Hola
He descargardo el programa y lo encuentro muy útil, pero tengo una duda... cuando creas un portfolio con varios sistemas aplicados sobre varios valores, los resultados que te da son de todas las operaciones juntas, es decir, si por ejemplo yo solo quiero tener abiertas 4 posiciones al mismo tiempo en el mercado, los resultados no son realistas, pues realizará tantas operaciones en un determinado periodo sin filtrar por fechas. No sé si me explico bien... como puedo optimizar el tamaño de posiciones para una cartera si no puedo filtrar por numero de operaciones??
Me gustaría poder aplicar, por ejemplo 4 sistemas diferentes sobre 50 acciones con 4 posiciones abiertas al mismo tiempo, (solo cuatro) y sobre ello aplicar la simulacion de montecarlo
Gracias y un saludo!
Sobre el Market System Analyzer 3
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slipknelot
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Hola slipknelot, ¿podrías explicar a qué te refieres con "diversificación óptima"? No comprendo la relación entre la diversificación y la temporalidad...
¿Por qué no optimizas con todas las operaciones? Al fin y al cabo, el tener sólo 4 abiertas es un subconjunto representativo del resultado que te va a dar el MSA con todas las operaciones. Lo único que tienes que hacer es respetar el aumento de contratos a llegar a la cantidad marcada por el método de MM elegido. Me explico: Si eliges el Fixed Ratio optimizado por Montecarlo y limitado a un DD menor del 20%, y en los resultados del MSA, con todas las operaciones, te dice que con un Delta de 500 conseguirás 8000 en un año, lo que tienes que hacer es respetar ese Delta de 500, lo que pasa es que no conseguirás 8000 en un año, sino en más tiempo, pero los resultados son válidos.
Saludos!
¿Por qué no optimizas con todas las operaciones? Al fin y al cabo, el tener sólo 4 abiertas es un subconjunto representativo del resultado que te va a dar el MSA con todas las operaciones. Lo único que tienes que hacer es respetar el aumento de contratos a llegar a la cantidad marcada por el método de MM elegido. Me explico: Si eliges el Fixed Ratio optimizado por Montecarlo y limitado a un DD menor del 20%, y en los resultados del MSA, con todas las operaciones, te dice que con un Delta de 500 conseguirás 8000 en un año, lo que tienes que hacer es respetar ese Delta de 500, lo que pasa es que no conseguirás 8000 en un año, sino en más tiempo, pero los resultados son válidos.
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"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
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slipknelot
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hola!bolsa1 escribió:Hola slipknelot, ¿podrías explicar a qué te refieres con "diversificación óptima"? No comprendo la relación entre la diversificación y la temporalidad...
Saludos!
Te voy a poner un ejemplo. Si utilizamos un sistema seguidor de tendencias no nos dará el mismo resultado operandolo con solo una posicion abierta que con, por ejemplo 4 abiertas al mismo tiempo. Posiblemente al diversificar el Drawdown disminuya.
Si yo quiero simular un sistema segudor de tendencias y le meto al programa todas las opraciones que me produce ese sistema en todos los valores que le he indicado previamente no me estará ofreciendo resultados realistas, no crees? soy nuevo en esto y quizás me equivoque.... que pensais?
Gracias
Bueno, antes de nada... si utilizas el mismo sistema seguidor de tendencias en varios mercaods, o consigues el milagro de la descorrelación o el DD se te multiplicará, no se suavizará.
Pero volviendo al tema. En tu caso lo que debes hacer es separar las operaciones por mercados y analizarlos por separado. Después, si quieres sacar estadísticas conjuntas, crear un grupo de sistemas y analizarlo como un todo.
Saludos!
Pero volviendo al tema. En tu caso lo que debes hacer es separar las operaciones por mercados y analizarlos por separado. Después, si quieres sacar estadísticas conjuntas, crear un grupo de sistemas y analizarlo como un todo.
Saludos!
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slipknelot
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No estoy de acuerdo del todo contigo. Está claro que cuanto menor sea la correlación entre valores, menor drawdown vas a tener, pero inccluso teniendo una correlacion positiva vas a conseguir mens drawdown operando con varios valores a la vez que operando solo con uno. El tema está en que si tienes una correlación positiva llegará un momento en el que , por mucho que diversifiques tu drawdown no mejorará, incluso empeorará, quizás el límite sean solo 3 valores, o 4...dependerá de tu sistema.... pero ya te digo, sigo pensando que aunque haya correlación positiva es bueno diversificar, aunque sea poco...bolsa1 escribió:Bueno, antes de nada... si utilizas el mismo sistema seguidor de tendencias en varios mercaods, o consigues el milagro de la descorrelación o el DD se te multiplicará, no se suavizará.
Saludos!
La cuestión es que el sistema que utilizas es seguidor de tendencias... Entonces tenemos que cuando entra en DD suponemos que el mercado está lateral. Si el precio está lateral y no hemos escogido bien nuestros mercados, con este sistema tendremos un puñado de sistemas seguidores de tendencia, y todos en pérdidas.
No digo que no sea bueno diversificar (aunque los de Pristine dicen que no se debe hacer, y parece ser que les va bien)... sólo digo que debemos diversificar más en sistemas que en mercados. Prefiero 4 sistemas diferentes (tendencia, antitendencia, swing, volatilidad, etc...) en un sólo mercado, que el mismo sistema en 4 mercados. Lo ideal, claro está, sería varios sistemas en varios mercados, todos ellos ponderados según su racha, etc...
Bueno... que si tienes alguna duda con el MSA, yo intento echarte una mano.
Saludos!
No digo que no sea bueno diversificar (aunque los de Pristine dicen que no se debe hacer, y parece ser que les va bien)... sólo digo que debemos diversificar más en sistemas que en mercados. Prefiero 4 sistemas diferentes (tendencia, antitendencia, swing, volatilidad, etc...) en un sólo mercado, que el mismo sistema en 4 mercados. Lo ideal, claro está, sería varios sistemas en varios mercados, todos ellos ponderados según su racha, etc...
Bueno... que si tienes alguna duda con el MSA, yo intento echarte una mano.
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