EL SISTEMA

[enki]

Leyendo a Gofio, me he acordado que hace años (alrededores de 1994), habia una cierta correlacion entre el IBEX 35 y el Futuro del Bono Notional Español.

Se podian anticipar movimientos con un dia en el inicio de fluctuacionnes importantes, o por contra rechazar operaciones en eI BEX que antes no se habian visto confirmadas en Bono notional. Hice muy buenas operaciones, y trabajando en diario.

Hoy sin embargo, por mucho que busco algo similar entre dos mercados no lo veo. O esta todo desacompasao, o he perdido vista, o no se...

Me sorprende que en aquella epoca no sabia ni Elliott, ni Fibo, ni tenia los sistemas en Tiempo Real, joder si hasta daba las ordenes por telefono y el bokrer cuando respondia te decia que esperases......

Puede alguien aportar algo de luz sobre esto...

[monaguillo]

Hola Enki;
Cuando te refieres a sistemas de StrategyBuilderFX aplicados al Bund, ¿cual de ellos es?: "strato", "bunnygirl", "ACD"................
Yo personalmente, desde Julio del 2005, opero en real con "Hans123", sistema basado en breakout sobre el eur/usd y gbp/usd. Los drawdows son , jejeje, pero con DISCIPLINA, a fecha de hoy, estoy contentísimo y lo cierto es que no aspiro a mucho más.
Gracias y un saludo.

[hammer]

Scalp, no estoy de acuerdo en que un sistema tendencial no pueda sacar pasta al bund. Yo trabajo exclusivamente en intradía y creo que usando como base la tendencia diaria dominante se puede obtener resultado.

Un simple sistema que abra posiciones a primera hora (la hora exacta se puede parametrizar) y que cierre al final de la jornada (pasando del horario extendido que no tiene movimiento) y que use para decidir la dirección de entrada el recuento de los x dias anteriores, tiene bastante camino hecho.

Si se le añaden stops para evitar grandes leches y un método de reentrada por si nos sacan fuera, se puede sacar pasta. Eso sí, los stops tienen que estar bastante alejados y hay que dejar al sistema que curre sin interferencias humanas.

A pesar de todo tiene sus DD que hay que aguantar, porque como dices, probablemente no haya manera de evitar pagar ese peaje. Yo de todos modos sigo buscando la forma de evitarlos.

Respecto a lo de tus stops en las bollinguer, sin más detalles del sistema no me hago mucha idea de cómo se podría evitar que te saquen del mercado.

Saludos

PD: Brisa, cuando digo lo de los cuatro meses estoy ilustrando lo aleatorio del mercado. De todos modos, si un mes te dan una buena torta, te pasas como mínimo otro mes para recuperarte, así que ya son dos sin beneficios, que no tiene ninguna gracia si se pretende vivir de esto .

[scalp]

en que pueda sacar tela, eso no lo discute nadie., creo que no me exprese bien. saludos.

[hammer]

Enki, respecto a lo que dices de que no hay manera de encontrar correlaciones entre mercados que permitan anticiparte a los movimientos de alguno de ellos, en mi opinión se debe, más que al desacompasamiento a lo contrario, es decir, a la excesiva interconexión entre todos ellos.

Cualquier movimiento un poco fuerte debido a noticias sobre tipos, atentados, etc. se ve reflejado simultáneamente en todos ellos, por lo que no hay manera de usar uno para intentar adelantarse a otro (tal vez trabajando en ticks en lugar de barras de minutos y usando sistemas ultrarápidos existiese alguna posiblidad). Al menos yo tampoco lo he conseguido (por ahora, jeje).

Scalp, yo también intenté utilizar las bollinguer y tus sabias enseñanazas sobre divergencias, etc. para crear un sistema automático que simulase tu operativa, pero no lo logré. Entre falsas señales y roturas impredecibles acababa palmando más de lo que se sacaba. No obstante se le podría intentar dar otro repaso al asunto, porque si tú consigues sacarle la pasta manualmente, no debería ser tan dificil "explicárselo" al ordenata (si partimos de la base de que no se está utilizando para nada la intuición, claro, porque eso ya no hay quien lo programe ).

Saludos

[Tom]

Tal como yo lo veo los futuros de subyacente único tienen un comportamiento y un tratamiento distinto de los futuros sobre índices de valores.
Para que se mueva el DAX se han de mover sus valores y la dirección del DAX será la de su futuro siempre en paralelo.

No creo en la correlación de la renta fija y la renta variable. Es verdad que la una influye sobre la otra pero no necesariamente esa influencia ha de coincidir en cuantía y tiempo.
Y de hecho a veces coincide y a veces no.

Por eso y por otras muchas cosas que ya han dicho otros creo que es necesario tratar el Bund de forma muy particular y requiere una especialización y dedicación muy exclusiva.

El que quiera mirar el DAX creo que no debería mirar el Bund y viceversa.
Lo mismo sirve para el Forex y los tipos de interés.

Otros productos y materias primas tienden a sufrir ciclos anuales.
En determinados momentos del año hay más o menos demanda de oro, los almacenes están llenos o vacios de trigo, etc., etc.
Cuando los ciclos de lluvias son normales en las zonas productoras se preveen buenas cosechas y la previsión de abundancia hace bajar los precios. Viceversa también.

Creo que todos los futuros de subyacente único necesitan una dedicación más bien exclusiva.
Creo que cada uno tiene su comportamiento característico.

Respecto a los sistemas automáticos creo que todos dejan de funcionar antes o después, independientemente de si se han publicado o no.
Puede parecer que cuando se publican dejan de funcionar.
No es cierto.
Dejan de funcionar aunque no se publiquen.

Puede parecer que van a buscar mis Stops antes de mover el mercado.
No es cierto.
Harían lo mismo si mi Stop no estuviera.

El mercado es así, siempre ha sido así y así seguirá siendo.
Pero no se va a mover un pipo ni por mi posición, ni por ninguna.
Mucho antes de que tu decidas entrar y decidas poner el Stop, ellos ya saben a donde lo van a llevar y como lo van a mover.

Al mercado le importa un pito quien es el titular del dinero, tanto si es tuyo como si es de ellos, lo importante es que el dinero esté dentro del mercado. Lo importante es que no salga.
Si lo pierdes allí se queda y si lo ganas también.

No creo que sea capaz de explicar este concepto.
La posición global del creador de mercado está siempre cubierta y es neutral, no gana ni pierde, solo gana comisiones, horquillas y arbitrajes.
Todas las comisiones, todas las horqullas y todos los arbitrajes de todas las operaciones y de todos los movimientos.

Creo que ya lo he dicho varias veces.
El mercado es tan aleatorio como un número aleatorio generado por Excell.
Cumple todas las reglas de la aleatoriedad y puede emular perfectamente el comportamiento tanto de una moneda lanzada al aire dando vueltas, como de una ruleta francesa.

Pero el dueño del ordenador o el usuario de Excell puede sembar el generador de numeros aleatorios y saber de antemano todos y cada uno de los números aleatorios que van a salir hasta que vuelva a cambiar la semilla.
Nadie más que él lo sabe.
Pero él lo sabe.
Lo tiene que saber porque es la única garantía de que no se ha metido ningún gusano y está manipulando los resultados.

Al menos así lo entiendo yo.
Un saludo
Tom

[Mikelon]

Al hilo de lo que dice Tom; y que tanto me ha gustado.
Que pasada, es como si hubiera una mano que mece las cotizaciones;
que hace que los mercados vayan aleatoriamente;
es como si no sirviera para nada todo el analisis tecnico;
dando la razon a los que creen que una gestion pasiva;
es lo mismo que la gestion activa;
por lo tanto toda estrategia de especulacion no sirve para nada;
es muy triste; pero puede que sea asi;
y al final todo es como jugar a la loteria;
lo unico que hay que reducir al maximo lo que se llevan los comisionistas;
si confias en un sistema mecanico;
al final no funcionara;
por que solo ese sistema funcionaba para unas curvas;
de un determinado mercado;
pero no para todos los posibles casos;
y asi; al final entiendo lo del 5%;
el azar elige a ese 5%; ninguna mano los elige;
ningun creador; el mercado es desde
una monja que maneja los durillos del cepillo;
hasta un ludopata que dejo las recreativas;
pasando por los propietarios de las empresas;
y pasando por la ilusion que nos mueve a nosotros;
pero quizas creo que no hay gente que pueda ganar
al mercado por que yo no lo consigo; debido
a que yo soy incapaz; tiendo a pensar que no es posible;
pero quizas sea posible.

[scalp]

solo sirve para dejarte la tela, al menos es mi impresion sobre el mercado. La dificultad de programar ciertos patrones repetitivos es muy grande , por ejemplo los pullback a las lineas con divergencias en rsi, esas pautas tienen una fiabilidad muy muy alta siempre entrando por objetivos. Lo que si se puede programar con resultados muy muy buenos son los movimientos repetitivos de bollinger, es complejo pero vale la pena.Por mi parte estaria encantado de poder colaborar para programar un buen sistema , aqui en el foro estais varios informaticos y las ideas yo las tengo muy claras sobre lo que debe hacer el sistema. saludos

[Tom]

.....

Tal como yo lo entiendo es justamente al revés.
Precisamente por eso puede ser que funcione el análisis técnico, porque las series aleatorias están limitadas y acotadas.
Precisamente por eso hay un x% que consigue sintonizar con las series y las semillas.
Nadie gana de forma recurrente y consistente en la lotería ni en la ruleta, sin embargo en los mercados sí.
No es fácil, ni falta que hace.
Las olas las mueve el viento y en los mercados también hay vientos que avezados navegantes llegan a conocer y trasluchar adecuadeamente.
Mozart nació sabiendo tocar el piano, a otros que se le pueden comparar les costo años de estudio y práctica acercarse a su maestría.
La música es la misma para todos.
Es probable que ni siquiera el 5% de los que han estudiado y aprobado estudios de música consigan ganarse la vida con la música, algunos se quedan en ilustres críticos capaces de juzgar con mucho acierto lo que ellos mismos no son capaces de interpretar.
¿Cuantos Picasso han salido de la escuela de Bellas Artes?

[hammer]

Scalp, si quieres que intentemos lo del sistema, por mi parte encantado.

Estoy dispuesto a dedicar tiempo a programar el sistema a partir de las indicaciones que tienes tan claras. Habrá que ver si hay cosas muy complicadas de programar, pero soy de la opinión de que no hay nada que no se pueda programar si se tiene el análisis claro y tiempo suficiente.

Una vez hecho el prototipo del sistema, cada uno podría probarlo, adaptarlo, parametrizarlo, etc. a su gusto.

Si hay más gente dispuesta a programar otros prototipos y compartirlos sería una suma de experiencias muy intersante. Supongo que estarás de acuerdo.

Respecto a que un sistema deja de funcionar en el momento en que se hace público, supongo que si fuesen muchos los contratos que se moviesen podría llegar a ocurrir, aunque en ese caso empezaría a dejar de utilizarse y el sistema debería volver a funcionar.

Creo más bien que un sistema deja de funcionar en el momento en que cambian las características del mercado que se aprovecharon para sacar ventaja durante la programación. Estas pueden ser variaciones en la volatilidad, en el volumen, en la liquidez, etc. La dificultad creo que está precisamente en identificar esas características para hacer que el sistema sea capaz de adaptarse de forma dinámica a las mismas.

Mi opinión se basa en el bund, que es el producto sobre el que trabajo exclusivamente.

Un saludo

[josele]

Encantado de ayudar en lo que pueda , me parece una ideea genial ,ayudare en lo que este en mi mano.
En lo que a conocimientos de programacion tengo.

[enki]

Hola Monaguillo,
cuando he dicho

Por cierto, en alguna de estas paginas (StrategyBuilderFX) he visto sistemas para divisas que podrian ser de utilidad para los que operais el Bund. Hay varios de rangos.

me referia a:
http://www.strategybuilderfx.com/forums ... y.php?f=47

y en concreto al Simple Combined Brakout System y a otros con conceptos similares sobre Rangos Pero claro habria que adaptarlo a la casuistica particular del Bund.

Es solo una idea para los que haceis Bund.

El sistema Hans en que se basa?
Es interesante, rentable?
Cuentanos tu experiencia.Gracias.-

[gofiodetrigo]

y sin q parezca apostoleo

supongamos q dispones de un capital

tipo de ese del de la de los rulos q habla raro y es como pelirroja ( algo de tinte digo io, debido a la edad ) , si si, esa q tiene q ver con el origen del post, usea, las dos terceras partes de la rikeza ( de las naciones ¿? )

vale

supongamos q tienes dos opciones

una es tener un 6% FIJO ( akí si la ley sirve como garantia, otra creo q n0 existe ) de ese capital

otra es tener en vez de un 6% un 4% tb FIJO pero con la posibilidad de q sea un 20% mAs a riesgo de perder un 5%. La posibilidad de PERDER es exclusiva de este caso. Y el 20% no lo garantiza nadie. Ni ninguna ley.

Cual de las dos opciones eliges : ?

vale

ahora tenemos otro escenario

en el primer caso en vez de un 6% te doy un 15%. Pero FIJO ( ia sabemos las condiciones, usea, CREEMOS EN DIOS )
En el segundo caso en vez de un 4% PUEDE, y digo PUEDE, q sea un 3% ( FIJO ), pero en esta ocasi0n en vez de ser la posibilidad de haber un 15% de revalorizaci0n sea de un 10% y la posibilidad de PERDER sea de un 20% en vez de un 5%

cual de los dos eliges ahora : ?

bueno, me dirAn acertijero. No serE el "acertijero" mayor. Ese título lo ostenta el Acertijero mayor del reino FINANCIERO a día de hoy en "despedida de soltero"

conundrumun : ?

ESE

Espero haberte recordado un posible "punto ciego" en tu por otra parte siempre sabia y respetada observaci0n habitual apreciado Tom

Si no existe "correlaci0n" entre los dos escenarios propuestos, q alguien me avise si vE un cartel de "se busca freganchín" en algUn tablón de anuncios, por q sin duda lo necesito.

Brisa : En quE quedamos, n0 estabas orgullosa de tu memoria : ?? Por favor n0 me hagas cambiar de idea ahora...

s2 y feliz 2006

[scalp]

Demos un poco de tiempo para que alguien mas se apunte a la iniciativa y mientras tanto vamos trabajando. Tratare de explicar lo que se pretende que el sistema tiene que hacer, da igual el activo del cual se trate, las pautas repetitivas en bollinger son las mismas, es cuestion de optimizar los parametros de rangos de volatilidad , en principio deberiamos concentrar el trabajo en un solo activo con sus caracteriticas y volatilidad, por ejemplo el BUND. Las bollinger tiene unos movimientos repetitivos constantemente y siempre siempre son los mismos, estrechamiento de bandas ( cuellos de botella). rotura de bandas ( rotura del rango con aumento de la volatilidad) , inclinacion de bandas con aumento de volatilidad sin rotura de bandas,cierre de bandas ( final del movimiento previo). Estos movimientos se repiten constantemente , ahora veremos cada uno mas detenidamente y la forma en la que debe contratar el sistema, comencemos por el primer movimiento, es el mas importante, el mas fiable y el que mas tela da por ahora, en los rangos laterales se forra. ESTRECHAMIENTO DE BANDAS: este movimiento para que el sistema contrate ,( ATENCION A ESTO): las bandas deben estar paralelas y horizontales o con apenas inclinacion , marcando muy baja volatilidad de bollinger, estos movimientos son consolidaciones y laterales. El sistema contrata en las bandas exteriores al tocarlas al cierre de barra,el precio debe estar entubado perfectamente en rango horizontal, ahi la fiabilidad es del 80%¿como podeis conseguir esto? , darle al coco que hay solucion jejeje, una vez que se consiga entubar el precio habra que hacer pruebas para ver los mejores resultados sobre operaciones de cierre de posiciones o de giro mientras las bandas esten en esas condiciones, esto es muy importante . Pongo un ejemplo ilustrativo donde se ve perfectamente lo que se pretende que haga el sistema.Saludos coleguis jejeje

[Brisa]

Hola Scalp, me parece una idea estupenda lo de hacer un sistema entre todos, o al menos los que se apunten, cuenta conmigo. En intradía no soy especialmente buena , ni sé programar pero puedo aportar mis conocimientos para momentos de giro, que se me dá un poco mejor, no sé si puede servir para un sistema intradiario pero al menos como filtro o precaución en determinados días creo que valdrá. También me ofrezco para hacer pruebas y testeos . Va ser muy diver!! Ey este foro tendrá un sistema propio!! Que lujazo!!

Saludos.

PD: Lo que sí pediría es un horario fijo para las cosas que me corresponda hacer a mi, ya que tampoco quiero despistar mi operativa, dos horas diarias o las que sean en un horario determinado estaría bien porque yo así me programo mejor.