El Indicador DV2 de David Varadi

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Rafa7
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El Indicador DV2 de David Varadi

Mensaje por Rafa7 »

Sres. foristas,


No he entendido un párrafo del artículo que coincide con el título de este hilo:
El Indicador DV2 de David Varadi escribió:El problema es que el valor obtenido no está acotado por lo que Varadi, muy ingeniosamente, decide ordenar los valores obtenidos en base a su posición dentro de la distribución de valores, logrando que el oscilador varíe entre 0 y 100.
¿Alguien podría explicármelo? ¿X-Trader?



Saludos.
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SpeakerTrading
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Re: El Indicador DV2 de David Varadi

Mensaje por SpeakerTrading »

Rafa7 escribió:Sres. foristas,
No he entendido un párrafo del artículo que coincide con el título de este hilo:
El Indicador DV2 de David Varadi escribió:El problema es que el valor obtenido no está acotado por lo que Varadi, muy ingeniosamente, decide ordenar los valores obtenidos en base a su posición dentro de la distribución de valores, logrando que el oscilador varíe entre 0 y 100.
¿Alguien podría explicármelo? ¿X-Trader?

Saludos.
Hola rafa7

Imagina un indicador de volatilidad, acotado entre 0 e infinito. Para cada instrumento va a tener valores totalmente distintos. En un caso, 0.8 puede ser mucha volatilidad y en otro, 200 puede ser poca, depende de los valores del instrumento.

Si coges, por ejemplo, X meses de histórico atrás para ver cuál ha sido el máximo y el mínimo en ese rango de fechas y das la volatilidad en tanto por ciento ya tienes un indicador de volatilidad donde 7 siempre es poca volatilidad y 92 es mucha.

Creo que en ese artículo, el párrafo que señalas, se refiere a eso. Sino, alguien que nos saque de dudas será siempre bienvenido.

Un saludo
Speaker Trading
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tartarugap
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Re: El Indicador DV2 de David Varadi

Mensaje por tartarugap »

http://blog.fosstrading.com/2009/07/dav ... ative.html

Deja-me lerel codigo para ver si percibo como hace esso

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tartarugap
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Re: El Indicador DV2 de David Varadi

Mensaje por tartarugap »

Es como ha dicho Speakertrading:


# A simple percent rank function hack
pctRank <- function(x,i) match(x, sort(coredata(x[(i-251):i])))

# Apply the percent rank function to the coredata of our results
res <- sapply(rng, function(i) pctRank(res, i) / 252)

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Tiotino
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Re: El Indicador DV2 de David Varadi

Mensaje por Tiotino »

seria saber a que centil pertenece el indicador
Un abrazo

Tiotino

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X-Trader
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Re: El Indicador DV2 de David Varadi

Mensaje por X-Trader »

Os confirmo que es como dicen Tartarugap y Tiotino, ¿ha quedado más claro ahora, Rafa7?

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

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Rafa7
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Re: El Indicador DV2 de David Varadi

Mensaje por Rafa7 »

X-Trader escribió:Os confirmo que es como dicen Tartarugap y Tiotino, ¿ha quedado más claro ahora, Rafa7?
Gracias a todos.



Sí, lo he entendido.
Así que debe tener dos parámetros, uno el período de las medias móviles y otro el período para ordenar los resultados. Aunque podría tener un sólo parámetro si igualamos ambos períodos.



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Rafa7
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Re: El Indicador DV2 de David Varadi

Mensaje por Rafa7 »

Sres. forsitas,



El DV2 divide, pero si restara veríamos claramente que lo que mide el DV2 es la diferencia entre el cierre y el punto medio de la vela:
C - (H + L + C) / 3 = 2 * C - H - L = 2 * (C - (H + L)/2)

Es decir, que en realidad el DV2 mide la posición relativa del cierre dentro de la vela. Digo posición relativa porque ordena los resultados. De hecho muchos traders se fijan precisamente si el cierre está muy por encima de la mitad de la vela o si el cierre está muy por debajo de la mitad de la vela.

Lo que veo es que tal como está construido el indicador le da más importancia a las velas de mayor tamaño. Es decir que en este indicador importa la posición relativa del cierre respecto al punto medio pero también al tamaño de la vela. Y esto de dar más importancia al tamaño de la vela, es una idea muy interesante.



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