Los pinchos del VIX

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Iker_Jimenez
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Los pinchos del VIX

Mensaje por Iker_Jimenez »

En anteriores post, publique en modelo de las Bandas GSR, en el cual veíamos como la volatilidad y también el volumen, no fluctuaban tan libremente como se pensaba, sino que su evolución porcentual se hallaba encajada entre los gaps de apertura del propio activo o familia de activos

Cash VS future. GSR Bands of DOW30.png

Este hecho resultaba sorprendente, pero aún mas si cabe que el choque entre la volatilidad y esos gaps de apertura nos marcaban los máximos y mínimos de mercado, especialmente en el caso de los índices americanos. Sin embargo al usar la volatilidad histórica, para su correcta interpretación y visualización, teníamos que recurrir a medias móviles del mismo, y aun usando MM de baja latencia (25 periodos). El efecto de esa detección del max/min, se traducía en lag de 20 a 40 días desde que el modelo los detectaba, hasta que estos se producirán.

Sin embargo, por que recurrir a una media móvil de la volatizad histórica, cuando existe una volatilidad implícita con datos diario, que no necesita ser modificada, y cuyas pendientes en grados o radianes se relacionan entre sí a través del número Phi.

Aunque farragoso el gráfico, y el BT (para mi me lo guardo, hasta que lo mejore), los lags en la detección de mínimos se reducen de manera impresionante desde los 20-40 días, hasta la impresionante cifra de 1 a 3 días. Consiguiendo detectar[*] con precisión cualquier mínimos de mercado, primario o secundario (Los máximos parece que no se pueden detectar a través de la volatilidad implícita, así que seguiremos investigando, en pos de mejorar el modelo).

Los pinchos del VIX.png

Pd: se ha realizado un proceso de muestra in y out sample, creando el modelo para 2/3 partes e la muestra, y dejando el último tercio sin añadir en su construcción. Y los resultados son los mismos, una capacidad de 1 a 3 días de lag, en detectar los mínimos de mercado del SYP500
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Iker_Jimenez
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Re: Los pinchos del VIX

Mensaje por Iker_Jimenez »

Sin ser perfecto el modelo, ya que le quedan meses de cálculo y mejoras. VOY A PROBARLO, me la juego, en un plazo de 3 días (lag de 1 a 3 días), el DAX tiene que subir un porcentaje interesante, de un 2% a un 4%, siendo el mínimo el valor del Viernes.
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Iker_Jimenez
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Re: Los pinchos del VIX

Mensaje por Iker_Jimenez »

Iker_Jimenez escribió: 16 Jun 2024 21:29 Sin ser perfecto el modelo, ya que le quedan meses de cálculo y mejoras. VOY A PROBARLO, me la juego, en un plazo de 3 días (lag de 1 a 3 días), el DAX tiene que subir un porcentaje interesante, de un 2% a un 4%, siendo el mínimo el valor del Viernes.

Todo un exitazo.... fueron un pocos hijos de ..... me metieron una barrida que mueres, que no tenia el futuro con el que lo analizo, pero como no pongo stops no pasa nada, salió genial la operación. Es viernes, y cuádruple hora bruja, así que aún queda esperar, pero el modelo tiene ,muy buena pinta. 400 puntos y para casa

Ahora lo me queda hacer lo mismo para los máximos. Se comparte el grafico del VDAX, por si a alguien le valiese para su operativa, o complemento de la misma, ya que su poder para detectar mínimos es bastante buena

VDAX.png
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Re: Los pinchos del VIX

Mensaje por Iker_Jimenez »

Tras el brutal acierto del DAX40, seguimos con mas predicciones de mi nuevo modelo, esta vez. y buscando mas índices de volatilidad, presentamos hoy el VXN o índice de volatilidad del Nasdaq100 (CBOE NASDAQ 100 Volatility).

Gaps de apertura e índice de volatilidad del NASDAQ100.png

Y aunque con este nuevo modelo, todavía no se han probado la detección de máximos de mercado, parece a primera vista que si es capaz de hacerlo (aunque no con tanta precisión que los mínimos). Aún con todo, marcó el último máximo en el Nasdaq100 perfectamente, y como el mínimo aún no ha sudo detectado, pues......

Nos volvemos a arriesgar, caídas en el Nasdaq100, en los próximos días, es mi vaticinio (esperemos que salga igual de bien que con la operación del DAX40, aunque esto es un poco mas complicado)


Link de Investing de los datos: https://es.investing.com/indices/cboe-n ... rical-data
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Re: Los pinchos del VIX

Mensaje por Iker_Jimenez »

Nada mas que añadir respecto al Nasadaq100. Como diría Javier Milei, Nasdaq100, AFUEEEEEERA, aunque te resistas (Ya que no hay nada investigado al respecto)


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Re: Los pinchos del VIX

Mensaje por Iker_Jimenez »

Y veo que tenemos también el índice de volatilidad del Bitcoin. Esto se va a poner interesante, muy interesante
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Re: Los pinchos del VIX

Mensaje por X-Trader »

Iker_Jimenez escribió: 24 Jun 2024 16:16 Y veo que tenemos también el índice de volatilidad del Bitcoin. Esto se va a poner interesante, muy interesante
A ver qué te sale... pero sobre todo... a ver si encuentras dónde operarlo :twisted:


Saludos,
X-Trader
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Re: Los pinchos del VIX

Mensaje por Iker_Jimenez »

X-Trader escribió: 24 Jun 2024 19:47
Iker_Jimenez escribió: 24 Jun 2024 16:16 Y veo que tenemos también el índice de volatilidad del Bitcoin. Esto se va a poner interesante, muy interesante
A ver qué te sale... pero sobre todo... a ver si encuentras dónde operarlo :twisted:


Saludos,
X-Trader
Eso va a ser lo mas complicado X, he estado mirando brokers, y tienen una barridas que para quedarte mirándolas, asi que hay que buscar algo que no sea de las islas nisupu
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Re: Los pinchos del VIX

Mensaje por Iker_Jimenez »

X-Trader escribió: 24 Jun 2024 19:47
Iker_Jimenez escribió: 24 Jun 2024 16:16 Y veo que tenemos también el índice de volatilidad del Bitcoin. Esto se va a poner interesante, muy interesante
A ver qué te sale... pero sobre todo... a ver si encuentras dónde operarlo :twisted:


Saludos,
X-Trader
Alberto una pregunta respecto a esa cuestión, que opinas de Darwinex, te leí hace unos medes, y estuve mirando, y tenían una cosa llamada Darwinex Zero, tanto en CFD como en futuro, ¿lo ves factible allí?, fama tienen, y no me espero barridas como las que me intentaron pegar a mi en el DAX. Y recomendarías CFD o Futuros de verdad (supongo que la segunda, pero por preguntar.....)

Me parece la mejor solución al respecto, por que para operar futuros no me llega, me llegaría para los minis, pero solo para unos pocos, no para todos, o para tener 3 o 4 en cartera a la vez, que es lo que tendría que hacer, solo en garantías no me llegaría el capital

¿Cómo lo ves?
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Re: Los pinchos del VIX

Mensaje por X-Trader »

Iker_Jimenez escribió: 26 Jun 2024 20:01 Alberto una pregunta respecto a esa cuestión, que opinas de Darwinex, te leí hace unos medes, y estuve mirando, y tenían una cosa llamada Darwinex Zero, tanto en CFD como en futuro, ¿lo ves factible allí?, fama tienen, y no me espero barridas como las que me intentaron pegar a mi en el DAX. Y recomendarías CFD o Futuros de verdad (supongo que la segunda, pero por preguntar.....)

Me parece la mejor solución al respecto, por que para operar futuros no me llega, me llegaría para los minis, pero solo para unos pocos, no para todos, o para tener 3 o 4 en cartera a la vez, que es lo que tendría que hacer, solo en garantías no me llegaría el capital

¿Cómo lo ves?
Tal y comenté ayer, me gusta bastante y funcionan bien, pudiendo llegar a gestionar capital simplemente demostrando tu talento con una demo de 100.000 € con condiciones de ejecución real. De todos modos, te paso este artículo donde puedes encontrar más información al respecto:

https://www.x-trader.net/lanzamiento-de-darwinex-zero/


Ah y si te das de alta, no te olvides de usar este código de descuento (DZ20OFF), que te hará un buen descuento ;) .


Saludos,
X-Trader
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Re: Los pinchos del VIX

Mensaje por Iker_Jimenez »

X-Trader escribió: 24 Jun 2024 19:47
Iker_Jimenez escribió: 24 Jun 2024 16:16 Y veo que tenemos también el índice de volatilidad del Bitcoin. Esto se va a poner interesante, muy interesante
A ver qué te sale... pero sobre todo... a ver si encuentras dónde operarlo :twisted:


Saludos,
X-Trader
X tenia razón, no podemos saber a ciencia cierta en que banda (Fibonacci) hará el VIX su máximo, y por tanto el mínimo de mercado. Podríamos trazar alguna estadística que nos diga por término medio cuantas bandas romperá (2,3...) o algo de machine learning, pero aún así no tendríamos algo claro. Pero, ¿y si suavizamos tantas bandas con los gaps de apertura (Bandas GSR), que veíamos al principio de este post, y en donde la volatilidad histórica fluctuaba entre los gaps de apertura?.

Pues que suavizamos esas bandas, la cuales teniendo en cuenta ambos análisis nos ayuda a filtrar las operaciones de mucha mejor manera, y sin por ello renunciar a la estadística y al machine learning.

GSR Band. Implied Volatility (Fibonacci).png
GSR Band. Implied Volatility  III (Fibonacci).png

Ahora ya es algo peligroso ............... Parece que marca los mínimos de una manera mas clara y se ve mas clarito todo
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Re: Los pinchos del VIX

Mensaje por Iker_Jimenez »

Pues parece que no solo afecta a índices de bolsa, sino que también es válido para commodities como el petróleo crudo a través de su índice de volatilidad.

La siguiente operación que detecte el modelo la comento , esperemos que salgan tan bien como las otras hechas a través de este modelo. ¿Pero por que la volatilidad implícita se para en su gap de apertura, teniendo en cuenta la serie de Fibonacci?. Que misterioso puede llegar a ser el mercado?

Volatility implied of Oil wti.png

Pd_1: Marcó con precisión de menos de 2 días el mínimo tras el covid, donde el petróleo llevo a valer -12 dólares, y no creo que ese valor estuviese entre las posibilidades de cualquier modelo

Pd_1: Como bien decía X, no se puede saber en que banda se va a parar la volatilidad implícita, así que yo lo que hago es esperar que llegue, se pare, y empieza a bajar, teniendo el grafico de la volatilidad implícita sola a mano, y ver que si está bajando
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Re: Los pinchos del VIX

Mensaje por Iker_Jimenez »

Alberto, entiendo que si hay muchas bandas no sabemos en cual va a tocar

Pero...... ¿Y si solo hubiese una banda?, cosa que si que nos permite hacer el índice SKEWX, el cual mide la percepción de "riesgo de eventos extremos (cola izquierda)" y calculado sobre el SYP500

SKEWX and S&P500.png

¿Y si complementamos este nuevo análisis, con los anteriormente vistos en este post, y con el artículo de "Soportes y resistencias Macrodinámicas"?.

¿Y si generamos un sistema de 3 o indicadores sobre el SYP500 (Bandas GSR, Soportes y resistencias Macrodinámicas, el índice de volatilidad, y ahora el SKEWX?

¿Seria ya interesante y mas factible de hacer, lanzando la operación cuando al menos 3 de los 4 nuevos indicadores marcaran la operativa a realizar?

Todavía no he probado este sistema de 4 indicadores, todos ellos derivados como no puede ser de otra manera
del gap de apertura, pero viendo los gráficos que tengo a mano, no parece mala idea....

Estos americanos se van a enterrar de quien soy yo ...........................................................
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