Debo reconocerlo: por algún extraño motivo, en los casi 7 años de vida de esta web no he hablado nunca de los productos de Rina Systems. Craso error, ya que se trata posiblemente de uno de los mejores programas para testeo y optimización de sistemas.
Posiblemente mi dejadez se haya debido a que los productos de Rina sólo corren sobre Tradestation y ya saben que esta plataforma no tiene muchos adeptos por estos lares. Y es que estamos (mal) acostumbrados a Visual Chart, del que por cierto se rumorea que en breve saldrá la versión 5 con muchas mejoras.
El caso es que esta semana hablando con un amigo, me ha refrescado la memoria sobre las bondades de este software, así que toca rectificar que es de sabios. En concreto les voy a hablar del PortfolioStream, posiblemente el mejor producto de Rina ya que aúna la mayor parte de programas que vende la compañía.
PortfolioStream es casi con total seguridad uno de los add-ins para Tradestation más útiles que hay. De hecho, ¿cuántas veces hemos deseado hacer una optimización sobre diferentes activos y minutajes de forma automatizada, organizando después los resultados en función de diferentes criterios? Pues bien, PortfolioStream hace esto y mucho más:
- Permite crear carteras compuestas por varios activos y guardarlas para posteriormente aplicar sistemas sobre ellas. Incluso es posible combinar varias carteras y crear «supercarteras».
- Automatiza el testeo y optimización de sistemas (incluyendo pruebas de walk-forward) sobre varios activos y varios minutajes simultáneamente; esto último permite determinar el periodo ideal para cada estrategia.
- Genera Simulaciones de Montecarlo para analizar qué resultados se habrían obtenido en diferentes escenarios con la misma estrategia, incluyendo generación de números aleatorios con la Normal, así como muestreos con y sin reemplazamiento.
- Asimismo es posible aplicar diferentes estrategias de gestión monetaria y testear diferentes niveles de apalancamiento (incluyendo la posibilidad de incorporar las garantías exigidas para cada producto) sobre cualquier cesta creada con PortfolioStream. Por supuesto se incluyen los clásicos algoritmos de gestión monetaria tales como Fixed Fractional, Asymmetrical Leverage, Percent Volatility and Risk, Optimal y Secure f, pudiendo optimizar sus parámetros y guardar los resultados obtenidos. Y también permite realizar escalado de posiciones, aumentando y disminuyendo el número de contratos y acciones en cartera en base a diferentes criterios (ATR, Desviación Típica, garantías exigidas).
- Una vez realizada la optimización de una estrategia, es posible ver en 3D los resultados de los sistemas en función de los parámetros aplicados a diferentes carteras lo que permite detectar rápidamente y de un vistazo regiones robustas para los parámetros.
- Los resultados de las optimizaciones pueden ser clasificados en base a diferentes criterios incluyendo el ratio de Sharpe, máximo drawdown, profit factor, etc. Para que se hagan una idea es posible buscar un sistema que aplicado a diferentes carteras obtenga como mínimo 500$ de media por operación y que tenga un profit factor superior a 2.
En definitiva, con PortfolioStream podemos ahorrarnos muchísimo tiempo testeando sistemas: lo que hasta ahora hacíamos a mano y con paciencia se hace en unas horas con este add-in. Claro que la calidad tiene un precio: 4995$ para ser exactos. No obstante, existe una versión más reducida denominada Performance Suite por 2995$ que incluye las herramientas de análisis gráfico de sistemas y carteras así como la aplicación de estrategias de money management, aunque no incluye la automatización de las optimizaciones. En todo caso, las malas lenguas dicen que por la librería de la esquina se ha visto alguna copia…
Tienen más información en la web de Rina Systems.
Un saludo,
X-Trader
