Black Friday Trading System @rupertacho

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Rupertacho
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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rupertacho » 09 Nov 2017 20:54

polxx escribió:Esta es la equity que me sale para el futuro de miniSP
Hola Polxx ,
Este sistema es especial, se trata de mediante un edge que asoma la puntita operarlo donde nos dé mayor beneficio y funcione de forma más robusta.
El MiniSP500 no es el mejor sitio para operar esto, quizas el SPY pero como he puesto por aquí lo mejor es el ETF "PKG"


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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rupertacho » 09 Nov 2017 21:15

Rafa7 escribió: perderíamos hasta un 20% de la cuenta en una sola operación
Hola Rafa7,

De ninguna manera es así, este sistema no se apalanca.
Me explico, 100% es todo el dinero, usar todo el dinero no es arriesgar todo el dinero cuando salta el stop.
El 100% se ha partido en 5 (Slots) y cada parte (20%) se ajusta por volatilidad dividiendo, por lo que será menos, mucho menos.
Quiero resaltar que esto que estamos hablando es PositionSizing y "no afecta al sistema".
Ningún sistema tendría que arriesgar más del 3%-5% del capital por operación.

De hecho en el ejemplo si de ve el caso que en un día los 5 trades que se solapasen, perdieron todos y fue un buen golpe, esto no es normal ni habitual, pero se ha dado el caso en el backtest 5% x 5 trades = 25%.
Naturalmente cada uno puede decidir dar menos peso al disparo y hacer position sizing para decidir cuanto arriesga si salta el stoploss pero yo en este ejemplo no he hecho position sizing para perder un x% fijo aunque si que los he ecualizado al meter el ATR es decir la volatilidad constante al dimensionar.


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Rafa7
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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rafa7 » 09 Nov 2017 22:21

Rupertacho escribió:100% es todo el dinero, usar todo el dinero no es arriesgar todo el dinero cuando salta el stop.
Totalmente de acuerdo.


Rupertacho escribió: El 100% se ha partido en 5 (Slots) y cada parte (20%) se ajusta por volatilidad dividiendo, por lo que será menos, mucho menos.
Gracias, Rupertacho.



No creo que apliques esta fórmula:
Contratos = Capital * 20% / ATR = Capital / (5 * ATR)

Porque si aplicamos esta fórmula y el stop loss estuviese situado a una distancia de 1 ATR y el stop loss es golpeado, perderíamos un 20% del capital en una sola operación. Supongo que en esto sí estás de acuerdo. Veámoslo con un ejemplo en acciones en bolsa al contado:

Supongamos que el capital son 10.000 €. Supongamos que el ATR del activo es 100 €.
Entonces Acciones = 10.000 €/ (5 * 100 €) = 10.000 / 500 = 20.

Supongamos el stop loss lo situamos a 1 ATR y es golpeado. Perdemos por acción 100 €. Pero como hemos abierto la operación con 20 acciones, lo que perdemos es 20 * 100 € = 2.000 €. Veamos cuanto perdemos porcentualmente del capital: 2.000 € / 10.000 € = 0,2 = 20%.

Por esto supongo que no aplicas esa fórmula para calcular el números de contratos/lotes/accciones sino que estás usando otra.

Por favor, ¿cómo calcula el número de acciones? (Si lo prefieres, invéntate un ejemplo).



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 10 Nov 2017 10:30, editado 3 veces en total.


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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por tartarugap » 09 Nov 2017 22:58

Ay una solucion "sovietica" para resolver este tipo de problemas o sea "impedir" (o pelo menos tentar) que tengas un DD de golpe quando tienes varias operaciones abiertas al mysmo tiempo

Se llama tecnica de las cestas o limitacion del lotage:


El sistema es dividido en 2 ETAPAS de control de riesgo de perdidas

ETAPA 1:

Calculo individual de cada operacion que define el riesgo maximo que puedes abrir en la proxima operacion...El valor esta entre un intervalo de X% que es el suficiente para pagar las comissiones caso llegue a un RR1 y 2% (limite al 2% porque es el valor maximo admissible que qualquier sistema puede tener de riesgo en una sola operacion (todos mys ensaios indicaron que superior a 2% es dificil recuperar caso tengas una mala raja de resultados...la variacion de lotage tiene una explicacion simple: si ganas dinero en una operacion te abre el grifo si pierdes te va cerrando el riesgo...(el truco es calcular el acelerador e el travon de gasolina para que tengas simpre en vista que nunca llegues al DD maximo admissivle de tu sistema pero que permita exponencializar las ganancias caso tengas beneficios)

Pero para esso la forma como calculas el DD o como lo ves es un poco diferente del habitual (ya explique como veo el DD nunca miro a la curva de equity... la variacion del precio no significa nada para my....my curva de equyty es siempre donde estan mys stops o sea entro en el mercado siempre perdedor...) o sea puedo tener una curva de equyty plana durante meses caso no haga trailings stops o caso no abra nuevas operaciones o caso cierre las operaciones arriba del punto del stop inicial.

Etapa 2 - Definicion de riesgo maximo combinado (tecnica de las cestas):

O sea limitas el riesgo maximo que puedes tener en abierto con varias operaciones al mysmo tiempo
Si la tecnica de las cestas dice que solo tienes 0.5% de espacio pero en el calculo de la etapa 1 te dice que pudes abrir el grifo a 1% de riesgo...la proxima operacion solo puede ser 0.5% porque esta limitada en el bloque de operaciones.

Pero la cosa interessante es la siguiente:

Defines N bloques de operaciones (n cestas) em que el principio es la tactica militar usada en la 1ª guerra mundial:

Primero envias 1 batalhon de tropas (no envias todos tus batalhones)
Si mueren todos entonces envias el segun batalhon pero un poco menor
Si mueren todos envias otro batalhon menor aun

Si estas en el segundo batalhon algunos soldados sovreviven y capturan prisioneros (tienen beneficios) se considera esses beneficios como nuevos soldados...si el numero de soldados del 2 batalhon (beneficios) consigues son mayores que el 2ª batalhon entonces puedes passar para el primer batalhon pero limitando...

La capacidad de cada bloque tiene una formula super simples:

Exemplo

DD maximo del sistema 12%

Capacidad bloque 1 = 12/3=4%
Capacidad bloque 2 = (12-4)/3=8/3=2.66
Capacidad bloque 3 = (12-4-2.66)/3=1.78

POrque divido por 3?

Porque tenho 1/3 de probabilidad de acertar la direcion del mercado (esto teoricamente si consideramos un sistema equilibrado cosa que los mercados no son) y en los mercados podemos tener 3 estados

Alcista
Bajista
Lateral



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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rafa7 » 09 Nov 2017 23:16

tartarugap escribió:Ay una solucion "sovietica" para resolver este tipo de problemas o sea "impedir" (o pelo menos tentar) que tengas un DD de golpe quando tienes varias operaciones abiertas al mysmo tiempo
tartarugap,



Lo de operaciones simultáneas no es el punto del que estamos hablando entre Rupertacho y yo (aunque Rupertacho lo ha mencionado). Si no del cálculo del número de contratos/lotes/acciones por una única operación.

No obstante, si quieres hablar de operaciones simultáneas, adelante. También es un tema interesante.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 10 Nov 2017 10:36, editado 1 vez en total.


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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por tartarugap » 09 Nov 2017 23:19

Rafa es la mysma cosa...para conseguires calcular 1 contrato tienes que pensar en el futuro y no ser solamente reactivo en el calculo de la lotage o sea tienes que pensar global



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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por tartarugap » 09 Nov 2017 23:21

O sea quando calculas 1 contrato ya tienes que pensar que puedes tener varios al mysmo tiempo y esso influencia el calculo del contrato individual



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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por tartarugap » 09 Nov 2017 23:31

Pero el tema del calculo del stop en funcion de la volatilidad del activo o definir un capital maximo para cada operacion dependiendo de la volatilidad del activo es super interessante y ya as hablado esse tema en varios hilos (y me siento en todos los hilo para ler y aportar lo poco que se)
El ultimo hilo de bollowsky que abriste fue super interessante la discussion :)



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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rafa7 » 09 Nov 2017 23:35

tartarugap escribió:Rafa es la mysma cosa...para conseguires calcular 1 contrato tienes que pensar en el futuro y no ser solamente reactivo en el calculo de la lotage o sea tienes que pensar global
Gracias, tartarugap.



Son 2 módulos:
Módulo1: Pensando en global decides cuantas operaciones simultáneas abrir y cuanto capital arriesgar en cada operación.
Módulo 2: En cada operación, ya decidiste, en el módulo 1 cuanto capital arriesgar en esa operación y toca calcular el número de contratos de la operación.

Para el módulo 2, no necesito pensar en global. Para el módulo 1 sí que lo necesito.



Saludos.


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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por tartarugap » 09 Nov 2017 23:49

Perdona Rafa estoy a ler de una forma errada...perdona tienes toda la razon lo que dices.

Lo que estavas diciendo era calcular el lotage maximo o la pasta maxima que puedes colocar en un activo tenendo como basis de calculo el stop...

Yo estava liendo tus palavras como el calculo del riesgo maximo de cada operacion e de las operaciones...

(bien este es el problema de la lenguage...queramos o no el codigo maquina es mas rapido a processar que el C++ hahaha devido al tiempo de traduccion...o sea leo en castellano y tiengo que traduzir para portugues hahahahahahahhaha tienes que colocar el codigo binario de verificacion de forma a validar que no huvo perdida de informacion hahahaha)...

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Aqui no puedo ayudar mujo porque no ay una solucion optima



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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rafa7 » 10 Nov 2017 11:01

Sres. foristas,



Lo que dijo Rupertacho sobre ecualizar por volatilidad, me recuerda a Van Tharp.

Van Tharp habla de la posibilidad de elegir un número de contratos en función de la volatilidad, en lugar de en función de la distancia al stop loss.
Y, me parece buena idea siempre que tengamos un límite n *ATR, de manera que si el stop loss tenemos que situarlo, según nuestro sistema de trading, mas allá de n * ATR, renunciemos a abrir la operación. De esta manera, el número de contratos sería:
Contratos = Capital * f / (n * ATR)
Donde f es la fracción de riesgo (por ejemplo f = 2% = 0,02) y n el número fijo de ATR's de manera que renunciamos a abrir operaciones con stop loss a distancias superiores a n * ATR.

Importantísimo: Si queremos ajustar el tamaño de la posición a volatilidad y no respecto a la distancia al stop loss, debemos tener un límite para rechazar stop loss muy alejados.

Ejemplo: Supongamos, en el caso alcista, que colocamos el stop loss justo por debajo del soporte mas cercado, que renunciamos a operar si el stop loss quedase a mas de 2 * ATR y que, en caso de operar, aplicamos el siguiente tamaño de posición: Contratos = Capital * 0,02 / (2 * ATR) = Capital / (100 * ATR). Entonces estamos arriesgando, como mucho, un 2% del capital en cada operación.

Otra opción, en el caso alcista, es hacer que el stop loss lo situemos exactamente a 2 * ATR, y que si stop loss fuera a quedar por encima de soporte, renunciar a la operación. En este caso, tanto el tamaño de la posición como el stop loss, están ajustados por volatilidad.



Saludos.


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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por tartarugap » 10 Nov 2017 11:58

Rafa7 escribió:Van Tharp habla de la posibilidad de elegir un número de contratos en función de la volatilidad, en lugar de en función de la distancia al stop loss.
Rafa a primera vista puede ser interessante esse metodo porque se adequa el capital y hasta el stop loss en funcion de la volatilidad "normal" del activo (porque en su medida el ATR no passa de una media de la volatilidad de los ultimos N dias del activo)

Intente varias vezes resolver o encontrar una solucion "pratica" para calcular lo que considero volatilidad de continuidad de tendencia (quando la volatilidad es contante) y volatilidad de panico (quando ay una aceleracion brusca de la volatilidad) y me encontre con otro tipo de volatilidad.

Volatilidad positiva y volatilidad negativa em que se puede enquadrar como indicacion de continuacion o reversion de tendencia de un activo.

O sea en vez de teres duas variables: tiempo (o tiks) y volatilidad passas a tener un grafico com 4 variables:

Tempo (tiks)
Volatilidad (normal y panico)
Volatilidad Positiva
Volatilidad Negativa

O sea my idea original fue encontrar con basis al dados del passado el "valor" que la tencencia hace una reversion (o sea deveriamos actuar ai nuestro stop de um sistema direcional)....pero... me depare que el valor calculado no es constante o sea varia en funcion del tiempo/tiks (no me gusta hablar de tiempo hahahaha) ...

O sea era impossible determinar de una forma previa el lugar optimo de nuestro stop (sea en funcion de precio o de volatilidad) de forma a no tenermos mujas "violinadas" (significado: quando hay bull traps o bear traps)..pero...descobri que quando "el fundamento logico" no cambia, los soportes y resistencias son muy estables...

Por esso quando hablamos en el hilo de bulowsky que colocar nuestro stop passado X dias despues de apresentacion de resultados era muy fiable...

Conclusion de esta explicacion: colocar el stop solamente en funcion de la volatilidad normal del activo solo es adequada para marcos temporales pequenos en que los fundamentos principales no cambien



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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rupertacho » 10 Nov 2017 14:16

Rafa7 escribió:Lo que dijo Rupertacho sobre ecualizar por volatilidad, me recuerda a Van Tharp
Buenas a todos,

Tal cual dices.... Si dimensionamos por volatilidad es una forma de operar en múltiplos de R(aproximada), en este caso seria R en porcentaje de capital pero puede ser en dinero exacto, en ese caso sería a riesgo Exacto.Aunque ya sabemos que nunca es exacto sobre todo si abre con gap y supera nuestro Stoploss... pero si tocase el Stoploss, podríamos decir que operamos con múltiplos de R

Acciones a Comprar=Capital en Riesgo(R)/ATR <--- Esto no es exacto
Acciones a comprar=Capital En Riesgo(R)/Distancia al Stop <--- Si salta el Stop sería Exacto, si no hay gap y no deslizamos.

De esta ultima forma puedes decidir perder X dinero por operación y ya sabes cuanto % de tu capital es, por lo que si tomas 5 operaciones puedes afinar el asunto.
Personalmente prefiero la no Exacta, me gusta más.


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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rupertacho » 10 Nov 2017 14:17

Rafa7 escribió:debemos tener un límite para rechazar stop loss muy alejados.
No estoy de acuerdo en esto, si un activo es volátil tan solo se compra menos y se aleja el stoploss, de hecho esto ocurre en el sistema que estamos trabajando.


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Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rupertacho » 10 Nov 2017 14:22

tartarugap escribió:colocar nuestro stop passado X dias despues de apresentacion de resultados era muy fiable
Y antes no tienes STOPLOSS? Mucho ojo con esto... no tener stoploss es no tener stoplosss.

Amibroker y tradestation tienen problemas (solventablea) para colocar stoploss en la vela de entrada y te aseguro que hay trades que lo superan, luego te tiras estudiando porque tienes trades con perdidas peores del stop y te das cuenta de estos temas.

Stops desde el principio, por favor, aunque sea un panicStop.


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