Buenassss
Muy interesante, si señor. Digno de estudio.
Solo un pequeño matiz: 1.000 velas horarias son aprox. 42 dias. Si por mala suerte esos 42 dias ha habido una tendencia fuerte en una direccion (o incluso de ida y vuelta), es probable que ello distorsione los resultados. Cual es la diferencia en altura desde el comienzo de la primera vela hasta el final de la vela numero 1.000? Me temo que no va a ser tan facil como ese 11%…..
Con un poco de tiempo, se hace un script en metatrader, se exporta a excel y se mira.
Me lo apunto para las tareas pendientes, porque ahora tengo poco tiempo.
Y te doy una respuesta tan "simple y pesimista" sin ni siquiera calcularlo por los estudios que estoy haciendo, vamos, que no es por pura negatividad.
Lo que yo estoy mirando, como dije, es el precio sin tener en cuenta el tiempo.
He estudiado 1.000.000 de barras de 1 minuto (del centro de Bilbao, pues
)
De mediados del 2005 a mediados del 2008 (justamente hasta el 7 de agosto (era hasta donde tenia datos, ahora tengo mas, claro, pero he continuado con los datos antiguos, para tener informacion "virgen" sobre la que testear cualquier conclusion), en total 775 dias.
La forma que he elegido para eliminar el tiempo es estudiar los desplazamientos sin retrocesos mayores de una distancia determinada, es decir, como si fuesen fractales pero con precio en vez de barras (bolsa1 o cls hicieron un comentario en algun post). Son esos indicadores tipo ZIG-ZAG. Tengo que preparar un post, pero como este del "tiempo" se estaba ponieno interesante, no queria distraer.
He estudiado los pares eurusd, eurjpy y eurchf, para tener un poco de todo.
En el eurus, para que te hagas una idea, me salen los siguientes desplazamientos (fractales) sin retrocesos de mas de 30 pipos:
2005 – 736 fracts 4.84 fract/dia
2006 – 962 fracts 4.06 fract/dia
2007 – 762 fracts 3.38 fract/dia
2008 – 1348 fracts 8.37 fract/dia
Como puedes ver se refleja muy bien la volatilidad de cada año.
Pues bien, a pesar de esas diferencias tan grandes en volatilidad, los desplazamientos que me salen no varian mas de un 2% del "mejor" al "peor" año. Lo que para mi demuestra la EFICIENCIA del mercado. Como dije, he descubierto cosas interesantes, pero ninguna de ellas me permite (por ahora, je, je) tener un edge.
Para que veais un ejemplo os propongo una pregunta:
¿Cuál es la amplitud media de los desplazamientos sin retrocesos mayores de 30 pipos en el eurusd?
Despues de la siesta os doy una pista.
De momento, la pista que os puedo dar es que no seria necesario tener metatrader ni excel para encontrar la respuesta, es casi una cuestion filosofica.
Espero vuestra participacion
