Por fin os encuentro

[gofiodetrigo]

imagino q al final serA clave CUANDO empieces

cosas de las brujas y eso ia sabes

como por ejemplo, entrar en picos o suelos de volatilidad...

etc

s2!

[IaM]

Yo no pondría ni un euro en ellos, debido a que estan programados para realizar el máximo número de operaciones posibles y que interdin gane la máxima pasta posible.

Saludos,

[victorag]

Victorag, aunque entiendo que ya te has lanzado a la aventura, creo que deberías leerte a fondo este artículo que Antonio Carcelén publicó hace unos años:

https://www.x-trader.net/articulos/sist ... uros-.html

Reflexiona sobre su contenido.

Saludos,
X-Trader

Buenos días,

Muchas gracias por el artículo, es muy interesante.

Estoy empezando a pensar que soy como un alcohólico que no quiere ver la realidad... erre que erre...


Vamos al artículo, de primeras comenta que es defensor de los sistemas automáticos, de los buenos sistemas.

Hablando de la proliferación de sistemas hacia el 2004, el artículo avisa de:
- Los sistemas automáticos intradiarios son buenos para el broker y malos para el usuario. Por dos motivos; las garantías son bajas y así pueden captar a un mayor número de clientes, hacen muchas operaciones por tanto las comisiones son mayores.
- Coste, caro para lo que ofrecen. Habla de un sistema, por ejemplo de 2 operaciones por día, cuyo coste es una salvajada.
- Opacidad, ¿por qué nunca hablan de datos reales?
- Riesgo, el alto apalancamiento con el que "juegan" los hace muy peligrosos, dice "mucha gente que se acerca a este mundo sigue pensando que su pérdida máxima o su responsabilidad en el uso de sistemas en los mercados de futuros se limita única y exclusivamente a las garantías que han depositado".
. El hecho de que te permitan descargar los sistemas y probarlos, "eso sólo sirve para ver que algunas personas son honradas en sus planteamientos, pero eso no quita para que ese sistema en ese mes en el mercado real de dinero o no de dinero"
- Acaba dando un repaso a los usuarios de estos sistemas; desinformación, avaricia...

Y termina con esta conclusión
"Vuelvo a repetir que la automatización de sistemas es algo muy bueno, pero esa automatización tiene que estar enfocada a que el sistema gane dinero por si, no para que eso se convierta en una máquina que genera comisiones para el broker. A la hora de ofrecer estos servicios se debe de tener la máxima pulcritud de dejar todo muy claro, si son operaciones reales o teóricas, se tiene que dejar muy claro el peligro que se puede incurrir por utilizar un sistema u otro."


Ahora comento mi opinión parcial, jeje, porque estoy metido desde hoy.

La combinación de sistemas que he elegido realizó teoricamente.
- Año 2002.
Ganancia total: 15.674,00 €
Ganancia por día: 43,78 €
Ganancia por mes: 1.224,53 €
Ganancia por año: 15.993,88 €
Ganancia a corto: 6.880,00 €
Ganancia a largo: 8.794,00 €
R.O.I.: 5,27
Fiabilidad: 54,4 %
Profit factor: 1,86

Número de Negocios: 125
Nº de Neg. de la mejor serie: 6
Nº de Neg. de la peor serie: 6
Ganancia media por negocio: 125,39 €
Ganancia media positivos: 497,75 €
Pérdida media negativos: -318,82 €
Drawdown máximo histórico: -2.872,00 €
Drawdown máximo periodo: -2.787,00 €
Mejor negocio: 2.461,00 €
Peor negocio: -961,00 €

- Año 2003
Ganancia total: 10.391,00 €
Ganancia por día: 28,78 €
Ganancia por mes: 805,50 €
Ganancia por año: 10.495,96 €
Ganancia a corto: 6.102,00 €
Ganancia a largo: 4.289,00 €
R.O.I.: 5,88
Fiabilidad: 58,26 %
Profit factor: 2,12

Número de Negocios: 115
Nº de Neg. de la mejor serie: 7
Nº de Neg. de la peor serie: 4
Ganancia media por negocio: 90,36 €
Ganancia media positivos: 292,94 €
Pérdida media negativos: -192,42 €
Drawdown máximo histórico: -2.872,00 €
Drawdown máximo periodo: -1.643,00 €
Mejor negocio: 1.601,00 €
Peor negocio: -828,00 €

- Año 2004.
Ganancia total: -108,00 €
Ganancia por día: -0,30 €
Ganancia por mes: -8,48 €
Ganancia por año: -110,20 €
Ganancia a corto: -229,00 €
Ganancia a largo: 121,00 €
R.O.I.: 0,08
Fiabilidad: 45,22 %
Profit factor: 0,99

Número de Negocios: 115
Nº de Neg. de la mejor serie: 5
Nº de Neg. de la peor serie: 8
Ganancia media por negocio: -0,94 €
Ganancia media positivos: 145,04 €
Pérdida media negativos: -121,43 €
Drawdown máximo histórico: -2.872,00 €
Drawdown máximo periodo: -1.297,00 €
Mejor negocio: 536,00 €
Peor negocio: -594,00 €

- Año 2005.
Ganancia total: 1.090,00 €
Ganancia por día: 3,04 €
Ganancia por mes: 85,16 €
Ganancia por año: 1.112,24 €
Ganancia a corto: 1.142,00 €
Ganancia a largo: -52,00 €
R.O.I.: 1,01
Fiabilidad: 40,57 %
Profit factor: 1,18

Número de Negocios: 106
Nº de Neg. de la mejor serie: 4
Nº de Neg. de la peor serie: 9
Ganancia media por negocio: 10,28 €
Ganancia media positivos: 168,44 €
Pérdida media negativos: -97,67 €
Drawdown máximo histórico: -2.872,00 €
Drawdown máximo periodo: -1.007,00 €
Mejor negocio: 596,00 €
Peor negocio: -509,00 €

-Año 2006.
Ganancia total: 8.070,00 €
Ganancia por día: 22,54 €
Ganancia por mes: 630,47 €
Ganancia por año: 8.234,69 €
Ganancia a corto: 2.467,00 €
Ganancia a largo: 5.603,00 €
R.O.I.: 5,22
Fiabilidad: 50 %
Profit factor: 1,74

Número de Negocios: 110
Nº de Neg. de la mejor serie: 7
Nº de Neg. de la peor serie: 4
Ganancia media por negocio: 73,36 €
Ganancia media positivos: 344,13 €
Pérdida media negativos: -197,40 €
Drawdown máximo histórico: -2.872,00 €
Drawdown máximo periodo: -1.450,00 €
Mejor negocio: 1.593,00 €
Peor negocio: -734,00 €

- Año 2007.
Ganancia total: 14.247,00 €
Ganancia por día: 39,69 €
Ganancia por mes: 1.109,58 €
Ganancia por año: 14.390,91 €
Ganancia a corto: 8.006,00 €
Ganancia a largo: 6.241,00 €
R.O.I.: 7,15
Fiabilidad: 50 %
Profit factor: 1,98

Número de Negocios: 120
Nº de Neg. de la mejor serie: 7
Nº de Neg. de la peor serie: 5
Ganancia media por negocio: 118,72 €
Ganancia media positivos: 480,70 €
Pérdida media negativos: -243,25 €
Drawdown máximo histórico: -2.872,00 €
Drawdown máximo periodo: -1.863,00 €
Mejor negocio: 2.678,00 €
Peor negocio: -982,00 €

- Año 2008.
Ganancia total: 23.879,00 €
Ganancia por día: 67,08 €
Ganancia por mes: 1.874,33 €
Ganancia por año: 24.366,33 €
Ganancia a corto: 16.302,00 €
Ganancia a largo: 7.577,00 €
R.O.I.: 7,83
Fiabilidad: 50 %
Profit factor: 2,29

Número de Negocios: 108
Nº de Neg. de la mejor serie: 4
Nº de Neg. de la peor serie: 6
Ganancia media por negocio: 221,10 €
Ganancia media positivos: 785,46 €
Pérdida media negativos: -343,26 €
Drawdown máximo histórico: -2.872,00 €
Drawdown máximo periodo: -2.872,00 €

Mejor negocio: 3.683,00 €
Peor negocio: -1.188,00 €

- Año 2009.
Ganancia total: 5.266,00 €
Ganancia por día: 36,83 €
Ganancia por mes: 919,02 €
Ganancia por año: 13.502,56 €
Ganancia a corto: 2.011,00 €
Ganancia a largo: 3.255,00 €
R.O.I.: 5,41
Fiabilidad: 48,21 %
Profit factor: 1,60

Número de Negocios: 56
Nº de Neg. de la mejor serie: 7
Nº de Neg. de la peor serie: 4
Ganancia media por negocio: 94,04 €
Ganancia media positivos: 521,44 €
Pérdida media negativos: -303,90 €
Drawdown máximo histórico: -2.872,00 €
Drawdown máximo periodo: -2.039,00 €
DD actual (25/05/2009): -917,00 €
Mejor negocio: 1.516,00 €
Peor negocio: -1.124,00 €


Visto esto, y el cuadro que pegué el otro día (ahora en Mayo de 2009 está en + 294 €) pues está claro que tiene momentos malos y otros menos malos, además por rachas.



La ganancia media por mes da 78.509€ / 89 meses = 882,12 €, claro que solo pasa de 3.000 €, 8 meses de 89, el número de meses en negativo es de 22, de los cuales 10 lo fueron por más de 500 €.
Y más, inició una racha negativa en octubre de 2004 que no terminó hasta agosto de 2005 en donde el saldo termino en +60 €, y hasta Mayo de 2006, en donde ingresó +2.319 € pues tampoco iba como para tirar cohetes.

Esas rachas no hay quien las aguante, y nada me dice que no vaya a ser peor a partir de ahora... No es que 6.000 € sea una cantidad que pueda tirar a la basura, pero no me va a impedir irme de vacaciones este año. El riesgo es alto, pero espero tener un poco de suerte... a ver qué pasa.


La clave al final está en los costes reales, que fue lo que pregunté en el inicio del post. Si son más o menos los que prometen en la web; 1,4 pips de media en cada operación, contando conque la comisión sea de 9 €, pues estará bien, ya os contaré.

Las últimas operaciones teóricas son:

ID 29.

Día Entrada Salida Resultado

27/03/2009 2.040,00 2.038,00 V -6,00 €
30/03/2009 1.969,00 1.930,00 V 364,00 €
02/04/2009 2.140,00 2.133,00 C -96,00 €
20/04/2009 2.182,00 2.166,00 V 134,00 €
29/04/2009 2.272,00 2.276,00 C 14,00 €
30/04/2009 2.342,00 2.302,00 C -426,00 €
04/05/2009 2.376,00 2.383,00 C 44,00 €
13/05/2009 2.343,00 2.325,00 V 154,00 €
18/05/2009 2.372,00 2.420,00 C 454,00 €
20/05/2009 2.487,00 2.447,00 C -426,00 €

ID 98.

Día Entrada Salida Resultado

08/04/2009 2.114,00 2.117,00 C 5,00 €
09/04/2009 2.183,00 2.184,00 C -15,00 €
20/04/2009 2.179,00 2.166,00 V 105,00 €
24/04/2009 2.256,00 2.264,00 C 55,00 €
29/04/2009 2.269,00 2.276,00 C 45,00 €
08/05/2009 2.461,00 2.457,00 C -65,00 €
11/05/2009 2.382,00 2.394,00 V -145,00 €
13/05/2009 2.333,00 2.325,00 V 55,00 €
18/05/2009 2.379,00 2.420,00 C 385,00 €
20/05/2009 2.483,00 2.456,00 C -295,00 €

ID 120.

Día Entrada Salida Resultado

30/04/2009 2.338,00 2.326,00 C -143,00 €
04/05/2009 2.372,00 2.386,00 C 117,00 €
06/05/2009 2.422,00 2.425,00 C 7,00 €
07/05/2009 2.394,00 2.395,00 V -33,00 €
07/05/2009 2.369,00 2.382,00 V -153,00 €
07/05/2009 2.370,00 2.368,00 V -3,00 €
13/05/2009 2.334,00 2.321,00 V 107,00 €
18/05/2009 2.388,00 2.419,00 C 287,00 €
20/05/2009 2.477,00 2.464,00 C -153,00 €
25/05/2009 2.434,00 2.432,00 C -43,00 €

A fecha de hoy, el DD es -426 - 295 -153 - 43 = -917 €, un desastre. Llego a ponerlos en marcha el día 20 y el recibimiento es por todo lo alto. Ayer el id120 perdió 43 €...

También me he dado cuenta de que el mismo id120 ha realizado 638 operaciones desde el año 2002, y el 89, que es el que me recomendaban, pues 491.
Pero es que la combinación id29, id98, id89 es estadísticamente peor... aunque este año gana más dinero... cachis que ya empiezo a pensar en cambiar


Viendo el post de "Las señales de Trading de cttsc" empecé con ganas de narrar lo que hacían los sistemas, pero hacia el final pues la cosa se torció.
Todavía no sé que haré... pero sobre todo no me callaré las cosas malas.

Por ahora están paraos...

Saludos,

Paco

[Amdow]

Para ganar en el Futuro del Eurostoxx50 no es necesario hacer tantas operaciones, y los sistemas en diario funcionan bien. En éste sistema los gastos son de 4 puntos y las estadísticas son a partir del 1999 hasta ahora.

[Sidi]

Todos los sistemas de autotradingbot están sobreoptimizados, no te digo más, tu mismo.

[maria del carmen]

Hola soy novata, de momento no opero en real, me conformo con las simulaciones, aunque si la cosa sigue así… empezare pronto. Desde que os descubrí, os leo de forma habitual y aprendo mucho. Me encantaría poder asistir a algunas de vuestras quedadas, me parece que tienen que ser muy interesantes.

[ranunculo]

En mi opinion, tienes altas probabilidades de perder hasta la camisa.
Porque has elegido esos sistemas. ¿porque tienen buena pinta, bajo DD y alta rentabilidad?
Haz la prueba externa que te comentaba: elige buenos sistemas del 2002, y mira los resultados que obtuvieron en el 2003 y apuntalos. Luego, buenos sistemas en el 2003, y mira que hacen el 2004, y asi sucesivamente.
Suma luego los resultados no-optimos. Esta simulacion comprueba si los sistemas estan sobre-optimizados.
Cuando la hayas hecho, nos dices que te ha dado. Seguro que das un grito.
En ese momento, salte de esa historia, y mete tu pasta en un fondo bien gestionado, si quieres jugarla en bolsa..
O empolla el tema como hacemos todos, que la cosa es mas dificil de lo que parece..
suerte anyway..

[PAULOKO]

Hola Maria.
Bienvenida al foro. No se que experiencia tienes en este negocio, pero por fácil que te pueda parecer al principio, es sólo apariencia.
Aqui hay mucha sabiduria, experiencia y gente muy maja. Estas en buen sitio.
Mentalizate que tendrás que trabajar duro para avanzar con paso firme
Será un placer conocerte en la próxima kedada.
Buena suerte y espero leerte mucho.

[Dasziel]

pauloko, te he mandado un privado

[PAULOKO]

Ok
Aun no lo tengo en la bandeja de entrada
Estaré al tanto.
Saludos

[victorag]

En mi opinion, tienes altas probabilidades de perder hasta la camisa.
Porque has elegido esos sistemas. ¿porque tienen buena pinta, bajo DD y alta rentabilidad?
Haz la prueba externa que te comentaba: elige buenos sistemas del 2002, y mira los resultados que obtuvieron en el 2003 y apuntalos. Luego, buenos sistemas en el 2003, y mira que hacen el 2004, y asi sucesivamente.
Suma luego los resultados no-optimos. Esta simulacion comprueba si los sistemas estan sobre-optimizados.
Cuando la hayas hecho, nos dices que te ha dado. Seguro que das un grito.
En ese momento, salte de esa historia, y mete tu pasta en un fondo bien gestionado, si quieres jugarla en bolsa..
O empolla el tema como hacemos todos, que la cosa es mas dificil de lo que parece..
suerte anyway..

OK, vamos a calcular esto.

Como dije tengo los resultados mensuales de los sistemas, y tampoco tengo los datos de todos ellos. Es bastante engorroso copiar los datos de las tablas de la web de esta gente. Lo que hice fue extraer los que daban mejores resultados en el total de todos los años.


Para intentar descubrir cuales son los mejores sistemas en cada año he sacado unas tablas. Son de los sistemas que operan con el futuro del Eurostock 50:

La primera columna es el nombre del sistema, la segunda el número de veces que un mes acabó en negativo y el total de beneficio (positivos y negativos). Solo tengo datos de resultados mensuales, los que están en la web, puedo si quieres sumar en cada caso el total de resultados menores que 0.

Año 2004:

ID . . . . . . . . . . <0 . . . . . . . . . . Total

17 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 8.721,0000
47 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 6.124,0000
91 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 4.545,0000
15 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 8.953,0000
89 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 7.790,0000
120 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 7.718,0000
121 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 6.890,0000
124 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 5.647,0000
125 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 4.937,0000
90 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 4.370,0000
95 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 3.970,0000
96 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 3.860,0000
97 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 3.325,0000
92 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 3.085,0000
93 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 2.900,0000
98 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 2.470,0000
88 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 3.970,0000
29 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 6.063,0000
30 . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . 5.986,0000


Año 2003:

ID . . . . . . . . . . <0 . . . . . . . . . . Total

120 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 6.688,0000
121 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 5.954,0000
47 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 5.262,0000
92 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 4.050,0000
95 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 3.850,0000
124 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 5.207,0000
91 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 5.170,0000
90 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 4.830,0000
125 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 4.790,0000
88 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 4.085,0000
15 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 4.620,0000
17 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 3.911,0000
89 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 3.680,0000
93 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 3.570,0000
98 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 2.360,0000
30 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 4.526,0000
96 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 3.470,0000
97 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 2.750,0000
29 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 1.170,0000


Año 2004:

ID . . . . . . . . . . <0 . . . . . . . . . . Total

121 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 1.299,0000
47 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 1.180,0000
120 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 1.046,0000
124 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 622,0000
125 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 298,0000
30 . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . 272,0000
15 . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . -199,0000
17 . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . -199,0000
89 . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . -445,0000
91 . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . 130,0000
92 . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . -165,0000
88 . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . -400,0000
96 . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . -540,0000
95 . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . -605,0000
97 . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . -835,0000
90 . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . -290,0000
93 . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . -585,0000
29 . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . -814,0000
98 . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . -340,0000


Año 2005:

ID . . . . . . . . . . <0 . . . . . . . . . . Total

125 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 1.033,0000
124 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 571,0000
98 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 490,0000
47 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 322,0000
97 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 290,0000
30 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 206,0000
29 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 5,0000
120 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . -106,0000
89 . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . 70,0000
121 . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . -454,0000
96 . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . 80,0000
15 . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . -1.096,0000
17 . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . -1.096,0000
95 . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . -55,0000
88 . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . -255,0000
93 . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . -365,0000
91 . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . -470,0000
90 . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . -605,0000
92 . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . -770,0000


Año 2006:

ID . . . . . . . . . . <0 . . . . . . . . . . Total

90 . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 5.065,0000
91 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 5.075,0000
88 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 5.100,0000
92 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 4.030,0000
89 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 2.705,0000
30 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 4.484,0000
95 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 4.320,0000
97 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 3.985,0000
96 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 3.860,0000
98 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 3.570,0000
29 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 3.140,0000
93 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 1.825,0000
15 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 2.498,0000
17 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 2.438,0000
120 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 1.360,0000
47 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 1.186,0000
124 . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . 1.308,0000
121 . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . 1.102,0000
125 . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . 668,0000



Año 2007:

ID . . . . . . . . . . <0 . . . . . . . . . . Total

15 . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 7.147,0000
17 . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 5.338,0000
88 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 6.060,0000
97 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 5.915,0000
96 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 6.100,0000
91 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 5.780,0000
95 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 5.490,0000
98 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 5.460,0000
93 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 4.500,0000
121 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 4.080,0000
90 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 6.205,0000
92 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 5.525,0000
29 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 4.793,0000
30 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 4.268,0000
120 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 3.994,0000
89 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 3.370,0000
47 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 2.476,0000
125 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 3.268,0000
124 . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 3.043,0000



Año 2008:

ID . . . . . . . . . . <0 . . . . . . . . . . Total

92 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 10.500,0000
90 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 10.135,0000
91 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 9.880,0000
93 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 9.810,0000
97 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 9.280,0000
30 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 11.122,0000
15 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 9.665,0000
98 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 9.665,0000
96 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 9.430,0000
88 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 8.540,0000
95 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 8.530,0000
89 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 7.935,0000
29 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 6.574,0000
17 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 3.864,0000
120 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 7.640,0000
121 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 6.766,0000
124 . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . 6.871,0000
125 . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . 6.041,0000
47 . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . 5.246,0000





Todos los años:

ID . . . . . . . . . . <0 . . . . . . . . . . Total

120 . . . . . . . . . . 28 . . . . . . . . . . 28.535,0000
47 . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . 22.498,0000
97 . . . . . . . . . . 30 . . . . . . . . . . 26.435,0000
91 . . . . . . . . . . 31 . . . . . . . . . . 31.645,0000
15 . . . . . . . . . . 31 . . . . . . . . . . 31.421,0000
121 . . . . . . . . . . 31 . . . . . . . . . . 25.855,0000
17 . . . . . . . . . . 31 . . . . . . . . . . 22.642,0000
88 . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . 28.640,0000
95 . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . 27.650,0000
89 . . . . . . . . . . 32 . . . . . . . . . . 25.290,0000
90 . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . 30.985,0000
92 . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . 28.695,0000
98 . . . . . . . . . . 33 . . . . . . . . . . 25.055,0000
96 . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . 28.315,0000
124 . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . 23.255,0000
125 . . . . . . . . . . 34 . . . . . . . . . . 20.721,0000
30 . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . 32.684,0000
29 . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . 24.259,0000
93 . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . 23.485,0000


Los he ordenado antes por el número de meses que un sistema acaba en negativo porque entiendo que es preferible un sistema que pierda menos veces a otro que gane mucho dinero. Aunque siempre pensando en que los datos son históricos, que no se van a volver a repetir, dará igual que use el total de ganancias para ver cual fue el mejor de cada año...


Para hacer lo que me pides necesito saber, ¿qué significa "Suma luego los resultados no-optimos"?

He leído este artículo, pero no habla de cómo medir la sobreoptimización de un sistema.
http://www.abcbolsa.com/aproximacion_a_ ... cion_d.htm



Me falta comentaros que por fin uno de los tres se estrenó el Viernes, el 120, hasta entonces no habían realizado ninguna operación. Pero no hubo suerte, palmo 138 €.

Saludos,

Paco

[victorag]

Bueno, primera operación.

Después de empezar el Martes y ver que los muy vagos no hacían na de na, pues al final uno de los tres se dignó a intentar algo.

El resultado de los tres hasta ahora:


Este es el detalle de la operación:


En la web de Autotradingbot, el 120 dice que teóricamente tendría que haber hecho:

29/05/2009 2.437,00 2.450,00 V -153,00 €

O sea que:
- En teoría son 13 pips de pérdida, total -130 € teóricos -23 € que aplican como penalización en cada operación = -153 €.
- En mi caso son 12, total -120 € reales - 2 * 9 € = -138 €. O sea que las comisiones las calculan dos veces.

Por tanto, solo quedan 5 € de margen para posibles slippages, veremos según vaya avanzando el tema. Esta vez, el slippage me ha favorecido.

Saludos,

Paco

[victorag]

Bueno, ayer recuperó un poco.

Los tres por fin hicieron algo.

Día 01/06/2009.

El 120 compra en 2527 (21:12:07) y venta en 2531 (21:45:01), total 40 - 18 = 22 €, en teoría dice compra 2.527, venta 2.532, total 27,00 €, diferencia 5 €.

El 29 compra en 2524 (16:10:17) y venta en 2530 (21:46:11), total 60 - 18 = 42 €, en teoría dice compra 2.524, venta 2.531, total 44,00 €, diferencia 2 €.

El 98 compra en 2530 (16:15:03) y venta en 2531(21:46:07), total 10 - 18 = -8 €, en teoría dice compra 2.529, venta 2.531, total -5 €, diferencia 3 €.

El total de diferencias a favor de los datos teóricos frente a los reales fueron 10 €. El total general son 5 € a mi favor ya que ayer "gane" (o dejé de perder) 15 € más que ellos.

Por tanto, son 4 operaciones y un total de -82 €.

Saludos,

Paco

[ranunculo]

Para hacer lo que me pides necesito saber, ¿qué significa "Suma luego los resultados no-optimos"?

Perdona, no habia visto el mensaje.
Una prueba externa (Walk-forward) es una prueba estadistica que, en esencia, trata de usar sistemas optimizados en un periodo, llamado in-sample o dentro de la muestra, en otro periodo posterior, out-of-sample o fuera de la muestra.
Siempre son peores los resultados fuera de la muestra, (la diferencia algunos la llaman "acople") pero son mucho mas realistas, porque es lo que en el mundo real tenemos que hacer todos: usar optimos de un tiempo anterior, para el futuro..
Resumiendo, lo que te propongo es una prueba externa sencilla, gracias a que las webs que has mirado muestran historicos detallados.
Ya veo que has sacado los datos: ahora, elige los sistemas que mejores parezcan en el 2002. Y mira que resultados obtienen esos-mismos-sistemas en el 2003. El 2003 es lo que he llamado un resultado no-optimo, o hablando con más propiedad, un resultado out-of-sample. Apuntas ese resultado.
Luego, consideras los mejores sistemas del 2003 (los optimos in-sample) y miras qué resultados obtienen en el 2004 (out-of-sample). Y asi sucesivamente.
Al final, sumas los resultados out-of-sample (o multiplicas sus porcentajes, siempre que los resultados historicos expuestos sean con reinversion de beneficios.. supongo que si)

Los resultados de un sistema automatico que no vengan de una prueba externa, simplemente no sirven para nada.
Si le das a la matraca de la optimizacion, obtienes los resultados que te apetezcan..

Por eso, esta prueba es imprescindible. Yo lo hice hace tiempo con esas paginas web, y me convenci de que no sirven para nada. Quizá no sean malintencionadas, no lo se, pero el caso es que esos sistemas dudo mucho que funcionen a largo plazo..
Solo que para entonces, ya habia perdido dinero.. en fin
Si puedes, aprende de las tortas ajenas, que duelen menos que las propias..

[victorag]

Muchas gracias ranunculo,

Pero siento que tengas que enfrentarte a un zote, jeje.

Entiendo perfectamente el concepto, sobreoptimizar para datos históricos no garantiza más que el sistema no pueda "adaptarse" o dar resultados similares en el futuro.

Los sistemas que he puesto trabajan sobre contratos del futuro del Eurostock 50, sin reinversión de beneficios.

Los datos que aparecen mes a mes, son ganancias directas en euros, no porcentajes sobre un capital invertido.

Veo claramente que los sistemas van apareciendo en diferentes posiciones, obviamente si hubiera uno que estuviera siempre el primero, pues sería innecesario.

O sea que al final sigo igual, no sé qué hacer con los números.

Por ejemplo:
Año 2002 (no 2004 que puse en la tabla), los que ganaron entonces fueron los id17 e id15. El primero porque estuvo dos meses en negativo y el segundo por beneficios.

17 . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . 8.721,0000
15 . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 8.953,0000

"Apuntas ese resultado" significa que recuerde estos dos números, ok, los tengo.

Ahora en el año 2003, el id15 y el id17 quedan en mitad de la tabla:
15 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 4.620,0000
17 . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . 3.911,0000

Estos se supone que son "out-of sample" porque son los que obtuvieron los mejores del año 2002 en el año 2003.

Y así...


No creo que sea así, jeje, el 15 y el 17 metieron la pata en el 2005, pero ni en el 2003, ni en el 2004 tampoco fueron del todo bien.

Si sumo los resultados del 15 y 17 en el 2003, con los resultados del 2004 de los mejores del 2003, con los resultados del 2005 de los mejores del 2004, con los resultados del 2006 de los mejores del 2005, con los resultados del 2007 de los mejores del 2006 y por fin, con los resultados del 2008 de los mejores del 2007... me sigue saliendo positivo.

Calculando solo con uno, usando los datos del año N +1 con el primero de la lista de cada año N. Menos el 2002 en el que pillo el primero de la lista, sale:

17 . . . . . . . 8.721,0000 (2002)
17 . . . . . . . 3.911,0000 (2003)
120 . . . . . . . 1.046,0000 (2004)
121 . . . . . . . -454,0000 (2005)
125 . . . . . . . 668,0000 (2006)
90 . . . . . . . 6.205,0000 (2007)
15 . . . . . . . 9.665,0000 (2008)

Total: 29.762,00 €

Algo hago mal.


Saludos,

Paco