Hola
He programado una estrategia para realizar una comparación entre los resultados de utilizarla de dos maneras diferentes, tal y como proponia Dkvas en el hilo.
He intentado reproducir al máximo las características que proponía Dkvas al principio del hilo.
Fiabilidad de la estrategia 45% ( la estrategia aplicada en este caso tenía 52%). Supongo que para ver el efecto valdrá.
Ratio 1:1
1-. Estrategia con gestión de la posición ( escalonado de los stop de pérdidas)
Entramos en el futuro del DAX con 3 contratos.
1º stop de pérdidas en 20 puntos ( cerramos 1 contrato )
2º stop de pérdidas en 40 puntos ( cerramos 1 contrato )
3º stop de pérdidas en 60 puntos ( cerramos 1 contrato )
Toma de beneficio en 40 puntos ( cerramos el total de contratos)
Máxima pérdida 120 puntos ( saltan los 3 stops )
Máximo beneficio 120 puntos ( cerramos por toma de beneficios los 3 contratos). Pueden darse otros resultados en función de los stops que salten.
2-. Estrategia sin gestión de la posición.
Entramos en el futuro del DAX con 3 contratos.
Cerramos por stop de pérdidas los 3 contratos en 40 puntos.
Cerramos por toma de beneficio los 3 contratos en 40 puntos.
Máxima pérdida 120 puntos ( salta el stop de pérdidas)
Máximo beneficio 120 puntos ( tomamos beneficio por objetivo)
Subiré unos pdf con los resultados totales y por años del bakctest y así podemos comentar la comparativa.
Ahora lo he intentado y me da error. No se si hago algo mal o es por las obras en la web. Mañana lo intentaré de nuevo y si no puedo cambiaré la extensión de los archivos.
Ahora me voy a
Saludos
Cortando cojones se aprende a capar.