El Indicador DV2 de David Varadi

Debo reconocerlo: gracias a mi amigo Enrique (Vatanen en el Foro) descubrí a David Varadi hace un par de años aunque si buscamos por la Red veremos que se lleva hablando sobre sus indicadores más de 5 años y que podemos encontrar su código para plataformas como AmiBroker o TradeStation.

Pero ¿quién es David Varadi? Se trata de un quant en toda regla, con más de 10 años de experiencia en investigación cuantitativa y desarrollo de algoritmos de trading. Actualmente trabaja para la firma Blue Sky Asset Management pero donde realmente podemos entender por qué ha obtenido el reconocimiento de la industria es por su excelente blog CSSA, donde podemos encontrar auténticas joyas en forma de artículos sobre trading cuantitativo, donde Varadi demuestra tener un conocimiento de los mercados y las estrategias de trading poco habitual; sin duda, se trata de una lectura totalmente recomendable.

Si bien Varadi tiene una amplísima colección de indicadores, existen un par de razones por las que traigo hoy a portada al indicador DV2: por un lado, ha pasado ya mucho (demasiado) tiempo desde que Enrique me habló de este indicador y tenía ganas de destriparlo; y por otro lado, porque recientemente Tiotino trató en la última kedada de la web la posibilidad de utilizar el indicador DV2 como alternativa al RSI2 en la famosa estrategia de Connors que vimos no hace mucho (más sobre esto en un rato). Dicho esto, ¡pongámonos manos a la obra!


Destripando el DV2
El cálculo del DV2 es bastante sencillo, basta con seguir los siguientes pasos:

  1. Para cada vela, se calcula la media de su máximo, mínimo y cierre (es lo que se suele llamar precio típico en algunas plataformas).
  2. Seguidamente calculamos la media de los precios típicos.
  3. A continuación dividimos la media de los cierres por la media de los precios típicos. Al resultado le restamos 1.

El problema es que el valor obtenido no está acotado por lo que Varadi, muy ingeniosamente, decide ordenar los valores obtenidos en base a su posición dentro de la distribución de valores, logrando que el oscilador varíe entre 0 y 100.

El resultado visual es el siguiente:

La estrategia básica recomendada por el autor para operar con este oscilador es muy sencilla: comprar cuando el DV2 cierre por encima de 50 y vender cuando cierre por debajo de 50. Y a pesar de su tremenda sencillez, los resultados de backtests realizados en Adaptive Trader y Quintuitive son, como poco, bastante llamativos.


¿Sustituto del RSI2?
Pero aún podemos ir más allá y sacar incluso más rendimiento a este indicador. Por ejemplo, podemos sustituir el RSI2 de la estrategia de Connors por el DV2 y ver qué sucede aplicando las mismas reglas.

Según el propio Varadi, realizando algunos backtests se obtienen mejores resultados con el DV2 que con el RSI2 tal y como muestra en esta entrada de su blog. Lo cierto es que en el siguiente gráfico se puede apreciar que el comportamiento del DV2 es visualmente más limpio y suave que el del RSI2:

Pero incluso podemos ir más allá y operar en base a las divergencias entre el DV2 y el RSI2. Así, una estrategia que les dejo para probar y que, por lo que he estado viendo en mis primeras pruebas, resulta prometedora sería comprar si la diferencia entre el RSI2 y el DV2 fuera menor que un determinado valor n en la sesión anterior y mayor a n en la sesión actual.


Conclusión
Si bien podría parecer que Varadi es otro vendedor más, lo cierto es que el autor goza de cierto prestigio en el mundillo de los traders quants. Asimismo, me ha sorprendido la elegancia con la que ha logrado resolver el problema de acotar los valores del oscilador, abriendo en este sentido un nuevo camino para crear osciladores acotados. Finamente la suavidad de su comportamiento permite utilizarlo como un buen sustituto del RSI2 e incluso da pie a inventar estrategias basadas en divergencias entre el propio DV2 y el RSI2.

Ahora es su turno: pueden encontrar el DV2 para Metatrader 4 subido al apartado de Indicadores para Metatrader 4 que tenemos en el Foro.


Saludos,
X-Trader


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