Algun experto en opciones ha estudiado si le es rentable? Vender un straddle a la apertura americana y cerrar por la tarde?
Y vender un dia antes de fiesta americana?
que me contais ?
Vender volatilidad principio de sesión y recoger a mitad
¿tambien puedes vender unas cunas, comprar Vix,?
Aqui, solo ir de fracaso en fracaso te hara llegar al exito.
No es comparable a nada que conoceis.
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Re: Vender volatilidad principio de sesión y recoger a mitad
En mi opinión de no experto creo que ahí no tienes edge alguno. Aunque lo parezca, no hay tal incremento de volatilidad al inicio de la sesión respecto al final, solo es un espejismo producto del ajuste que supone entrar los precios cotizados en determinados modelos de valoración.Vil-trader escribió:Algun experto en opciones ha estudiado si le es rentable? Vender un straddle a la apertura americana y cerrar por la tarde?
Y vender un dia antes de fiesta americana?
que me contais ?
Lo mismo ocurre para las fiestas y fines de semana.
Ya digo, una opinión.
Saludos
si vil comprar, a vencimiento lejano, venderla en cercano sucesivamente, se puede llamar "venta eterna de volatilidad", hay que ajustar bien los nominales.........
Aqui, solo ir de fracaso en fracaso te hara llegar al exito.
No es comparable a nada que conoceis.
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vale ananda.
he estado estudiando un tiempo el spread callendar del vix y yo tendría cuidado con eso. primero, porque los vencimientos cercanos presentan unos saltos de una barra que pueden dar sustos y además los dan como más periodicidad de lo que pudiera aparentar. Y por otro lado, cuanto más lejano el vencimiento más estable, o menos sensible es la fluctuación del futuro. El callendar spread, valdría la pena cuando realmente el vencimiento actual o más cercano se ha desmadrado y empieza a girar para converger con el más lejano.
pero no se si es eso lo que dice.
s2 buen finde
he estado estudiando un tiempo el spread callendar del vix y yo tendría cuidado con eso. primero, porque los vencimientos cercanos presentan unos saltos de una barra que pueden dar sustos y además los dan como más periodicidad de lo que pudiera aparentar. Y por otro lado, cuanto más lejano el vencimiento más estable, o menos sensible es la fluctuación del futuro. El callendar spread, valdría la pena cuando realmente el vencimiento actual o más cercano se ha desmadrado y empieza a girar para converger con el más lejano.
pero no se si es eso lo que dice.
s2 buen finde
Yo evitaría hacer call calendars en el VIX. El VIX es un producto un tanto peculiar y nada fácil de especular. En el caso que comentas debes de tener en cuenta que hay una diferencia muy importante respecto a un calendar en acciones o índices. En un calendar convencional (sobre acciones o índices) la máxima pérdida que puedes tener está limitada al precio pagado por el calendar. En el calendar sobre el VIX no, es teóricamente ilimitada.Vil-trader escribió:
he estado estudiando un tiempo el spread callendar del vix y yo tendría cuidado con eso. primero, porque los vencimientos cercanos presentan unos saltos de una barra que pueden dar sustos y además los dan como más periodicidad de lo que pudiera aparentar. Y por otro lado, cuanto más lejano el vencimiento más estable, o menos sensible es la fluctuación del futuro. El callendar spread, valdría la pena cuando realmente el vencimiento actual o más cercano se ha desmadrado y empieza a girar para converger con el más lejano.
Un saludo
Dices que es teoricamente ilimitada porque el spread de puede abrir que da miedo no?
Pero tambien ocurre con commodities como el OIL, con un contango o backwardation descomunal que no deja de ampliarse.
te refieres a eso? porque eso lo entiendo, pero no entiendo porque no se puede perder teoricamente más que el precio pagado para el caso de acciones o indices, no es problable, pero es posible.
no se si te he entendido.
Pero tambien ocurre con commodities como el OIL, con un contango o backwardation descomunal que no deja de ampliarse.
te refieres a eso? porque eso lo entiendo, pero no entiendo porque no se puede perder teoricamente más que el precio pagado para el caso de acciones o indices, no es problable, pero es posible.
no se si te he entendido.
Si, el spread puede abrirse descomunalmente entre un vencimiento y el otro, de tal forma que las pérdidas de la opción vendida (primer vencimiento) pueden ser mucho mayores que los beneficios de la opción comprada (vencimiento más lejano), y no sabemos hasta que punto podemos llegar a perder.Vil-trader escribió:Dices que es teoricamente ilimitada porque el spread de puede abrir que da miedo no?
Pero tambien ocurre con commodities como el OIL, con un contango o backwardation descomunal que no deja de ampliarse.
te refieres a eso? porque eso lo entiendo, pero no entiendo porque no se puede perder teoricamente más que el precio pagado para el caso de acciones o indices, no es problable, pero es posible.
no se si te he entendido.
En acciones o índices no puedes perder más de lo pagado por el calendar. Si el precio se dispara hasta tal punto que ambas opciones solo tienen valor intrínseco y nada de valor temporal, en ese momento ambas opciones valen lo mismo, y lo que pierdes es lo que pagaste de más por la comprada respecto a lo recaudado en la vendida. Esa es tu máxima pérdida, conocida de antemano.
En cambio, con el VIX puedes llegar a perder más de lo pagado por el calendar
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