máximos marcados sin incluir la ponderación de los mini gap y otra con la ponderación de los mini gap, el nº de señales con la misma ventana de histórico debería ser mayor en la serie donde ponderan los mini gap o los mini gap no aportarían nada.
Si se confirma que entre las dos series hay mayor nº de señales en la serie que ponderan los mini gap, es cuestión de aislar esas señales que se generan de mas y analizarlas en detalle para entender porque se producen....

Los mini gap al marcarlos en cualquier parte del grafico, "supuestamente siendo dependientes de la liquidez del momento", apunta a correlación espuria entre máximos -mínimos y donde y cuando se producen los mini gap.
Las correlaciones espurias ponderando en una señal es como añadir aleatoriedad en la señal porque en las correlaciones espurias pondera el azar como factor decisivo, unas veces beneficia y otras perjudica
Suerte con la presentación de esos estudios con opción a premio

saludos