Por fin os encuentro

[victorag]

Un artículo muy interesante, tendré que leerlo con calma.

El problema es que no tengo el código fuente de los sistemas que van a poner en marcha, y creo que tampoco van a querer explicarme cómo funcionan

Lo que comentan en general es:

"La mayoría de barras utilizadas son : 1min, 2 min, 10min, 13min, 14min, 15min, 20min, 30min Probablemente la más usada son los 15 min. Depende de los sistemas y la estrategia que usemos, y el mercado, por supuesto. Se busca que haya variedad en las barras para diversificar puntos de entrada y salida.

Las estrategias usadas suelen ser simple análisis técnico, bastante sentido común, siempre reglas sencillas y mucho control de operaciones. Nos gustan poco los complicados indicadores, más bien usamos los indicadores clásicos: medias, adx, bollinguer y niveles e pívot, y niveles máximos y mínimos relevantes, entre otros. Herramientas habituales son los trilings, remolques, y stops tanto técnicos como numéricos. Las operaciones están siempre bajo el control de la estrategia."

Como informático, me suena muy bien, "make it simple" y todo eso que se dice...
Si llevara dos o tres años desarrollando sistemas automáticos pues diría otra cosa.

Saludos,

Paco

[Dasziel]

No ahce falta que te expliquen el sistema.
Si no son capaces de darte el numero de grados de libertad para que hagas un T test, es un camelo.....porque no saben lo que hacen, y cualquier resultado futuro sera fruto del azar

KISS....
( keep it short and simple)

[ranunculo]

Huy, acabo de ver este mensaje
Te recomiendo que no inviertas ahí. Yo lo hice y perdi dinero.
En cualquier caso, no te fies de mi, haz tu mismo una prueba externa.
Puedes hacerlo usando sus datos simulados en algunas de sus webs: Elije una combinacion de sistemas que tenga los mejores resultados en, por ejemplo el 2002. Y luego mira que resultados da en el 2003, y apuntalos. Despues elije otros sistemas idoneos en el 2003, y comprueba que hacen el 2004, y apunta eso, y asi sucesivamente.
Veras que al final, sumando los resultados de los años out-of-sample (los no optimos), da en total unos resultados bastante penosos, con DD muy importantes.
Es decir, los sistemas estan sobre optimizados.

No te voy a decir que pierdes dinero siempre. Puede haber años buenos, si hay suerte y la volatilidad es alta.
Pero dependes de que tengas suerte, cosa que no suele darse, por desgracia.
No hay soluciones faciles en trading, y si, simplemente combinando sistemas ganaras dinero siempre, lo harian ellos sin necesidad de suscriptores.
saludos.

[victorag]

Huy, acabo de ver este mensaje
Te recomiendo que no inviertas ahí. Yo lo hice y perdi dinero.
En cualquier caso, no te fies de mi, haz tu mismo una prueba externa.
Puedes hacerlo usando sus datos simulados en algunas de sus webs: Elije una combinacion de sistemas que tenga los mejores resultados en, por ejemplo el 2002. Y luego mira que resultados da en el 2003, y apuntalos. Despues elije otros sistemas idoneos en el 2003, y comprueba que hacen el 2004, y apunta eso, y asi sucesivamente.
Veras que al final, sumando los resultados de los años out-of-sample (los no optimos), da en total unos resultados bastante penosos, con DD muy importantes.
Es decir, los sistemas estan sobre optimizados.

No te voy a decir que pierdes dinero siempre. Puede haber años buenos, si hay suerte y la volatilidad es alta.
Pero dependes de que tengas suerte, cosa que no suele darse, por desgracia.
No hay soluciones faciles en trading, y si, simplemente combinando sistemas ganaras dinero siempre, lo harian ellos sin necesidad de suscriptores.
saludos.

Vaya macho, pues me dejas de piedra.

¿Dices que estuviste con los sistemas de MisterBroker/ATB en Interdin?
¿En qué fechas entraste?, ¿con qué sistemas?


Lo que me dices es que cuidado con los sistemas que son buenos un año y otros no.

En mi caso, siempre he tratado con todos los datos posibles, desde el 2001 en algunos y desde el 2002 en otros (no sé por qué) hasta ahora. El DrawDown que publican es el del peor año posible, por lo que entiendo que la muestra es bastante homogénea, años malos (poca volatilidad) y años buenos (mucha volatilidad o tendencia clara).

Espero tener suerte en la elección entonces,

Muchas gracias por el aviso,

Paco

[victorag]

No ahce falta que te expliquen el sistema.
Si no son capaces de darte el numero de grados de libertad para que hagas un T test, es un camelo.....porque no saben lo que hacen, y cualquier resultado futuro sera fruto del azar

KISS....
( keep it short and simple)

Entiendo, les preguntaré a ver qué dicen.

Saludos,

Paco

[ranunculo]

Yo probe con sistemas de autotradingbot, y de trading motion, me parece. Tendria que buscar los detalles, porque lo hicimos (entre varios amigos) en el 2006. Llegamos a ir ganando un 75%, y acabamos perdiendo un -80%, despues de un DD terrorifico. Afortunadamente estabamos muchos y no supuso demasiado problema a cada uno.
La prueba externa que te comento no tiene nada que ver con usar un historico largo, que es conveniente, pero en absoluto es definitivo.
Es una prueba imprescindible para usar sistemas automaticos.
Un sistema bien construido debe superar la prueba externa, el walk-forward, que se puede simular más o menos como te he comentado. Asi veras que los sistemas estan sobre-optimizados.. echale un vistazo a este concepto, seguro que encuentras mil paginas que lo explican, en la wikipedia, o muchos otros sitios..
Ojala a mi me hubieran comentado esto cuando decidi enrolar a 10 amigos en la jugada
salud

[ranunculo]

Odio quitar la ilusion a nadie, que yo tambien la sentí, pero peor es que te quiten el dinero..
Ahora bien, la decision is "up to you"..

[jacheca]

Si te sirve mi experiencia, yo tambien segui una web de tradingmotion, www.sistemastrading.com, y probe con un sistema. Elegi un sistema que teoricamente se movia poco, pero en cuanto empece a probar con el sistema en real, eso era una maquina de perder pasta. En aquella epoca, te hablo de hace cinco años, ponian los resultados del sistema, semanalmente. Me mosque mucho cuando vi que no eran los mismos que en real. Ellos me dieron una explicacion que no me acabo de convencer. Despues de una perdida en tres semanas, que superaba el draw down que declaraban cuando yo elegi el sistema, pare la operativa. Luego estuve un tiempo siguiendo los resultados de los sistemas que tenian ya en real, y todos perdian pasta, aunque tenian epocas que ganaban. Al cabo de un tiempo quitaron esos sistemas y pusieron otros. La opinion que tengo es que eran sistemas sobreoptimizados, con gran numero de operaciones que es lo que le conviene al broker

[ciclista]

Interdín es el broker de las cajas de ahorro, victorag, con eso te digo todo. A mí me han cobrado durante 3 meses un servicio que dí de baja hace 6. Y no me hacen ni p.caso.

Es la ineficiencia en su máxima expresión, toda la atención que te prestan ahora para captarte te la negarán cuando tengas un problema y no haya nadie que te lo solucione, y por supuesto no se te ocurra intentar contactar con ellos a partir de las 17.30 porque no hay nadie. En un negocio que está abierto las 24 horas del día ellos se pasan la mitad de esas horas cerrados, ahora vas y lo "cascas".

Y en cuanto a lo de los sistemas automáticos, utiliza la inteligencia y la lógica que has tenido para convertirte en informático y dime : ¿tú crees que si los datos fueran reales y no sobreoptimizados iban a darte a tí, sin conocerte, la posibilidad de ganar una pasta por un alquiler de 300 eur al año?¿tu compartirías conmigo un sistema ganador por 300 eur al año?

En mi opinión estás en manos de la suerte, lo que combinado con la famosa ley de Murphy te puede hacer una idea de lo que puede pasar.

Un saludo y cuanto mas lejos de interdin, mejor.

[gofiodetrigo]

KISS....
( keep it short and simple)

me gusta mAs la del "Keep It Simple, Stupid!"

[Dasziel]

jejeje, eso era su traduccion original, pero como era un poco hard....evoluciono.....

[victorag]

Yo probe con sistemas de autotradingbot, y de trading motion, me parece. Tendria que buscar los detalles, porque lo hicimos (entre varios amigos) en el 2006. Llegamos a ir ganando un 75%, y acabamos perdiendo un -80%, despues de un DD terrorifico. Afortunadamente estabamos muchos y no supuso demasiado problema a cada uno.
La prueba externa que te comento no tiene nada que ver con usar un historico largo, que es conveniente, pero en absoluto es definitivo.
Es una prueba imprescindible para usar sistemas automaticos.
Un sistema bien construido debe superar la prueba externa, el walk-forward, que se puede simular más o menos como te he comentado. Asi veras que los sistemas estan sobre-optimizados.. echale un vistazo a este concepto, seguro que encuentras mil paginas que lo explican, en la wikipedia, o muchos otros sitios..
Ojala a mi me hubieran comentado esto cuando decidi enrolar a 10 amigos en la jugada
salud

Juer... pues estamos listos.

Excepto el tema de los Grados de libertad que comenta dasziel, he leído que usan todas las técnicas que se supone que deben usar.

http://www.autotradingbot.com/articulos.htm

Ahora publican los datos teóricos cada noche, y a poco que el slippage supere sistemáticamente los 1.4 puntos de media que están aplicando en las simulaciones lo paro.

Pero estoy embarcado y prefiero darle tiempo a ver qué pasa, y contarlo...

Muchas gracias,

Paco

[victorag]

Si te sirve mi experiencia, yo tambien segui una web de tradingmotion, www.sistemastrading.com, y probe con un sistema. Elegi un sistema que teoricamente se movia poco, pero en cuanto empece a probar con el sistema en real, eso era una maquina de perder pasta. En aquella epoca, te hablo de hace cinco años, ponian los resultados del sistema, semanalmente. Me mosque mucho cuando vi que no eran los mismos que en real. Ellos me dieron una explicacion que no me acabo de convencer. Despues de una perdida en tres semanas, que superaba el draw down que declaraban cuando yo elegi el sistema, pare la operativa. Luego estuve un tiempo siguiendo los resultados de los sistemas que tenian ya en real, y todos perdian pasta, aunque tenian epocas que ganaban. Al cabo de un tiempo quitaron esos sistemas y pusieron otros. La opinion que tengo es que eran sistemas sobreoptimizados, con gran numero de operaciones que es lo que le conviene al broker

Buenas, cachis que me estáis dando miedo... mil gracias por la advertencia.

¿Recuerdas qué sistema era?, ¿era solo uno? Ahora recomiendan que se combinen sistemas para compensar las pérdidas de unos y otros.

Lo "malo" es que los datos teóricos estén sobreoptimizados o los slippages reales sean dos o tres veces a lo publicado. De lo primero lo sabré a las malas, a la larga. Lo segundo lo veré muy pronto.


Investigando un poco los nombres de dominio.

www.sistemasdetrading.com ya no existe como web...

Existe sistemastrading.com que parece no tener que ver con autotradingbot.com, misterbroker.com y tradingmotion.com

Estos son los datos de los nombres de dominio:

Domain name: SISTEMASTRADING.COM

Registrant Contact:
Jose Joaquin Fernandez
NA NA ()

Fax:
C/ La Cruz
NA,
US

Creation date: 18 Jan 2003 16:31:27
Expiration date: 18 Jan 2010 16:31:00





Domain Name: AUTOTRADINGBOT.COM

Registrant:
Best Autotradingbot, SL
Calle Isaac Albeniz 10
Murcia, Murcia 30009
Spain

Registered through: GoDaddy.com, Inc. (http://www.godaddy.com)
Domain Name: AUTOTRADINGBOT.COM
Created on: 25-Feb-04
Expires on: 25-Feb-11
Last Updated on: 04-Dec-08

Administrative Contact:
Diaz Serrano, Jose Ramon [email protected]
Best Autotradingbot, SL
Calle Isaac Albeniz 10
Murcia, Murcia 30009
Spain
950301703 Fax --

Technical Contact:
Diaz Serrano, Jose Ramon [email protected]
Best Autotradingbot, SL
Calle Isaac Albeniz 10
Murcia, Murcia 30009
Spain
950301703 Fax --

Domain servers in listed order:
NS05.DOMAINCONTROL.COM
NS06.DOMAINCONTROL.COM






Domain Name: MISTERBROKER.COM

Registrant:
Best Autotradingbot, SL
Calle Isaac Albeniz 10
Murcia, Murcia 30009
Spain

Registered through: GoDaddy.com, Inc. (http://www.godaddy.com)
Domain Name: MISTERBROKER.COM
Created on: 25-Apr-07
Expires on: 25-Apr-10
Last Updated on: 02-Apr-08

Administrative Contact:
Diaz Serrano, Jose Ramon [email protected]
Best Autotradingbot, SL
Calle Isaac Albeniz 10
Murcia, Murcia 30009
Spain
950301703 Fax --

Technical Contact:
Diaz Serrano, Jose Ramon [email protected]
Best Autotradingbot, SL
Calle Isaac Albeniz 10
Murcia, Murcia 30009
Spain
950301703 Fax --

Domain servers in listed order:
NS47.DOMAINCONTROL.COM
NS48.DOMAINCONTROL.COM






Domain name: TRADINGMOTION.COM

Registrant:
Trading Motion, SL
Iris, 42
MADRID
MADRID, Madrid 28109
ES

Domain name: TRADINGMOTION.COM


Administrative Contact:
Berrojalbiz, Jon [email protected]
Iris, 42
MADRID
MADRID, Madrid 28109
ES
000000000000


Registrar of Record: TUCOWS, INC.
Record last updated on 22-Nov-2008.
Record expires on 22-Dec-2009.
Record created on 22-Dec-2000.

Registrar Domain Name Help Center:
http://domainhelp.tucows.com

Domain servers in listed order:
NS4.ZONEEDIT.COM
NS1.ZONEEDIT.COM


No es mucha información, pero José Ramón Diaz Serrano, es la persona que trabaja en Interdin, a la que he tenido que enviar el email de activación de los sistemas, mañana empiezan a operar.

La web de sistemastrading.com es muy chula, la de tradingmotion.com un poco menos, y las de misterbroker.com/autotradingbot.com pues bastante peores y además son clavadas en un 90%.

Se supone que tradingmotion se asoció con misterbroker y son los sistemas de estas dos empresas los que están en marcha en Interdin.

Por ejemplo, los artículos de tradingmotion son los mismos que los de autotradingbot.
http://www.tradingmotion.com/universidad/articulos.html

Debo continuar, al menos para que cuando alguien busque en el google "problemas autotradingbot" o "problemas tradingmotion", pues que encuentren este hilo.

Saludos,

Paco

[victorag]

Interdín es el broker de las cajas de ahorro, victorag, con eso te digo todo. A mí me han cobrado durante 3 meses un servicio que dí de baja hace 6. Y no me hacen ni p.caso.

Es la ineficiencia en su máxima expresión, toda la atención que te prestan ahora para captarte te la negarán cuando tengas un problema y no haya nadie que te lo solucione, y por supuesto no se te ocurra intentar contactar con ellos a partir de las 17.30 porque no hay nadie. En un negocio que está abierto las 24 horas del día ellos se pasan la mitad de esas horas cerrados, ahora vas y lo "cascas".

Y en cuanto a lo de los sistemas automáticos, utiliza la inteligencia y la lógica que has tenido para convertirte en informático y dime : ¿tú crees que si los datos fueran reales y no sobreoptimizados iban a darte a tí, sin conocerte, la posibilidad de ganar una pasta por un alquiler de 300 eur al año?¿tu compartirías conmigo un sistema ganador por 300 eur al año?

En mi opinión estás en manos de la suerte, lo que combinado con la famosa ley de Murphy te puede hacer una idea de lo que puede pasar.

Un saludo y cuanto mas lejos de interdin, mejor.

Buenas ciclista,

De Interdin lo que he encontrado por los foros (forosdebolsa.com y este) es un par de mensajes sobre que eran unos inútiles y luego muchos en donde decían que son bordes pero serios...
Luego, de otros brokers, por ejemplo igmarkets, he leído barbaridades, temas de barridos...

Ya no sé que más buscar, pronto veremos qué tal va la cosa.

Saludos,

Paco

[X-Trader]

Victorag, aunque entiendo que ya te has lanzado a la aventura, creo que deberías leerte a fondo este artículo que Antonio Carcelén publicó hace unos años:

https://www.x-trader.net/articulos/sist ... uros-.html

Reflexiona sobre su contenido.

Saludos,
X-Trader