Multicolinealidad

Expón tus sistemas e indicadores y debátelos con otros usuarios.
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Rafa7
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Multicolinealidad

Mensaje por Rafa7 » 16 Nov 2018 22:22

Sres. foristas,



A raíz del artículo "Multicolinealidad" por X-Trader recuerdo que de este concepto escribió John Bollinger, el diseñador de la Banda de Bollinger, en su libro "Las bandas de Bollinger".
Y dijo que una manera sencilla de evitar la multicolinealidad es combinar indicadores de precio con otro de volumen. Por ejemplo, en uno de sus sistemas basados en su banda usaba para filtrar el MFI en lugar del RSI, ya que su banda está basada puramente en el precio y el RSI también. En cambio el MFI va muy bien porque en el está un componente diferente del precio que es el volumen.

Y también es interesante combinar indicadores de precio, volumen y volatilidad.



Saludos.


¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
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Rango Starr
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Re: Multicolinealidad

Mensaje por Rango Starr » 17 Nov 2018 06:21

Rafa7 escribió:
16 Nov 2018 22:22
Sres. foristas,



A raíz del artículo "Multicolinealidad" por X-Trader recuerdo que de este concepto escribió John Bollinger, el diseñador de la Banda de Bollinger, en su libro "Las bandas de Bollinger".
Y dijo que una manera sencilla de evitar la multicolinealidad es combinar indicadores de precio con otro de volumen. Por ejemplo, en uno de sus sistemas basados en su banda usaba para filtrar el MFI en lugar del RSI, ya que su banda está basada puramente en el precio y el RSI también. En cambio el MFI va muy bien porque en el está un componente diferente del precio que es el volumen.

Y también es interesante combinar indicadores de precio, volumen y volatilidad.



Saludos.
Rafa,

no es del todo cierto. Ni siquiera el articulo logra atinar del todo con el enfoque. Claro que puedes combinar indicadores analogos en un mismo sistema. ¿Porque no?....

quien te dice que no puedes colocar dos indicadores del mismo grupo en un mismo sistema con exito?....

Lo que no debes, es hacerlo haciendo la misma funcion!!!

Tu puedes colocar una media como indicador de larga tendencia, y un MACD, como disparador de entradas.... por ejemplo.

Utilizarlo como reversion. En sistemas de corte diario, da buen resultado. Evidentemente es mejor combinar distintas aproximaciones realizando distintas funciones, pero lo otro no es descartable.

...los sistemas mas eficientes, no emplean ningun indicador. Evidentemente, aqui no se cuentan las distintas clasificaciones que del flujo de mercado y del flujo de ordenes podemos hacer. (tipo order flow , market profile, y diversas modalidades del tratamiento del precio sin transformarlo). Por eso hablo de clasificaciones y no de indicadores. Incluso clasificaciones y modalidades de clasificacion que eliminan la volatilidad del precio de la ecuacion... ¿te imaginas?... eliminar la volatilidad......

otros por ejemplo, utilizan solo la volatilidad, y nada mas para crear sistemas eficientes.

...claro que no vamos a utilizar un rsi, un estocastico, o un williamsR, para medir el mismo swing... ¿que sentido tiene, medir lo mismo, con analogos procedimientos?... todos ellos estan basados en situar dentro el precio de una banda de fluctuacion. Todos ellos derivan de un miserable canal donchian, que a su vez es saber donde estamos entre el maximo y el minimo de las N ultimas velas....sistemas de breakout, sistemas de reversion... todos emplean estos tipos de "indicador", para sus logicas...

Mucha gente tira pestes de los indicadores... dicen que es imposible ser consistente con ellos..... yo digo que utilizandolos de manera adecuada cumplen su funcion. No les pidas mas de lo que te pueden dar. La mayoria de los que dicen que no sirven, es que no han logrado hacer un sistema que funcione con ellos, y repiten el mantra aprendido de memoria. Otros los desdeñan porque tienen cosas mejores. Yo digo que hay que situar las cosas en su sitio. Utilizados adecuadamente son formas moderadamente eficientes de sacarle algo de dinero al mercado. Que con Machine learning o Deep learning, es mucho mejor?... supongo que si. Es un camino.

saludos!

EDITO.- Fijate como actua la sugestion del personal, el hilo de "el vaso de Duralex", con 60 post, tiene 3000 visitas... el hilo de "Encontre el SANTO GRIAL?", con la mitad de post tiene las mismas visitas.... suponiendo que los BOTS actuen, deberian actuar por igual en el acceso. por lo que un hilo con el doble de post, tendria el doble de visitas. Esto no es asi, por lo que pensaremos que gran parte del flujo de visitas son humanos, atraidos por titulo sugerente versus titulo "cutre".... el hecho es que si contara los puntos realizados por el duralex, con los swings cantados puede que supere los 400 puntos (no los he contado ni ganas), de beneficio en dos o tres dias en el dax, respecto a un sistema que de existir a duras penas le sacariamos un 1 o un 2 por ciento, al año... ¿que sucede?, que la mente humana se deja engañar muy facilmente. Vemos Santo grial, y automaticamente nos vamos a leer que nos estan ofreciendo.... nos deberian exterminar de la tierra por ser una aberracion de la seleccion natural.... :lol: :lol: :lol:



CHANANTE
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Re: Multicolinealidad

Mensaje por CHANANTE » 17 Nov 2018 10:17

Lo que es seguro es que los indicadores....cualquiera de ellos por si solo o actuando conjuntamente son una estafa. Estafa con mas mayusculas.....al igual que Fibonacci....que siempre actuara de forma proporcioanal al grado de credulidad del que lo maneja....vease que tiene en cualquier timeframe su esencia reflejada. En fin....."solo el pez muerto es el que sigue la corriente". Estudien la bi_direccionalidad y quizas encuentren una posibilidad de negocio constante. Saludos.



Rango Starr
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Re: Multicolinealidad

Mensaje por Rango Starr » 17 Nov 2018 10:44

CHANANTE escribió:
17 Nov 2018 10:17
Lo que es seguro es que los indicadores....cualquiera de ellos por si solo o actuando conjuntamente son una estafa. Estafa con mas mayusculas.....al igual que Fibonacci....que siempre actuara de forma proporcioanal al grado de credulidad del que lo maneja....vease que tiene en cualquier timeframe su esencia reflejada. En fin....."solo el pez muerto es el que sigue la corriente". Estudien la bi_direccionalidad y quizas encuentren una posibilidad de negocio constante. Saludos.

para que nos entendamos... su propuesta es grid y martingaleo?...

saludos y gracias por llamarnos "estafadores" a los que utilizamos indicadores.... ( se que no es esa su intencion, pero permitame recordarle que los indicadores y los fibonacci, son cosas inertes, y como tales no pueden realizar la accion de estafar. Sera pues cosa de los que los utilizan el realizar estafas con ellos..).. :D :D :lol: :lol:

Note usted que estoy de broma y no es mi intencion herir ninguna sensiblidad.



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Rafa7
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Re: Multicolinealidad

Mensaje por Rafa7 » 17 Nov 2018 11:05

CHANANTE escribió:
17 Nov 2018 10:17
Estudien la bi_direccionalidad y quizas encuentren una posibilidad de negocio constante.
Gracias, CHANANTE.



¿Qué es la bi_direccionalidad?



Saludos.


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Rango Starr
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Re: Multicolinealidad

Mensaje por Rango Starr » 17 Nov 2018 11:52

Rafa7 escribió:
17 Nov 2018 11:05



¿Qué es la bi_direccionalidad?



Saludos.
Mientras analizamos ... damos una posible respuesta... ¿puede ser que estudiemos la capacidad del precio en ir en dos direcciones?... ser bidireccional implica poder ir en dos direcciones normalmente opuestas...asi que supongo que debemos estudiar la capacidad del precio de subir o bajar. No se si nos tenemos que dedicar a la persistencia, a la tendencia, a la antitendencia, a la reversion....

en eso lo unico que se me ocurre es una especie de grid y antimartingala, para intentar sobrevivir en los mercados sin hacer un estudio exhaustivo de la materia. No lo se. Esperemos que aclare mas que ha querido decir.

Saludos



CHANANTE
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Re: Multicolinealidad

Mensaje por CHANANTE » 18 Nov 2018 00:16

En primer lugar aclarar que no llamo estafadores a los que utilizan los indicadores...solo credulos (que lo hemos sido todos), estafadores son los creadores de dichas atimañas para desviar la atencion. Cualquier manejo de indicadores supone Adivinanza del futuro y hay precisamente redica el quiz de la cuestion. Solo matematicamente se puede conseguir seguir al mercado y no precisamente con martingalas al uso. Eso lleva a la bancarrota tanto vetticalmente como horizontalmente.....comprobado.
Ando en la busqueda pero huyendo de la corriente....si no eres carne de cañon tarde o temprano. No hay que adivinar nada......solo seguir al mercado moviendo posiciones. Siemprendentro y sin stops.......lo que a la larga se aleja por arriba se encoge por abajo y viceversa



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Karachiento
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Re: Multicolinealidad

Mensaje por Karachiento » 18 Nov 2018 02:02

CHANANTE escribió:
18 Nov 2018 00:16
Solo matematicamente se puede conseguir seguir al mercado y no precisamente con martingalas al uso
Aplica matemática para seguir al mercado y luego dime que indicador estas usando.



Rango Starr
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Re: Multicolinealidad

Mensaje por Rango Starr » 18 Nov 2018 07:41

CHANANTE escribió:
18 Nov 2018 00:16
En primer lugar aclarar que no llamo estafadores a los que utilizan los indicadores...solo credulos (que lo hemos sido todos), estafadores son los creadores de dichas atimañas para desviar la atencion. Cualquier manejo de indicadores supone Adivinanza del futuro y hay precisamente redica el quiz de la cuestion. Solo matematicamente se puede conseguir seguir al mercado y no precisamente con martingalas al uso. Eso lleva a la bancarrota tanto vetticalmente como horizontalmente.....comprobado.
Ando en la busqueda pero huyendo de la corriente....si no eres carne de cañon tarde o temprano. No hay que adivinar nada......solo seguir al mercado moviendo posiciones. Siemprendentro y sin stops.......lo que a la larga se aleja por arriba se encoge por abajo y viceversa
Hola, chanante.

Gracias por no tomarte la broma en serio...
te respondo un poco como lo veo. Un indicador no es mas que una transformacion matematica del precio. En ese sentido, puede que vaya con un cierto retraso pero algunas veces es hasta bueno. Por ponerte un ejemplo documentado.
Capitulo 4 del STSTW (short term...).. de L, Connors, este hombre realizo una simulacion de 8 millones de trades en stocks en el intervalo 1995-2007 (benditos ordenadores), mirando los resultados despues de 5 dias de estar en el mercado, mientras estos stocks estaban por encima, y por debajo de la media de 200 dias.

la media de ganancias mientras estos activos estaban por encima de la media era de +.25% y la de los activos mientras estaban por abajo de solo un .18%..

parece que no es mucho... pero si dividimos una por la otra, tenemos que nos da 1,388%.. o sea tradear activos (en largo), por encima de la media de 200 dias tiene una ventaja del 40%, sobre tradear en largo por debajo de esa misma media de 200...

es una simple media de 200 dias, que te da una ventaja estadistica de 8000000 de trades,.... ya tienes un indicador cuya utilizacion en unas determinadas circunstancias, te da una ventaja estadistica a no utilizarlo.

..lo ultimo que yo soy es un credulo :D ..... se de sistemas con "indicadores", al uso , que salieron del horno en el 2014, y aun continuan dando dinero..., Connors hizo su RSI2, en el 2009, Fitschen su Aberracion estuvo muchisimos años dando dinero....y mas ejemplos....pero no pretendas cuanquier chorra sistema de esos que andan por Internet, que te vaya a dar dinero. Ni lo habra dado nunca, ni lo dara nunca en un futuro. La mayoria del personal que hace o crea algoritmos, emplea transformaciones matematicas del precio. Eso al final es un indicador. Aunque no se llame MACD, o RSI.
https://www.keithstrading.com/aberratio ... system.php

En eso, tiene razon Karachiento. A la que utilizas la matematica creas o buscas patrones recurrentes. Y eso en si es un Indicador.

Saludos!

Pd.- No queda muy claro lo que haces, en su dia intente hacer algo parecido. Pero la conclusion a la que llegas es que no existe una formula a la que la asimetria del comportamiento del mercado no ponga en verdadero peligro tu cuenta. En su dia cree un sistema que denomine 555. Se basaba en la tasa media de caida deun activo en comportamiento diario, mientras el activpo era alcista. los numero son 5% de caida, 5% de target, 5% de stop. para ello curiosamente me cree un indicador que me indicara la caida media del activo antes de remontar de nuevo en un mercado alcista (de alguna forma hay que cuantificar..xd).... (tampoco se trata de contar todas las miserias de mi vida.....)



CHANANTE
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Re: Multicolinealidad

Mensaje por CHANANTE » 18 Nov 2018 10:15

Buenas...jajajj, tranquilo, estas cosas hay que tomarselas como lo que son, dialogos escritos sin maldad.....sino estariamos de uñas por cualquier chorrada.
En realidad discrepo un poco contigo, por decirlo de algun modo.
Mas que matematica pura lo que engloba a los indicadores (matematicamente creados en base al historico temporal) es la Estadistica....que curiosamente es la parte de las matematicas menos exacta jejeje.

No,lo que yo planteo (y que a mi me plantearon en su momento) no tiene nada que ver con estadistica, tiene que ver con subir y bajar....comprar y vender....re_comprar y re_vender....tiene que ver con control constante de las posiciones.
Es complejo de deducir y una vez deducido muy complejo de automatizar.....que es lo que yo busco...porque lo realmente valioso de esta vida es el tiempo....y estar frente a una pantalla es perder vida.
Saludos



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cls
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Re: Multicolinealidad

Mensaje por cls » 18 Nov 2018 12:21

CHANANTE escribió:
18 Nov 2018 10:15
No,lo que yo planteo (y que a mi me plantearon en su momento) no tiene nada que ver con estadistica, tiene que ver con subir y bajar....comprar y vender....re_comprar y re_vender....tiene que ver con control constante de las posiciones.
Buenas,

échale un vistazo a este hilo ...
viewtopic.php?f=9&t=9101

Spirit investigó a fondo y puso en práctica el tema de las coberturas con operativa simultánea largo-corto + gestión de la posición.

S2



Rango Starr
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Re: Multicolinealidad

Mensaje por Rango Starr » 18 Nov 2018 13:06

CHANANTE escribió:
18 Nov 2018 10:15
Buenas...jajajj, tranquilo, estas cosas hay que tomarselas como lo que son, dialogos escritos sin maldad.....sino estariamos de uñas por cualquier chorrada.
En realidad discrepo un poco contigo, por decirlo de algun modo.
Mas que matematica pura lo que engloba a los indicadores (matematicamente creados en base al historico temporal) es la Estadistica....que curiosamente es la parte de las matematicas menos exacta jejeje.

No,lo que yo planteo (y que a mi me plantearon en su momento) no tiene nada que ver con estadistica, tiene que ver con subir y bajar....comprar y vender....re_comprar y re_vender....tiene que ver con control constante de las posiciones.
Es complejo de deducir y una vez deducido muy complejo de automatizar.....que es lo que yo busco...porque lo realmente valioso de esta vida es el tiempo....y estar frente a una pantalla es perder vida.
Saludos
Hola , claro

aqui estamos para discutir y defender nuestra postura, pero sin llegar a las manos :lol: :lol: :lol: :lol: claro que soy un poco pincho, y me gusta lleva al otro un poco al limite. :D :D

A lo que iba, si a ti lo que haces te convence ningun problema. Yo hago diversas aproximaciones al mercado, y entiendo que cada una tiene sus pros y sus contras.

Primero, comence como todos supongo... medias rsi, ahora sube ahora baja.... perdemos... :lol: :lol:

Segundo, chartismo nunca he hecho... necesita de un saber hacer previo, y de un subjetivismo, que no acaba de cuajar con mi mentalidad.

Tercero, creacion de algoritmos sencillos en base diaria, programacion de gran cantidad de sistemas que pululan por ahi..... perdemos...el tiempo....gran parte de los sistemas de esa epoca eran fruto de charlatanes de feria...puesto que la automatizacion no era comun, todo colaba...

Cuarto, lectura de todo lo habido y por haber en libros de trading... algunos diciendo lo mismo otros algo distinto...
Crabel, Pardo, Connors, Fistchen, Miner, Carney, todos los Williams, Pruitt, Hill, .... casi mejor que me digas un autor y te dire que me resulta llamativo de el... o te lo tirare a la hoguera sin mas... en base a ello investigacion...
+ de mil libros en biblioteca hace unos 4 años casi....(esos rusos)...

Quinto.- La epoca de los Mean reversion.... Los Connors, Alvarez, Cagigas, el peligro de la eliminacion de los stops. sistemas consistentes pero peligrosos.

Sexto, Creacion de logicas mediante programas creadores de sistemas, utilizacion de IA, y logicas neuronales en ellas generacion genetica. Bloque completo de la serie Quant. Estudio de teoria de portfolios. Utilizacion de Algo wizards, para mejora de algoritmos, teorias de curvefitting. (porque un sistema que parece que va a ser bueno cuando lo pones a funcionar es una verdadera mierd....), Diversificacion de simulaciones montecarlo, precios sinteticos. IN-OUT sample, Walk-Forward, matriz de Walk-Forward, metodologias de mejora de algoritmos.... de descarte de curvefitting....

Septimo.- modelos geometrico-aritmeticos de corte polimorficos, o estructuras basicas de conformacion del precio.
estudio de patrones del precio, mediante reglas algoritmicas, que se repiten en el tiempo... (algo parecido a los Gartley, Crabs, y todo eso, con un forero de aqui, al que se le da muy bien y tiene modelos propios de alto rendimiento).

octavo.- utilizacion del volumen , la cinta y el comportamiento de los traders en el mercado, como metodologia para descubrir la direccionalidad del mercado. Estudio de los imbalances, creados en las ordenes market y limit, en el libro de ordenes, .. (Chordia)

Cada uno de ellos, ha dado en mayor o menor magnitud resultados en mi trading a excepcion de los 3 primero estadios....en los que los resultado son perdedores de calle; o nulos , en el caso del chartismo. Por eso admito que se puede ganar de muchas formas al mercado, en contra del parecer general.

Osti me ha quedado como un curriculum... :lol: :lol: nada!!! miseria todo.

Ahora me dice el personal que o entro a Python o soy un carca-churro.... si estas a la moda debes decir que eres Quant, Progamador de PYthon, tienes uno o dos Darwin, y no se si me olvido de algo mas... si no, da igual que digas que eres el rey del mambo, que no ligas!!

Edito.- Ya veo que CLS ha rescatado un hilo de la epoca mitica del foro con esto.. Conocia el hilo de haber devorado los post de esa epoca. Aprendes mas de los foreros de entonces que de los libros de ahora. A mi me suena mas a los PIvots modificados que hace unos meses habian por aqui.



CHANANTE
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Re: Multicolinealidad

Mensaje por CHANANTE » 18 Nov 2018 13:48

Pues ale....solo te queda estudiar la bi_direccionalidad con ciertas premisas a cumplir...o normas/reglas de ejecucion jejeje.
En serio, todo de lo que hablas o su mayoria se basa en patrones estadisticos y....lo mas asombroso: la informacion para llegar a ellos esta disponible y es asequible.

Busca informacion sobre Bi_direccionalidad en trading y te sorprenderas....NADA DE NADA DE NADA....es decir...ocultismo total, porque sera?.
Busca a este tipo (especialito) en Facebook y analizalo....comprendelo y deducelo....si es de tu interes claro: COHERENTE TRADER



Rango Starr
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Re: Multicolinealidad

Mensaje por Rango Starr » 18 Nov 2018 15:12

CHANANTE escribió:
18 Nov 2018 13:48
Pues ale....solo te queda estudiar la bi_direccionalidad con ciertas premisas a cumplir...o normas/reglas de ejecucion jejeje.
En serio, todo de lo que hablas o su mayoria se basa en patrones estadisticos y....lo mas asombroso: la informacion para llegar a ellos esta disponible y es asequible.

Busca informacion sobre Bi_direccionalidad en trading y te sorprenderas....NADA DE NADA DE NADA....es decir...ocultismo total, porque sera?.
Busca a este tipo (especialito) en Facebook y analizalo....comprendelo y deducelo....si es de tu interes claro: COHERENTE TRADER
Gracias,

lo mirare. Siempre he dicho que si mañana me decian que con un taparrabos y un sonajero le sacaba pasta a esto me convertia en chaman de tribu... nunca descarto nada a priori, y lo miro todo. Solo a posteriori descarto, o continuo.

Saludos!!



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Rafa7
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Re: Multicolinealidad

Mensaje por Rafa7 » 18 Nov 2018 23:18

Gracias, CHANANTE.



Yo estoy sorprendido con tanto dogmatismo en muchos traders.
Supongo que muchos pensamos que si algo no nos funciona a nadie le funcionará.

Unos dicen que los soportes y resistencias no existen. Otros dicen que los soportes y resistencias es lo único que siempre ha funcionado y funcionará.
Unos dicen que los indicadores no sirven para nada, otros dicen que la mejor forma de operar es con indicadores.
Unos dicen que son mejores los sistemas mecánicos, otros dicen que son mejores los sistemas discrecionales.
Unos dicen que lo mejor es el análisis charlistas, otros piensan que el análisis charlista es superstición, etc, etc ...

Lo último que he escuchado es lo de la bi-direccionalidad que sigo sin saber de que va.

Yo sigo creyendo que existen muchos tipos de trading, y si eres muy bueno en un tipo de trading puedes ser un ganador.



Saludos.


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