agmageton escribió:dasziel escribió:Aqmaqeton, no hablamos de lo mismo
Vamos a ver,
Para un set up que solo entre largo en un cruce de dos medias, cuantas restricciones tiene?
Yo estoy contigo en lo de ese % de acierto, no creo que con esos Draw-Downs puntuales, pase un T test, pero vamos es hablar por hablar. Lo tendrá que decir él, si le ha hecho un T test.
Te refieres a olgaritmos dasziel???
Si es asi si fuera el cruce de dos medias moviles, (yo lo entendi anteriormente de orden externo del sistema en si,)
1º tendria un sistema de colocación de filtros standars que consistiria en acercar las volatiidades y la tendencia a un ESTADO= X que teoricamente seria el mas propicio para operar, una vez indentificadoese estado
2º de orden interno del sistema,operaria las medias moviles con unos filtros moviles por atr,s dinamicas. ejemplo cruce de medias 7 y 14 en 5 minutos mas filtro atr *(3desviaciones de 5 minutos) .
En si serían dos restricciones, una de order externo de estado, donde me daria el mejor minutaje y los filtros dinamicos x1(0.5%-0.15%) x2(0.15%-0.25%) x3--- x4-- x5----
Y otro interno que se encargaria de mover esos filtros por las condiciones definidas.
el resto consistiria en la gestión de la posicion y del riesgo.......
Bueno, tengo un rato y me apetece....
No se exactamente de que me estas hablando, Ag..
Lo que yo quiero decir es lo siguiente...
Aqui se habla de sistemas de bolsa con el mismo rigor que hacia yo los examenes de Fisica de 1, cuando me cascaron un 3....y me pase jodido 2 meses.....
Uno viene, pega sus resultados...y bien, que si Profit factor, que si Draw-Down...Es mas, hasta en la pagina esa que venden sistemas de la que no voy a hacer propaganda, te venden la moto como si fuese nueva...
Definiremos los grados de libertad de un sistema(si, como los grados de lbertad de un solido rigido que son 6) como G=T-R, donde T es el numero de trades y R las restricciones del sistema.
R es la suma total de restricciones y cada regla de tu sistema te da un numero de restricciones. Es logico pensar que a mas reglas mas restricciones.
El tema del overfitting de sistemas viene al pelo.
Si yo tengo 1000 trades que en principo son muchas, y meto una regla que es que compre cuando este por encima de una media movil, digamos que sea entre 50 y 99, y que salga del mercado con un Stop de entre 100y 2000 euros a intervalos de 100 por decir algo, o sea, probramos 20 stops y 49 medias, nos da 980 casos.
Pasamos el backtesting nos da que encuentra que una combinacion es la mejor , pongamos media de 70 y stops de 200 y gana el 70%, por decir algo.
Luego nos vamos al mercado, y perdemos hasta las bragas de la abuela..
¿Por que?
Porque hemos pasado de tener 1000 grados de libertad a tener solo 20...
No hay test de significancia valido.Las reglas dicen que para que un test sea valido y podamos equiparar esa media muestral a la poblacional, el numero de grados de libertad no se deben reducir mas de un 10% del sistema libre.
O sea...que necesitas solo 10.000 trades para que ese "simple" sistema te pueda servir de algo que se parezca a algo estadisticamente sostenible.
Ahora metele un sistema de los nuestros, con 20 setups, cada unos con 4 reglas, le pasas un backtesting, lo optimizas y ya tienes la tormenta perfecta para tu cuenta.....
Por eso, cuando ayer DKVAS puso sus resultados, me parecen excelentes, muy buenos, pero yo no se si esa media muestral se acerca a su media poblacional...que es al fin de lo que se trata....
Saludos, y espero no haber agobiado a nadie:)
Cuidado con los foros. Dont feed the troll
, seguimos buscando el santo grial o nos dedicamos a ganar dinero ? 
