Smash Day Oculto

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Rafa7
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Smash Day Oculto

Mensaje por Rafa7 »

Sres. foristas,



Leyendo el artículo "El Patrón Smash Day", por X-Trader, he entendido el patrón Smash Day, pero no he entendido el patrón Smash Day Oculto.

La explicación del artículos es esta:
X-Trader escribió: Un Smash Day Oculto alcista es una vela diaria alcista cuyo máximo es superior al máximo previo pero que cierra dentro del rango de la vela del día anterior. La clave para que el patrón funcione es que dicho cierre debe quedar en el 25% inferior del rango de la vela. En ese caso deberemos situar un stop de compra por encima del máximo de la última vela.
Larry Williams escribió: My second smash day reversal is a bit more difficult to identify but works on the same principle of the market not following through on one day's action and reversing the very next day. The pattern you will be looking for, to establish a buy setup, will be a day that has an up close, not a naked down close. But, and this is the key or secret to the pattern, the day's close will be in the lower 25 percent of the up day's range and will also be closing below the opening of the day in the very best patterns. I call this a "hidden smash day" because of the up close.
Esta es la explicación de Larry Williams, en su libro "Long-term secrets to short-term trading" pero como no domino el inglés, me cuesta entender el patrón.

Dudas:
1.- ¿Qué quiere decir aquí "vela diaria alcista"? ¿Se refiere a que la última vela tenga su cierre por encima de su apertura? ¿Se refiere a que el cierre de la última vela sea superior al cierre de la vela anterior? ¿Se refiere a que su máximo es superior al máximo previo?
2.- ¿El cierre de la última vela diaria debe de quedar en el 25% inferior del rango de la propia vela o debe de quedar en el 25% inferior del rango de la penúltima vela?

Luego el artículo dice lo siguiente:
Por último, una cuestión fundamental: ¿dónde situamos el stop de pérdidas? ¿Hay algún objetivo de beneficio? Si bien Williams no acaba de dar una respuesta a estos puntos, algunos autores sugieren que tanto el stop como el objetivo de beneficio deben estar a una distancia del 20% del ATR u otra medida de volatilidad histórica, aunque por supuesto este criterio admite múltiples variaciones en función del estilo operativo de cada uno.
Creo que en cuanto al stop de pérdidas está clarísimo: se debe situar cerca y por debajo del mínimo de la última vela. En cuanto al objetivo, leyendo el libro de Williams, entiendo que el objetivo es el 1r cierre ganador (FPO = First Profitable Opening).

Por favor, ¿alguien puede aclararme mis dos dudas?



Gracias.
Última edición por Rafa7 el 31 Mar 2020 11:24, editado 5 veces en total.
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Rafa7
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Re: Smash Day Oculto

Mensaje por Rafa7 »

Sres. foristas,



Guiándome no por la explicación escrita del Smash Day Oculto Alcista (que no acabo de entender) sino por los dibujos, tanto del artículo de X-Trader como del libro de Larry Williams, supongo el patrón consiste en lo siguiente:

1. La última vela tiene su máximo por encima del máximo de la vela anterior. Es decir, High > High[1].
2. La última vela cierra dentro del rango de la vela anterior. Es decir, Low[1] <= Close <= High[1].
3. El cierre de la última vela cae en la cuarta parte inferior de su propio rango. Es decir, (Close - Low) / (High - Low) <= 0,25.

Donde [1] es una referencia a la vela anterior.

¿Es esto exactamente el patrón del Smash Day oculto alcista?



Gracias.
Última edición por Rafa7 el 31 Mar 2020 09:35, editado 1 vez en total.
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Rafa7
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Re: Smash Day Oculto

Mensaje por Rafa7 »

Rafa7 escribió:
30 Mar 2020 23:33
Luego el artículo dice lo siguiente:
Por último, una cuestión fundamental: ¿dónde situamos el stop de pérdidas? ¿Hay algún objetivo de beneficio? Si bien Williams no acaba de dar una respuesta a estos puntos, algunos autores sugieren que tanto el stop como el objetivo de beneficio deben estar a una distancia del 20% del ATR u otra medida de volatilidad histórica, aunque por supuesto este criterio admite múltiples variaciones en función del estilo operativo de cada uno.
Creo que en cuanto al stop de pérdidas está clarísimo: se debe situar cerca y por debajo del mínimo de la última vela. En cuanto al objetivo, leyendo el libro de Williams, entiendo que el objetivo es el 1r cierre ganador (FPO = First Profitable Opening).
Quiero añadir que Larry menciona otra forma de usar el patrón: como forma de incorporarnos a una tendencia o como forma de añadir posiciones si ya estamos dentro. Por ejemplo supongamos que en una tendencia alcista estamos fuera y buscamos como incorporarnos a la tendencia, o ya estamos dentro pero queremos añadir posiciones. Entonces si se produce un Smash Day o un Smash Day oculto, podemos aprovechar el patrón para incorporarnos (o añadir posiciones) a la tendencia alcista con bajo riesgo.

Para tendencias bajistas, análogamente tenemos entradas de cortos por los patrones Smah Day bajista y Smah Day oculto bajista.

En el caso de usar el patrón para incorporarnos a una tendencia o para añadir posiciones, en lugar de salir por FPO, el stop loss que he mencionado, mínimo de la última vela, no sería adecuado.
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cls
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Re: Smash Day Oculto

Mensaje por cls »

Hola Rafa,
esta imagen quizás aclare algo el patrón.
Algún sistema he programado con este patrón, y no es de los peores.

S2
2020-03-31_13-24-06.jpg

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X-Trader
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Re: Smash Day Oculto

Mensaje por X-Trader »

cls escribió:
31 Mar 2020 13:28
Hola Rafa,
esta imagen quizás aclare algo el patrón.
Algún sistema he programado con este patrón, y no es de los peores.

S2

2020-03-31_13-24-06.jpg
Gracias por el cable, cls.

Rafa7, creo que con esto queda resuelta la duda ¿no? Si queda algo en el tintero dime y lo miro.

Saludos,
X-Trader
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Hermess
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Re: Smash Day Oculto

Mensaje por Hermess »

Holas



cls

Si puedes aclárame esto.....

El patrón tal como lo presentas en las graficas, para que tenga alguna ventaja imagino que llevara algún filtro de zonas S/R y volumen al ser un patrón de giro supuestamente

Al ser dos velas de cuerpo largo y en dirección contraria pienso que se tiene que dar un aumento del volumen significativo

¿ no se tiene en cuenta la tendencia y solo las dos ultimas velas o se aplica en la hipotética fase terminal en los retrocesos?

Repasando "muy por encima" el nasdaq en timeframe diario no di con ese patrón en el ultimo año tal como se ve en tus graficas aunque lo he visto en algunas ocasiones en timeframes mas bajos y también en datos

Interpreto que se tiene que dar una vela de cuerpo largo en la penúltima y en la ultima abrir con un pequeño gap ..... o el gap y el tamaño de las velas es irrelevante?

Saludos
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Rafa7
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Re: Smash Day Oculto

Mensaje por Rafa7 »

cls escribió:
31 Mar 2020 13:28
esta imagen quizás aclare algo el patrón.
Gracias, cls.



Según el texto que acompaña a tu imagen, en un smash day oculto alcista, se debería cumplir los siguiente:

1. El cierre de la vela debe ser mayor, o igual que el de la vela anterior.
2. El cierre de la vela debe caer en su cuadrante más bajo.

Pero te falta otras condiciones que indica el artículo de X-Trader:
3. El máximo de la vela debe ser mayor que el de la vela precedente.
4. El cierre de la vela debe caer en el rango de la vela anterior.

Así que tu versión de lo que es un smash day oculto alcista y la de X-Trader, no coinciden.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 31 Mar 2020 17:48, editado 1 vez en total.
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Rafa7
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Re: Smash Day Oculto

Mensaje por Rafa7 »

X-Trader escribió:
31 Mar 2020 15:50
Rafa7, creo que con esto queda resuelta la duda ¿no? Si queda algo en el tintero dime y lo miro.
Gracias, X-Trader.



El patrón lo tengo un poco más claro con la intervención de cls, pero veo que la definición que acompaña al dibujo de cls no coincide con la de tu artículo, porque le falta la condición de que el máximo de la vela sea mayor que el de la vela anterior.

X-Trader, creo que el patrón smash day oculto alcista, según Larry Williams, es el siguiente:

1. El cierre de la vela cae en su cuadrante más inferior. O sea, (Close - Low) / (High - Low) <= 0,25.
2. El cierre de la vela es mayor, o igual, que el de la vela anterior. O sea, Close >= Close[1].
3. El máximo de la vela es mayor que el de la vela anterior. O sea, High > High[1].
4. El cierre de la vela cae dentro del rango de la vela anterior. O sea, Low[1] <= Close <= High[1]

Donde [1] es una referencia a la vela anterior.

Por favor, X-Trader, ¿me puedes confirmar que el concepto de smash day oculto alcista que he entendido es exactamente el que tiene Larry Williams?



Gracias.
Última edición por Rafa7 el 31 Mar 2020 18:59, editado 1 vez en total.
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Re: Smash Day Oculto

Mensaje por cls »

Sí, la versión que he puesto es con el Close, pero añadirle otra condición como Highs crecientes o Lows decrecientes es inmediata. Creo que con el esquema se entendía mejor el concepto y por eso lo puse.
Quizás no contenga todas las premisas exactas del autor, pero conceptualmente se entiende.
Lo suyo es testearlo. Primero programarse el indicador y cargarlo en un chart a ver qué tal. Y después si se cree que puede merecer la pena se programa un sistema. Es un patrón que anuncia giro. Si además coincide con zona de S/R como comenta Hermess pues es un punto más a favor.
Por sí mismo no es una señal de entrada absoluta, es un elemento más que añadir al trigger.

Hermess, voy a rebuscar por el pc porque en algún sitio tengo el código de este indicador para NinjaTrader y lo subo para que el que esté interesado lo pruebe. El tema de añadirle filtros (S/R, volumen, gaps, ...) ya es cosa del sistema. El indicador sólo encuentra el patrón tal cuál.

Lógicamente depende del timeframe. Es para barras de tiempo. En barras espaciales, p.ej. de Range, no es útil.

S2

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Rafa7
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Re: Smash Day Oculto

Mensaje por Rafa7 »

cls escribió:
31 Mar 2020 18:51
Sí, la versión que he puesto es con el Close, pero añadirle otra condición como Highs crecientes o Lows decrecientes es inmediata. Creo que con el esquema se entendía mejor el concepto y por eso lo puse.
Quizás no contenga todas las premisas exactas del autor, pero conceptualmente se entiende.
Gracias, cls.



Con tu aporte he entendido mejor el patrón.



Saludos.
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Re: Smash Day Oculto

Mensaje por Rafa7 »

Hermess escribió:
31 Mar 2020 16:33
El patrón tal como lo presentas en las graficas, para que tenga alguna ventaja imagino que llevara algún filtro de zonas S/R y volumen al ser un patrón de giro supuestamente
Hola, Hermess.



Entiendo tu punto de vista: que el smash day oculto es, para ti, un patrón de giro. Tu punto de vista es correcto. Mas yo lo veo de otra forma, como patrón de continuación. Me explico: En el patrón alcista, si el cierre de la vela es mayor que el de la vela anterior y el máximo de la vela es mayor que el de la vela anterior, estamos hablando de una microtendencia alcista. Por esto lo veo como patrón de continuación.

Larry Williams dice que el patrón alcista sirve para dos tipos de operativa. Una operativa es una salida FPO. La alternativa es usar el patrón como punto de entrada, de bajo riesgo, en una tendencia alcista.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 31 Mar 2020 19:28, editado 1 vez en total.
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Re: Smash Day Oculto

Mensaje por Rafa7 »

Hermess escribió:
31 Mar 2020 16:33
Al ser dos velas de cuerpo largo y en dirección contraria pienso que se tiene que dar un aumento del volumen significativo

¿ no se tiene en cuenta la tendencia y solo las dos ultimas velas o se aplica en la hipotética fase terminal en los retrocesos?

Repasando "muy por encima" el nasdaq en timeframe diario no di con ese patrón en el ultimo año tal como se ve en tus graficas aunque lo he visto en algunas ocasiones en timeframes mas bajos y también en datos

Interpreto que se tiene que dar una vela de cuerpo largo en la penúltima y en la ultima abrir con un pequeño gap ..... o el gap y el tamaño de las velas es irrelevante?
Hermess,



Si tienes el mismo día varios smash days ocultos, todo lo que indicas puede ayudarte a elegir a cual de ellos intentar explotar. Yo añadiría el color de las dos últimas velas.

Yo no soy partidario de añadir condiciones, a las expuestas por Larry Williams, porque sería sobreoptimizar el patrón. Pero si es interesante que si tienes que elegir entre varias señales el mismo día, te fijes en determinados detalles para elegir que operación hacer.



Saludos.
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Re: Smash Day Oculto

Mensaje por cls »

Dejo aquí el indicador, es para NinjaTrader 8. El código es simple y podría migrarse con facilidad a cualquier otra plataforma.

Para el patrón alcista se chequea que el Close sea mayor que el Close anterior. Y lo mismo para el High y el Low. Es más estricto que en el esquema que puse, pero se puede modificar el código para adaptarlo a los gustos de cada uno.

Y para el patrón bajista igual.

Los parámetros PeriodBuy y PeriodSell por defecto valen 1 (para chequear la barra corriente [0] con la anterior [1]) pero es elegible para que se pueda chequear con más barras históricas.
Los porcentajes también son parametrizables para que se puedan optimizar en backtesting.

Esta captura anual del Nasdaq da buenas señales, salvo la primera. El aprovecharlas ya dependerá del sistema, de cuánto MAE quieras soportar, etc.

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Re: Smash Day Oculto

Mensaje por Hermess »

.....
Hermess, voy a rebuscar por el pc porque en algún sitio tengo el código de este indicador para NinjaTrader y lo subo para que el que esté interesado lo pruebe. El tema de añadirle filtros (S/R, volumen, gaps, ...) ya es cosa del sistema. El indicador sólo encuentra el patrón tal cuál.

Lógicamente depende del timeframe. Es para barras de tiempo. En barras espaciales, p.ej. de Range, no es útil.

S2

Ok, gracias por la aclaración, había deducido erróneamente que el patrón tenia alguna ventaja por si mismo y me extraba que así fuera de ahí mis dudas. De haber tenido alguna ventaja el patrón sin añadir filtros, mis siguientes preguntas hubieran ido a conocer si la tenia por su fiabilidad al acertar dirección al ser un patrón de giro o por la relación R/R entre MAE y MFE, evidentemente con tu respuesta ya me aclaraste todas las dudas

El tema del gap es porque en esos esquemas, en los dos existe el gap pero ya lo aclaraste

saludos
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Hermess
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Re: Smash Day Oculto

Mensaje por Hermess »

Hola Rafa



El smash days oculto, entiendo que es un patrón de ruptura a favor de tendencias establecidas muy similar a otros que uso pero a dos entradas, la 1ª antes de la ruptura.

El tema de los filtros para mi es crucial porque el valor predictivo sobre la dirección mas probable entiendo que siempre la da el escenario y no un determinado patrón técnico

Intentare que se me entienda mejor con esta aclaración

La ventaja o el valor predictivo entiendo que sale de dos factores
1 acertar dirección mayor del 50%
2 la relación R/R entre MAE y MFE sesgada hacia el beneficio
Si no cumple las dos condiciones lo olvido

Entiendo que para acertar dirección un patrón técnico necesita de filtros aunque sean mínimos porque no conozco ningún patrón que por si solo gane en cualquier estado del precio: tendencia o rango, baja-alta volatilidad, fase correctiva o impulsiva con aceleración, pautas de agotamiento, zonas S/R , horarios etc..

En el caso del patrón smash days oculto, es un patrón de ruptura a favor de tendencias establecidas y ya lleva de filtro de escenario la tendencia

La tendencia tiene zonas S/R y tiene varias fases y diferentes volatilidades

Si utilizamos ese patrón en zona de resistencia nos comemos todas las falsas rupturas, y si lo utilizamos en pautas de agotamiento y en baja volatilidad nos cuesta poner pasta casi seguro, creo que el autor no habla de fiabilidades ni de la relación R/R ni donde poner el stop y eso son detalles muy importantes.

Discrepo sobre lo que consideras en este caso una sobreoptimizacion

Si tomamos ese patrón smash days oculto y le añadimos de filtros otras condiciones sobre variables alguna no dependiente( volumen) y otras de baja correlación como una media móvil, diferentes timeframes y un indicador de impulso, no estamos sobreoptimizando el patrón, estamos filtrando el escenario a que se den una coincidencia de factores óptimos en un escenario modelo

No veo como se sobreoptimiza el patrón si quieres explotar ese patrón solo en pautas impulsivas con aceleración con una relación R/R sesgada hacia el beneficio, lo que hacemos es filtrar las señales

Al ser un patrón de rupturas , nos comemos todas las falsas si no añadimos otros factores-variables que filtren con sus limitaciones las falsas roturas

Se darán menos señales pero mas robustas cuanto mas filtres el escenario a un determinado estado del precio con apoyo del volumen y mas cosas

Imagina que utilizamos un sistema intradiario sobre un timeframe diario para explotar el patrón, necesitamos un filtro horario porque hay muchas sesiones que rompe el máximo de sesión anterior en sesiones muy avanzadas cerca del cierre, si entramos a todas sin filtros............ hay demasiadas situaciones que tienen alta probabilidad de restar donde la ecuación R/R es negativa, las tendencias se paran muchas veces antes de continuar
avanzando........

Es lo que pienso

Gracias por abrir el hilo, al menos hemos hablado de trading un rato contrastando opiniones y yo al menos me olvide en ese tiempo de otras historias mas negativas como el coronavirus

saludos
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