Nuevo sistema de trading para el EuroStoxx

[Bizancio]

Que tal:

Después de algún tiempo investigando, y una vez abandonado el Bund, he estado desarrollando un sistema de reconocimiento de patrones sobre el EuroStoxx. Creo que ya lo tengo testeado. Colgaré aquí las señales y los resultados, como hice con el Bund en otro hilo gracias a Dios ya olvidado (que jartá a perder ).

Las señales indican a que hay que hacer a las 17:30 en función de donde se situé el precio de liquidación de ese día (que se fija a las 17:30). Para hoy:

Por debajo de 2726: no hacer nada
Entre 2727 y 2832: vender
entre 2833 y 2951: comprar
entre 2952 y 2992: no hacer nada
por encima de 2993: vender

Veremos que pasa... Un saludo

Bizancio

[acvme]

Buenas Bizancio,

Lo seguiré con mucho interés.... ya lo hacía con el que publicabas del Bund.... y me parecía que tenía un buen aspecto en líneas generales. Te fue mal, pero creo que fue debido a pequeños movimientos que nunca te favorecieron, y si ibas muy apalancado debió doler, pero el sistema para mi tenía buen aspecto.

Para el EuroStoxx, ya veremos, que es mucho menos tendencial que el Bund.
Te basas en bolingas sobre los cierres en diario?

s2

[Bizancio]

Buenas Bizancio,
Te basas en bolingas sobre los cierres en diario?
s2

Perdoname, pero no estoy suficientemente integrado en la jerga. ¿Que son bolingas?

Bizancio

[acvme]

jejej, las bollinger bands

[acvme]

jejej, las bollinger bands

Le leí este "término" a Dkvas... que por cierto hace días que no veo por aquí.... y me hizo gracia y ya casi siempre las llamo así,,,, pero si no has cruzado conceptos al leerlo... no creo que las uses

s2

[Bizancio]

No, efectivamente no uso. Es un sistema de reconocimiento de patrones. Básicamente busca patrones en el pasado que hace que puedas confiar en que cierto movimiento futuro se dará porque así ha venido sucedido en el pasado.

Un saludo

Bizancio

[acvme]

Vaya interesante,... transformadas de Fourier y demás... o algo un poco más pedestre?

[BlackTrader]

Lo primero desearte suerte Bizancio.

Según esto deberíamos estar comprados en 2874 que es el precio en el que ha cerrado a las 17.30, ¿correcto?

Lo segundo, cuándo cerraríamos la operación? mañana según los nuevos parámetros que des? es decir, nos saldríamos, seguiríamos o nos giraríamos según esos nuevos parámetros?

Son las 20.12 y el precio está en 2877, con un mínimo en 2868 y un máximo en 2882 por ahora, seguiremos observando.

[Bizancio]

Vaya, muchas gracias a los dos por vuestro interés. En respuesta a las preguntas:

@acvme: no, no tiene transformadas. Consiste en hacer matemáticamente lo que tu haces con la vista (ojala pudiera, es solo una mera aproximación). Hace poco vi un minidocumental donde hablaban de Asimo, el robot de Honda. Señalaban como a los humanos nos gusta pensar en la inteligencia que tiene el ajedrez, la estrategia, las teorías de juegos, etc... pero que sin embargo lo que a fecha de hoy más está costando introducir en Asimo es algo que no tiene que nada que ver con la inteligencia: el reconocimiento de patrones. Así, si yo te enseño un objeto que no has visto nunca, eso no te impide reconocerlo (por ejemplo, te enseño una botella con una forma rara que nunca has visto, pero la reconoces como "botella"). Introducir eso en un robot es tremendamente complicado.
En lo que se refiere a nosotros: ¿Como reconoces un hombro cabeza hombro?. Si consigues implementar eso matemáticamente, entonces también podrás decirle al sistema: busca patrones que funcionen, aunque no tengan nombre. Mi sistema hace algo parecido a eso.

@Black Trader. Muchas gracias. El sistema solo utiliza precios de cierre. Por lo tanto, el espacio temporal (y de precios) que media entre un cierre y otro no existe. A los ojos de mi sistema es como el tiempo que media entre el cierre de hoy y la apertura de mañana: no se puede hacer nada en él, solo esperar.

Muchas gracias a ambos. Un saludo

Bizancio

[polxx]

Hola,
y estadisticas de resultados pasados tienes?

[Bizancio]

Voy a buscar como se cuelga un excel en el foro y te cuelgo las señales que ha dado desde enero 2004.

Saludos

Bizancio

[Bizancio]

Pues aqui lo mando. La verdad que es bien fácil colgarlo

Un saludo

Bizancio

[Bizancio]

Veamos. Señales para el cierre de hoy:

Posición actual: 1
PyG ayer: 0
PyG acumuladas: 0
Contratos operados: 1

Para hoy al cierre:

Por debajo de 2751: cerrado
Entre 2752 y 2832: vendido
Entre 2833 y 2934: comprado
Entre 2935 y 2977: cerrado
Por encima de 2978: vendido

Un saludo

Bizancio

[polxx]

pero...
eso no son estadisticas, eso es un historico de operaciones.
Estadisticas es ganancia media por negocio, ganancia anual, peor serie de perdidas, etc
Dispones de esos datos para valorar el sistema?

[Bizancio]

Pues vamos a ver si puedo resolver tus dudas, que no estoy seguro:

Resultado total: 234,2% de rentabilidad en 1521 sesiones. Es decir, una rentabilidad anual de en torno al 22% anual.
Mayores pérdidas consecutivas: 20,53%
Mayores ganancias consecutivas: 18,82%
Draw down: 43,02%
Operaciones ganadoras: 750
Operaciones perdedoras: 635
Operación ganadora media: 0,96%
Operación perdedora media: -0,93%

¿Que tal?

Bizancio