sistema de la triple pantalla
sistema de la triple pantalla
He leido el libro de Alexander Elder:( vivir del trading), mi pregunta es la siguiente alguien ha practicado el metodo de trading de la triple pantalla, funciona? pros y contras un saludo.
Yo creo que en el libro no se da un sistema en concreto. En mi opinión la “triple pantalla” es un marco de trabajo, un punto de partida con el que trabajamos fijándonos en tres marcos temporales (aplicando la “regla del 5”). De cada uno depende aplicar el indicador seguidor de tendencia que más rabia le dé, en la primera pantalla; el oscilador que estime conveniente en la segunda... y los métodos de entrada y salida en la tercera.
Supongo que alguien lo habrá programado y hecho un backtest… yo buscaría en foros angloparlantes, que algo habrá sobre los ejemplos concretos que se dan en el libro… No obstante, a mi entender, es un sistema discrecional.
Ahora bien…cuando se recomienda empezar en demo, haciendo paper trading; es precisamente para que cada cual vea si su sistema funciona o no. Al ser un sistema discrecional, el que a alguien le funcione no quiere decir que te vaya a funcionar a ti, dado que la psicología influye más que en los automáticos.
Creo que la triple pantalla es un buen marco de trabajo para empezar en esto del trading, al “reducirse” el trabajo en buscar unos indicadores que nos funcionen.
P.D.: Yo no buscaría sistemas milagrosos para aplicar (de ahí a pagar por picos y palas sólo hay un paso)… sino que me fijaría en ellos para ver cómo funcionan y quedarme con lo bueno de cada uno… y así saber modificar o evolucionar nuestros sistemas cuando éstos necesiten cambiar debido a las condiciones de mercado.
Supongo que alguien lo habrá programado y hecho un backtest… yo buscaría en foros angloparlantes, que algo habrá sobre los ejemplos concretos que se dan en el libro… No obstante, a mi entender, es un sistema discrecional.
Ahora bien…cuando se recomienda empezar en demo, haciendo paper trading; es precisamente para que cada cual vea si su sistema funciona o no. Al ser un sistema discrecional, el que a alguien le funcione no quiere decir que te vaya a funcionar a ti, dado que la psicología influye más que en los automáticos.
Creo que la triple pantalla es un buen marco de trabajo para empezar en esto del trading, al “reducirse” el trabajo en buscar unos indicadores que nos funcionen.
P.D.: Yo no buscaría sistemas milagrosos para aplicar (de ahí a pagar por picos y palas sólo hay un paso)… sino que me fijaría en ellos para ver cómo funcionan y quedarme con lo bueno de cada uno… y así saber modificar o evolucionar nuestros sistemas cuando éstos necesiten cambiar debido a las condiciones de mercado.
Como bien dice JD Escarpa, es un espacio de trabajo. Y tiene sus pros y contras. Como dijo Elder, mirar tres timeframes sería como mirar las mareas, olas y crestas de las olas...o algo así... y puede ser útil, pero hay que tner mucho cuidado.
En traders discrecionales sin reglas definidas, esta técnica suele ser un agujero de pérdidas porque intentan encontrar siempre algo en alguno de los tres timeframes.
Hay que tener muy claro que timeframe va a marcar la tendencia general, cual va a ser quien me diga la marea que hay. Una vez definido esto buscamos las olas en el timeframe inferior, y solamente uno más inferior será para intentar buscar puntos de bajo riesgo en la introducción de la orden.
En traders discrecionales sin reglas definidas, esta técnica suele ser un agujero de pérdidas porque intentan encontrar siempre algo en alguno de los tres timeframes.
Hay que tener muy claro que timeframe va a marcar la tendencia general, cual va a ser quien me diga la marea que hay. Una vez definido esto buscamos las olas en el timeframe inferior, y solamente uno más inferior será para intentar buscar puntos de bajo riesgo en la introducción de la orden.
Yo lo he intentado aplicar en acciones del continuo y no me ha funcionado. Bien es cierto que no se ajusta a mi estilo personal y quiza ahí este el fallo. No lo se
Lo que quiero decir, es que siempre sin excepción me daba señales demasiado tempranas , entraba un día en un valor y se iba en direccion contraria, saltandome el stop, para ver que a lo mejor al día siguiente o al otro rebotaba.
Tampoco le di muchas otras oportunidades, pero esto de la señal si que lo deberias tener muy en cuenta.
Quizá sea cosa de optimizar mejor el sistema, parametros del macd, marcos temporales, en fin no se.
Lo que quiero decir, es que siempre sin excepción me daba señales demasiado tempranas , entraba un día en un valor y se iba en direccion contraria, saltandome el stop, para ver que a lo mejor al día siguiente o al otro rebotaba.
Tampoco le di muchas otras oportunidades, pero esto de la señal si que lo deberias tener muy en cuenta.
Quizá sea cosa de optimizar mejor el sistema, parametros del macd, marcos temporales, en fin no se.
Do not believe the naysayers who say it cannot be done
It can be done !
It can be done !
[quote="Man Apart"]Lo que quiero decir, es que siempre sin excepción me daba señales demasiado tempranas , entraba un día en un valor y se iba en direccion contraria, saltandome el stop, para ver que a lo mejor al día siguiente o al otro rebotaba.quote]
Si esto que dices es verdad tienes varias soluciones para mejorar tu sistema:
1º. Estudia la media de retroceso de cada una de tus operaciones en cada uno de los activos y no entres a la señal del sistema sino espera a que retroceda el mercado encontra de tu señal y entra ahí.
2.º Modifica la amplitud de tus stop.
Quiza esto te puede parecer una obviedad pero deberias pegarle una segunda pensada y creeme la mayoría de las veces la culpa no es del sistema sino en nosotros mismos, ya que unas veces no anticipamos en la entrada, otras veces anticipamos en la salida y otras veces no ponemos bien el stop.
Saludos.
Si esto que dices es verdad tienes varias soluciones para mejorar tu sistema:
1º. Estudia la media de retroceso de cada una de tus operaciones en cada uno de los activos y no entres a la señal del sistema sino espera a que retroceda el mercado encontra de tu señal y entra ahí.
2.º Modifica la amplitud de tus stop.
Quiza esto te puede parecer una obviedad pero deberias pegarle una segunda pensada y creeme la mayoría de las veces la culpa no es del sistema sino en nosotros mismos, ya que unas veces no anticipamos en la entrada, otras veces anticipamos en la salida y otras veces no ponemos bien el stop.
Saludos.
chien1 escribió:Man Apart escribió:Lo que quiero decir, es que siempre sin excepción me daba señales demasiado tempranas , entraba un día en un valor y se iba en direccion contraria, saltandome el stop, para ver que a lo mejor al día siguiente o al otro rebotaba.quote]
Si esto que dices es verdad tienes varias soluciones para mejorar tu sistema:
1º. Estudia la media de retroceso de cada una de tus operaciones en cada uno de los activos y no entres a la señal del sistema sino espera a que retroceda el mercado encontra de tu señal y entra ahí.
2.º Modifica la amplitud de tus stop.
Quiza esto te puede parecer una obviedad pero deberias pegarle una segunda pensada y creeme la mayoría de las veces la culpa no es del sistema sino en nosotros mismos, ya que unas veces no anticipamos en la entrada, otras veces anticipamos en la salida y otras veces no ponemos bien el stop.
Saludos.
Por la respuesta de Chien, me debo de explicar fatal. Por cierto que empezar con una duda sobre la veracidad de lo que otro dice, no es la mejor forma de hacer amigos.
Para Cyrus , que es quien ha hecho la pregunta. Tu , Solo tu y nadie mas que tu puede decidir lo que es bueno o malo para ti. Esto es otra obviedad y ya van dos.
Y ya respondiendo a tu pregunta, Si. He practicado el sistema de la triple pantalla y lo mas resaltable del asunto es lo que decía en el post anterior, muchiiisimas veces da señales tempranas, por supuesto que tambien las da falsas. El problema con las acciones del continuo español, es que están taaaaan manipuladas que muchisimas subidas o bajadas se realizan con "gap" de apertura, por tanto si un día perdiste la señal, puede que al día siguiente ya sea demasiado tarde o que ya no sea tan buena.
Practicalo en "paper" y ten en cuenta esta observación que te hago.
Añade tambien las de Chien, que salvo por seis palabras parece bastante razonable
La clave del sistema de Elder es el MACD semanal, pero mas concretamente el Histograma del MACD y tiene toda la fiabilidad , ni mas ni menos, que la que le des al indicador en cuestión. Indicador que a mi personalmente me gusta y mucho.
Actualmente estoy centrado en Day-Trading y scalping y los indicadores no me sirven como señales , aunque a veces los miro para entender la "Foto General".
He intentado ayudar y no tengo obligación de mas.
Para Cyrus , que es quien ha hecho la pregunta. Tu , Solo tu y nadie mas que tu puede decidir lo que es bueno o malo para ti. Esto es otra obviedad y ya van dos.
Y ya respondiendo a tu pregunta, Si. He practicado el sistema de la triple pantalla y lo mas resaltable del asunto es lo que decía en el post anterior, muchiiisimas veces da señales tempranas, por supuesto que tambien las da falsas. El problema con las acciones del continuo español, es que están taaaaan manipuladas que muchisimas subidas o bajadas se realizan con "gap" de apertura, por tanto si un día perdiste la señal, puede que al día siguiente ya sea demasiado tarde o que ya no sea tan buena.
Practicalo en "paper" y ten en cuenta esta observación que te hago.
Añade tambien las de Chien, que salvo por seis palabras parece bastante razonable
La clave del sistema de Elder es el MACD semanal, pero mas concretamente el Histograma del MACD y tiene toda la fiabilidad , ni mas ni menos, que la que le des al indicador en cuestión. Indicador que a mi personalmente me gusta y mucho.
Actualmente estoy centrado en Day-Trading y scalping y los indicadores no me sirven como señales , aunque a veces los miro para entender la "Foto General".
He intentado ayudar y no tengo obligación de mas.
Do not believe the naysayers who say it cannot be done
It can be done !
It can be done !
Re: sistema de la triple pantalla
Hola.Cyrus escribió:He leido el libro de Alexander Elder:( vivir del trading), mi pregunta es la siguiente alguien ha practicado el metodo de trading de la triple pantalla, funciona? pros y contras un saludo.
En q consiste el sistema de las 3 pantallas?? no lo conozco. o es mas una metodologia de timeframes??
nunca me he creido casi nada de lo q se escribe sobre trading (hay q separar o discernir muy bien el grano fino de la palabreria bien narrada),hablo sin conocimiento de causa de este libro en concreto por q no lo he leido,mi excepticismo me lo impede,si lo has leido ya sabras mas de trading q yo,por ejemplo. es mas q nada por q me niego a leer un libro q se titula "Vivir del trading" nombre con gancho donde los haya vamos,lo q para algunos es el principal motivo de consumo del libro para mi es lo contrario.
Una de las cosas q me ha enseñado esta disciplina del trading,aparte de q es la forma mas rapida de perder amigos,es q hay ser muy exceptico de todo lo q se lee y se oye y q aunque lo q leas u oigas goze de pinceladas con metodologia cientifica no es asi,lo siento macho aqui el metodo cientifico no funciona.saludos
Perdon.He sido muy escueto.
Si tenemos en cuenta el metodo cientifico(MC) tal cual,en cualquiera de sus modalidades,llego a la conclusion de q no se puede trasladar al trading,ya q lo q el MC pretende es demostrar algo con base empirica y eso nunca lo podremos hacer en trading,¿significa eso q no se puede aplicar algun MC? claro q si se puede pero siempre y cuando seamos conscientes de q los resultados no son contrastables ni definitivos.
Por ejemplo tengo un sistema q quiero mejorar y para ello decido añadirle un atr para q sea mas sensible a los cambios del precio mejore mis ratios etc ,bien,hago un back test y luego un walkforward o algo asine y veo q los resultados mejoran ¿mejoran por q les he aplicado un atr o mejoran por casualidad? y ¿es contrastable? si lo fuera siempre q aplicara un atr conseguiria resultados mejores pero lo mas probable es q cuando lo apliquemos unas veces mejore y otras empeore los resultados,osea q aplico lo q aparentemente es un MC (por lo parecido de sus pasos),observacion y luego formulacion por ejemp etc etc pero nunca seran definitivos q es lo q busca el MC.Incluso si aplicas el atr en 5 casos o 10 y en todos ellos mejora tampoco seria contrastable ni definitivo.
Intento no olvidar q lo q reina en el mercado es la incertidumbre y creo q eso solo es razon de peso para`pensar q no hay nada definido ni nada q lo pueda definir.Incertidumbre y metodo cientifico son como el agua y el aceite y el mercado es todo incertidumbre.
mi "metodo" es discrepcional,no esta automatizado ni quiero automatizarlo, tampoco sabria hacerlo,a veces pienso q ni siquiera tengo un metodo,tampoco se si lo tengo ni me importa,no hago back test ni WF,deje de hacerlo,no creo en la repeticion del pasado ni q con un historico podamos sacar conclusiones para aplicarlas en el futuro y hacerlo con garantias,garantias? eso q es?,no hago predicciones del precio,en el trading para mi el pasado no existe ni el futuro tampoco,creo en el presente,intento trabajar el precio de "ahora".el pasado se repite?pero q carajos es eso? y aunque se repita como no se cuando se va a "repetir" tampoco me vale de mucho esa informacion.En fin,es mas una filosofia q otra cosa,la incertidumbre es la base de mi disciplina y la disciplina en si misma es mas q un metodo.
Vaya rollo¡¡ no se si abre aclarado algo,de todas formas aclarar algo no era mi intencion,mas bien lo contrario
Venga,podeis tirarme todos al cuello ahora y ponerme de hereje pa´rriba saludos.
Si tenemos en cuenta el metodo cientifico(MC) tal cual,en cualquiera de sus modalidades,llego a la conclusion de q no se puede trasladar al trading,ya q lo q el MC pretende es demostrar algo con base empirica y eso nunca lo podremos hacer en trading,¿significa eso q no se puede aplicar algun MC? claro q si se puede pero siempre y cuando seamos conscientes de q los resultados no son contrastables ni definitivos.
Por ejemplo tengo un sistema q quiero mejorar y para ello decido añadirle un atr para q sea mas sensible a los cambios del precio mejore mis ratios etc ,bien,hago un back test y luego un walkforward o algo asine y veo q los resultados mejoran ¿mejoran por q les he aplicado un atr o mejoran por casualidad? y ¿es contrastable? si lo fuera siempre q aplicara un atr conseguiria resultados mejores pero lo mas probable es q cuando lo apliquemos unas veces mejore y otras empeore los resultados,osea q aplico lo q aparentemente es un MC (por lo parecido de sus pasos),observacion y luego formulacion por ejemp etc etc pero nunca seran definitivos q es lo q busca el MC.Incluso si aplicas el atr en 5 casos o 10 y en todos ellos mejora tampoco seria contrastable ni definitivo.
Intento no olvidar q lo q reina en el mercado es la incertidumbre y creo q eso solo es razon de peso para`pensar q no hay nada definido ni nada q lo pueda definir.Incertidumbre y metodo cientifico son como el agua y el aceite y el mercado es todo incertidumbre.
mi "metodo" es discrepcional,no esta automatizado ni quiero automatizarlo, tampoco sabria hacerlo,a veces pienso q ni siquiera tengo un metodo,tampoco se si lo tengo ni me importa,no hago back test ni WF,deje de hacerlo,no creo en la repeticion del pasado ni q con un historico podamos sacar conclusiones para aplicarlas en el futuro y hacerlo con garantias,garantias? eso q es?,no hago predicciones del precio,en el trading para mi el pasado no existe ni el futuro tampoco,creo en el presente,intento trabajar el precio de "ahora".el pasado se repite?pero q carajos es eso? y aunque se repita como no se cuando se va a "repetir" tampoco me vale de mucho esa informacion.En fin,es mas una filosofia q otra cosa,la incertidumbre es la base de mi disciplina y la disciplina en si misma es mas q un metodo.
Vaya rollo¡¡ no se si abre aclarado algo,de todas formas aclarar algo no era mi intencion,mas bien lo contrario
Venga,podeis tirarme todos al cuello ahora y ponerme de hereje pa´rriba
saludos.
Última edición por Elvys el 20 May 2009 23:26, editado 3 veces en total.
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