Gestionar provechosamente una entrada aleatoria

[CJS]

Siento deciros que es una pregunta, y no una respuesta.

Seguro que a más de uno le hubiera gustado un par de técnicas de Money Managment con unos buenos cálculos y que aplicadas con la suficiente disciplina puedieran sacar partido de entradas aleatorias.

Pero aún no he llegado a ese punto. En realidad, me gustaría que alguien pudiera aportar algunas ideas al respecto o aconsejarme alguna fuente (libro, hilo de foro, artículo,...).

Muchas gracias a todos y saludos.

CJS

[cls]

Hace algún tiempo, estudiando el hedging, hice un simulador para esto precisamente.
Funcionaba con coberturas. Comprabas y vendías aleatoriamente. Siempre estabas cubierto. Le metí diversos algoritmos de money y size position, en función del tamaño de los dos grupos, el precio medio de entrada, distancia entre los dos precios medios, etc.

Funcionaba perfectamente porque de manera aleatoria unos días ganaba un pastón y al otro lo perdía.

Después de muchas pruebas abandoné el tema pues no vi manera de aprovecharlo con ventaja. Pero bueno, las posibilidades de combinar algoritmos son prácticamente infinitas, así que, no digo que no se pueda conseguir. Aunque si admitimos que la esperanza del sistema tiene que ser mayor que cero, entonces es imposible.

S2

[elcctrro]

Enfoca el tema como un juego de estrategia, en el que utilizando ordenes en sentido contrario con un poco más de volumen desequilibres la balanza en el sentido del profit del conjunto de ordenes.
Hay que cambiar la mentalidad y simplemente mover las posiciones como lo harias en un juego de damas chinas o el Backgammon.
Un saludo.

[erredosdedos]

Van Tharp dice que con un trailinstó de 3 ATR y entrando aleatoriamente le daba un sistema con beneficios No me he molestao en comprobar si es cierto. Aparentemente sería imposible obtener ventaja entrando aleatoriamente, como dice cls...pero creo que eso sería cierto si el mercado fuera aleatorio cosa que no me trago...tonces es posible que todo se reduzca a "cortar rápido las pérdidas y dejar correr los beneficios" y qu esa frase tan manida sea una verdad como un templo....

Yo cada vez creo más en que esa es la mayor de todas las certezas...

[CJS]

Muchas gracias por vuestras aportaciones

En mi opinión el mercado es bastante aleatorio, aunque no el 100 %.

De todas formas, no es algo que me preocupe, pues parto de la base de que, al menos yo, nunca se hacia donde va a ir el precio. Pero, lo que si creo haber identificado es que el precio sobreactúa en tendencia. Es decir, aleatorio o no, cuando el mercado coge impulso/ tendencia, muchas veces esta tendencia suele llegar bastante lejos. Si se consigue aprovechar este hecho, creo que de promedio se le puede sacar partido al mercado, incluso con entradas aleatorias.

Por eso, mi estrategia se basa en poner órdenes en los dos lados de rangos intradía. El éxito de este tipo de estrategia depende mucho del Money Managment.

De momento mis conclusiones son:

- Es muy importante jugar con el dinero del mercado (de momento cierro el 50 % de la posición a una distancia equivalente a la de mi entrada y SL). Creo que el uso del Break Even es crucial para suavizar las pérdidas (incluso me planteo cerrar 2/3 al 50 % de la distancia).

- Se que eso limita la ganancia potencial, y por eso creo que hay que encontrar alguna forma de piramidación con el dinero del mercado.

Creo que las claves son: eliminar el riesgo en seguida e intentar construir una posición mayor con el dinero del mercado. Todo ello, con un nivel de pérdidas fijo.

Saludos,

[erredosdedos]

Ké suerte, dinero del mercado ...yo siempre tengo que ponerlo

No te ofendas por la ironía ein? lo único que pretendo es poner de relieve que eso de dinero del mercado es un cuento chino: si voy ganando cien euros, esos cien son míos...y si se los lleva el mercado, los he perdido. U sea, que cada entrada me la tomo como una NUEVA posición, no puedo piramidar utilizando como colchón lo que llevo ganado...cada entrada debe tener un criterio propio de entrada y salida.

Por otro lado, si admitimos tendencia, no podemos admitir aleatorio...son conceptos antónimos que se excluyen.

En mi opinión, el mercado no es aleatorio en absoluto. Que no es lo mismo difícil de predecir que aleatorio ein? No sé a quién le leí en no sé dónde , desinformación power , que el Nobel de economía se lo dan a todo el que se ponga a demostrar la aleatoriedad del mercado u sea, que al poder le interesa transmitir esa idea...si les interesa transmitirla es porque es falsa, obviamente, digo yo.

[Dasziel]

El mercado en si mismo es incierto, y por supuesto que es imposible de predecir.....¿.pero que mas da?
Otro tema es si su comportamiento esta determinado o es caotico en si mismo, en ambos casos, no vas a poder predecirlo, pero despierta una duda filosofica sobre el origen del universo...¿Y que?

No os lo tomeis a coña....pero cuanto antes un trader se de cuenta que lo unico cierto de la ecuac ion es el riesgo que va a correr, y que lo que va a ganar depende de la gestion de la posicion, y que de estas dos cosas depende si va a ganar algun duro en los mercados, cuando antes se de cuenta mejor que mejor.

Have un par de semanas, me lei a Malkiel, otra vez, despues de 10 años, y pense que igual me hacia cambiar de idea...y no....coincido plenamente con lo que expone....los mercados son aleatorios.....dentro de la deficinicion que el da a la aleatoriedad, pero al final del libro, sonreí....porque LA CLAVE ESTÁ EN QUE ME DA IGUAL.....


Saludos,

[agmageton]

Siempre entramos en el mismo debate.....

Los mercados son aleatorios? El mercado se mueve en función de la psicología, siguiendo una pauta sesgada, en absoluto aleatoria, como demuestran muchos estudios científicos -como la aplicación del coeficiente
de Hurst-.

Otra cosa es... si nuestra psicologia estimula en el edge la aletoriedad de nuestro comportamiento...o nuestro estudio...

Sabemos que cuando abrimos una posición su resultdo es incierto, pero el edge lo produce la gestión de la salida, a mayor numero de salidas mayor probabilidad de movermos en unas cifras estadisticas para determinar si nuestra operativa es aleatoria o no... y no hay más...

Si nuestra prespectiva nos lleva a determinar esa operativa con un sesgo, ese será la base estadistica para determinar los resultados y sus posibles desvíos...si propiamente esta prespectiva sesgada no se produce en nuestra prespeciva, entonces sí .... tu operativa será aleatoria que no el mercado....

saludos.

[Catorpega]

Para ver cómo un sistema hace un manejo del dinero y de la posición podeis entrar en la Sala de Trading
https://www.gotomeeting.com/join/230311986
La entrada de cada operacion la hace según una media,,, a veces acierta pero nunca cierra una posición con pérdidas.

[agmageton]

El mercado en si mismo es incierto, y por supuesto que es imposible de predecir.....¿.pero que mas da?
Otro tema es si su comportamiento esta determinado o es caotico en si mismo, en ambos casos, no vas a poder predecirlo, pero despierta una duda filosofica sobre el origen del universo...¿Y que?

No os lo tomeis a coña....pero cuanto antes un trader se de cuenta que lo unico cierto de la ecuac ion es el riesgo que va a correr, y que lo que va a ganar depende de la gestion de la posicion, y que de estas dos cosas depende si va a ganar algun duro en los mercados, cuando antes se de cuenta mejor que mejor.

Have un par de semanas, me lei a Malkiel, otra vez, despues de 10 años, y pense que igual me hacia cambiar de idea...y no....coincido plenamente con lo que expone....los mercados son aleatorios.....dentro de la deficinicion que el da a la aleatoriedad, pero al final del libro, sonreí....porque LA CLAVE ESTÁ EN QUE ME DA IGUAL.....


Saludos,

Amigo dasziel, a mi no me da igual...

TE expongo porque no me da igual, ya que en los estudios que realizo pongo al mercado como base de sesgo sobre mi operativa, para determinar la horquilla con me moverme, el hecho de la gestión del riesgo y la posición como bien dices son vitales, pero el sesgo que determine tu operativa hara que las probabilidades se decanten a tu favor en el largo plazo, sino gestionaras el riesgo y posiciones bajo un grado bajo de probabilidad en el largo plazo...al no acondicionar dicha operativa a la prespectiva del mercado...ahi vienen la mayoría de problemas de los sistemas automaticos que se autodestruyen con el tiempo, por la falta de adaptación al cambio de mercado en su mayoría...

Creo que a todos nos haría mas falta estudiar el mercado a fondo para saber de su comportamiento psicologico y adaptar ese edge a nuestra operativa...para ello no hay más que estudiarlo a fondo....con una basta estadistica preliminar que nos de lugar a ese ansiado sesgo de adaptabilidad....de hecho yo en mi hilo de la profesionalidad del trading he empezado a tratar este tema con unos sencillos modelos que ire complicando para tener la prespectiva suficiente para dotar a nuestra operativa de esa probabiliad que te da el sesgo y dejar de lado, la tan maximizada aletoriedad...

saludos.

[Dasziel]

Vamos al grano....
1.quien esta corto en los indices desde ayer por la tarde?
A Ver si esto es aleatorio o no.....
2.En donde te saldras en caso de estar corto, tanto si sube como si baja.

Con ello quiero decir que este negocio es lo mismo que comprar pallets de naranjas...

1.Coste de oportunidad....
El coste de estar en el trade por si pillas en swing....el coste que tiene estar en el barco ahora, vaya....
2.Gestion de la oportunidad.....una vez dada, que haces con las naranjas....las vendes ya, o mas tarde a mas precio, pero que se pudran algunas.....o se pudren todas.....
3.Que hago con el dinero ganado, en caso de ganar.....compro mas naranjas, o me paso a los pomelos.....


Yo se que muchos de los que aqui escribis, teneis una alta preparacion en mercados, y todo eso.....pero a mi me da la impresion que los arboles no les dejan ver el bosque a la gran mayoria....

Corolario:
Un vendedor de naranjas, es posible que sea mejor trader que muchos "analistas"...es más, lo aseguro.

[Dasziel]

He leido tu post despues.

Me gustaría hablar de esto ya que es muy interesante.....pero como contigo tengo que pensar mucho.....dejame a que tenga un rato, aq.....

[agmageton]

Al hilo del o que expongo, os paso un modelo sencillo para gestionar el sesgo, que la nomenglatura es

TMB= TENDENCIA MENOR BAJISTA (60% BAJISTA 40% ALCISTA)
TMAB= TENDENCIA MAYOR BAJISTA (100% OPERATIVA BAJISTA)
TMA=TENDENCIA MENOR ALCISTA (60% ALCISTA 40% BAJISTA)
TMAA=TENDENCIA MAYOR ALCISTA (100% OPERATIVA ALCISTA)

[Spirit]

Al hilo del o que expongo, os paso un modelo sencillo para gestionar el sesgo, que la nomenglatura es

TMB= TENDENCIA MENOR BAJISTA (60% BAJISTA 40% ALCISTA)
TMAB= TENDENCIA MAYOR BAJISTA (100% OPERATIVA BAJISTA)
TMA=TENDENCIA MENOR ALCISTA (60% ALCISTA 40% BAJISTA)
TMAA=TENDENCIA MAYOR ALCISTA (100% OPERATIVA ALCISTA)

agma, como siempre sueles llevar razón peeeeeeeeeeeeeeeeero



no es necesario complicarse tanto la vida para sacarles profits a los mercados. Llevas meses encerrao en el mismo punto y no acabas de desatascarlo.

¿Qué más dará si es aleatorio o no? lo único cierto es que cuando aprietas el botón izquierdo del ratón sobre el icono de marras que te lanza una orden al mercado, estés a favor, en contra, o poniendo 200 velas a la Vírgen del Campanario, el precio puede hacer 2 cosas e independientemente de la probabilidad de que aciertes más veces que las que fallas lo hagas coo lo hagas, lo reálmente importante es la gestión de esa posición y lo demás son pamplinas y cuentos para engañarse uno mismo.

Así que si aceptamos que gente como Gordon trabaje con un ratio W/L de entradas no mucho mayor del 20% y resulta que dice que gana y por lo que cuenta gana bastante, pues resulta que con entradas aleatorias tenemos un 50% de entradas que en teoría deberían ser buenas. Pero en el lado contrario tienes gente con un 80% de aciertos y tb ganan. Así que si lo miras fríamente ¿Qué más da donde entremos y en que sentido nos pongamos?¿Por que insistimos tanto y tanto en entrar bien? Lo que reálmente importa es la salida y que no nos cacen los stops antes de que el precio tome el rumbo de nuestros profits y para eso está la gestión tanto de la posición como de su tamaño, como de las coberturas o protecciones de tipo scale que queramos añadirle.

[agmageton]

Al hilo del o que expongo, os paso un modelo sencillo para gestionar el sesgo, que la nomenglatura es

TMB= TENDENCIA MENOR BAJISTA (60% BAJISTA 40% ALCISTA)
TMAB= TENDENCIA MAYOR BAJISTA (100% OPERATIVA BAJISTA)
TMA=TENDENCIA MENOR ALCISTA (60% ALCISTA 40% BAJISTA)
TMAA=TENDENCIA MAYOR ALCISTA (100% OPERATIVA ALCISTA)

agma, como siempre sueles llevar razón peeeeeeeeeeeeeeeeero



no es necesario complicarse tanto la vida para sacarles profits a los mercados. Llevas meses encerrao en el mismo punto y no acabas de desatascarlo.

¿Qué más dará si es aleatorio o no? lo único cierto es que cuando aprietas el botón izquierdo del ratón sobre el icono de marras que te lanza una orden al mercado, estés a favor, en contra, o poniendo 200 velas a la Vírgen del Campanario, el precio puede hacer 2 cosas e independientemente de la probabilidad de que aciertes más veces que las que fallas lo hagas coo lo hagas, lo reálmente importante es la gestión de esa posición y lo demás son pamplinas y cuentos para engañarse uno mismo.

Así que si aceptamos que gente como Gordon trabaje con un ratio W/L de entradas no mucho mayor del 20% y resulta que dice que gana y por lo que cuenta gana bastante, pues resulta que con entradas aleatorias tenemos un 50% de entradas que en teoría deberían ser buenas. Pero en el lado contrario tienes gente con un 80% de aciertos y tb ganan. Así que si lo miras fríamente ¿Qué más da donde entremos y en que sentido nos pongamos?¿Por que insistimos tanto y tanto en entrar bien? Lo que reálmente importa es la salida y que no nos cacen los stops antes de que el precio tome el rumbo de nuestros profits y para eso está la gestión tanto de la posición como de su tamaño, como de las coberturas o protecciones de tipo scale que queramos añadirle.

Amigo spirit, bueno que más da que más... pues no me da igual sino no estaría metido en lo que ando metido...(que son muxisimas horas), jeje....

Pero es que yo lo tengo claro... y quizás si ando algo atascado en todo el desarrollo porque es una cuestión de tiempo...(a uno tambien le gusta vivir, no solo trabajar).

Pero me gustaría con tu permiso, dar mi opinion a la tuya, intentando dar mi visión...

1º no es necesario darle tantas vueltas al mercado para sacarle profic.
YO CONTESTO...TIENES TODA LA RAZON...LOS CAMINOS SON INFINITOS.


2º lo unico que importa es la gestión de la posición

YO CONTESTO.... COMO VAS A GESTIONAR UNA POSICION SI NO SABES QUE OBJETIVO VAS A ALCANZAR EN ESA POSICIÓN O PROBABILISTICAMENTE QUE % TIENES DE CONSEGUIRLOS? PORQUE EN SI LO QUE YO SOSTENGO CON EL SESGO ES DAR PROBABILIDAD AL OBJETIVO Y LA GESTION DE LA POSICION SOLO ESTA ENMARCADA EN LA PARTE EMOCIONAL-OPERATIVO DE LO PLANIFICADO... DECIR VOY A GANAR UN RATIO W/L DE 1-5 SIN SABER QUE PROBABILIDAD TENGO DE GANARLO NI COMO POSICINARME?.... ES DECIR QUE HOY EL MADRID LE VA A METER 5 AL BARÇA, PODER? PUEDE PASAR PERO SI HOY EN DIA JUEGAN 50 PARTIDOS PROBABILISTICAMENTE EL QUE ALCANCE LOS OBJETIVOS SERA EL BARÇA Y EL MADRID NO... PORQUE? POR ESTILO DEFINIDO DE JUEGO, POR EQUIPO HECHO Y EDGE DE ESTILO , POR RESPETO AL TECNICO, POR PLANTILLA, POR MENOR PRESIÓN, POR MUXOS MOTIVOS QUE PONDRAN LA BALANZA EN UN LADO VS EL OTRO...Y ESO SE LLAMA TAMBIEN GESTIONAR LAS PROBABILIDADES... EL OBJETIVO FINAL SOLO SERA LA CONSECUENCIA DE PONER LAS PROBABILIDADES EN TU LADO. Y LA UNICA MANERA QUE VEO ES ESTA...AUNQUE A MUXOS LE PUEDE PARECER QUE ENROLLO MAS LA MANTA QUE UN PAQUI EN PLAZA CATALUNYA...

3º Sobre las entradas que da igual como se entre, pues entrar no significa solo el hecho de entrar o el hecho aleatorio de entrar, el entrar tiene muxo mas que ver con lo estrictamente estrategico de la entrada, ya que debes tener un numero de entradas medias para poder llegar al objetivo, si te pasas de entrar overtrading, perderas..... si no tienes la suficiente oportunidad para entrar perderas..... y como yo hago para saber cuanto entrar para no caer en el overtrading ni el minus factor de oportunidad? mediante el sesgo....no veo otra manera.....

4º Así que si lo miras fríamente ¿Qué más da donde entremos y en que sentido nos pongamos?¿Por que insistimos tanto y tanto en entrar bien?

PARA MI ESTE ES UN GRAVE ERROR ESTRATEGICO...

A) POR EJEMPLO, ENTRAR A FAVOR DE LA TENDENCIA ASEGURAS UN MEJOR RISK/RETURN ESTADISTICAMENTE, POR SER LOS RECORRIDOS MAS LARGOS A FAVOR DE LA TENDENCIA QUE EN CONTRA(POR NORMA) CON LO QUE HACIENDOLO ASI ALCANZARAS CON MAYOR PROBABILIDAD LOS OBJETIVOS (POR EL RECORRIDO DE LA TENDENCIA) PUNTUALIZANDO QUE AQUI EL SECRETO ESTA EN SABER GESTIONAR BIEN TU ANILISIS MUY IMPORTANTE Y MI BASE DE PLANTEAMIENTO.

B) DONDE ENTREMOS ES TAMBIEN VITAL PARA EL RIESGO/RETURN DE TU OPERACION, BUSCANDO PUNTOS DE INFLEXION POR EJEMPLO UN SOPORTE, UNA ROTURA DE MAXIMOS/MINIMOS, UN BREAK OUT INTRADIARIO, BUSCANDO ALGO QUE ESTADISTICAMENTE TE DE MAYOR PROBABILIDAD A MANTENER UN IMPORTE FIJO DE ENTRADAS EN LOS VARIOS ESCENARIOS DEL DESVIO DE LA OPERACION PUEDA SUCEDER, PARA CUMPLIR TUS OBJETIVOS FINALES Y COMPAGINARLOS CON EL FACTOR OPORTUNIDAD NECESARIO...que eso te lo da la entrada...