La Miniestructura de un activo financiero

[Iker_Jimenez]

De hecho, se puede ir un poco mas allá, y bajando el time frame del gráfico del futuro del HSI20 en trading View, comprobar como el mínimo real del activo se produjo a las 16:25.

Una precisión de solo un minuto......

[Iker_Jimenez]

Y un caso curiosos que me dejó pensando ayer.

Cómo puede la Miniestructura detectar desde el 18 de agosto los máximos del EURUSD y los mínimos del USDJPY, pero al estacionalizar esos dos pares de divisas y sus modelos, detectar los mínimos estacionales del EURUSD y los máximos del USDJPY

¿Qué pasará entonces con el EURJPY, eliminando por tanto el EURO de la ecuación?

[Hermess]

Hola Iker

Muy interesantes los estudios que estas realizando, te felicito por ello
Muchas horas invertidas que avalan el interés que pones, lo que no esta muy claro son las lógicas y premisas que tomas de partida
Soy muy escéptico sobre modelos predictivos que intentan detectar máximos o mínimos de un activo en tiempo real
Los mini "gaps" en TF de un minuto tal como explicaste supuestamente se producen por varios motivos, en mi opinión el argumento de mas peso apunta " a la actividad de market makers y HFT" que hipotéticamente explotan ineficiencias en la liquidez, asociar esa dinámica para detectar máximos o mínimos, no entiendo la lógica o premisa que tomas de partida porque esos mini "gaps" se dan por todas partes del grafico dependiendo de la liquidez del momento.
La cuestión es si ese estudio sobre los mini "gaps" pone estadísticamente las probabilidades a favor para arriesgar dinero y si dices que si tomas otros históricos los datos cambian, eso apuntaría a que estas sobre optimizando a esa ventana de histórico

Cuando dices" Cómo puede la Miniestructura detectar desde el 18 de agosto los máximos del EURUSD …"
Ese termino de " detectar", te refieres a que:
1 anticipa con tiempo suficiente ese máximo
2 hay que esperar que lo marque en tiempo real y estadísticamente esta avalado en tiempo real
3 se valida ya en histórico a " toro pasao"

El sesgo direccional que marca la microestructura en TF de 1m, puede cambiar muchas veces de dirección en una sesión diaria y eso condiciona los recorridos trabajando únicamente con ese TF.
Es evidente que la microestructura es la que primero marca el sesgo direccional porque se crea antes que la estructura de un TF de 1 hora
Si dijeras: El precio se esta acercando a una zona de soporte o resistencia que marca la estructura en TF de 1 hora y voy a esperar al precio en esa zona metiendo la lupa bajando al TF de 1 minuto para entrar con la microestructura a favor. Eso tiene una lógica fuerte, pero anticipar que se produce en tiempo real un máximo o mínimo significativo por los argumentos que comentas de los mini "gaps", no entiendo la lógica ni la premisa de partida.

saludos