QUE ES LA PROFESIONALIDAD EN EL TRADING????
Bajo este titulo, podemos resultar, como la gestión de unas técincas de control esperadas en nuestra actividad avalada mediante unos resultados, que nos permita dedicarnos en exclusividad, sin depender de otras actividades.
Porque el Trading profesional lo podemos definir como la gestión de técnicas de control¿......indudablemente el Trading profesional pasa por una estricta rigidez en lo que a control se refiere teniendo como pilares por este orden.
-La gestión psicologica
-La gestión del riesgo
-La gestión de MM y capital
-La gestion del metodo o metodos operativos(plan estrategico)
Estos 4 pilares basicos para la profesionalidad del trading requieren en definitiva de una metodología de control estricta para que los resultados de todos ellas se ajusten al plan previsto, Si eres capaz de gestionar estrictamente estas técincas dandoles la ponderación que cada una de ellas merece, habras dado un paso definitivo para saltar a una dimensión profesional en trading.
Como sabemos que este paso no es fácil, habria que autoevaluarse , sobre los 4 pilares básicos del trading prefisional , para saber en que punto nos encontramos..........
-La gestión psicologica
*tu mentalización sobre tu actividad esta clara? has definido exactamente tu objetivo a la hora de tomar el trading como una profesión? y esos objetivos estan escalonados para que tus objetivos sean alcanzables, cosa que reforzaria tu mentalizacion y consecuentemente tu psicologia?
*tienes una preparación especifica diaria antes de empezar a operar?graficas en tu interior las posibles variables que ese dia puedan afectar a tu operativa? te preparas para ellas?
*has seguido a raja tabla tu plan previsto a pesar de posibles inestabilidades?
*has previsto como reacconaria tu interior y como actuarias ante una perdida de control y consiguientemente una inestabilidad emocional?
*has llegado a entender que bajo la gestión de tu psicología tienes que llegar al punto de ser un gestor de operaciones estricto?
*has llegado al punto que tu frialdad a la hora de asumir malas rachas te ha hecho consistente en seguir tus planes en el futuro?
- La gestión del riesgo
*Tienes previsto lo imprevisto?
*has medido tu riesgo en relación a tu exposición en la actividad que desarrollas?
*has realizado un control de tu actividad donde te diga donde esta el limete ?
*tienes previsto como aumentar y disminuir el riesgo de tu cuenta dependiendo de tus resultados y volatilidades de los mismos?
*has realizado un control en tu actividad donde presupuestes tus perdidas para ese periodo?
*mediante el valor del riesgo asumes tu politica de gestión de capial ?
*tienes una gestión de provisiones en tu cuenta para disminuir los efectos adversos de tus resultados?
*Tu gestión del riesgo es acorde al capital necesario utilizado en tu portafolios?
*tienes en la diversificación una herramienta valida para la disminución del riesgo?
-La gestión de MM y capital
*Tu capital es suficente para desarrollar tu actividad ?
*Has valorado adecuadamente que tu capital es parte esencial del desarrollo de la actividad por lo tanto, la herramienta mas necesaria y digna de un estudio adeacuado que te diga que capital necesitas para poder tener posibilidades positivas para el desarrollo correcto de la actividad? y como norma estricta la preservación de capital como una de las más importantes reglas?
*tienes en la gestión del capital unas normas de aumento o disminucion de posición que te hagan exponenciar el rendimiento o disminuir la exposición ?
*tus reglas de aumento o disminucion de posición estan intimamente ligadas con tus reglas de gestión del riesgo?
*asumes que el aumento de posicion mediante las tecnicas de MM son parte esencial de la diferencia entre una estrategia ganadora o una neutra?
-La gestion del metodo o metodos operativos(plan estrategico)
*tienes un metodo o metodos definidos?
*sabrías explicar tu metodo´s en unas directrices esquematicas?
*tienes definidas las salidas?
*tienes definidos los stops?
*tienes definidas las entradas?
*tienes definidos tus beneficios?
*tienes definidos tus drawss?
*tu estrategia de escenario, solapa con tu metodo ?
*tus metodos operativos estan acordes a tu psicologia?
*tu metodos operativos estan acordes a tu control del riesgo?
*tus metodo operativo comtempla el posicionamiento con tecnicas de MM o posionamientos dinamicos?
*tu metodo operativa comtempla a adaptación a los posibles cambios de mercado?
Si tienes respuesta para todas estas preguntas y alguna más que no habre contemplado....seguramente tu grado de profisionalidad en tu trabajo será alto.........
QUE ES LA PROFESIONALIDAD EN EL TRADING????
*tu mentalización sobre tu actividad esta clara? has definido exactamente tu objetivo a la hora de tomar el trading como una profesión? y esos objetivos estan escalonados para que tus objetivos sean alcanzables, cosa que reforzaria tu mentalizacion y consecuentemente tu psicologia? Por supuesto, se perfectamente a que me enfrento diariamente y a lo que es capaz de hacerme aún estando preparado psicológicamente. Siempre hay que tener un objetivo acorde y honesto a tus posibilidades, sea la profesión que sea. La base del crecimiento es saber proyectar un futuro de forma raziona y real muy real.
tienes una preparación especifica diaria antes de empezar a operar? Bueno no opero por lo general de forma diaria ni intradía pero podría decirse que las pociones y estrategias planteadas para corto plazo hacen referencia a gráficos y otras informaciones de otra índole que están pre-grabadas en la cabeza, de no ser así no hay razón para especular-invertir.
graficas en tu interior las posibles variables que ese dia puedan afectar a tu operativa?
para el intradía quién lo practique supongo que deberá tenerlas en cuenta, para el que no, en mi caso, si sucede algo anormal tomo consecuencias al respecto al cierre de la sesión con proyección a la/s próximas sesiones para actuar en consecuencia y realizar una operativa de defensa contra la agresión si no me interesara cerrar algún derivado en concreto, en acciones es otro tema...
*has seguido a raja tabla tu plan previsto a pesar de posibles inestabilidades?
sí pero como en todo siempre hay excepciones por diferentes motivos sean fiscales, coberturas, etc... y porque como en todo siempre se tropieza 2-3-4 veces con la misma piedra, lo único a analizar aquí es que esa piedra represente una parte ínfima de tu capital habiendo hecho antes bien los deberes de tu correspondiente gestión.
has previsto como reacconaria tu interior y como actuarias ante una perdida de control y consiguientemente una inestabilidad emocional?
bueno lo he previsto, lo he vivido en mis propias carnes y es una experiencia que por desgracia en esta profesión hay que vivirla para ver de lo que es capaz de hacer y así poder extraer conclusiones para el futuro, si no lo has vivido por muchas previsiones te la dará igualmente.
has llegado a entender que bajo la gestión de tu psicología tienes que llegar al punto de ser un gestor de operaciones estricto?
Sí por eso me aburro en bolsa aún siendo un inversor muy activo.
*has llegado al punto que tu frialdad a la hora de asumir malas rachas te ha hecho consistente en seguir tus planes en el futuro?
No me gustan las malas rachas pero siempre las habrán osea que las acepto al igual que acepto cuando el mercado me quiere premiar.
*Tienes previsto lo imprevisto?
Sí que lo pierda todo, osea que cierre la bolsa, es como conducir a 200Km/h y saber o tener previsto qu epuede producirse un rebetón, se tiene "previsto" que una posibilidad...el resultado de ello....bueno no hace falta que lo diga..pues lo mismo creo que los imprevisto se podrían catalogar en diferentes fases, digamos que sobre una escala del 1 al 10 de imprevistos podría asumir un 7, más no lo sé
*has medido tu riesgo en relación a tu exposición en la actividad que desarrollas?
Es lo primero que hice
*has realizado un control de tu actividad donde te diga donde esta el limete ?
Es unos de mis ratios que utilizo y que siempre están presente conmigo a la hora de tomar posiciones.
*tienes previsto como aumentar y disminuir el riesgo de tu cuenta dependiendo de tus resultados y volatilidades de los mismos?
Hay que tener unas reglas pre-establecidas para cada etapa de mercado y saber que herramientas funcionarán mejor en cada circunstancia, un ejemplo basico sería aplicar un mismo stop% en un mercado con volatilidad 30 y en otro con volatilidad 80, sería una grave error, en el segundo de los casos te estaría desplumando la cartera una tras otra y al final lo mismo esa entrada hubiese llegado a su objetivo. Dinamizar tus propias reglas en base a lo que el mercado vaya dictando.
tienes una gestión de provisiones en tu cuenta para disminuir los efectos adversos de tus resultados?
solo reinvierto un % de mis beneficios y el otro van destinado a mi vida diaria, hay digamos que estarían las posibles provisiones de tener que emplearlas y si decido emplearlas en ese momento.
*Tu gestión del riesgo es acorde al capital necesario utilizado en tu portafolios?
Aquí está la base del trading, los 1:100/1:500/1:1000 no van conmigo, mi portfolio está basado justamente en mi capital, no mi capital supeditado a las garantías, márgenes, etc.....que se me acaba y el mercado me echa.
*tienes en la diversificación una herramienta valida para la disminución del riesgo?
Sí, para eso se inventaron los derivados, aunque ultimamente no lo parezcan.
después seguiré, me gustan estos test
tienes una preparación especifica diaria antes de empezar a operar? Bueno no opero por lo general de forma diaria ni intradía pero podría decirse que las pociones y estrategias planteadas para corto plazo hacen referencia a gráficos y otras informaciones de otra índole que están pre-grabadas en la cabeza, de no ser así no hay razón para especular-invertir.
graficas en tu interior las posibles variables que ese dia puedan afectar a tu operativa?
para el intradía quién lo practique supongo que deberá tenerlas en cuenta, para el que no, en mi caso, si sucede algo anormal tomo consecuencias al respecto al cierre de la sesión con proyección a la/s próximas sesiones para actuar en consecuencia y realizar una operativa de defensa contra la agresión si no me interesara cerrar algún derivado en concreto, en acciones es otro tema...
*has seguido a raja tabla tu plan previsto a pesar de posibles inestabilidades?
sí pero como en todo siempre hay excepciones por diferentes motivos sean fiscales, coberturas, etc... y porque como en todo siempre se tropieza 2-3-4 veces con la misma piedra, lo único a analizar aquí es que esa piedra represente una parte ínfima de tu capital habiendo hecho antes bien los deberes de tu correspondiente gestión.
has previsto como reacconaria tu interior y como actuarias ante una perdida de control y consiguientemente una inestabilidad emocional?
bueno lo he previsto, lo he vivido en mis propias carnes y es una experiencia que por desgracia en esta profesión hay que vivirla para ver de lo que es capaz de hacer y así poder extraer conclusiones para el futuro, si no lo has vivido por muchas previsiones te la dará igualmente.
has llegado a entender que bajo la gestión de tu psicología tienes que llegar al punto de ser un gestor de operaciones estricto?
Sí por eso me aburro en bolsa aún siendo un inversor muy activo.
*has llegado al punto que tu frialdad a la hora de asumir malas rachas te ha hecho consistente en seguir tus planes en el futuro?
No me gustan las malas rachas pero siempre las habrán osea que las acepto al igual que acepto cuando el mercado me quiere premiar.
*Tienes previsto lo imprevisto?
Sí que lo pierda todo, osea que cierre la bolsa, es como conducir a 200Km/h y saber o tener previsto qu epuede producirse un rebetón, se tiene "previsto" que una posibilidad...el resultado de ello....bueno no hace falta que lo diga..pues lo mismo creo que los imprevisto se podrían catalogar en diferentes fases, digamos que sobre una escala del 1 al 10 de imprevistos podría asumir un 7, más no lo sé
*has medido tu riesgo en relación a tu exposición en la actividad que desarrollas?
Es lo primero que hice
*has realizado un control de tu actividad donde te diga donde esta el limete ?
Es unos de mis ratios que utilizo y que siempre están presente conmigo a la hora de tomar posiciones.
*tienes previsto como aumentar y disminuir el riesgo de tu cuenta dependiendo de tus resultados y volatilidades de los mismos?
Hay que tener unas reglas pre-establecidas para cada etapa de mercado y saber que herramientas funcionarán mejor en cada circunstancia, un ejemplo basico sería aplicar un mismo stop% en un mercado con volatilidad 30 y en otro con volatilidad 80, sería una grave error, en el segundo de los casos te estaría desplumando la cartera una tras otra y al final lo mismo esa entrada hubiese llegado a su objetivo. Dinamizar tus propias reglas en base a lo que el mercado vaya dictando.
tienes una gestión de provisiones en tu cuenta para disminuir los efectos adversos de tus resultados?
solo reinvierto un % de mis beneficios y el otro van destinado a mi vida diaria, hay digamos que estarían las posibles provisiones de tener que emplearlas y si decido emplearlas en ese momento.
*Tu gestión del riesgo es acorde al capital necesario utilizado en tu portafolios?
Aquí está la base del trading, los 1:100/1:500/1:1000 no van conmigo, mi portfolio está basado justamente en mi capital, no mi capital supeditado a las garantías, márgenes, etc.....que se me acaba y el mercado me echa.
*tienes en la diversificación una herramienta valida para la disminución del riesgo?
Sí, para eso se inventaron los derivados, aunque ultimamente no lo parezcan.
después seguiré, me gustan estos test
Muy interesante Agmageton. Supongo que cumplir todos estos requisitos, será cada vez menos laborioso.
Dijo Confucio : La practica hace al maestro.
Pero sin duda que vivir del trading es algo extremadamente complicado y no hay mas "tutia" que abordarlo desde un punto de vista profesional. Es mas a diferencia de cualquier otra pofresión , por acudir a diario al trabajo y cumplir escupulosamente las normas , nadie te garantiza nada.
Dijo Confucio : La practica hace al maestro.
Pero sin duda que vivir del trading es algo extremadamente complicado y no hay mas "tutia" que abordarlo desde un punto de vista profesional. Es mas a diferencia de cualquier otra pofresión , por acudir a diario al trabajo y cumplir escupulosamente las normas , nadie te garantiza nada.
Do not believe the naysayers who say it cannot be done
It can be done !
It can be done !
Pues imagino que la profesionalidad es necesaria e igual que en cualquier otra "profesión", cuando hay vacas gordas o la bolsa sube años enteros, hay muchos "profesionales", pero cuando la cosa se tuerce, solo los mejores o mas profesionales sobreviven.
En cuanto a vivir del trading, yo soy de la opinión que hace falta buenas herramientas, osea en principio, bastante capital, es un negocio en el que el capital es "capital", valga la redundancia.
Supongo que alguno conseguiría empezar bien y reuninr mas capital con uno mas modesto, pero......
Hay que ser realistas, para aguantar los DD de un movimiento de capital que te permita vivir de esto, hay que tener una cuenta nada despreciable.
:smt069I
En cuanto a vivir del trading, yo soy de la opinión que hace falta buenas herramientas, osea en principio, bastante capital, es un negocio en el que el capital es "capital", valga la redundancia.
Supongo que alguno conseguiría empezar bien y reuninr mas capital con uno mas modesto, pero......
Hay que ser realistas, para aguantar los DD de un movimiento de capital que te permita vivir de esto, hay que tener una cuenta nada despreciable.
:smt069I
El momento lo es todo.
QUE ES LA PROFESIONALIDAD EN EL TRADING??? II
QUE ES LA PROFESIONALIDAD EN EL TRADING??? II
Una vez adquridos conocimientos y conciencia de los factores que intervienen en la profesionalidad del Trading, el próximo paso sería adaptar todos estos pilares a nuestra personalidad......creo sinceramente que aqui es donde fallamos la mayoría......el no saber medir bien nuestras capacidad con nuestra actividad o futura actividad es decisivo para el devenir de los acontecimientos........
PSICOLOGIA DE LOS OBJETIVOS
La mayoría......defienden en un principio la ganancia como base a la consecución de objetivos, como base psicologica a la actividad, y es premiun ver como a los sistemas , indicadores y gráficos, recorren en nuestra cabeza un basto espectro, hasta el punto de perder una objetividad clara en relación con la actividad, y al tiempo viene en nuestra cabeza la celebre palabra.....creo que no se nada ¡¡¡ depués de todo.......
Esta reacción "esperada" en nuestra base de personalidad, viene asociada, a la falta de analisis objetiva en relación a la completa actividad del trading, y que los factores piscologicos de desconocimiento o falta de analisis complejo, tienen como vertiente más gruda el fracaso hacia la actividad.........y hacia nosotros mismos.......
Si....la mayor preocupación a estudio de los principiantes o iniciados en trading, es conseguir un sistema que propulse unos resultados y consecuentemente una autoestima psicologica para asumir el reto de actuar......y todos los esfuerzos actuales y creencia futura se centra en la busqueda de un sistema operativo.....
La busqueda del sistema........es una de las mayores distorsiones para nuestra psicología de planteamientos, ya que nos empeñamos en un principio a obtener unos ratios de ganancia, en la mayoría de los casos sobre optimizados.....(otra de las falacias de los sistemas) y que crean obsesión por creer que es el puntal más importante sobre nuestra futura actividad.....y nos ponemos a probar , optimizar y descartar o asociar sistemas , en la mayoría de los casos hechos por terceros..........naturalmente seleccionamos los que nuestro ordenaddor nos da como señas mayor beneficio, fiabilidad.........y ahora o en los ultimos tiempos , gracias a foros de opinion y experiencia de de los mismos, a los posibles draws down que se producen........
El problema de asociar sistemas a base de nuestras optimazaciones ,es que como no los probamos en fase REAL, no estan medidos con nuestra psicología o gestión del riesgo o nuestra falta de experiencia con el funcionamiento del mercado(deslizamientos, comisiones, renovaciones....), otro punto importante es la optimización de sistemas de terceros, carecemos de conocimiento de los mismos, donde están sus puntos fuertes y sus debilidades......lo mejor es hacerlos tu mismo , con la base del conocimiento de lo que has estudiado, esto nos proporciona un conocimiento REAL, de sus debilidades y puntos fuertes........ya que es muy superior el tiempo de incubación, y por lo tanto de estudio del mismo........gestionando desde el principio.... desde sus mismisimas entrañas...........
Cuando pasa el tiempo y nos damos cuenta....que el sistema perfecto no existe...es un punto de reflexión importante e interesante, para nuestro futuro de trader´s .....muchos se auto denominan discrepcionales, como diciendo, he dado un paso más y ya entendi que el sistema perfecto de ordenador donde me haga rico no existe , depende de mi experiencia en el mercado.......Y bajo esa premisa se lanza en asumir unas reglas concretas y decidir en base de su experiencia........que les permitira en muchas de las fases del mercado no asumir los cambios viendo el mercado como acelera sus cambios desde la barrera....ya que no le hace complices de una disciplina para seguir un metodo mecanico........
Pero en definitiva ...sigue sin cambiar la psicología......, solo ha cambiado la percepción del sistema.....sigue creyendo en las ganancias como base del trading.............
Una vez adquridos conocimientos y conciencia de los factores que intervienen en la profesionalidad del Trading, el próximo paso sería adaptar todos estos pilares a nuestra personalidad......creo sinceramente que aqui es donde fallamos la mayoría......el no saber medir bien nuestras capacidad con nuestra actividad o futura actividad es decisivo para el devenir de los acontecimientos........
PSICOLOGIA DE LOS OBJETIVOS
La mayoría......defienden en un principio la ganancia como base a la consecución de objetivos, como base psicologica a la actividad, y es premiun ver como a los sistemas , indicadores y gráficos, recorren en nuestra cabeza un basto espectro, hasta el punto de perder una objetividad clara en relación con la actividad, y al tiempo viene en nuestra cabeza la celebre palabra.....creo que no se nada ¡¡¡ depués de todo.......
Esta reacción "esperada" en nuestra base de personalidad, viene asociada, a la falta de analisis objetiva en relación a la completa actividad del trading, y que los factores piscologicos de desconocimiento o falta de analisis complejo, tienen como vertiente más gruda el fracaso hacia la actividad.........y hacia nosotros mismos.......
Si....la mayor preocupación a estudio de los principiantes o iniciados en trading, es conseguir un sistema que propulse unos resultados y consecuentemente una autoestima psicologica para asumir el reto de actuar......y todos los esfuerzos actuales y creencia futura se centra en la busqueda de un sistema operativo.....
La busqueda del sistema........es una de las mayores distorsiones para nuestra psicología de planteamientos, ya que nos empeñamos en un principio a obtener unos ratios de ganancia, en la mayoría de los casos sobre optimizados.....(otra de las falacias de los sistemas) y que crean obsesión por creer que es el puntal más importante sobre nuestra futura actividad.....y nos ponemos a probar , optimizar y descartar o asociar sistemas , en la mayoría de los casos hechos por terceros..........naturalmente seleccionamos los que nuestro ordenaddor nos da como señas mayor beneficio, fiabilidad.........y ahora o en los ultimos tiempos , gracias a foros de opinion y experiencia de de los mismos, a los posibles draws down que se producen........
El problema de asociar sistemas a base de nuestras optimazaciones ,es que como no los probamos en fase REAL, no estan medidos con nuestra psicología o gestión del riesgo o nuestra falta de experiencia con el funcionamiento del mercado(deslizamientos, comisiones, renovaciones....), otro punto importante es la optimización de sistemas de terceros, carecemos de conocimiento de los mismos, donde están sus puntos fuertes y sus debilidades......lo mejor es hacerlos tu mismo , con la base del conocimiento de lo que has estudiado, esto nos proporciona un conocimiento REAL, de sus debilidades y puntos fuertes........ya que es muy superior el tiempo de incubación, y por lo tanto de estudio del mismo........gestionando desde el principio.... desde sus mismisimas entrañas...........
Cuando pasa el tiempo y nos damos cuenta....que el sistema perfecto no existe...es un punto de reflexión importante e interesante, para nuestro futuro de trader´s .....muchos se auto denominan discrepcionales, como diciendo, he dado un paso más y ya entendi que el sistema perfecto de ordenador donde me haga rico no existe , depende de mi experiencia en el mercado.......Y bajo esa premisa se lanza en asumir unas reglas concretas y decidir en base de su experiencia........que les permitira en muchas de las fases del mercado no asumir los cambios viendo el mercado como acelera sus cambios desde la barrera....ya que no le hace complices de una disciplina para seguir un metodo mecanico........
Pero en definitiva ...sigue sin cambiar la psicología......, solo ha cambiado la percepción del sistema.....sigue creyendo en las ganancias como base del trading.............
Muy interesante agmageton. No llevo mucho tiempo en esto pero creo que todo lo que dices es cierto. Pero todo eso no se puede aprender de memoria, hay que mamarlo y eso solo te lo da la experiencia y el tiempo.
Es mas fácil aprender que hay que tener humildad y constancia en el trabajo para recoger una buena cosecha futura. Pero esto creo que ya lo sabe todo el mundo ¿o no? Muchos los saben pero no quieren que sea así. Montarte una fortuna en unas pocas semanas se puede hacer, es suficiente con aumentar el riesgo hasta el infinito y no poner stops, pero bastara un cambio en la tendencia principal para quedar fuera de juego. Y es seguro que eso pasará tarde o temprano.
Por eso mientras se aprende ¿no es mejor perder poco que perder mucho?
Saludos
Es mas fácil aprender que hay que tener humildad y constancia en el trabajo para recoger una buena cosecha futura. Pero esto creo que ya lo sabe todo el mundo ¿o no? Muchos los saben pero no quieren que sea así. Montarte una fortuna en unas pocas semanas se puede hacer, es suficiente con aumentar el riesgo hasta el infinito y no poner stops, pero bastara un cambio en la tendencia principal para quedar fuera de juego. Y es seguro que eso pasará tarde o temprano.
Por eso mientras se aprende ¿no es mejor perder poco que perder mucho?
Saludos
QUE ES LA PROFESIONALIDAD EN EL TRADING??? III
QUE ES LA PROFESIONALIDAD EN EL TRADING??? III
Si de algo depende nuestro aprendizage en el trading, una vez hemos llegado al comvencimiento de cuales son los objetivos reales........es de nuestra experiencia interior para domar nuestros impulsos y miedos en relación a nuestra actividad...........
PISCOLOGIA DE LA DISCIPLINA
La disciplina es la piedra angular de cualquier gestión, y en el trading adquiere un nivel exponencial vital para el desarrollo de todas nuestras fases de estudio, para llevarlas a una consistencia efectiva en su realización.........
La disciplina es nuestra capacidad para abordar momentos de incertidumbre donde tienen en la perdida, la consecuencia del resultado de la inestabilidad emocional, no tiene que ver con la autoestima como muchos se creian....la autoestima solo es una reacción ante el fracoso o el exito del resultado.......de cada una de nuestras personalidades..y que la puede reforzar o deteriorar dependiendo de tu fortaleza personal..pero......el verdadero fundamento de la disciplina esta en nuestra naturaleza biologica, que tiene más que ver en la teoria de la evolucón que en la autoestima misma....estamos hablando del "miedo".....si algo nos caracteriza en la vida.......es el miedo.....el que mejor pueda gestionar sus miedos, tendra una base más solida hacia la disciplina......porque el miedo es la esencia para entender nuestra naturaleza? porque cuando experimentamos una perdida o una mala racha de perdidas......nuestra naturaleza biologica nos lleva inexsorablemente hacia nuestro interior mas profundo, donde el miedo, es comparable con la desaparición de la especie en sí.....y es donde nacen mediante el insconciente nuestras dudas vitales...y consecuentemente nuestro desafío en seguir nuestros métodos..........
Si.....nuestros miedos acaban por apoderarse de nuestra consciencia sin saber como gestionarlos, en tempranas etapas de nuestro acercamiento al trading.......luego como somos conscientes de las dificultades que tenemos para asumir nuestros miedos.....empezamos a desarrollar un trading que sea comodo para nuestra psicolgía.....y aqui es donde tiene que empezar el aprendizaje interior.......que mediante la experiancia nos tiene que llevar a una consistencia en la disciplina.......
Como puedo ser disciplinado?????......(pregunta que nos hacemos todos.........los que asumimos que de nuestra disciplina depende el resultado de nuestra actividad.....) Lo primero sería concernos a nosotros mismo desde el punto de vista del miedo y de los posibles bloqueos o huidas hacia otro estado que se produce en nuestro interior y consecuentemente en la fustración como estado de reacción......
Si conocemos nuestras reacciones , estaremos en una ventaja de estudio , para desarrollar unos metodos psicologicos de identifiación, para asumir los posibles desvios que adolecemos, ante nuestra naturaleza....y la experiencia de nuestros ensayos nos tienen que llevar hacia la consistencia de nuestras reacciones, limitando su efecto en nuestra gestión.....
En la experiencia y el ensayo se debe afrontar el reto del conocimiento a nuestros miedos......y consecuentemente la superación de los mismos.....como si de un psicologo se tratase....hemos de adquirir las suficientes fases de conocimiento para que el miedo se combierta en nuestro amigo...aunque nunca sera tu mejor amigo..........
Acomodar nuestra psicologia al ensayo es una de las fases principales......si tenemos miedo a perder...porque no ...nos vamos de vacaciones???????? si como suena......cuanto te gastas en una vacaciones????? 2000 euros?????? pues vayamonos de vacaciones......(fases de ensayo psicologico y preparación para la misma, como ensayar mentalmente momentos de comflicto, planes de actuación con dinero limitado, preparación fisica, preparación de sucesos posibles y ensayarlos a base de tus reacciones ...un largo etc de tecnicas para las practicas psiclogicas sobre tus disciplina ,.....esto no es más que un ejemplo de como templar nuestra psicologia hacia un objetivo claro....el conocimiento de nuestros miedos )..
Vacaciones en la perdida........destina tu dinero de vacaciones(o del neuvo portatil que querias comprarte) a aprender a conocer tus reacciones ante el mercado, ante ti mismo .........y mentalizate que ese dinero es fruto de un vieaje interesante ante el conocimiento.......que como si de un viaje de placer se tratara cuando acabes tus vacaciones ...el sentimiento de la experimentación es lo que quedará.........
Mediante la perdida y tu tolerancia hacia ella......aprenderas a ganar al tiempo...porque tu naturaleza habra aprendido a estabilizar los impulsos inconsciente hacia una consistencia emocional.....dando lugar a una disciplina......
Si de algo depende nuestro aprendizage en el trading, una vez hemos llegado al comvencimiento de cuales son los objetivos reales........es de nuestra experiencia interior para domar nuestros impulsos y miedos en relación a nuestra actividad...........
PISCOLOGIA DE LA DISCIPLINA
La disciplina es la piedra angular de cualquier gestión, y en el trading adquiere un nivel exponencial vital para el desarrollo de todas nuestras fases de estudio, para llevarlas a una consistencia efectiva en su realización.........
La disciplina es nuestra capacidad para abordar momentos de incertidumbre donde tienen en la perdida, la consecuencia del resultado de la inestabilidad emocional, no tiene que ver con la autoestima como muchos se creian....la autoestima solo es una reacción ante el fracoso o el exito del resultado.......de cada una de nuestras personalidades..y que la puede reforzar o deteriorar dependiendo de tu fortaleza personal..pero......el verdadero fundamento de la disciplina esta en nuestra naturaleza biologica, que tiene más que ver en la teoria de la evolucón que en la autoestima misma....estamos hablando del "miedo".....si algo nos caracteriza en la vida.......es el miedo.....el que mejor pueda gestionar sus miedos, tendra una base más solida hacia la disciplina......porque el miedo es la esencia para entender nuestra naturaleza? porque cuando experimentamos una perdida o una mala racha de perdidas......nuestra naturaleza biologica nos lleva inexsorablemente hacia nuestro interior mas profundo, donde el miedo, es comparable con la desaparición de la especie en sí.....y es donde nacen mediante el insconciente nuestras dudas vitales...y consecuentemente nuestro desafío en seguir nuestros métodos..........
Si.....nuestros miedos acaban por apoderarse de nuestra consciencia sin saber como gestionarlos, en tempranas etapas de nuestro acercamiento al trading.......luego como somos conscientes de las dificultades que tenemos para asumir nuestros miedos.....empezamos a desarrollar un trading que sea comodo para nuestra psicolgía.....y aqui es donde tiene que empezar el aprendizaje interior.......que mediante la experiancia nos tiene que llevar a una consistencia en la disciplina.......
Como puedo ser disciplinado?????......(pregunta que nos hacemos todos.........los que asumimos que de nuestra disciplina depende el resultado de nuestra actividad.....) Lo primero sería concernos a nosotros mismo desde el punto de vista del miedo y de los posibles bloqueos o huidas hacia otro estado que se produce en nuestro interior y consecuentemente en la fustración como estado de reacción......
Si conocemos nuestras reacciones , estaremos en una ventaja de estudio , para desarrollar unos metodos psicologicos de identifiación, para asumir los posibles desvios que adolecemos, ante nuestra naturaleza....y la experiencia de nuestros ensayos nos tienen que llevar hacia la consistencia de nuestras reacciones, limitando su efecto en nuestra gestión.....
En la experiencia y el ensayo se debe afrontar el reto del conocimiento a nuestros miedos......y consecuentemente la superación de los mismos.....como si de un psicologo se tratase....hemos de adquirir las suficientes fases de conocimiento para que el miedo se combierta en nuestro amigo...aunque nunca sera tu mejor amigo..........
Acomodar nuestra psicologia al ensayo es una de las fases principales......si tenemos miedo a perder...porque no ...nos vamos de vacaciones???????? si como suena......cuanto te gastas en una vacaciones????? 2000 euros?????? pues vayamonos de vacaciones......(fases de ensayo psicologico y preparación para la misma, como ensayar mentalmente momentos de comflicto, planes de actuación con dinero limitado, preparación fisica, preparación de sucesos posibles y ensayarlos a base de tus reacciones ...un largo etc de tecnicas para las practicas psiclogicas sobre tus disciplina ,.....esto no es más que un ejemplo de como templar nuestra psicologia hacia un objetivo claro....el conocimiento de nuestros miedos )..
Vacaciones en la perdida........destina tu dinero de vacaciones(o del neuvo portatil que querias comprarte) a aprender a conocer tus reacciones ante el mercado, ante ti mismo .........y mentalizate que ese dinero es fruto de un vieaje interesante ante el conocimiento.......que como si de un viaje de placer se tratara cuando acabes tus vacaciones ...el sentimiento de la experimentación es lo que quedará.........
Mediante la perdida y tu tolerancia hacia ella......aprenderas a ganar al tiempo...porque tu naturaleza habra aprendido a estabilizar los impulsos inconsciente hacia una consistencia emocional.....dando lugar a una disciplina......
CURIOSAMENTE HOY CARPATOS...EN SU SECCION INTRADIA HACE REFERENCIA AUN ARTICULO SOBRE PSICOLOGIA DEL TRADING....PARA MI QUE NOS LEE..... 
POR AQUI IRA MI PROXIMO POST PSICOLOGIA DEL RIESGO.......
Terminamos con otro artículo del doctor Steenbarger sobre psicología de trading. En estos mercados tan difíciles muy importante leerlo.
Hace tiempo, un trader me dijo que estaba doblando su dinero en el mercado todos los años y me preguntó si quería invertir con él. Me ofreció un historial comprobado de sus resultados. Decliné inmediatamente. Mi regla es que, a largo plazo, todo trader tendrá una racha en la que pierda al menos la mitad de su rentabilidad objetivo. Cualquiera que intente conseguir unos resultados anuales del 100%, antes o después experimentará una pérdida del 50%. Esto no es para mí.
El riesgo y la recompensa son siempre proporcionales. Los que entienden esto no invirtieron con Madoff.
Un trader me dijo que había conseguido un beneficio de 6 cifras en un día de trading. Más tarde, me escribió en un estado de pánico porque había tenido unas pérdidas de 6 cifras. Otra de mis reglas es que siempre se debe operar con una posición lo suficientemente pequeña como para poder soportar tranquilamente que salte el stop cinco veces seguidas. Si opera lo suficiente, esa serie de pérdidas ocurrirá. Si arriesga el 10% de su capital en cada operación está jugando a la ruleta rusa: antes o después le tocará la bala de las cinco pérdidas.
Si la pérdida máxima que podría soportar es el 20% de mi capital, voy a operar con posiciones más pequeñas cuando vaya perdiendo el 5%, aún más pequeñas cuando lleve un 10% de pérdida y todavía más pequeñas cuando lleve una pérdida del 15%. A medida que opero peor, arriesgo menos. Hago que sea más difícil llegar a mi límite del 20% porque arriesgo menos capital durante las malas rachas.
En cambio, al arriesgar un porcentaje fijo de mi capital cuando gano dinero, consigo una mejor relación riesgo/recompensa a medida que opero bien.
Sé por experiencia que, en algún momento, perderé 10 veces lo que estoy dispuesto a arriesgar en una sola operación. Si arriesgo un uno por ciento de mi capital en una operación, más me vale que esté dispuesto a soportar una pérdida del 10% de mi capital en algún momento en el futuro. Si arriesgo el 5% de mi capital en cada posición, antes o después perderá la mitad de mi dinero. La ley de la probabilidad y la psicología humana garantizan que tengamos rachas malas; los traders inteligentes las tienen en cuenta al hacer sus planes.
Buena parte del éxito en el trading es saber cómo perder.
Brett Steenbarger
Traducido del original: Managing Trading Risk: Learning How to Lose
POR AQUI IRA MI PROXIMO POST PSICOLOGIA DEL RIESGO.......Terminamos con otro artículo del doctor Steenbarger sobre psicología de trading. En estos mercados tan difíciles muy importante leerlo.
Hace tiempo, un trader me dijo que estaba doblando su dinero en el mercado todos los años y me preguntó si quería invertir con él. Me ofreció un historial comprobado de sus resultados. Decliné inmediatamente. Mi regla es que, a largo plazo, todo trader tendrá una racha en la que pierda al menos la mitad de su rentabilidad objetivo. Cualquiera que intente conseguir unos resultados anuales del 100%, antes o después experimentará una pérdida del 50%. Esto no es para mí.
El riesgo y la recompensa son siempre proporcionales. Los que entienden esto no invirtieron con Madoff.
Un trader me dijo que había conseguido un beneficio de 6 cifras en un día de trading. Más tarde, me escribió en un estado de pánico porque había tenido unas pérdidas de 6 cifras. Otra de mis reglas es que siempre se debe operar con una posición lo suficientemente pequeña como para poder soportar tranquilamente que salte el stop cinco veces seguidas. Si opera lo suficiente, esa serie de pérdidas ocurrirá. Si arriesga el 10% de su capital en cada operación está jugando a la ruleta rusa: antes o después le tocará la bala de las cinco pérdidas.
Si la pérdida máxima que podría soportar es el 20% de mi capital, voy a operar con posiciones más pequeñas cuando vaya perdiendo el 5%, aún más pequeñas cuando lleve un 10% de pérdida y todavía más pequeñas cuando lleve una pérdida del 15%. A medida que opero peor, arriesgo menos. Hago que sea más difícil llegar a mi límite del 20% porque arriesgo menos capital durante las malas rachas.
En cambio, al arriesgar un porcentaje fijo de mi capital cuando gano dinero, consigo una mejor relación riesgo/recompensa a medida que opero bien.
Sé por experiencia que, en algún momento, perderé 10 veces lo que estoy dispuesto a arriesgar en una sola operación. Si arriesgo un uno por ciento de mi capital en una operación, más me vale que esté dispuesto a soportar una pérdida del 10% de mi capital en algún momento en el futuro. Si arriesgo el 5% de mi capital en cada posición, antes o después perderá la mitad de mi dinero. La ley de la probabilidad y la psicología humana garantizan que tengamos rachas malas; los traders inteligentes las tienen en cuenta al hacer sus planes.
Buena parte del éxito en el trading es saber cómo perder.
Brett Steenbarger
Traducido del original: Managing Trading Risk: Learning How to Lose
QUE ES LA PROFESIONALIDAD EN EL TRADING???? IV
QUE ES LA PROFESIONALIDAD EN EL TRADING???? IV
Si en alguna cosa pecamos de incautos en nuestra visión del trading, es sobre los riesgos reales a la hora de tomar decisiones .......el riesgo en el trading se ha comvertido en la mejor area de desarrollo para nuestra superviviencia en el mercado.....en si, la esencia del trading es la gestión del riesgo......en lo que a la toma de decisiones se refiere......
PSICOLOGIA DEL RIESGO
Nuestra psicología de los objetivos basadas en la ganancia, toman una marcada dimensión en lo que ha riesgo se refiere, en la mayoría de los casos .....nuestras ansias de ganar el maximo posible hace que se cree una enorme distorsión de la prespectiva real del trading....haciendo que el riesgo aumente en cada una de nuestras deciones.......la proporcionalidad de riesgo/beneficio , en las tempranas etapas del trading se desconocen.....de una manera tal, que la mayoria de cuentas jovenes pierden todo su capital al tiempo...este hecho esta contrastado estadisticamente......
La proporcionalidad del riesgo vs beneficio, es una de las metas que todo trader profesional debe cimentar en sus bases .......si entendemos que el riesgo/beneficio van intimamente ligados en su desarrollo, entonces podemos decir que...... La ley de la probabilidad y la psicología humana garantizan que tengamos rachas malas, asumidas en lo que denominamos draw down.....por lo que la profesionaidad en el trading debe dotar en nuestra gestión de riesgo, de las reglas necesarias para soportar estos efectos previsibles en nuestro capital(herramienta principal de trabajo en trading) y consiguientemente el aprovechamiento del mismo, cuando el riesgo/beneficio sea eficiente.........
Entender este principio elemental en el desarrollo de nuestra actividad......es un paso desicivo para escalar a la profesionalidad del trading......debe ser una de las bases psicologicas de entendimiento, hemos de entender que con un capital determinado, asumiendo unos riesgos proporcionales a nuestro capital nos debe de dar unos resultados determinados.........el quebrantar la ecuación de riesgo/rentabilidad, porque nuestra psicología y conocimiento la desconocen ....sera sinonimo de una muerte anunciada.......
Creo decididamente que este punto es de máxima reflexión para que el que quiera hacer del trading una profesión.......y adaptar nuestra psicología a la gestión del riesgo como base de toda decisión de inversión.......
Ahora de ti depende que adoptes unas normas de gestión del riesgo proporcional a tu psicologia , capital, perdidas y........ beneficio.........pero para ello has de invertir tus bases psicologicas y tener en la perdida tu base psicologica(no en la ganancia) y a partir de ahi......todo será más facil.........
Si en alguna cosa pecamos de incautos en nuestra visión del trading, es sobre los riesgos reales a la hora de tomar decisiones .......el riesgo en el trading se ha comvertido en la mejor area de desarrollo para nuestra superviviencia en el mercado.....en si, la esencia del trading es la gestión del riesgo......en lo que a la toma de decisiones se refiere......
PSICOLOGIA DEL RIESGO
Nuestra psicología de los objetivos basadas en la ganancia, toman una marcada dimensión en lo que ha riesgo se refiere, en la mayoría de los casos .....nuestras ansias de ganar el maximo posible hace que se cree una enorme distorsión de la prespectiva real del trading....haciendo que el riesgo aumente en cada una de nuestras deciones.......la proporcionalidad de riesgo/beneficio , en las tempranas etapas del trading se desconocen.....de una manera tal, que la mayoria de cuentas jovenes pierden todo su capital al tiempo...este hecho esta contrastado estadisticamente......
La proporcionalidad del riesgo vs beneficio, es una de las metas que todo trader profesional debe cimentar en sus bases .......si entendemos que el riesgo/beneficio van intimamente ligados en su desarrollo, entonces podemos decir que...... La ley de la probabilidad y la psicología humana garantizan que tengamos rachas malas, asumidas en lo que denominamos draw down.....por lo que la profesionaidad en el trading debe dotar en nuestra gestión de riesgo, de las reglas necesarias para soportar estos efectos previsibles en nuestro capital(herramienta principal de trabajo en trading) y consiguientemente el aprovechamiento del mismo, cuando el riesgo/beneficio sea eficiente.........
Entender este principio elemental en el desarrollo de nuestra actividad......es un paso desicivo para escalar a la profesionalidad del trading......debe ser una de las bases psicologicas de entendimiento, hemos de entender que con un capital determinado, asumiendo unos riesgos proporcionales a nuestro capital nos debe de dar unos resultados determinados.........el quebrantar la ecuación de riesgo/rentabilidad, porque nuestra psicología y conocimiento la desconocen ....sera sinonimo de una muerte anunciada.......
Creo decididamente que este punto es de máxima reflexión para que el que quiera hacer del trading una profesión.......y adaptar nuestra psicología a la gestión del riesgo como base de toda decisión de inversión.......
Ahora de ti depende que adoptes unas normas de gestión del riesgo proporcional a tu psicologia , capital, perdidas y........ beneficio.........pero para ello has de invertir tus bases psicologicas y tener en la perdida tu base psicologica(no en la ganancia) y a partir de ahi......todo será más facil.........
QUE ES LA PROFESIONALIDAD EN EL TRADING???? V
QUE ES LA PROFESIONALIDAD EN EL TRADING???? V
Nuestra psicologia nos tiene que llevar en definitiva, una vez hemos tomado conciencia de los riesgos psicologicos en los que nos vemos envueltos, tanto en objetivos, disciplina y riesgos ....en plasmar mediante unas reglas de actuación , un método que nos haga consistente en nuestras decisiones y consiguientemente actuaciones........
PSICOLOGIA DEL METODO
Si entendemos que el futuro lo cambiamos nosotros por inferir sobre el medio en el que actuamos (teoria cuantiaca sobre el universo real).......estaremos aceptando que nuestra conducta es clave a la hora de predecir el futuro de nuestras acciones, entonces podemos concluir que la psicología de nuestros actos es vital para el desarrollo de nuestra actividad.....
Si reunimos una serie de reglas que respalden nuestros conocimientos y nuestro pensamiento de actuación, que como consecuencia nos de en la acción, el resultado de la decisión......estaremos hablando de un METODO........
Porque la importancía del método???...... los factores psicologicos que nos afectan a la hora de toma de deciiones, que en muchos casos estan sometidas a presiones inteeriores, como habíamos trataddo en la psicologia de la disciplina, tienen en el metodo un edge de actuación, donde la actuación va subordinadas a unas reglas para mitigar estos efectos adversos a nuestra psicología.......el metodo no es más ni menos que las creencias en tus conocimientos y experiencia llevadas a la acción por unas reglas, donde la Fe tiene en la disciplina su factor más algido..........Sin un método de actuación definido, estaremos dejando recaer en nosotros mismos la presión de la decisión e indudablemente nuestra psicología siempre nos jugará malas pasadas, por quedar huerfana muchas veces en el saber que hacer, donde la duda dinamitará el resultado de nuestra acción.......
Porque la psicología se asienta en el método??? digamos que es un factor de confianza en el saber que hacer.......si siguiendo unas reglas estrictas de actuación, tienen como resultado un beneficio en nuestra actividad, indudablemnte nuestra psicología adquirida el conocimiento , que siendo fiel a tu metodo ....los resultados llegarán.......y hablaremos de un factor de confianza en el método como forma de actuar en nuestra actividad......
Cuando no tienes método o edge de actuación????? el abrir una posición por creencias muchas veces no reglamentas en una confianza....dara en la mayoría de veces al traste con nuestra posición, por el efecto humano en cuanto a psicolgía, por nuestra acción de interferir.....cuando uno no tiene método y abre una posición el sufrimiento que se experimenta, subira ? bajara? me saltara el stop? que hago que se me viene encima? indudablemenete esto en el largo plazo, arruinara nuestar esperanza en la actividad ...pero que pasaría si tu método te dice , que has cogido una posición de bajo riesgo, que a la vez sabes que de cada 5 que entres solo una llegara hacia donde tenías previsto, y que tus reglas te dicen donde entrar, como entrar, como salir , como actuar en cada uno de los momentos de la posición.......???
La psicología del método, tiene en la comfianza del edge de actuación, una psicologia disciplinada en tus creencias, dando paso a una acción. Donde los riesgos psicologicos se ven fortalecidos en un saber que hacer y no dejar en manos de nuestra emoción la decisión........
METODO=REGLAS+SABER QUE HACER+CONFIANZA+DISCIPLINA
Nuestra psicologia nos tiene que llevar en definitiva, una vez hemos tomado conciencia de los riesgos psicologicos en los que nos vemos envueltos, tanto en objetivos, disciplina y riesgos ....en plasmar mediante unas reglas de actuación , un método que nos haga consistente en nuestras decisiones y consiguientemente actuaciones........
PSICOLOGIA DEL METODO
Si entendemos que el futuro lo cambiamos nosotros por inferir sobre el medio en el que actuamos (teoria cuantiaca sobre el universo real).......estaremos aceptando que nuestra conducta es clave a la hora de predecir el futuro de nuestras acciones, entonces podemos concluir que la psicología de nuestros actos es vital para el desarrollo de nuestra actividad.....
Si reunimos una serie de reglas que respalden nuestros conocimientos y nuestro pensamiento de actuación, que como consecuencia nos de en la acción, el resultado de la decisión......estaremos hablando de un METODO........
Porque la importancía del método???...... los factores psicologicos que nos afectan a la hora de toma de deciiones, que en muchos casos estan sometidas a presiones inteeriores, como habíamos trataddo en la psicologia de la disciplina, tienen en el metodo un edge de actuación, donde la actuación va subordinadas a unas reglas para mitigar estos efectos adversos a nuestra psicología.......el metodo no es más ni menos que las creencias en tus conocimientos y experiencia llevadas a la acción por unas reglas, donde la Fe tiene en la disciplina su factor más algido..........Sin un método de actuación definido, estaremos dejando recaer en nosotros mismos la presión de la decisión e indudablemente nuestra psicología siempre nos jugará malas pasadas, por quedar huerfana muchas veces en el saber que hacer, donde la duda dinamitará el resultado de nuestra acción.......
Porque la psicología se asienta en el método??? digamos que es un factor de confianza en el saber que hacer.......si siguiendo unas reglas estrictas de actuación, tienen como resultado un beneficio en nuestra actividad, indudablemnte nuestra psicología adquirida el conocimiento , que siendo fiel a tu metodo ....los resultados llegarán.......y hablaremos de un factor de confianza en el método como forma de actuar en nuestra actividad......
Cuando no tienes método o edge de actuación????? el abrir una posición por creencias muchas veces no reglamentas en una confianza....dara en la mayoría de veces al traste con nuestra posición, por el efecto humano en cuanto a psicolgía, por nuestra acción de interferir.....cuando uno no tiene método y abre una posición el sufrimiento que se experimenta, subira ? bajara? me saltara el stop? que hago que se me viene encima? indudablemenete esto en el largo plazo, arruinara nuestar esperanza en la actividad ...pero que pasaría si tu método te dice , que has cogido una posición de bajo riesgo, que a la vez sabes que de cada 5 que entres solo una llegara hacia donde tenías previsto, y que tus reglas te dicen donde entrar, como entrar, como salir , como actuar en cada uno de los momentos de la posición.......???
La psicología del método, tiene en la comfianza del edge de actuación, una psicologia disciplinada en tus creencias, dando paso a una acción. Donde los riesgos psicologicos se ven fortalecidos en un saber que hacer y no dejar en manos de nuestra emoción la decisión........
METODO=REGLAS+SABER QUE HACER+CONFIANZA+DISCIPLINA
QUE ES LA PROFESIONALIDAD EN EL TRADING??? VI
QUE ES LA PROFESIONALIDAD EN EL TRADING??? VI
Después de repasar las fases psicologicas, tanto de situación personal como de visión al desarrollo de nuestra actividad en el tradign, donde hemos analizado las carencias personales que nos llevan al fracaso siendo el factor emocional el 60% del excito en trading y donde la fortaleza psicologíca en nuestra experencia y personalidad sera clave para nuestro éxito en los mismos...... Donde mejor se definiría este concepto es a través de las palabras de Sun Tzu, en su libro El Arte de la Guerra: “las batallas se ganan incluso antes de que hayan empezado”. Y más que referirse a la estrategia –que también es primordial- se refiere a la actitud del trader.......
Ahora damos un paso hacia el siguiente pilar en importancia en el trading y el camino a su profesionalidad......la gestión del riesgo, para eso, recordare un post ya editado en el foro hace unos meses sobre introducción a la gestión del riesgo..........
GESTION DEL RIESGO( INTRODUCCION)
Aunque en la mayoría de las veces los traders sobretodo noveles y otros no tanto, nos centramos en temas mas bien sistematicos de nuestras posibilidades de enfrentarnos al mercado, tales como la estadistica de nuestra plataforma, donde evaluamos nuestros sistemas, muchas veces se deja de lado algo tan importante como la gestión del riesgo de ese sistema que desarrollamos asi como sus posibles consecuencias.
La visión que tenemos a veces del trading es erronea, si nos guiamos solamente de la estadistica de nuestras plataformas, ya que lo que es verdaderamente el TRADING , ES LA GESTION ENTRE EL RIESGO Y EL BENEFICIO.
Despues de leer varios libros y experimentar al respecto sobre modelización de la gestión del riesgo, me gustaría a forma introductoria dar alguna de las claves que para mi tienen que ser como pilares para empezar a comprender la gestión del riesgo.
PILARES DE LA GESTION DEL RIESGO
1º identificación racional de objetivos de beneficios, combinado con un estricto compromiso de disciplina en la identificacion de las desviaciones que se puedan producir en los mismos.
2º posibilidad de estimar los riesgos de las inversiones, desde la estadistica historica de los mismos.
3º Entender las herramientas disponibles para ajustar estas exposiciones
4º capacidad para indentificar situaciones en que los ajustes de exposición sean necesarios, es decir perfiles de riesgo cuando haya desvio entre objetivos y sus limitaciones
5º obligacion de actuar sobre estas modificaciones, con coherencia y disciplina uyendo de la tentación de la espera.
como vemos la gestion del riesgo tiene mucho mas de modelizacion que de estimación, haciendose fundamental el proceso de apliacacion coherente en la obligación de una rutina y seguir sus pautas de posibles desviaciones como el cali de la determinación de nuestras decisiones y planteamientos.
Una vez te pones a gestionar mediante la estadisticas tus tablas dinamicas de gestión del riesgo sobre los escenarios y consecuentemento sobres nuestras operaciones asi como nuestro capital.........te salen unas conclusiones generalistas como base al entendimiento de la literatura que hay al respecto de los grandes gestores del riesgo, y me permito incluir aqui unas conclusiones extraidas de varios gestores de riesgo.
CONCLUSIONES DEL PROCESO DE LA GESTION DEL RIESGO
a) Existe una ciencia fiel entre la actividad del trading, la inversión(capital ejecutable), y la gestión del portafolio
b) Los diversos componentes de esta ciencia pueden ser aislados y evaluados en terminos de su impacto sobre nuestros resultados de las operaciones.
c) El uso simple de un conjunto de herramientas estadísticas y aritmeticas, que nos hagan posible evaluar los elementos de una gestión del portafolio en el proceso que nos indique cuando trabajamos de una manera eficiente y cuando no.
d) A su vez al hacer estas comparaciones a traves de periodos de intervalos de tiempo y del éxito variable, obteniendo información sobre los elementos específicos del proceso operativo positivo versus proceso operativo negativo
e) Aunque no siempre es posible para corregir los problemas sin generar otras ineficiencias en el proceso de la gestion del portafolios, es muy útil para compreder estas desviaciones de manera que los traders podemos aprovechar sus fortalezas y debilidades , minimizando los riesgos de la manera mas eficaz posible.
f) La metodología tambien es esencial para determinar los tipos de condiciones que emergen en el mercado mas directamente de la gestión del portafolios
que nos haga conocimiento de determinar de manera mas eficiente la asignación de recursos asociados a la oportunidad del mercado.
g) Donde y cuando? nuestra gestión del riesgo en el portafolio, encuentra un area potencial para la mejora de nuestra rentabilidad vs riesgo, la misma gestión del conjunto de herramientas tambien nos tiene que indicar el caso contrario, para atarcar el problema de una manera controlada.
Estos argumentos nos tienen que llevar a la gestion de un proceso de identificacion que nos hara medir la gestión del éxito o el fracaso sobre nuestras opciones en el mercado. Consecuentemente con nuestros objetivos marcados.
Una vez nos hayamos marcados objetivos para la aplicación del analisis, se comenzara a construir un conjunto de herramientas estadisticas, que estara diseñado para describir nuestro portafolio desde una prespectiva cuantitativa y en ese punto ya empezaríamos a entrar de pleno en la gestión del riesgo.
Vuelvo a insistir para mi la profundización en estas meteodologias de gestión del riesgo ha sido básica para desarrollar sistemas ya no con esperanza matematica positiva , sino para prevenir posibles desviaciones de los mismos y actuación planificada en consecuencia, que resulta mucho mas importante en la vida de nuestro portafolios, y el mensaje en si de este post , es poner en conocimiento de la gran importancia que estas tecnicas tienen para el desarrollo de nuestra evolución como traders
Después de repasar las fases psicologicas, tanto de situación personal como de visión al desarrollo de nuestra actividad en el tradign, donde hemos analizado las carencias personales que nos llevan al fracaso siendo el factor emocional el 60% del excito en trading y donde la fortaleza psicologíca en nuestra experencia y personalidad sera clave para nuestro éxito en los mismos...... Donde mejor se definiría este concepto es a través de las palabras de Sun Tzu, en su libro El Arte de la Guerra: “las batallas se ganan incluso antes de que hayan empezado”. Y más que referirse a la estrategia –que también es primordial- se refiere a la actitud del trader.......
Ahora damos un paso hacia el siguiente pilar en importancia en el trading y el camino a su profesionalidad......la gestión del riesgo, para eso, recordare un post ya editado en el foro hace unos meses sobre introducción a la gestión del riesgo..........
GESTION DEL RIESGO( INTRODUCCION)
Aunque en la mayoría de las veces los traders sobretodo noveles y otros no tanto, nos centramos en temas mas bien sistematicos de nuestras posibilidades de enfrentarnos al mercado, tales como la estadistica de nuestra plataforma, donde evaluamos nuestros sistemas, muchas veces se deja de lado algo tan importante como la gestión del riesgo de ese sistema que desarrollamos asi como sus posibles consecuencias.
La visión que tenemos a veces del trading es erronea, si nos guiamos solamente de la estadistica de nuestras plataformas, ya que lo que es verdaderamente el TRADING , ES LA GESTION ENTRE EL RIESGO Y EL BENEFICIO.
Despues de leer varios libros y experimentar al respecto sobre modelización de la gestión del riesgo, me gustaría a forma introductoria dar alguna de las claves que para mi tienen que ser como pilares para empezar a comprender la gestión del riesgo.
PILARES DE LA GESTION DEL RIESGO
1º identificación racional de objetivos de beneficios, combinado con un estricto compromiso de disciplina en la identificacion de las desviaciones que se puedan producir en los mismos.
2º posibilidad de estimar los riesgos de las inversiones, desde la estadistica historica de los mismos.
3º Entender las herramientas disponibles para ajustar estas exposiciones
4º capacidad para indentificar situaciones en que los ajustes de exposición sean necesarios, es decir perfiles de riesgo cuando haya desvio entre objetivos y sus limitaciones
5º obligacion de actuar sobre estas modificaciones, con coherencia y disciplina uyendo de la tentación de la espera.
como vemos la gestion del riesgo tiene mucho mas de modelizacion que de estimación, haciendose fundamental el proceso de apliacacion coherente en la obligación de una rutina y seguir sus pautas de posibles desviaciones como el cali de la determinación de nuestras decisiones y planteamientos.
Una vez te pones a gestionar mediante la estadisticas tus tablas dinamicas de gestión del riesgo sobre los escenarios y consecuentemento sobres nuestras operaciones asi como nuestro capital.........te salen unas conclusiones generalistas como base al entendimiento de la literatura que hay al respecto de los grandes gestores del riesgo, y me permito incluir aqui unas conclusiones extraidas de varios gestores de riesgo.
CONCLUSIONES DEL PROCESO DE LA GESTION DEL RIESGO
a) Existe una ciencia fiel entre la actividad del trading, la inversión(capital ejecutable), y la gestión del portafolio
b) Los diversos componentes de esta ciencia pueden ser aislados y evaluados en terminos de su impacto sobre nuestros resultados de las operaciones.
c) El uso simple de un conjunto de herramientas estadísticas y aritmeticas, que nos hagan posible evaluar los elementos de una gestión del portafolio en el proceso que nos indique cuando trabajamos de una manera eficiente y cuando no.
d) A su vez al hacer estas comparaciones a traves de periodos de intervalos de tiempo y del éxito variable, obteniendo información sobre los elementos específicos del proceso operativo positivo versus proceso operativo negativo
e) Aunque no siempre es posible para corregir los problemas sin generar otras ineficiencias en el proceso de la gestion del portafolios, es muy útil para compreder estas desviaciones de manera que los traders podemos aprovechar sus fortalezas y debilidades , minimizando los riesgos de la manera mas eficaz posible.
f) La metodología tambien es esencial para determinar los tipos de condiciones que emergen en el mercado mas directamente de la gestión del portafolios
que nos haga conocimiento de determinar de manera mas eficiente la asignación de recursos asociados a la oportunidad del mercado.
g) Donde y cuando? nuestra gestión del riesgo en el portafolio, encuentra un area potencial para la mejora de nuestra rentabilidad vs riesgo, la misma gestión del conjunto de herramientas tambien nos tiene que indicar el caso contrario, para atarcar el problema de una manera controlada.
Estos argumentos nos tienen que llevar a la gestion de un proceso de identificacion que nos hara medir la gestión del éxito o el fracaso sobre nuestras opciones en el mercado. Consecuentemente con nuestros objetivos marcados.
Una vez nos hayamos marcados objetivos para la aplicación del analisis, se comenzara a construir un conjunto de herramientas estadisticas, que estara diseñado para describir nuestro portafolio desde una prespectiva cuantitativa y en ese punto ya empezaríamos a entrar de pleno en la gestión del riesgo.
Vuelvo a insistir para mi la profundización en estas meteodologias de gestión del riesgo ha sido básica para desarrollar sistemas ya no con esperanza matematica positiva , sino para prevenir posibles desviaciones de los mismos y actuación planificada en consecuencia, que resulta mucho mas importante en la vida de nuestro portafolios, y el mensaje en si de este post , es poner en conocimiento de la gran importancia que estas tecnicas tienen para el desarrollo de nuestra evolución como traders
QUE ES LA PROFESIONALIDAD EN EL TRADING??? VII
QUE ES LA PROFESIONALIDAD EN EL TRADING??? VII
Si en importancia en el trading nos referimos a lo físico, el Capital cobra el mayor protagonismo ya que es la herramienta base para el desarrollo de la actividad , y aunque somos conscientes que nuestro dinero es vital para dicho desarrollo, muchas veces no se profundiza lo necesario, en el estudio del capital óptimo para la actividad así como su exponencial dinamismo.........
La gestión de MM y capital
Que capital necesito para desarrollar mi actividad y consecuencia mis metodos operativos?'?? esta pregunta importantisima a la hora de definir las lineas maestras de tu actividad requiere de un estudio aparte sobre los sistemas que utilices para tu actividad..........
El capital es la base de todo sistema , donde tenemos que simular , con nuestra estadistica el capital minimo necesario para asumir las posibles perdidas maximas, racha maxima de perdidas consecutivas, asi como cambios de volatiidad que distorsionen nuestros resultados futuros y dotarlo mediante las tecnicas de gestión monetaria de unas reglas de actuación para su protección...........
Muchas veces el no tener un capital sufiente para el desarrollo de nuestra actividad , hace que nuestra supervivencia en el mercado tenga un marcado caracter de fracaso, al no calcular bien el capital necesario contra las posibles y previsibles perdidas de nuestro metodo......ESTO ES IMPORTANTISIMO.
Esto nos debe llevar a tener un analisis dinamico e independiente de nuestro capital, plasmado en lo que a menudo se suele denominar portafolios, o gestión de dinero en nuestra cartera de inversión........que viene definido tanto por reglas de gestión de riesgos asi como de tecnicas de protección y exponenciación del mismo..........
Una vez hemos definido el estudio y analisis del capital necesario para nuestra actividad, pasamos a uno de los elementos clave de dicha gestión , las tecnicas de gestión monetarias o de capital MM..........donde tienen como su máxima regla la exponeciación de los beneficios asi como la minimización de las perdidas.......unidadas inevitablemente a la gestión del riesgo.....
El concepto de MM viene sobre las técnicas para adaptar nuestro capital al dinamismo de su crecimiento geometrico, dandole alas para exponenciar nuestro crecimiento asi como protegerlo ante la adversidad del decrecimiento geometrico.........
Algunas de las más famosas tecnicas de gestión de la posición y del capital dinamico, son F OTIMA, FIXED RATIO, o RATIO KELLY........también podemos adoptar otras formas de gestión de la posición mediante nuestros beneficios o capital asegurado de la volatilidad , que es como un sintetico sobre la base de la gestión de capital, como son los posicionamientos dinamicos con protección hacia nuestro punto muerto de rentabilidad y liberandola de los riesgos sobre nuestro capital o con la gestión de nuestro beneficios hacia nuevos posicionamientos........
Tanto la F optima, y el ratio de Kelly, son dos técnicas que requieren de un analisis concienciado en lo que a riesgo se refiere, ya que la formula standar nos viene sin las limitacion y restricciones necesarias para una correcta aplicación........y en ese caso su aplicación nos llevaría a la ruina de nuestro capital si no se tienen en cuenta estas restricciones.......
El ratio de Kelly su forma se expresa:
K= (FIABILIDAD*(GANANCIA MEDIA/PERDIDA MEDIA))-(-1*FIABILIDAD)/(GANANCIA/PERDIDA MEDIA.)
otra forma de representarlo es :
K= EXPECTATIVA/GANACIA/PERDIDA MEDIA.....
donde la expectativa es : ((1+ganancia/perdida media) * (fiabilidad)) -1
Este ratio juega con la esperanza matematica dandole mayor dinamismo a su exposición cuando dicha esperanza sube.........aunque son formulas que requieren como dije anteriormente de unas restricciones a lo que a riesgos se refiere..........
F optima, su definición seria la parte de capital optimo para aplicar en la nueva posición , para atender aun crecimiento exponencial del mismo......
La f óptima es aquella que maximiza la siguiente función de f: (tantos productos como operaciones)
TWR=(1+f*op1/MD)*(1+f*op2/MD)*(1+f*op3/MD)*(1+f*op4/MD)
Siendo op1,op2,op3,op4 el resultado de las operaciones con su signo y MD el máximo Drawdown o máxima pérdida en valor absoluto.
Donde si nos diera un resultado de F=0.24 el paso previo al calculo de la nueva posicion seria; Por tanto f_opt=0.24. El valor de f en euros (calculado con el precio de la próxima operación) será: MD(%)*precio/f_opt=49*0.2/0.24=40.83
Es un ejemplo de su calculo aunque resulta bastante lioso de programar, hay muchos programas que hoy en dia nos lo dan.....lo importante es su interpretación y las medidas restrictivas en cuanto a riesgos se refiere...........
FIXED RATIO: El método del fixed ratio es una estrategia de gestión monetaria de tipo anti-martingale, esto significa que únicamente incrementara posiciones en series de beneficios y reducirá posiciones en series de perdidas. Consta de una unica variable que la llamaremos delta, A través de esta variable podremos elegir el nivel de riesgo de nuestra estrategia desde agresiva a conservadora. Una delta baja implicaría una estrategia agresiva mientras que una delta alta nos daría una estrategia mucho mas conservadora.La delta representa la fracción de la máxima drawdown que utilizaremos para incrementar o reducir contratos. Una forma correcta de aproximarse al mercado con esta estrategia podría ser aplicando deltas superiores a drawdon / 2, deltas inferiores a este resultado pueden aumentar rápidamente los beneficios, pero estarán expuestas a sufrir drawdowns muy acusadas en la curva de capital.
Su formula seria; Siguiente nivel = Nivel actual +(Numero de contratos * Delta )
Veamos un ejemplo:
.
Capital inicial 50.000 €
Numero de contratos = 1
Delta 5.000 €
Nuestro primer nivel seria =50.000 €+(1 * 5.000 €) = 55.000 € para incrementar un nuevo contrato.
.
Si nuestra cuenta de resultados esta por encima de 55.000 € entonces nuestro nivel actual pasara a ser 55.000 € para despejar la ecuación :
.
Siguiente nivel =55.000 € + (2 * 5.000 €) = 65.000 € para pasar a 3 contratos
Siguiente nivel= 65.000 € + (3 * 5.000 €) = 80.000 € para pasar a 4 contratos
Siguiente nivel =80.000 € + (4 * 5.000 €) = 100.000 € para pasar a 5 contratos
Siguiente nivel =100.000 € +(5 * 5.000€) = 125.000 € para pasar a 6 contratos....................
Para mi esta técnica de gestión monetaria es de las más eficiente en cuanto a riesgos se refiere si nuestra delta esta bien valorada..........
Una variable interesante es definir una estrategia de fixed ratio mezclada con una de ratio de kelly, dandole mayor dinamismo........a los contratos o al capital a emplear......
Teniendo una estrategia de fixed ratio para un capital de 50.000 euros y una delta de 10.000 euros, para añadir o disminuir contrato........podriamos mezclar el kelly ratio para deficir que momento es mejor para para actuar con todos los contratos que disponemos para tener una mejor gestión del riesgo dinamico del capital empleado......
capital actual= 90.000 euros
numero de contratos por fixed ratio= 4 contratos
variable de kelly para la aplicación de contratos
a) menos de 0.25% de kelly ratio 1 contrato
b) entre 0.25% y 0.50% de kelly ratio 2 contratos
c) entre 0.50% y 0.75% de kelly ratio 3 contratos
d) mayor de 0.75% de kelly raito 4 contratos
variables hay muchas .........solo hace falta analizar y profundizar bien cual es más conviniente para tu gestión...........
Y acabariamos con unas tecnicas de gestión de posición dinamica via piramidación de beneficios o de posiciones con volatilidad cero hacia nuestra cuenta o capital, que son las que se tienen que emplear si tu capital es muy reducido.....y olvidarnos de las otras......en el proximo post hare un estudio de la aplicación de estas tecnicas.........
Si en importancia en el trading nos referimos a lo físico, el Capital cobra el mayor protagonismo ya que es la herramienta base para el desarrollo de la actividad , y aunque somos conscientes que nuestro dinero es vital para dicho desarrollo, muchas veces no se profundiza lo necesario, en el estudio del capital óptimo para la actividad así como su exponencial dinamismo.........
La gestión de MM y capital
Que capital necesito para desarrollar mi actividad y consecuencia mis metodos operativos?'?? esta pregunta importantisima a la hora de definir las lineas maestras de tu actividad requiere de un estudio aparte sobre los sistemas que utilices para tu actividad..........
El capital es la base de todo sistema , donde tenemos que simular , con nuestra estadistica el capital minimo necesario para asumir las posibles perdidas maximas, racha maxima de perdidas consecutivas, asi como cambios de volatiidad que distorsionen nuestros resultados futuros y dotarlo mediante las tecnicas de gestión monetaria de unas reglas de actuación para su protección...........
Muchas veces el no tener un capital sufiente para el desarrollo de nuestra actividad , hace que nuestra supervivencia en el mercado tenga un marcado caracter de fracaso, al no calcular bien el capital necesario contra las posibles y previsibles perdidas de nuestro metodo......ESTO ES IMPORTANTISIMO.
Esto nos debe llevar a tener un analisis dinamico e independiente de nuestro capital, plasmado en lo que a menudo se suele denominar portafolios, o gestión de dinero en nuestra cartera de inversión........que viene definido tanto por reglas de gestión de riesgos asi como de tecnicas de protección y exponenciación del mismo..........
Una vez hemos definido el estudio y analisis del capital necesario para nuestra actividad, pasamos a uno de los elementos clave de dicha gestión , las tecnicas de gestión monetarias o de capital MM..........donde tienen como su máxima regla la exponeciación de los beneficios asi como la minimización de las perdidas.......unidadas inevitablemente a la gestión del riesgo.....
El concepto de MM viene sobre las técnicas para adaptar nuestro capital al dinamismo de su crecimiento geometrico, dandole alas para exponenciar nuestro crecimiento asi como protegerlo ante la adversidad del decrecimiento geometrico.........
Algunas de las más famosas tecnicas de gestión de la posición y del capital dinamico, son F OTIMA, FIXED RATIO, o RATIO KELLY........también podemos adoptar otras formas de gestión de la posición mediante nuestros beneficios o capital asegurado de la volatilidad , que es como un sintetico sobre la base de la gestión de capital, como son los posicionamientos dinamicos con protección hacia nuestro punto muerto de rentabilidad y liberandola de los riesgos sobre nuestro capital o con la gestión de nuestro beneficios hacia nuevos posicionamientos........
Tanto la F optima, y el ratio de Kelly, son dos técnicas que requieren de un analisis concienciado en lo que a riesgo se refiere, ya que la formula standar nos viene sin las limitacion y restricciones necesarias para una correcta aplicación........y en ese caso su aplicación nos llevaría a la ruina de nuestro capital si no se tienen en cuenta estas restricciones.......
El ratio de Kelly su forma se expresa:
K= (FIABILIDAD*(GANANCIA MEDIA/PERDIDA MEDIA))-(-1*FIABILIDAD)/(GANANCIA/PERDIDA MEDIA.)
otra forma de representarlo es :
K= EXPECTATIVA/GANACIA/PERDIDA MEDIA.....
donde la expectativa es : ((1+ganancia/perdida media) * (fiabilidad)) -1
Este ratio juega con la esperanza matematica dandole mayor dinamismo a su exposición cuando dicha esperanza sube.........aunque son formulas que requieren como dije anteriormente de unas restricciones a lo que a riesgos se refiere..........
F optima, su definición seria la parte de capital optimo para aplicar en la nueva posición , para atender aun crecimiento exponencial del mismo......
La f óptima es aquella que maximiza la siguiente función de f: (tantos productos como operaciones)
TWR=(1+f*op1/MD)*(1+f*op2/MD)*(1+f*op3/MD)*(1+f*op4/MD)
Siendo op1,op2,op3,op4 el resultado de las operaciones con su signo y MD el máximo Drawdown o máxima pérdida en valor absoluto.
Donde si nos diera un resultado de F=0.24 el paso previo al calculo de la nueva posicion seria; Por tanto f_opt=0.24. El valor de f en euros (calculado con el precio de la próxima operación) será: MD(%)*precio/f_opt=49*0.2/0.24=40.83
Es un ejemplo de su calculo aunque resulta bastante lioso de programar, hay muchos programas que hoy en dia nos lo dan.....lo importante es su interpretación y las medidas restrictivas en cuanto a riesgos se refiere...........
FIXED RATIO: El método del fixed ratio es una estrategia de gestión monetaria de tipo anti-martingale, esto significa que únicamente incrementara posiciones en series de beneficios y reducirá posiciones en series de perdidas. Consta de una unica variable que la llamaremos delta, A través de esta variable podremos elegir el nivel de riesgo de nuestra estrategia desde agresiva a conservadora. Una delta baja implicaría una estrategia agresiva mientras que una delta alta nos daría una estrategia mucho mas conservadora.La delta representa la fracción de la máxima drawdown que utilizaremos para incrementar o reducir contratos. Una forma correcta de aproximarse al mercado con esta estrategia podría ser aplicando deltas superiores a drawdon / 2, deltas inferiores a este resultado pueden aumentar rápidamente los beneficios, pero estarán expuestas a sufrir drawdowns muy acusadas en la curva de capital.
Su formula seria; Siguiente nivel = Nivel actual +(Numero de contratos * Delta )
Veamos un ejemplo:
.
Capital inicial 50.000 €
Numero de contratos = 1
Delta 5.000 €
Nuestro primer nivel seria =50.000 €+(1 * 5.000 €) = 55.000 € para incrementar un nuevo contrato.
.
Si nuestra cuenta de resultados esta por encima de 55.000 € entonces nuestro nivel actual pasara a ser 55.000 € para despejar la ecuación :
.
Siguiente nivel =55.000 € + (2 * 5.000 €) = 65.000 € para pasar a 3 contratos
Siguiente nivel= 65.000 € + (3 * 5.000 €) = 80.000 € para pasar a 4 contratos
Siguiente nivel =80.000 € + (4 * 5.000 €) = 100.000 € para pasar a 5 contratos
Siguiente nivel =100.000 € +(5 * 5.000€) = 125.000 € para pasar a 6 contratos....................
Para mi esta técnica de gestión monetaria es de las más eficiente en cuanto a riesgos se refiere si nuestra delta esta bien valorada..........
Una variable interesante es definir una estrategia de fixed ratio mezclada con una de ratio de kelly, dandole mayor dinamismo........a los contratos o al capital a emplear......
Teniendo una estrategia de fixed ratio para un capital de 50.000 euros y una delta de 10.000 euros, para añadir o disminuir contrato........podriamos mezclar el kelly ratio para deficir que momento es mejor para para actuar con todos los contratos que disponemos para tener una mejor gestión del riesgo dinamico del capital empleado......
capital actual= 90.000 euros
numero de contratos por fixed ratio= 4 contratos
variable de kelly para la aplicación de contratos
a) menos de 0.25% de kelly ratio 1 contrato
b) entre 0.25% y 0.50% de kelly ratio 2 contratos
c) entre 0.50% y 0.75% de kelly ratio 3 contratos
d) mayor de 0.75% de kelly raito 4 contratos
variables hay muchas .........solo hace falta analizar y profundizar bien cual es más conviniente para tu gestión...........
Y acabariamos con unas tecnicas de gestión de posición dinamica via piramidación de beneficios o de posiciones con volatilidad cero hacia nuestra cuenta o capital, que son las que se tienen que emplear si tu capital es muy reducido.....y olvidarnos de las otras......en el proximo post hare un estudio de la aplicación de estas tecnicas.........
QUE ES LA PROFESIONALIDAD EN EL TRADING??? VIII
QUE ES LA PROFESIONALIDAD EN EL TRADING??? VIII
Hay varias formas de dinamizar nuestra posición en los mercados........y que pueden perfectamente solaparse con las tecnicas de MM, citadas anteriormente que serían mas bien de orden externo del sistema, las que voy a exponer ahora son más bien de orden interno y redistributivo.
POSICIONAMIENTOS DINAMICOS INTERNOS DEL SISTEMA(otra forma de gestion monetaria)
EMPAQUETAMIENTOS
El posicionamiento más tipico en este apartado es empaquetar posiciones una vez estan en punto muerto cubierto sobre nuestra posición.....y dejarla caminar.......donde tambien se les puede poner un stop de beneficios (pero eso no forma parte de lo que se quiere contar hoy).
Vamos a representar con un ejemplo;
capital : 50.000 dolares
activo: mini sp500 : 920
graantias: 5.000 dolars
apalancamiento: 1-50 base
apalancamiento: 920*50/5000=9,2
margen requerido: 10% capital
margen maximo del posicionamiento: 40% capital (solapadas con tecnicas exteriores de MM)
stop dinamico posicion: segun volatilidad horquilla 0.20%-0.35%
maxima perdida de posición: 161 +10 coimsiones=171 dolares
maxima perdida de capital x posicion: 0.34%
maxima perdida de la estrategia: 1:15(nuestra peor racha consecutiva/peor draw down) 5,1% capital
posicionamiento base: 1 contrato
maximo posicionamiento: 4 contratos
rango : 5 minutos
técnica poscionamiento entradas: maximos minimos dinámicos.
posicionamiento:
1º entrada: 920 empaquetamiento= 920+(920*(0.19%(volatilidad)*5(tiempo medio))=929
stop punto muerto: 920,50
2º entrada: 930 empaquetamiento= 930+(930*(0.22%*4.5)= 939
stop punto muerto: 930,50
3º entrada 951 empaquetamiento= 951+(930*(0.26%*4)= 961
stop punto muerto: 951.5
4º entrada 970 empaquetamiento= 970+(970*(0.29%*3.5)=981
stop punto muerto: 970.50
cotización actual mini sp 500 = 981
Hemos puesto un ejemplo de posicionamiento dinamico con una técnica que nos permite tener una exposición muy baja en cuanto a riesgo en el mercado con apalancamiento 920*50/20000= 2.3 reduciendo sistematicamente los riesgos. Siguiendo intacta la exponenciación dinámica ............Esta técnica requiere de cierto capital para que te de margen para realizarla.......ya que siempre se debe tener con cierta prespectiva un margen máximo de exposición en el mercado......que ya depende de las reglas externas que rija tu portafolios en lo que a gestión del riesgo y tecnicas de MM se refiere.
PIRAMIDACION
Para mi esta estrategia es una de las mejores si tenemos una limita capacidad de capital y desamos exponenciar los beneficios , con una volatilidad nula en nuestros riesgos y una precipitación de objetivos. Como punto debil seria las graantias necesarias dependiendo de tu tipo de contrato con la cuenta sea scalper...etc.... Aunque es una forma que representa un apalancamiento mucho más alto sobre nuestro capital, lo estricto de respetar los stops para que el apalancamiento no corra a cuenta de nuestro capital es vital ya que es una técnica que cuenta con los beneficios generados para su apalancamiento.
La denomino precipitación de objetivos , via piramidación de posiciones, y consiste a grandes rasgos en tomar una posición buena e ir aumentando las posiciones con el aumento de los beneficios y en consecuencia la direccionalildad del precio(momento y volatilidad).
Para ello hace falta tener un buen analisis de la zona que se desea atacar , con mayor probabilidad que se produzca un movimiento a tu favor. (donde el efective range sea lo sufientemente amplio)
Como puede ser un triple cruce de la muerta en medias, una rotura de rangos moviles , una rotura de resistencias/soportes, una rotura de momento dinamico sobre maximos minimos...un pull back....etc.
La estrategia base seria la siguiente:
Entrada base: Identifiacion de posible rotura, con la toma de poscion en el activo,
piramidacion: estudio via % ATR en la proyección de la piramidacion más un director de momento, pongo un ejemplo;
activo mini-sp500
TIME FRAME: rangos de 5 minutos.
ENTRADA: 840
MEDIA ATR: 0,36%(DINAMICA)
PRECIO SIGUIENTE POSICION: POSICION 2ª
1ª posicon+(1ª posicion*(atr dinamica*momento))=posicion 2ª
840+(840*(0,36%*1,2))= 843,62
STOP 2º POSICION
2ª posicion-(2ª posicion*((atr dinamica*momento)/2)= stop 2ª posicion
843,62-(843,62*((0,36%*1,2)/2)=841,79
MOMENTO CRITICO=
( 2ª stop-compra 1ª)-(2ª stop-compra 2ª)
( 841,79-840)-(841,79-843,62)=-0.04+(comisiones)
ESTRATEGIAS MOMENTOS CRITICOS:
1º Entrada en la 1ª posicion con dos contratos(x y x1), anulando uno de ellos(x1) si se produce el stop de la 2º posicion y movmiento el stop de el otro x a breken even, antes de salir de la posicioin definitivamente.
2º composiion de hedging, en coberturas(este punto por tratarse de una mayor complejidad no lo voy a tocar........pero es muy util para este tipo de estrategias. )
LA TORMENTA PERFECTA
stop 1º entrada(0.36%) riesgos vs objetivo 1:9= (0.36%*7)=3,24%=27 puntos
Los numeros de esta recracion no son exactos, es solo para ver la representacion
ENTRADAS
840 844 848 852
STOPS
837 842 846 850
RESULTADOS SI LA COTIZACION LLEGA A 853 Y NO NOS SALTA NINGUN STOP,
853-840=13
853-844=9
853-848=5
---------------------
27 OBJETIVO.
Con esta técnica precipitas el alcance de objetivo en tiempo y puntos o % sobre tu posción principal vs objetivos, dependiendo la pretensión de tus objetivos segun el mercado y tu hedge, tendras un ratio excelente para permitirte varias entradas negativas........a razon de 80:20 en 100 operacions, contando los breken even, las entradas malas, objetivos medios, y entradas cumpliendo objetivos..
entradas breken even 40%
entradas mala s 40%(0.36%)
entradas buenas 5%(1:9)
entras intermedias 15%(1:2)
100 operaciones
40%=0
40%=-14,4%
5%=+16,2%
15%=+7,2%
Esto son datos extremos que considerariamos en ellos comisiones y spilgars.....dependiendo tu habilidad para encontrar puntos de mejor entrada.............y proyecion de puntos sobre volatilidades de tu estudio , ya que estos parametros son dinamicos y las reglas que decidas aplicar para un mejor aprovechamiento del hedge piramidal.
Logicamente aqui hay multiples estrategias que se pueden implementar y varias, como hedgings de cobertura , recoger beneficios parciales , etc etc, , pero es una forma de presentar la precipitacion de objetivos via priramidacion de beneficos con coste cero a la volatiliadd de tu cuenta. El problema que muchas de las entradas se ponen en breken even....pero las rentabiliadades suelen ser muy altas si pillas la buena dirección y parametrellizas bien la separacion x volatilidad y momento de los stops.
Hay varias formas de dinamizar nuestra posición en los mercados........y que pueden perfectamente solaparse con las tecnicas de MM, citadas anteriormente que serían mas bien de orden externo del sistema, las que voy a exponer ahora son más bien de orden interno y redistributivo.
POSICIONAMIENTOS DINAMICOS INTERNOS DEL SISTEMA(otra forma de gestion monetaria)
EMPAQUETAMIENTOS
El posicionamiento más tipico en este apartado es empaquetar posiciones una vez estan en punto muerto cubierto sobre nuestra posición.....y dejarla caminar.......donde tambien se les puede poner un stop de beneficios (pero eso no forma parte de lo que se quiere contar hoy).
Vamos a representar con un ejemplo;
capital : 50.000 dolares
activo: mini sp500 : 920
graantias: 5.000 dolars
apalancamiento: 1-50 base
apalancamiento: 920*50/5000=9,2
margen requerido: 10% capital
margen maximo del posicionamiento: 40% capital (solapadas con tecnicas exteriores de MM)
stop dinamico posicion: segun volatilidad horquilla 0.20%-0.35%
maxima perdida de posición: 161 +10 coimsiones=171 dolares
maxima perdida de capital x posicion: 0.34%
maxima perdida de la estrategia: 1:15(nuestra peor racha consecutiva/peor draw down) 5,1% capital
posicionamiento base: 1 contrato
maximo posicionamiento: 4 contratos
rango : 5 minutos
técnica poscionamiento entradas: maximos minimos dinámicos.
posicionamiento:
1º entrada: 920 empaquetamiento= 920+(920*(0.19%(volatilidad)*5(tiempo medio))=929
stop punto muerto: 920,50
2º entrada: 930 empaquetamiento= 930+(930*(0.22%*4.5)= 939
stop punto muerto: 930,50
3º entrada 951 empaquetamiento= 951+(930*(0.26%*4)= 961
stop punto muerto: 951.5
4º entrada 970 empaquetamiento= 970+(970*(0.29%*3.5)=981
stop punto muerto: 970.50
cotización actual mini sp 500 = 981
Hemos puesto un ejemplo de posicionamiento dinamico con una técnica que nos permite tener una exposición muy baja en cuanto a riesgo en el mercado con apalancamiento 920*50/20000= 2.3 reduciendo sistematicamente los riesgos. Siguiendo intacta la exponenciación dinámica ............Esta técnica requiere de cierto capital para que te de margen para realizarla.......ya que siempre se debe tener con cierta prespectiva un margen máximo de exposición en el mercado......que ya depende de las reglas externas que rija tu portafolios en lo que a gestión del riesgo y tecnicas de MM se refiere.
PIRAMIDACION
Para mi esta estrategia es una de las mejores si tenemos una limita capacidad de capital y desamos exponenciar los beneficios , con una volatilidad nula en nuestros riesgos y una precipitación de objetivos. Como punto debil seria las graantias necesarias dependiendo de tu tipo de contrato con la cuenta sea scalper...etc.... Aunque es una forma que representa un apalancamiento mucho más alto sobre nuestro capital, lo estricto de respetar los stops para que el apalancamiento no corra a cuenta de nuestro capital es vital ya que es una técnica que cuenta con los beneficios generados para su apalancamiento.
La denomino precipitación de objetivos , via piramidación de posiciones, y consiste a grandes rasgos en tomar una posición buena e ir aumentando las posiciones con el aumento de los beneficios y en consecuencia la direccionalildad del precio(momento y volatilidad).
Para ello hace falta tener un buen analisis de la zona que se desea atacar , con mayor probabilidad que se produzca un movimiento a tu favor. (donde el efective range sea lo sufientemente amplio)
Como puede ser un triple cruce de la muerta en medias, una rotura de rangos moviles , una rotura de resistencias/soportes, una rotura de momento dinamico sobre maximos minimos...un pull back....etc.
La estrategia base seria la siguiente:
Entrada base: Identifiacion de posible rotura, con la toma de poscion en el activo,
piramidacion: estudio via % ATR en la proyección de la piramidacion más un director de momento, pongo un ejemplo;
activo mini-sp500
TIME FRAME: rangos de 5 minutos.
ENTRADA: 840
MEDIA ATR: 0,36%(DINAMICA)
PRECIO SIGUIENTE POSICION: POSICION 2ª
1ª posicon+(1ª posicion*(atr dinamica*momento))=posicion 2ª
840+(840*(0,36%*1,2))= 843,62
STOP 2º POSICION
2ª posicion-(2ª posicion*((atr dinamica*momento)/2)= stop 2ª posicion
843,62-(843,62*((0,36%*1,2)/2)=841,79
MOMENTO CRITICO=
( 2ª stop-compra 1ª)-(2ª stop-compra 2ª)
( 841,79-840)-(841,79-843,62)=-0.04+(comisiones)
ESTRATEGIAS MOMENTOS CRITICOS:
1º Entrada en la 1ª posicion con dos contratos(x y x1), anulando uno de ellos(x1) si se produce el stop de la 2º posicion y movmiento el stop de el otro x a breken even, antes de salir de la posicioin definitivamente.
2º composiion de hedging, en coberturas(este punto por tratarse de una mayor complejidad no lo voy a tocar........pero es muy util para este tipo de estrategias. )
LA TORMENTA PERFECTA
stop 1º entrada(0.36%) riesgos vs objetivo 1:9= (0.36%*7)=3,24%=27 puntos
Los numeros de esta recracion no son exactos, es solo para ver la representacion
ENTRADAS
840 844 848 852
STOPS
837 842 846 850
RESULTADOS SI LA COTIZACION LLEGA A 853 Y NO NOS SALTA NINGUN STOP,
853-840=13
853-844=9
853-848=5
---------------------
27 OBJETIVO.
Con esta técnica precipitas el alcance de objetivo en tiempo y puntos o % sobre tu posción principal vs objetivos, dependiendo la pretensión de tus objetivos segun el mercado y tu hedge, tendras un ratio excelente para permitirte varias entradas negativas........a razon de 80:20 en 100 operacions, contando los breken even, las entradas malas, objetivos medios, y entradas cumpliendo objetivos..
entradas breken even 40%
entradas mala s 40%(0.36%)
entradas buenas 5%(1:9)
entras intermedias 15%(1:2)
100 operaciones
40%=0
40%=-14,4%
5%=+16,2%
15%=+7,2%
Esto son datos extremos que considerariamos en ellos comisiones y spilgars.....dependiendo tu habilidad para encontrar puntos de mejor entrada.............y proyecion de puntos sobre volatilidades de tu estudio , ya que estos parametros son dinamicos y las reglas que decidas aplicar para un mejor aprovechamiento del hedge piramidal.
Logicamente aqui hay multiples estrategias que se pueden implementar y varias, como hedgings de cobertura , recoger beneficios parciales , etc etc, , pero es una forma de presentar la precipitacion de objetivos via priramidacion de beneficos con coste cero a la volatiliadd de tu cuenta. El problema que muchas de las entradas se ponen en breken even....pero las rentabiliadades suelen ser muy altas si pillas la buena dirección y parametrellizas bien la separacion x volatilidad y momento de los stops.
QUE ES LA PROFESIONALIDAD EN EL TRADING?? IX
QUE ES LA PROFESIONALIDAD EN EL TRADING?? IX
Una vez hemos definido nuestra visión y conocimiento de nosotros mismo y del mercado....hemos de plasmar en un metodo, tanto el conocmiento como la experiencia adquirida....normalmente este método cuesta en venir , porque las pruebas poco a poco nos van llevando hacia un metodo que esta conforme con nuestra psicologia y estrategia de pensamiento.....el camino es largo...........
METODO
Digamos que el metodo , sistema o meteodología, es el pilar de la operativa, es el brazo ejecutor de todo lo que hemos creado y aprendido.......llegar al método no es un camino de rosas...ya que muchas veces viene represantado por un sistema, en el que previamente optimizamos y nos ponemos a operar sin tener encuenta la variable cambio......quizás el primer fallo que tenemos todos al crear un sistema o metodo es la optimización sobre historicos pasados , sin tener encuenta las cambios futuros que pueden dinamitar dicho sistema.....esto es lo más común.......
Lo primero que hemos de hacer despues de testear varios sistemas, es llegar a las siguientes conclusioines....
1º crear nuestra base en una visión practica, de que es mejor para nuestra psicología, para llevar a buen fin el método. Ya que si ponemos en marcha un sistema que nos genera falta de estimulo interior para llevarlo a cabo, no seguiremos el sistema o metodo operativo.
2º Crear nuestra base hacia un sistema que nos de una esperanza mátematica .........
3º Crear una base estrategica que sirva de catalizador, sobre nuestros pilares o reglas religiosas, donde en el punto 1º indetificabamos la psicología como sistema más conforme con la misma , para poder cumplir nuestras relgas. Luego los pilares de la gestión del riesgo, y la gestion del captial.....como dogma en nuestra extrategia.
4º Una vez definida nuestra estrategia , selecciónando lo mejor para nuestra psicología, protegido por nuestra gestión del riesgo y el capital........debemos librar una batalla con la adaptabilidad al mercado.....y definiar unas reglas de entradas y salidas asi como de stops.......para que nos de una esperanza de rendimiento futuro.......
SISTEMA, se habla mucho de sistemas.......y hay mil formas de realizar una estrategia, con sistemas mecánicos, discrepcionales, mixtos........ donde podemos encontrar, seguiidores de tendencia, contratendencia, volatilidad........analisis técnico........un sin fin arsenal de técnicas para poder encontrar la más afin a nosotros mismos........
Según mis experiencias..........y después de desarrollar bastantes sistemas mécanicos, llegué a la conclusión que adolecen de algo tan comun en el mercado como es la adaptación fractal de la dimensionalidad efectiva de un sistema.....dicho de otra manera , lo que ayer optimizaste sobre una estadistica definida, mañana no valdra ya que las variable de velocidad tamaño serán diferentes ......a la estadistica con la que programastes tus reglas........y la falta de adaptación de los mismos hará que el desvio sea consistente.......este es un hecho contrastado.....
Porque lo que la única vía que nos queda es dinamizar nuestros sistemas, con una adaptación al momento de velocidad(volatilidad) y tendencia.....Cuando muchos trader´s se dan cuenta de este hecho cambias sus bases psicologicas del método, y se vuelven en la mayoría discrepcionales........ya que entienden que la mejor forma de dinamizar su sistema es via su experiencia.......
SISTEMAS O METODOS DINAMICOS
Los sistemas dinámicos requieren optimizar la respuesta de sus variables de pro-ceso
(escenarios(tendencia, volatilidad, momento), entradas,probabilidad, objetivos, riesgos,stops, etc) ante grandes perturbaciones, con objeto de decidir los modos de intervención
protectora y los criterios cuantitativos y umbrales que determinan la iniciación de protecciones automáticas y discrecionales. La imposibilidad de comprobación experimental a escala real de todos
los escenarios posibles, exige un gran esfuerzo de modelación matemática y simulación realista. Por lo cual es descartable de ante mano y buscaremos en la probabilidad dinamica, con la inclusión de tecnicas combinatorias y la teoría de los juegos , como forma de dinamizar el método.
Los pilares de los sistemas dinámicos vienen de la combinación de factores externos del propio sistema operativo......esto resulta de vital transcendencia para la adaptación.......
1º Definir la tendencia, en el marco estrategico del posicionamiento...........donde la alternancia en niveles tanto en marcos temporales como en marcos operativos se tienen que ecualizar con unas variables.......
2º Acelecarción (volatilidad) de las misma forma que en el punto 1º definir unas variables para adaptar nuestra operativa a la acelaración , asignandole una variable.........
3º Técnicas combinatorias, mediante las variables del punto 1º (tendencia) y punto 2º(aceleracion, volatilidad) crear una combinación efectiva como metodo de adaptación a la operativa.....donde podriamos ver como con un variable de volatilida V2 y una variable de tendencia T3, nuestro marco temporal disminnuya de 5 minutos a 1 minuto..........
4º Teórria de los juegos, teniendo en cuenta las variables del punto 3º y en consecuencia una nueva variable operativa, jugar con los bets de nuestras entradas y salidas, defirir el marco de probabilidad adecuado tento en draws down, froficts....deficiendo que si tenemos 100 entradas previstas, el juego nos tiene que ir dinamizando si esas 100 entradas cumplen los requisitos por los que ha sido creado el juego.......y en consecuencia adaptar la situación más probable donde el juego nos de esperanza matemática........
Estos factores externos de la propia operativa son cruciales para el dinamismo de nuestros metodos operativos..........
En el próximo capitulo me centrare en operativa, entradas, salidas , stops .etc.......
Una vez hemos definido nuestra visión y conocimiento de nosotros mismo y del mercado....hemos de plasmar en un metodo, tanto el conocmiento como la experiencia adquirida....normalmente este método cuesta en venir , porque las pruebas poco a poco nos van llevando hacia un metodo que esta conforme con nuestra psicologia y estrategia de pensamiento.....el camino es largo...........
METODO
Digamos que el metodo , sistema o meteodología, es el pilar de la operativa, es el brazo ejecutor de todo lo que hemos creado y aprendido.......llegar al método no es un camino de rosas...ya que muchas veces viene represantado por un sistema, en el que previamente optimizamos y nos ponemos a operar sin tener encuenta la variable cambio......quizás el primer fallo que tenemos todos al crear un sistema o metodo es la optimización sobre historicos pasados , sin tener encuenta las cambios futuros que pueden dinamitar dicho sistema.....esto es lo más común.......
Lo primero que hemos de hacer despues de testear varios sistemas, es llegar a las siguientes conclusioines....
1º crear nuestra base en una visión practica, de que es mejor para nuestra psicología, para llevar a buen fin el método. Ya que si ponemos en marcha un sistema que nos genera falta de estimulo interior para llevarlo a cabo, no seguiremos el sistema o metodo operativo.
2º Crear nuestra base hacia un sistema que nos de una esperanza mátematica .........
3º Crear una base estrategica que sirva de catalizador, sobre nuestros pilares o reglas religiosas, donde en el punto 1º indetificabamos la psicología como sistema más conforme con la misma , para poder cumplir nuestras relgas. Luego los pilares de la gestión del riesgo, y la gestion del captial.....como dogma en nuestra extrategia.
4º Una vez definida nuestra estrategia , selecciónando lo mejor para nuestra psicología, protegido por nuestra gestión del riesgo y el capital........debemos librar una batalla con la adaptabilidad al mercado.....y definiar unas reglas de entradas y salidas asi como de stops.......para que nos de una esperanza de rendimiento futuro.......
SISTEMA, se habla mucho de sistemas.......y hay mil formas de realizar una estrategia, con sistemas mecánicos, discrepcionales, mixtos........ donde podemos encontrar, seguiidores de tendencia, contratendencia, volatilidad........analisis técnico........un sin fin arsenal de técnicas para poder encontrar la más afin a nosotros mismos........
Según mis experiencias..........y después de desarrollar bastantes sistemas mécanicos, llegué a la conclusión que adolecen de algo tan comun en el mercado como es la adaptación fractal de la dimensionalidad efectiva de un sistema.....dicho de otra manera , lo que ayer optimizaste sobre una estadistica definida, mañana no valdra ya que las variable de velocidad tamaño serán diferentes ......a la estadistica con la que programastes tus reglas........y la falta de adaptación de los mismos hará que el desvio sea consistente.......este es un hecho contrastado.....
Porque lo que la única vía que nos queda es dinamizar nuestros sistemas, con una adaptación al momento de velocidad(volatilidad) y tendencia.....Cuando muchos trader´s se dan cuenta de este hecho cambias sus bases psicologicas del método, y se vuelven en la mayoría discrepcionales........ya que entienden que la mejor forma de dinamizar su sistema es via su experiencia.......
SISTEMAS O METODOS DINAMICOS
Los sistemas dinámicos requieren optimizar la respuesta de sus variables de pro-ceso
(escenarios(tendencia, volatilidad, momento), entradas,probabilidad, objetivos, riesgos,stops, etc) ante grandes perturbaciones, con objeto de decidir los modos de intervención
protectora y los criterios cuantitativos y umbrales que determinan la iniciación de protecciones automáticas y discrecionales. La imposibilidad de comprobación experimental a escala real de todos
los escenarios posibles, exige un gran esfuerzo de modelación matemática y simulación realista. Por lo cual es descartable de ante mano y buscaremos en la probabilidad dinamica, con la inclusión de tecnicas combinatorias y la teoría de los juegos , como forma de dinamizar el método.
Los pilares de los sistemas dinámicos vienen de la combinación de factores externos del propio sistema operativo......esto resulta de vital transcendencia para la adaptación.......
1º Definir la tendencia, en el marco estrategico del posicionamiento...........donde la alternancia en niveles tanto en marcos temporales como en marcos operativos se tienen que ecualizar con unas variables.......
2º Acelecarción (volatilidad) de las misma forma que en el punto 1º definir unas variables para adaptar nuestra operativa a la acelaración , asignandole una variable.........
3º Técnicas combinatorias, mediante las variables del punto 1º (tendencia) y punto 2º(aceleracion, volatilidad) crear una combinación efectiva como metodo de adaptación a la operativa.....donde podriamos ver como con un variable de volatilida V2 y una variable de tendencia T3, nuestro marco temporal disminnuya de 5 minutos a 1 minuto..........
4º Teórria de los juegos, teniendo en cuenta las variables del punto 3º y en consecuencia una nueva variable operativa, jugar con los bets de nuestras entradas y salidas, defirir el marco de probabilidad adecuado tento en draws down, froficts....deficiendo que si tenemos 100 entradas previstas, el juego nos tiene que ir dinamizando si esas 100 entradas cumplen los requisitos por los que ha sido creado el juego.......y en consecuencia adaptar la situación más probable donde el juego nos de esperanza matemática........
Estos factores externos de la propia operativa son cruciales para el dinamismo de nuestros metodos operativos..........
En el próximo capitulo me centrare en operativa, entradas, salidas , stops .etc.......
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