Concurso 100.000 Mensajes X-Trader - Trader Profesional

[jogomax]

Y ahora me voy de magosto, mi fiesta anual favorita... empanada, pulpo, chourizos, viño, licor-café, pandereta e gaita e.. sobre todo, castañas e lume. ¡Viva San Martiño!

Es que eso es una fiesta como Dios manda, en Asturias lo llamamos magüestu o amagüestu, y en lugar del viño (como me gusta en plan popular el barrantes, que no lea esto ningún sommellier) hay sidra dulce y bollos preñaos, empanada asturiana, y el resto parecido, ganas de pasarlo bien y poco más.

[ranunculo]

En mi caso, es la primera vez que hago trading discrecional. La verdad es que tengo la sensacion de que en cualquier momento me puedo estrellar. No tengo stops claros, y mis reglas de compra-venta son elásticas como el chicle.. asi que tarde o temprano me ire a por bolsauno, o me quedo el ultimo..

Que por cierto, no se que le dan a bolsa1 por sus Gallaecias, pero impresiona como tradea el tio!

Bueno, de momento el Lunes voy a por Iceman. Espero..

salut

[rtrader]

Record de racha negativa para rTrader que ha perdido los 5 días acumulando un -4,18%.
Dos participantes, Iceman y bolsa1 han conseguido cerrar en verde los 5 días

Solo abrí un corto en AAPL y luego incrementé, no cerré nada y así estamos esperando que baje de una buena vez.
Saludos.

[Cuotes]

En primer lugar enhorabuena a los que han mostrado una gran solidez encadenando todos los dias en verde, asi se hace

Se cierra la primera semana y creo que todo hemos aprendido que en un par de dias las cosas pueden variar mucho. Eso deberia dar animos a los ultimos y miedo a los primeros.

La segunda semana sera mas interesante, ya estamos todos mas centrados y cobraran importancia las estrategias. Cuidadin con dejar posiciones overnight, que pueden salir muy bien.... o muy mal.

La proxima semana veremos muchas peleas, ya que los que no han podido estar delante de la pantalla, si estaran esta semana. Visto lo visto, los stoploss cobraran gran protagonismo. Que se lo digan a OD.

Y veremos muchos saltos pues aun hay tiempo para los que les guste jugarsela a una carta.

Pero segun vaya avanzando la cosa, se hará mas peligroso arriesgar y poner apuestas "a ver que sale", porque como salga mal hay menos tiempo para recuperarse.

Un reconocimiento al esfuerzo de poner diariamente la excel, muy bien.
Y que no falten los comentarios de fin de jornada que son muy interesantes.

[IceMan]

Pues mañana estamos en la pelea otra vez y cuotes con la güadaña en la mano ya .

Estaba mirando un poco el tema del riesgo, haciendo números, y me haría falta 2 meses de concurso ha esta marcha para tener opciones siquiera a optar a ganarlo.

Me consolaré pensando que Bolsa y yo tenemos el mismo riesgo prácticamante...con la diferencia de que su media es más alta y la volatilidad de la formula es más grande para el que para mí. Pero si no se le achucha pierde nervio el calculo

Eso si no me ha bailao algún número que las mates no son mi fuerte.
Darle bien de cenar al galgo que mañana sudaran con los gaps .

:smt069I

[Aprendiz X]

Hola a todos

Mañana solo estare viendo la plataforma en casa por la tarde, aver que hago, tenia una pregunta: Donde puedo bajar ndicadores a los graficos que trae la plataforma del concurso, solo veo el volumen?
A ver si esta semana voy a apretarle en las tardes ya que tengo descanso esas horas, ya que la semana anterior solo hice operaciones rapidas tipo saclping y varias veces tratando de coger alguna tendencia, y no tuve mucho tiempo para ver graficos por que estaba en el PC del trabajo, eso si sin que me vieran por que si no me despiden jejeje.
Bueno agradeceria quien me ayude a ver como coloco indicadores en los graficos para poder mejorar mi analisis,

Saludos

Aprendiz X

[Spirit]

Pues mañana estamos en la pelea otra vez y cuotes con la güadaña en la mano ya .

Estaba mirando un poco el tema del riesgo, haciendo números, y me haría falta 2 meses de concurso ha esta marcha para tener opciones siquiera a optar a ganarlo.

Me consolaré pensando que Bolsa y yo tenemos el mismo riesgo prácticamante...con la diferencia de que su media es más alta y la volatilidad de la formula es más grande para el que para mí. Pero si no se le achucha pierde nervio el calculo

Eso si no me ha bailao algún número que las mates no son mi fuerte.
Darle bien de cenar al galgo que mañana sudaran con los gaps .

:smt069I

Se supone que cuanto más alto salga el número mejor ¿no?

Hay cosas que no entiendo bien en esa fórmula. ¿Por qué se suma la media a la rentabilidad de cada día? ¿No deberia restarse? Yo entiendo que estamos calculando desviaciones y si a media es 2 y tu ganas 8, la desviación debe ser 6 no 10, eso creo vamos, pero tampoco se que es lo que reálmente calcula esa fórmula.

Explícalo un poquito cubito, que creo que eso no puede estar bien y si lo está lo aclaras.

[Spirit]

Según como creo que debe estar bien calculado el R.A.N.Y. a mí me salen los siguientes números.

[ranunculo]

Ah, pues a mi la desviacion estandar me sale distinta, segun Excel.
He calculado para los 3 primeros, las desviaciones que me da Excel. Añado el indice de Sharpe simplificado (Media/desviacion tipica), que debe tener un valor mínimo de 0,2.
He hecho el calculo del RANY ese, que yo no suelo utilizar, pero por comparar.

Añado un adjunto Excel..
Eso si, con una muestra tan pequeña son cifras que no significan nada.
Y como algunos no tienen aún diás negativos, no puedo calcular la expectativa matemática, ni el Trading advantage, ni el riesgo de ruina..
pero todo se andará, ya calcularemos..

PD: En Bilbao está cayendo el diluvio universal.. ¡que bestia como tira!

[Spirit]

El tema de las desviaciones es un mundo en matemáticas. Hay un porrón de fórmulas distintas, pero en este caso está claro qeu utiliza la del sumatorio de los cuadrados pero donde yo tengo la duda es en la base de esas potencias.

Iceman ha puesto que la base es la rentabilidad de cada día + la rentabilidad media, obteniendo la rentabilidad media como el cociente de la suma de rentabilidades entre el número de días. También se podría obtener la rentabilidad media como cociente de la rentabilidad total acumulada entre el nº de días y sería distinta que la anterior.

En un hilo de has ganado hoy en el que Iceman preguntaba por esta fórmula un forero le explicó como se calculaba. En ese caso las bases de las potencias se calculaban como la diferencia de la rentabilidad diaria menos la rentabilidad media y esa es la que he aplicado en la excel.

Esta segunda la veo mucho más lógica y la cifra que obtenemos es la rentabilidad real que debería tener cada participante descontando la diferencia estimada que se tiene por desviaciones, es decir nos da el valor de la recta de regresión a la que se ajustan las rentabilidades. Se supone que la rentabilidad de un sistema se debe ajustar a un recta y que su resultado en una equity debe ser una curva logarítmica. Por ejemplo si nosotros tuvieramos un sistema perfecto que ganase un 1% diário con total precisión, la curva de la equity sería logarítmica o exponencial y tendería a una asíntota vertical, o lo que es lo mismo tendería en el largo plazo al infinito.

Creo que Iceman debe aclarar el significado de ese valor y así entenderemos mejor como se calcula.

[Dasziel]

Uyyyyyyyyyyy
vamos aborrar el los ultimos cometarios que nos van a cerrar el foro...

http://es.wikipedia.org/wiki/Desviaci%C ... %C3%A1ndar

Excel calcula otro numero porque calcula la desviacion POBLACIONAL, con N=5 en este caso.
Nosotros debemos utilizar N-1, ya que estamos con una MUESTRA
Pero eso de que la desviacion es un mundo....seamos serios.

he calculado el dato de bolsa uno y es este


http://screencast.com/t/ipJ4wZfYy8J6

Lo de Ranaculo esta bien, ya uqe el valor de 1,21 de desviacion para bolsa 1 es el correcto


Saludos,

De todas formas, el concurso es a ver quien gana mas y entiendo que la forma de operar debe ir en ese sentido, luego no vale decir es que uno es mejor operador.....eso sera en otro concurso...Recordad, "dime como me mides y te dire como me muevo"


Saludos,

[Dasziel]

por cierto, voy a abrir con -4% , me voy al finallllllllllllll de la cola, grrrrrrrrrrrrrrr

[Spirit]

......
Pero eso de que la desviacion es un mundo....seamos serios.

Tengamos la fiesta en paz ......

Ayer Cuotes protagonizó una remontada antológica. a bolsa1 ya le tiemblan las piernas.

Iceman se desplomó aunque al final pudo sostener su caida en la equity.

Ranúnculo y Tresoncete se han apuntado a la fiesta y ya están en positivo.

Spirit ni fu ni fa ni todo lo contrario, está de un tristón que no es ni medio normal. En posiciones abiertas acumula -6.000$ y por los pelos consigue que la equity se mantenga en positivo.

Dasziel se descalabró, según parece por un gap traicionero.

Por abajo Litosnano, Pirrico y Rtrader han puesto la directa para alcanzar a OptionDreamer, ninguno consigue frenar la sangría de su equity, aunque tras lo visto con la remontada de Cuotes cualquiera puede pasar a los puestos de cabeza en un par de días buenos.

X-Trader está en huelga, lleva 3 días sin operar.

Gersanchis y Aprendizx se encuentran en números rojos pero insignificantes, en cualquier momento podrían pasar al lado verde.

bolsa1 es el único que ha ganado los 6 días.
rTrader es el único que ha perdido los 6 días.

Según el RANY Cuotes descendería dos puestos al 4º, Iceman ocuparía el 2º lugar, pero por lo que se ha visto el que más puede poner contra las cuerdas a bolsa1 es Cuotes.

[Dasziel]

Joder von graficas y todo!

[bolsa1]

Cuotes, capullo, ¿¿¿piensas que me vas a hacer arriesgar??? Pues no me apetece nada... que ya se yo como acaban estas cosas!!!

Ya puedes ir pasando, que te dejo a tí solito... y nos vemos en las últimas sesiones!!! (Si no te sales fuera del excel, claro, que a este ritmo...).

Haciendo cábalas... creía que Cuotes estaría metido hasta las trancas en ProShares.... más concretamente en SPXU o algo así... luego viendo su historial vi que no me equivocaba... bueno, sí de pepino, que no era el -300% del SP, sino que era plata al 200%.

Cuotes... muy buena apuesta, viendo la subida inicial un recorte era muy factible (si mis conjeturas son ciertas, claro).

Por mi parte, tuve visita familiar y me quedé dentro... no sé si hubiera cerrado o no, ya que me puse de margen hasta el 14% para arriesgar esta posición, pero me da rabia haber rozado los 16 y no haberme olvidado del día cerrando en ese momento. Podría haber mantenido el +2% diario que me había marcado como ideal, y llevo dos días arriesgando un poco más, aprovechando la ventaja, y no me ha salido bien en ninguno de los dos.

Bueno, hoy será otro día... los e-minis vienen rojos, y espero que vengan varias sesiones sin volatilidad en los índices para que los turbos se calmen.

Suerte!!!