Stop ajustados a la volatilidad

[frbernal]

Hola a todos!!
Últimamente estoy sufriendo en mi operativa latigueos del precio de los futuros que provocan que se activen los stops y me dejen fuera del mercado a lo mas mínimo. Normalmente ajusto los stops atendiendo a soportes, resistencias, medias y, sobre todo, a la gestion monetaria de la cuenta. La pérdida máxima que tolera mi cuenta es del 2% siempre que el análisis técnico me lo permita, y si no es así no lanzo órdenes.

Ante este panorama creo que sería recomendable utilizar indicadores de volatilidad para ajustar esos stop para evitar que me saquen del mercado. ¿Qué indicadores podría utilizar? ¿La desviación típica? ¿Existen otras fómulas de volatilidad para este asunto? ¿Cómo se aplicaría?
¿Sabéis de algún documento, articulo o libro para consultar?

Un saludo

[enki]

Prueba con un ATR en el espacio temporal que trabajes.

Puede serte util

[frbernal]

¿Cómo lo utilizo? ¿Marco lineas de tendencia, medias, soportes o resistencias en el indicador?
¿Cuándo saltaría el stop utilizando el ATR?

[dosPipos]

Con permiso de enki, yo te diría que le añadas el valor del n veces el atr de por ejemplo 10 barras.

O sea, que estas largo y tienes el stop por ejemplo en ibex en 10600 y el atr en 5 min. es 17 le pongas el stop en 10583 si utilizas 1 atr o en 10566 si prefieres utilizar 2 veces el atr.

Saludos.

[scalp]

Creo que en principio debemos que tener muy claro que es la volatilidad, por que para mi hay dos tipos de volatilidad, una que marca la magnitud del rango probable del movimiento del precio en el marco temporal que trabajes. La otra volatilidad es la rapidez con que se mueve el precio dentro de ese rango probable. Esta ultima es peligrosa, en activos de poca liquidez o en momento de datos es dificil controlarla, las barridas rompen los analisis en constantes dilataciones del precio en puntos de giro y como muy bien dices ultimamente esa volatilidad esta subiendo muchisimo , de ahi la dificultad en la operativa con stp en mercado. Para este problema una solucion sencilla es limitar la posicion y ampliar el stp dandole mas cuerda. La otra volatilidad que marca el rango probable del movimiento futuro, en mi opinion el indicador que mejor marca esos rangos entubando el precio es bandas bollinger. Las bandas bollinger ademas de medir el rango probable estadisticamente de volatilidad del movimiento futuro , dan una valiosa informacion, en los cuellos de botella y rotura de bandas. Aqui en la web hay articulos sobre el tema . Un saludo

[Tom]

Un equivalente matemático de la volatilidad es la regresión lineal.
Es bastante util y gráfico para establecer los Stops y desechar operaciones poco recomendables.

Conviene recordar que la volatilidad de la derecha no la conocemos, solo conocemos la de la izquierda del gráfico.
Pero precisamente lo que buscamos es que la volatilidad aumente después de que hayamos abierto la posición.

Las bandas de Bollinger son otro tanto de lo mismo pero en forma de curva y media móvil.
Cualquiera de las dos nos puede servir.
Para establecer el Stop inicial quizás mejor la banda de regresión, para el seguimiento, cuando va a favor, pueden servir las bandas móviles.
Pero ambas dependerán del número de barras sobre las que las calculemos.
Un saludo
Tom

P.D. Me parecía superfluo aclarar que las azules representan un corto fallido, con un Stop ajustado, que no necesariamente tiene que resultar perdedor.
Y un largo con éxito, aunque también con Stop ajustado.

[Tom]

Con dos bandas de Bollinger de distinto número de barras tendríamos algo parecido pero resulta un poco más farragoso el gráfico.

[Tom]

Pero dependiendo del estilo de Trading no necesariamente al aumento de volatilidad tiene por qué requerir Stops más amplios.
Hay quien busca precisamente aprovechar ese aumento de volatilidad.


"Los imposibles los superamos en seguida, en los milagritos tardamos un poco más."

Un saludo
Tom

P.D. El Book Trader no lo han puesto ahí para que haga bonito. También hay quien no mira gráficos para negociar y tradear.