Sistemas sin parámetros...

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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Hermes creo que el problema es que tu ves aquí ineficienciasotra seria una vela reversal con fuerte aumento de volumen en una zona S/R, un martillo o vela envolvente

Una tendencia que canalice relativamente bien

Un rango delimitado en dos extremos por franjas estrechas

Varios pivotes al mismo nivel

una sesion con un rango muy estrecho o muy amplio muy alejado de su media

la acumulacion-distribucion detectadas a tiempo

Los maximos-minimos de sesiones

una pauta estacional

efectos de correlacion entre variables


y para mí no...entonces es normal que no podamos entendernos...y que estemos en el principio todo el rato, ahora si alguna de estas pautas las ordenas en un sentido persistente entonces si podrías tener una ineficiencia, porque un HCH no es una ineficiencia es una estructura de precio, en cambio un HCH, cada vez que se publique los resultados del BBVA sería una ineficiencia, ya que solo hace que palmar dinero de forma constante :lol:
Prefiero una buena oportunidad con expectativa mediocre, que una mala oportunidad con expectativa excelente, porque la mala oportunidad te hará perder la expectativa.

Hermess
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Hermess »

.......

Agma

Creo que no estamos aqui para hacer el trabajo que cada uno debe hacer, podemos compartir ideas y argumentos y discrepar lo que sea necesario pero en la base debe haber un planteamiento que compartamos, el hilo es tuyo, la iniciativa es tuya y es tu enfoque

Todas esas ineficiencias que citas, lo seran para unos y para otros muchos no porque la ineficiencia debe salir de la cuantificacion, hay que validarla y ahi discrepamos en el como.

Yo doy prioridad a las logicas que hay en la base antes que a la estadistica, las logicas me tienen que dar anticipacion y validarla con la estadistica pero ese trabajo de estadistica, es trabajo de cada uno. Si cuelgas una ineficiencia con todo el trabajo de cuantificacion en detalle en el foro, si es programable en el corto plazo deja de funcionar.

Yo puedo compartir ideas y debatir argumentos sobre como hacerlo, darlo todo hecho eso hay que olvidarlo que no entra en mi cabeza jejeje :D

Te pongo un ejemplo de pauta ordenada persistente que define la tendencia jejeje :D :D por eso no habra problemas :
una tendencia alcista yo la defino por maximos y minimos cada vez mas altos, asi definida es una pauta estructural con persistencia direccioal

Si tu me pides que lo demuestre con una estudio que recoja la cuatificacion de 1000 tendencias largas, te dire que te lo hagas tu si estas interesado porque yo no necesito hacer una estadistica de un sesgo que es inhirente al mercado, se que esta ahi y cumple, yo no tengo que convencerte enseñandote una estadistica, si no te convencen los argumentos, eso lo puedes solucionar cuantificandolo tu para ti y si quieres regalar el trabajo es cosa tuya

Si me dices vamos a estudiar en detalle las pautas tendenciales para encontrarles puntos debiles, te dire que si porque desde mi perspectiva tengo algo estudiado y podemos compartir conocimientos, hasta ahi llego.

Si una vela reversal en una zona S/R con fuerte aumento de volumen, dudas de que sea una ineficiencia, falta estudiar la configuracion del contexto y ver en que escenarios cumple y en los que falla y ahi podemos argumentar y sacar conclusiones de las configuracion modelo que plasme la ineficiencia porque evidentemente todas las configuraciones no lo son, pero si no se estudian a fondo no veo como vamos a saber que criterios debe cumplir, el volumen y la estructura como variables, esta dificil de programar para sacar estadisticas sin reducir a minimos esas variables....

Si los maximos o minimos de sesion no te parecen ineficiencias, yo veo que desde esos pivotes el precio se gira jejeje :D , es mi trabajo descubrir como puedo anticipar esos niveles y se pueden contrastar y debatir ideas....

Si te muestro una estadistica que quiera demostrar que ahi hay una ineficiencia explotable, si no te muestro todo el trabajo en detalle y pongo solo la grafica y números, estaras como al principio porque no sabes como se consiguen esos nº

En resumen para no cansaros mas Agma, todo lo que sea compartir conocimientos en el desarrollo de ideas enfocadas a las ineficiencias duraderas en el tiempo, cuenta conmigo, para mostrar estadisticas que no sabemos de donde salen si no se pone todo el trabajo en detalle( y creo que nadie vamos hacer eso),ya te adelanto que no.

disculpar el tocho

saludos
El comercio diario es el juego del diablo. Te prometieron una olla de oro pero terminarás perdiendo tu alma. :-D
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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Ckaro Hermes ningún problema si al final buscaba sistemas o ideas sin parámetros, que no tiene nada que ver con la discusión de lo que es una ineficiencia.

El fondo de todo al final era que tipo de información es menos vulnerable a ser optimizada, la conclusión que saco es que son los eventos naturales, una estructura de pocs , correlaciones fundamentadas, etc pero de igual modo se ha de filtrar y ese filtro son parámetros.
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Wikmar
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Wikmar »

agmageton escribió: 21 Sep 2020 19:16 al final era que tipo de información es menos vulnerable a ser optimizada
No. Era: "qué información NO ES susceptible de ser optimizada".


agmageton escribió: 21 Sep 2020 19:16 la conclusión que saco es que son los eventos naturales, una estructura de pocs , correlaciones fundamentadas, etc pero de igual modo se ha de filtrar y ese filtro son parámetros.

La estructura de pocs lleva parámetro/s en sí, antes de filtros. No vale directamente.

Las "correlaciones fundamentadas" no sé lo que son aparte de un concepto difuso marca de la casa.

Se salvarían los eventos naturales. A ver qué sistema se puede sacar de ahí que admita simplemente un estudio histórico a ver si es ganador porque a priori no esté claro que no lo es.


Wikmar escribió: 15 Sep 2020 23:17 "Sistemas sin parámetros..."

"hacer sistemas que no sean vulnerables a modificarse en su base"

"busco datos libres puros y reales ... que no sean 'de cantidad', o 'analizables'"

"datos puros que no sean optimizables, como si lo son indicadores, patrones, etc..."


Todo eso no implica el propósito:


para "hacer un sistema muy robusto".



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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Wik esto es como el trading, se empieza con expectativas altas y luego se van bajando dinámicamente, lo próximo será sistemas con 2 parámetros. :lol:
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Wikmar
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Wikmar »

Bien por el encaje.

Me llamaron la atención varias cosas;

una, que agmageton abriera un hilo. Remontando hacia atrás no recordaba yo...

otra, que agmageton intervenga sin tesis. A la quinta frase del primer mensaje: "¿Qué opináis?".

y otra, que con todo lo anterior, el tema no tenga recorrido.

Me dije "otro invitando a la gente a echar un baile...".

He intentado que lo que es el tema, al menos, siguiera centrado.

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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Wikmar escribió: 22 Sep 2020 21:29 Bien por el encaje.

Me llamaron la atención varias cosas;

una, que agmageton abriera un hilo. Remontando hacia atrás no recordaba yo...

otra, que agmageton intervenga sin tesis. A la quinta frase del primer mensaje: "¿Qué opináis?".

y otra, que con todo lo anterior, el tema no tenga recorrido.

Me dije "otro invitando a la gente a echar un baile...".

He intentado que lo que es el tema, al menos, siguiera centrado.

S2






Me obligas a extenderme cuando creo que el hilo estaba finiquitado...

La idea es la siguiente, hace un tiempo que estoy haciendo un tipo de sistema con unas ineficiencias que se representan de forma natural, esto quiere decir que esta en el precio como en el volumen, quizás en la volatilidad (aunque esta es más controvertida por la dificultad que tiene), son eventos independientes pero que generan persistencia, que sólo la tienes que ver y quizás medir (asignar una comprensión ), que la veas y que se represente así no quiere decir que luego no la tengas que filtrar (parámetros)...para poder explotarlas.

Este tipo de ineficiencias no tiene nada que ver ni con ninguna herramienta técnica (patrones, medias, indicadores, osciladores, proyecciones de tipo cerrado como fibonacci, etc etc) este tipo de ineficiencias al ser de evento independiente, van a tener efecto dinamizador por su naturaleza.

Entonces, yo buscaba foreros que hayan podido tener algún tipo de experiencia así, para poder captar talento e inspiración para seguir haciendo sistemas en esa línea, a ver si falta algo que se me escapa...

Ahora bien que el anunciado visto ahora, de sistemas sin parámetros.... es un nombre realmente incorrecto, podría ser porque la explotación de una ineficiencia, va a tener parámetros, aunque sea comprar el día uno del mes y vender el día 7, en meses impares...al final son parámetros horarios de entrada y salida...por eso esta mal expuesto el título, debería haber sido, ineficiencias que se representan de forma natural...pero eso debería llevar una explicación mucho más amplia.
Última edición por agmageton el 23 Sep 2020 10:23, editado 2 veces en total.
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agmageton
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Mira Wik te pongo un ejemplo gráfico, de por donde quería llevar la temática....., esa línea que va en verde, es una ineficiencia que se representa con un parámetro y que esta ordenada en una estructura alcista (tendencia), el parámetro es de medición, vamos un coeficiente que asigna como evento independiente, (para diferenciarlo de los demás pero que es visible de forma natural lo filtras así con mayor precisión), y lo filtramos a favor de tendencia. Esto te da el timing de entrada, ahora falta hacer un sistema de entradas y salidas para explotarlo, las flechas amarillas es el timing que presume, las flechas rojas, zonas de timing que no han sido explotadas por la ineficiencia, al final todo esto lo valoras. De x tendencias analizadas, el algoritmo (de la ineficiencia) me ha dado x razón para ser explotado. Y ese es el modo de trabajar que yo tengo, que ahí se desvió el tema desgraciadamente, que cada uno tiene su modo de trabajar y que todos pueden ser válidos....pero claro no es lo mismo ajustar una media móvil a un histórico, que tener eventos independientes que exploten directamente con lo que va a pasar en el precio después.
Adjuntos
ineficiencia volverA.png
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Y para terminar, ahora imagina otro forero que expone que donde a mi se me representa las líneas verdes tiene un patrón de velas japonesas que és la pera... y puede explotar también la ineficiencia,( si al final las ineficiencias son todas las mismas lo que va a cambiar es la forma de explotarla y la precisión que tengas, ) Mi ventaja está en que sé cual es el detonante de la ineficiencia, y un patrón es la consecuencia de esa ineficiencia, con lo que en el largo plazo tendrá mucho mayor error.
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Rafa7
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Rafa7 »

¿Sistema sin parámetro?
Yo publiqué, hace años, un hilo de un sistema sin parámetro.
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Rafa7 escribió: 07 Oct 2020 12:59 ¿Sistema sin parámetro?
Yo publiqué, hace años, un hilo de un sistema sin parámetro.
A buenas horas Rafa....

Y qué fue de él?
Prefiero una buena oportunidad con expectativa mediocre, que una mala oportunidad con expectativa excelente, porque la mala oportunidad te hará perder la expectativa.
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Rafa7
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió: 08 Oct 2020 09:14
Rafa7 escribió: 07 Oct 2020 12:59 ¿Sistema sin parámetro?
Yo publiqué, hace años, un hilo de un sistema sin parámetro.
A buenas horas Rafa....

Y qué fue de él?
Hola, agmageton.



Lamentablemente ha desaparecido la lupa para poder buscar el artículo. Espero que X-Trader la restaure.
Por lo que recuerdo se trató el tema de hacer un sistema sin parámetros (tal vez lo planteó Guille) y yo propuse dos sistemas.

Se trata de definir tendencia de la siguiente manera:
1. Una tendencia es alcista si el máximo y el mínimo son superiores al de la vela anterior.
2. Mientras no suceda que el máximo y el mínimo sean inferiores a los de la vela anterior la tendencia se mantiene alcista (es decir ignoramos los Inside Bar y los Outside Bar).
3. Una tendencia es bajista si el máximo y el mínimo son inferiores al de la vela anterior.
4. Mientras no suceda que el máximo y el mínimo sean superiores a los de la vela anterior la tendencia se mantiene bajista (es decir ignoramos los Inside Bar y los Outside Bar).

Entonces sugería dos sistemas:

Sistema 1:
1. Abrir largos cuando se pasa de tendencia bajista a alcista.
2. Abrir cortos cuando se pasa de tendencia alcista a bajista.

Sistema 2:
1. Cuando se pasa de tendencia alcista a bajista, el máximo de las velas de la tendencia alcista lo consideraremos resistencia.
2. Cuando se pasa de tendencia bajista a alcista, el mínimo de las velas de la tendencia bajista lo consideraremos soporte.
3. Abrimos largos y cerramos cortos cada vez que el precio cruza por encima de la más reciente resistencia.
4. Abrimos cortos y cerramos largos cada vez que el precio cruza por debajo del más reciente soporte.

Creo recordar que incluso propuse un 3r sistema, pero no estoy seguro de ello.

Nunca los he testeado. Supongo que tendrán esperanza matemática positiva, pero ello no quiere decir que sean ganadores. (Qué un sistema tenga esperanza matemática positiva no implica que sea ganador).



Saludos.
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por agmageton »

Si Rafa la línea iba por ahí, máximo y mínimos, pero tiene un parámetro, por ejemplo el tamaño de la barra, porque en vez un día, son 2 si es mucho mejor o porque sólo las entradas de los sistemas que has mencionado abren posiciones 2 días a las semana Lunes y Viernes, etc....

Al final se trataba de esto, establecer que datos eran menos proclives a ser optimizados, con valores puros, como son el volumen, los precios en sus maximos o minimos, la volatilidad factorial, etc,

Al final serán mucho más robustos que el tipo de patrones o indicadores y similar técnicos que están preconcebidos desde la técnica y no el análisis de la fuerza de esos datos que esconden la verdadera señal de los inversores informados.

Saludos.
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió: 14 Oct 2020 10:25 Si Rafa la línea iba por ahí, máximo y mínimos, pero tiene un parámetro, por ejemplo el tamaño de la barra, porque en vez un día, son 2 si es mucho mejor
agmageton,



El TimeFrame es un parámetro. Sí, podríamos considerar si barras diarias, semanales, mensuales, horarias., de 10 minutos, de 2 días, de 3 días, etc ... Pero creo que es un parámetro inevitable en análisis técnico. (Sí, podríamos substituir el timeframe por una distancia -cajas de 1 ATR, por ejemplo- pero entonces la distancia sería un parámetro).

Bueno, podríamos, prescindiendo de análisis técnico, evitar el parámetro TimeFrame por análisis fundamental: Comprar si el valor está por debajo de su valor fundamental y vender si está por encima del valor fundamental.
Aunque me podrías decir que el valor fundamental también es un parámetro, jejeje.

Yo creo que sí podemos desarrollar un sistema cuyo único parámetro es el timeframe. Pero desarrollar un sistema sin ningún parámetro es imposible, y si fuera posible no sería ganador.

agmageton escribió: 14 Oct 2020 10:25 o porque sólo las entradas de los sistemas que has mencionado abren posiciones 2 días a las semana Lunes y Viernes, etc...
En el sistema 2, habría muy pocas entradas si operas con barras diarias, porque una tendencia, tal como la definí, tarda varias barras en formarse, y la distancia entre soporte y resistencia es de varias barras.



Saludos.
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Re: Sistemas sin parámetros...

Mensaje por Wikmar »

agmageton escribió: 14 Oct 2020 10:25 se trataba de esto, establecer que datos eran menos proclives a ser optimizados

Que noooooooo............
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