S2
Análisis Bid-Ask
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DarkTemplar
- Mensajes: 877
- Registrado: 13 Feb 2006 10:41
este tampoco se lo monta mal, a juzgar por el gráfico se curra bien los volúmenes, pero, de nuevo, el mercado es soberano, y rompe cualkier eskema cuando se lo propone.
el argumento alcista era ke tras el recorte por la mala acogida de las notas a 2 años (posteriormente las de 7 se ve ke han ido mejor) , el mercado aguantaba en zona de máximos y con volumen , con lo ke se podía deducir ke habría rotura al alza del rango 989-994 , pues ya habeis visto..... , todo lo contrario.
Lo cierto es ke el nivel 1.000 en el contado estaba ya demasiado cercano y kizá solo se trate de una pekeña toma de beneficios antes del asalto final, pero lo comento de paso, porke esto de los volúmenes siempre ha funcionado exactamente al revés...., cuanto más hay en un sentido más le meten a la contra, al final, y despues de todo, da igual ke haya subido con 100 contratos ke con 100.000 , si ha subido........ ha subido, de modo ke yo me kedo con el nivel de referencia. (me gustaría ver los volúmenes de la siguiente hora, la de la bajada), pero es lo mismo, ha bajado, y ha bajado hasta el 982 , con 100 contratos o con 200.000? , no lo sé, pero ha bajado.
Con esto no kiero decir ke no sea útil como herramienta para muchos traders aunke algunas veces falle, como no, y como todas por otra parte.
al margen de este comentario y opinión, muy personal, no kisiera ke se malinterpretara el mensaje, me parece espectacular el trabajo y desarrollo ke ha hecho CLS de la herramienta y así se lo he comentado mas de una vez, incluso en persona.
saludos.
el argumento alcista era ke tras el recorte por la mala acogida de las notas a 2 años (posteriormente las de 7 se ve ke han ido mejor) , el mercado aguantaba en zona de máximos y con volumen , con lo ke se podía deducir ke habría rotura al alza del rango 989-994 , pues ya habeis visto..... , todo lo contrario.
Lo cierto es ke el nivel 1.000 en el contado estaba ya demasiado cercano y kizá solo se trate de una pekeña toma de beneficios antes del asalto final, pero lo comento de paso, porke esto de los volúmenes siempre ha funcionado exactamente al revés...., cuanto más hay en un sentido más le meten a la contra, al final, y despues de todo, da igual ke haya subido con 100 contratos ke con 100.000 , si ha subido........ ha subido, de modo ke yo me kedo con el nivel de referencia. (me gustaría ver los volúmenes de la siguiente hora, la de la bajada), pero es lo mismo, ha bajado, y ha bajado hasta el 982 , con 100 contratos o con 200.000? , no lo sé, pero ha bajado.
Con esto no kiero decir ke no sea útil como herramienta para muchos traders aunke algunas veces falle, como no, y como todas por otra parte.
al margen de este comentario y opinión, muy personal, no kisiera ke se malinterpretara el mensaje, me parece espectacular el trabajo y desarrollo ke ha hecho CLS de la herramienta y así se lo he comentado mas de una vez, incluso en persona.
saludos.
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Si el mercado no te sonríe....
cuéntale un chiste XD
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NO , no creo en el market delta como he comentado, o mejor dicho, no es una herramienta válida para mí, el gráfico es de mi amigo SteenbargerX-Trader escribió:Hey DK, te has pillado el Market Delta???
Saludos,
X-Trader
saludos.
por cierto, el futuro está en zona soporte 980-981, a ver si aguanta.
Si el mercado no te sonríe....
cuéntale un chiste XD
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DarkTemplar
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Dkvas,
No te falta razón. Pero el problema aquí está en como se interpreta el volumen y no por que una interpretación no funcione, el análisis del volumen no sea bueno. De hecho, los máximo suelen venir con un aumento de volumen, provocado por esos últimos trades. El mercado sube hasta que el último de los alcista ha comprado, llevado por la histeria colectiva. No son las rupturas en las que hay que fijarse (bueno, esto entre comillas) sino las respuestas (responsive)... ahí sí hay chicha. De todas maneras, el volumen (y sus deltas) deben ser vistos en un contexto. Son una ayuda de confirmación o para ajustar el trade allocation, depende del caso. En fin, que esto es mu' largo y este resumen quizás líe, más que aclarar.
Salu2.
No te falta razón. Pero el problema aquí está en como se interpreta el volumen y no por que una interpretación no funcione, el análisis del volumen no sea bueno. De hecho, los máximo suelen venir con un aumento de volumen, provocado por esos últimos trades. El mercado sube hasta que el último de los alcista ha comprado, llevado por la histeria colectiva. No son las rupturas en las que hay que fijarse (bueno, esto entre comillas) sino las respuestas (responsive)... ahí sí hay chicha. De todas maneras, el volumen (y sus deltas) deben ser vistos en un contexto. Son una ayuda de confirmación o para ajustar el trade allocation, depende del caso. En fin, que esto es mu' largo y este resumen quizás líe, más que aclarar.
Salu2.
Claro Suarinver, cualkier máximo o mínimo suele ser con aumento de volumen, básicamente por salto de stops, entrada de sistemas automáticos, etc., etc., más los últimos ke no kieren "perdérselo" , de acuerdo en lo de la respuesta, pero ésta tampoco la sabremos hasta ke ya se ha dado 
, (en trading ya sabemos ke el último ke llega a la fiesta es el ke paga las copas 
, entretanto, barra libre).
Por supuesto ke todo es cuestión de interpretación, y como ya he dicho kizá le sea útil a muchos traders, y como siempre digo, cualkier cosa ke te sea útil el suficiente número de veces , sirve.
En mi caso, el día ke maneje 10.000 contratos del SP , empezaré a verle utilidad.
Saludos.
, (en trading ya sabemos ke el último ke llega a la fiesta es el ke paga las copas , entretanto, barra libre).Por supuesto ke todo es cuestión de interpretación, y como ya he dicho kizá le sea útil a muchos traders, y como siempre digo, cualkier cosa ke te sea útil el suficiente número de veces , sirve.
En mi caso, el día ke maneje 10.000 contratos del SP , empezaré a verle utilidad.
Saludos.
Si el mercado no te sonríe....
cuéntale un chiste XD
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Spirit, si por rebelde se entiende huir de los conceptos generalmente aceptados, sí, soy rebelde.
Yo ,
soy rebelde porke el mercado me ha hecho así....
En general, solemos oir/leer a muchos analistas comentar, "los expertos dudan de la fiabilidad de la subida pues ésta se ha producido con poco volumen" , y yo pienso... , pues mejor, eso kiere decir ke está al principio , es decir, nadie piensa seriamente en vender, y el poco volumen solo se dedica a comprar.
Al contrario, cuando los analistas empiezan a comentar, "los expertos ven continuidad a las alzas pues éstas se han producido con gran volumen" , es cuando yo pienso , ke es el principio del fin, no el fin todavía pero si el principio del fin, dado ke ya hay muchos dispuestos a vender.
Hasta ke, como decíamos antes, llega el último ke es el ke paga las copas.
Saber cuando llega el último es difícil, pues no es puntual ni sigue siempre las mismas pautas de comportamiento, con lo cual es mejor acomodarse a la tendencia ke intentar predecir su giro, en cualkier caso el pagafantas si ke tiene una pauta clásica, y es ke llega cuando prácticamente ya no kedan ni cervezas , pero entretanto hay ke seguir bailando
saludos.
Yo ,
soy rebelde porke el mercado me ha hecho así....
En general, solemos oir/leer a muchos analistas comentar, "los expertos dudan de la fiabilidad de la subida pues ésta se ha producido con poco volumen" , y yo pienso... , pues mejor, eso kiere decir ke está al principio , es decir, nadie piensa seriamente en vender, y el poco volumen solo se dedica a comprar.
Al contrario, cuando los analistas empiezan a comentar, "los expertos ven continuidad a las alzas pues éstas se han producido con gran volumen" , es cuando yo pienso , ke es el principio del fin, no el fin todavía pero si el principio del fin, dado ke ya hay muchos dispuestos a vender.
Hasta ke, como decíamos antes, llega el último ke es el ke paga las copas.
Saber cuando llega el último es difícil, pues no es puntual ni sigue siempre las mismas pautas de comportamiento, con lo cual es mejor acomodarse a la tendencia ke intentar predecir su giro, en cualkier caso el pagafantas si ke tiene una pauta clásica, y es ke llega cuando prácticamente ya no kedan ni cervezas
, pero entretanto hay ke seguir bailando saludos.
Si el mercado no te sonríe....
cuéntale un chiste XD
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Bueno, todos sabemos lo bien que quedan los análisis a fin de día, así que hay que recibirlos con prudencia (y más los míos que soy todavía un aprendiz, y lo que me queda ).
Cuando cuelgo análisis y gráficas lo hago porque aprendo mucho haciéndolos y me sirven para adquirir presteza en interpretar situaciones y tomar decisiones en tiempo real. Me obliga a detenerme en esa situación concreta y estudiarla a fondo para cuando me la encuentre en real. Así que aunque a alguien pueda servirle, diría que yo soy el mayor beneficiado.
Y el hecho de compartirlas es porque sabiendo que hay gente que usa otras herramientas parecidas, como el marketdelta, podamos intercambiar puntos de vista.
Esta herramienta la uso en gráficos de rango y en concreto para el miniSP con rango 6. Nunco uso minutos.
Con los gráficos de rango se delimitan muy bien las pautas laterales y no es difícil extraer patrones muy fiables de rotura, usando las deltas, volúmenes, etc.
Para interpretar los datos numéricos de volúmenes, deltas, etc, no hay una receta universal. Hay que interpretar cada situación dentro del contexto. No me fijo en un patrón cuantitativo (el volumen mayor que 20.000 por ejemplo), sino cualitativamente (tres delta consecutivas ascendentes, por ejemplo).
En los máximos de ayer del mini-sp que comenta Dkvas pongo la interpretación que yo haría de esa situación, pero utilizando rango6 en vez de 60min. Como comenté en otro post mi estrategia es entrar con 2 contratos, uno con target de 4-6-8 ticks, depende de las pautas que vea, y con el otro scale-out hasta donde llegue, también en función del contexto. Pero por encima de todo controlar el drawdown. Si la señal no sale bien, salir inmediatamente en la siguiente vela. Y al trabajar en rango6 la pérdida puede estar entre 6-10 ticks por contrato.
No hago swing ni busco pillar el movimiento principal del día. El sistema ya me dará la señal, un contrato para poder comer mañana con pocos ticks de profit, y con el otro si hay suerte le sacaré algo más (a lo mejor puede que todo el tramo bueno).
Así que no hago análisis previos de la situación ... si el mercado tiene que subir porque los volúmenes han sido de x, o porque hoy estoy por encima de la VA de ayer, o porque ha habido un gap y tiene que cerrarlo. No, espero la señal y luego leo el contexto y entonces sí me fijo en los volúmenes, la VA, etc, para fijar targets, pero dentro del contexto y siempre esperando la señal. Nada de predicciones ni esperanzas antes de que el mercado me dé la señal. Paciencia.
S2
).Cuando cuelgo análisis y gráficas lo hago porque aprendo mucho haciéndolos y me sirven para adquirir presteza en interpretar situaciones y tomar decisiones en tiempo real. Me obliga a detenerme en esa situación concreta y estudiarla a fondo para cuando me la encuentre en real. Así que aunque a alguien pueda servirle, diría que yo soy el mayor beneficiado.
Y el hecho de compartirlas es porque sabiendo que hay gente que usa otras herramientas parecidas, como el marketdelta, podamos intercambiar puntos de vista.
Esta herramienta la uso en gráficos de rango y en concreto para el miniSP con rango 6. Nunco uso minutos.
Con los gráficos de rango se delimitan muy bien las pautas laterales y no es difícil extraer patrones muy fiables de rotura, usando las deltas, volúmenes, etc.
Para interpretar los datos numéricos de volúmenes, deltas, etc, no hay una receta universal. Hay que interpretar cada situación dentro del contexto. No me fijo en un patrón cuantitativo (el volumen mayor que 20.000 por ejemplo), sino cualitativamente (tres delta consecutivas ascendentes, por ejemplo).
En los máximos de ayer del mini-sp que comenta Dkvas pongo la interpretación que yo haría de esa situación, pero utilizando rango6 en vez de 60min. Como comenté en otro post mi estrategia es entrar con 2 contratos, uno con target de 4-6-8 ticks, depende de las pautas que vea, y con el otro scale-out hasta donde llegue, también en función del contexto. Pero por encima de todo controlar el drawdown. Si la señal no sale bien, salir inmediatamente en la siguiente vela. Y al trabajar en rango6 la pérdida puede estar entre 6-10 ticks por contrato.
No hago swing ni busco pillar el movimiento principal del día. El sistema ya me dará la señal, un contrato para poder comer mañana con pocos ticks de profit, y con el otro si hay suerte le sacaré algo más (a lo mejor puede que todo el tramo bueno).
Así que no hago análisis previos de la situación ... si el mercado tiene que subir porque los volúmenes han sido de x, o porque hoy estoy por encima de la VA de ayer, o porque ha habido un gap y tiene que cerrarlo. No, espero la señal y luego leo el contexto y entonces sí me fijo en los volúmenes, la VA, etc, para fijar targets, pero dentro del contexto y siempre esperando la señal. Nada de predicciones ni esperanzas antes de que el mercado me dé la señal. Paciencia.
S2
No te malinterpreto Dkvas. Al contrario, te entiendo perfectamente.Dkvas escribió:al margen de este comentario y opinión, muy personal, no kisiera ke se malinterpretara el mensaje, me parece espectacular el trabajo y desarrollo ke ha hecho CLS de la herramienta y así se lo he comentado mas de una vez, incluso en persona.
saludos.
Mi objetivo prioritario es reducir el drawdown a la mínima expresión sin perder la oporturnidad de ganar y este sistema es ideal para ese fin. A cambio, los targets son pequeños pero gestionando la posición se pueden conseguir muy buenos resultados.
El trading es muy personal y cada uno tiene que buscar su sistema. Y puede que sólo le funcione a él.
Un abrazo
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DarkTemplar
- Mensajes: 877
- Registrado: 13 Feb 2006 10:41
DKvas
Coincidimos plenamente, pero tengo que matizar
Con respecto al volumen, lógicamente depende del estilo de trading... para un daytrader saber leer el trade flow es interesantísimo. Si sabes leer el flow, la "respuesta" la ves a dos o tres tick... que puede seguir siendo un buen trade allocation. Ojo, la respuesta, si la esperas de antemano en un punto concreto, y observas lo que pasa en ese punto. Si la buscas sin referencias, en todo el rango de precios, ciertamente cuando la ves, ya es tarde y seguir el flujo de trades es inútil.
La cosa es tener unos "puntillos" interesantes donde vigilar ese trade flow, es así como se le puede sacar partido. Puntos en los que esperas respuesta del mercado.
¿Que puntos? Uno ejemplo son las SD del VWAP, pero ojo, que nadie busque entradas sistemáticas aquí, porque no las hay. Todo en su contexto.
Y como dice uno que conozco, hasta los long-term son day trading el día que entran, y el día que salen... les guste o no.
Es interesante estudiar el trade flow desde que trabajas con un contrato, no hace falta llegar a 10.000.
Salu2.
Coincidimos plenamente, pero tengo que matizar
Con respecto al volumen, lógicamente depende del estilo de trading... para un daytrader saber leer el trade flow es interesantísimo. Si sabes leer el flow, la "respuesta" la ves a dos o tres tick... que puede seguir siendo un buen trade allocation. Ojo, la respuesta, si la esperas de antemano en un punto concreto, y observas lo que pasa en ese punto. Si la buscas sin referencias, en todo el rango de precios, ciertamente cuando la ves, ya es tarde y seguir el flujo de trades es inútil.
La cosa es tener unos "puntillos" interesantes donde vigilar ese trade flow, es así como se le puede sacar partido. Puntos en los que esperas respuesta del mercado.
¿Que puntos? Uno ejemplo son las SD del VWAP, pero ojo, que nadie busque entradas sistemáticas aquí, porque no las hay. Todo en su contexto.
Y como dice uno que conozco, hasta los long-term son day trading el día que entran, y el día que salen... les guste o no.
Es interesante estudiar el trade flow desde que trabajas con un contrato, no hace falta llegar a 10.000.
Salu2.
Sugerencia para cls: a lo mejor te estoy diciendo una tontería pero ¿no sería mejor adaptar el rango utilizado en los gráficos en base al ATR en lugar de fijar 6 como el número mágico? A lo mejor hasta podrías parametrizarlo...
Saludos,
X-Trader
Saludos,
X-Trader
Última edición por X-Trader el 31 Jul 2009 12:21, editado 1 vez en total.
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Suarinver, si me permites una matización de tu matiz, mas ke para un daytrader, a mi entender, leer el trade flow es interesantísimo para un scalper. En cualkier caso, si el estudio de ese trade flow te da una información y por tanto una perspectiva acertada , el suficiente número de veces para ser explotada con éxito, pues perfecto.
Jamás, al menos voluntariamente, se me ocurriría decir "eso no funciona" , siempre es "a mi no me funciona, o no sé interpretarlo correctamente el suficiente número de veces"
CLS , una de las excelencias de tu trabajo, y clave de tu sistema, a mi entender, es precisamente haber acotado a rango , y no a timeframe el tema, me parece mucho más interesante y representativo así.
saludos.
Jamás, al menos voluntariamente, se me ocurriría decir "eso no funciona" , siempre es "a mi no me funciona, o no sé interpretarlo correctamente el suficiente número de veces"
CLS , una de las excelencias de tu trabajo, y clave de tu sistema, a mi entender, es precisamente haber acotado a rango , y no a timeframe el tema, me parece mucho más interesante y representativo así.
saludos.
Si el mercado no te sonríe....
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